基金兴和：2009年第二季度报告

公告日期 2009-07-18 来源 巨潮网

    兴和证券投资基金
    2009 年第2 季度报告
    2009 年6 月30 日
    基金管理人：华夏基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇〇九年七月十八日
    兴和证券投资基金2009 年第2 季度报告
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    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年7
    月14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
    核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年4 月1 日起至6 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 华夏兴和封闭
    交易代码 500018
    基金运作方式 契约型封闭式
    基金合同生效日 1999年7月14日
    报告期末基金份额总额 3,000,000,000份
    投资目标 通过运用指数化投资方法和积极的投资运作，
    力求基金收益率超越我国证券市场的指数增
    长率(以中证100指数为参考)，谋求基金资产长
    期增值。
    投资策略 本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投
    资中进行适当分配,谋求较低风险下的稳定收
    益。
    业绩比较基准 本基金未规定业绩比较基准。
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    风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品
    种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基
    金和混合基金。
    基金管理人 华夏基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
    1.本期已实现收益 184,942,757.05
    2.本期利润 704,029,753.72
    3.基金单位份额本期利润 0.2347
    4.期末基金资产净值 3,889,530,481.23
    5.期末基金份额净值 1.2965
    注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
    益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
    扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增
    长率①
    净值增
    长率标
    准差②
    业绩比
    较基准
    收益率
    ③
    业绩比
    较基准
    收益率
    标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 22.10% 2.22% - - - -
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
    准收益率变动的比较
    兴和证券投资基金
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    （1999 年7 月14 日至2009 年6 月30 日）
    兴和证券投资基金2009 年第2 季度报告
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    注：本基金未规定业绩比较基准。
    §4 管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理
    姓名 职务 期限
    任职日期离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    阳琨
    本基金的基
    金经理
    2009-1-1 - 14年
    北京大学MBA。曾任宝盈基
    金管理有限公司基金经理
    助理，益民基金管理有限公
    司投资部部门经理，中国对
    外经济贸易信托投资公司
    财务部部门经理。2006年加
    入华夏基金管理有限公司，
    历任策略研究员。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
    售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
    监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
    金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
    损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相
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    应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
    期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
    夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 本基金业绩表现
    截至2009 年6 月30 日，本基金份额净值为1.2965 元，本报告期份额净值
    增长率为22.10%，同期上证综指上涨24.70%，深圳成指上涨28.78%。
    4.4.2 行情回顾及运作分析
    2009 年2 季度，全球经济逐渐走出了金融海啸的阴影，出现了复苏的迹象。
    与其他主要经济体相比，中国从金融海啸中恢复的速度和力度超出了大多数投资
    者的预期。房地产市场延续了年初以来的旺销局面，呈现出强劲复苏的势头。投
    资者开始重新审视中国经济增长前景，对经济可持续增长的信心明显增强。
    本基金在2 季度较大幅度地提高了股票投资比例，主要增持了金融、地产、
    钢铁等行业。
    4.4.3 市场展望和投资策略
    目前看来，欧美发达经济体虽然出现复苏迹象，但未来前景并不乐观。各国
    贸易保护主义抬头，将对我国出口恢复形成障碍。中国经济面临从出口导向型向
    内需增长型转变的巨大挑战。有利的是，我国城市化率仍处于相对较低的水平，
    中西部地区的开发建设提供了广阔的市场空间，改革开放三十年积累的财富也为
    内需增长提供了良好的保证。因此，我们对中国经济的长期增长前景依旧乐观。
    从短期来看，宽松的货币政策有望在一段时期内得以延续，资产价格有进一
    步上升的可能性。同时，我们也应当认识到，经济转型不可能一蹴而就，宽松的
    货币政策也面临适时适度调整的压力。因此，我们总体上对股票市场持谨慎乐观
    的态度。本基金将保持投资策略的灵活性，以前瞻性的研究寻找投资机会，积极
    应对经济转型期的挑战。
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    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基
    金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽
    责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    §5 投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元）
    占基金总资产
    的比例（%）
    1 权益投资 3,066,556,926.04 77.82
    其中：股票 3,066,556,926.04 77.82
    2 固定收益投资 796,421,593.80 20.21
    其中：债券 796,421,593.80 20.21
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计 41,003,107.54 1.04
    6 其他资产 36,496,551.94 0.93
    7 合计 3,940,478,179.32 100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元）
    占基金资产净
    值比例（％）
    A 农、林、牧、渔业 5,463,708.00 0.14
    B 采掘业 147,950,952.66 3.80
    C 制造业 641,708,214.39 16.50
    C0 食品、饮料 29,593,267.41 0.76
    C1 纺织、服装、皮毛 4,150,218.80 0.11
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 5,274,091.20 0.14
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 79,946,718.24 2.06
    C5 电子 4,434,212.50 0.11
    C6 金属、非金属 270,562,275.89 6.96
    C7 机械、设备、仪表 162,276,672.97 4.17
    C8 医药、生物制品 30,812,855.28 0.79
    C99 其他制造业 54,657,902.10 1.41
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,139,188.21 0.54
    E 建筑业 19,549,500.60 0.50
    F 交通运输、仓储业 25,417,436.16 0.65
    兴和证券投资基金2009 年第2 季度报告
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    G 信息技术业 23,421,894.03 0.60
    H 批发和零售贸易 153,365,601.28 3.94
    I 金融、保险业 445,463,910.78 11.45
    J 房地产业 146,966,173.43 3.78
    K 社会服务业 17,746,730.44 0.46
    L 传播与文化产业 573,740.44 0.01
    M 综合类 62,591,651.45 1.61
    合计 1,711,358,701.87 44.00
    5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元）
    占基金资产净
    值比例（％）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 174,323,858.61 4.48
    C 制造业 250,792,000.36 6.45
    C0 食品、饮料 52,153,225.56 1.34
    C1 纺织、服装、皮毛 7,332,225.74 0.19
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,333,878.88 0.68
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 109,552,204.32 2.82
    C7 机械、设备、仪表 55,420,465.86 1.42
    C8 医药、生物制品 - -
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 74,545,574.32 1.92
    E 建筑业 16,090,779.04 0.41
    F 交通运输、仓储业 86,881,536.92 2.23
    G 信息技术业 38,391,990.63 0.99
    H 批发和零售贸易 20,409,564.23 0.52
    I 金融、保险业 575,642,870.41 14.80
    J 房地产业 93,654,680.34 2.41
    K 社会服务业 18,035,465.56 0.46
    L 传播与文化产业 3,838,182.15 0.10
    M 综合类 2,591,721.60 0.07
    合计 1,355,198,224.17 34.84
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例（％）
    1 600036 招商银行 3,454,146 77,407,411.86 1.99
    2 601318 中国平安 1,181,035 58,413,991.10 1.50
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    3 600208 新湖中宝 4,902,054 54,657,902.10 1.41
    4 601009 南京银行 3,000,000 53,970,000.00 1.39
    5 601166 兴业银行 1,200,000 44,532,000.00 1.14
    5.3.2 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例（％）
    1 600036 招商银行 6,505,669 145,792,042.29 3.75
    2 601318 中国平安 1,523,154 75,335,196.84 1.94
    3 000002 万 科Ａ 5,853,756 74,635,389.00 1.92
    4 600016 民生银行 8,706,050 68,951,916.00 1.77
    5 600000 浦发银行 2,971,413 68,401,927.26 1.76
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值（元）
    占基金资产净
    值比例（％）
    1 国家债券 271,143,593.80 6.97
    2 央行票据 222,828,000.00 5.73
    3 金融债券 302,450,000.00 7.78
    其中：政策性金融债 302,450,000.00 7.78
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 796,421,593.80 20.48
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码债券名称 数量（张） 公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例（％）
    1 070220 07国开20 2,000,000 202,100,000.00 5.20
    2 0801047 08央行票据47 1,200,000 125,988,000.00 3.24
    3 070414 07农发14 1,000,000 100,350,000.00 2.58
    4 010004 20国债⑷ 788,070 80,225,526.00 2.06
    5 010203 02国债⑶ 496,500 50,345,100.00 1.29
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
    资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8投资组合报告附注
    5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也
    兴和证券投资基金2009 年第2 季度报告
    8
    没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金 1,766,680.82
    2 应收证券清算款 17,688,275.97
    3 应收股利 473,051.70
    4 应收利息 16,563,543.45
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 5,000.00
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 36,496,551.94
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码股票名称
    流通受限部分的
    公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例(%)
    流通受限情况说明
    1 600208 新湖中宝 54,657,902.10 1.41 召开年度股东大会
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
    单位：份
    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 165,089,737
    报告期期间买入总份额 -
    报告期期间卖出总份额 -
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 165,089,737
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 5.50
    §7 影响投资者决策的其他重要信息
    7.1 报告期内披露的主要事项
    2009 年4 月18 日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏基金（香港）有
    限公司的公告。
    7.2 其他相关信息
    兴和证券投资基金2009 年第2 季度报告
    9
    华夏基金管理有限公司成立于1998 年4 月9 日，是经中国证监会批准成立
    的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成
    都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、
    企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首
    只ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛
    的基金管理公司之一。
    截至2009 年6 月30 日，公司管理资产规模超过2500 亿元，基金份额持有
    人户数超过1200 万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理
    着2 只封闭式基金、21 只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全
    国社保基金投资组合，公司已经被超过110 家大中型企业确定为年金投资管理
    人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
    2009 年2 季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，
    尽力为投资人谋求满意的回报。截至2009 年6 月30 日，根据中国银河证券基金
    研究中心数据，华夏基金旗下12 只开放式基金今年以来业绩增长率超过40%，
    其中，华夏复兴股票基金净值增长率为71.43%，在125 只标准股票型基金中收
    益名列第3；华夏上证50ETF 基金净值增长71.15%，在11 只标准指数型基金中
    名列第3；中信经典配置混合基金在33 只灵活配置型基金中位列第5；华夏希望
    债券基金在25 只普通债券型基金（二级）中位列第2；中信现金优势货币基金
    和华夏现金增利货币基金在40 只货币市场基金中，分列第1 和第3。
    2009 年2 季度，华夏基金继续采取多种手段，不断提高客户服务水平：推动
    销售机构改善系统，提高客户交易成功率；积极联系客户，为客户提供及时的交
    易通知和基金信息服务。华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业
    委员会（CCCS）评选的“2009 年最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信
    息协会评选的“中国最佳客户服务”奖和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项
    服务行业重要奖项。
    2009 年2 季度，华夏基金凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌，连
    续获得国外权威机构评选的多个奖项：
    1、2009 年4 月，华夏基金第三次获得《亚洲投资者》（Asian Investor）杂志
    评选的“年度中国最佳基金管理公司”奖。
    兴和证券投资基金2009 年第2 季度报告
    10
    2 、2009 年4 月，华夏基金旗下华夏上证50ETF 基金获得由美国
    Exchangetradedfunds.com 机构评选的“亚太地区最佳流动性奖”，华夏基金已连续
    五年获得该机构颁发的全球ETF 大奖中的有关奖项。
    §8 备查文件目录
    8.1 备查文件目录
    8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
    8.1.2《兴和证券投资基金基金合同》；
    8.1.3《兴和证券投资基金托管协议》；
    8.1.4 法律意见书；
    8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
    8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
    8.2 存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    8.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查
    文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    华夏基金管理有限公司
    二〇〇九年七月十八日