基金科瑞：2009年第2季度报告

公告日期 2009-07-20 来源 巨潮网

基金代码：500056                               基金简称：基金科瑞

                                             科瑞证券投资基金2009年第2季度报告
    
    　　2009年6月30日
    　　基金管理人：易方达基金管理有限公司
    　　基金托管人：交通银行股份有限公司
    　　报告送出日期：二〇〇九年七月二十日
    　　§1重要提示
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
    　　§2基金产品概况
    　　基金简称易方达科瑞封闭
    　　交易代码500056
    　　基金运作方式契约型封闭式
    　　基金合同生效日2002年3月12日
    　　报告期末基金份额总额3,000,000,000份
    　　投资目标主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。
    　　投资策略基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
    　　基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
    　　业绩比较基准无
    　　风险收益特征无
    　　基金管理人易方达基金管理有限公司
    　　基金托管人交通银行股份有限公司
    　　§3主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1主要财务指标
    　　单位：人民币元
    　　主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
    　　1．本期已实现收益385,080,468.62
    　　2．本期利润632,255,489.32
    　　3．加权平均基金份额本期利润0.2108
    　　4．期末基金资产净值4,044,688,079.66
    　　5．期末基金份额净值1.3482
    　　注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　3.2基金净值表现
    　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    　　过去三个月18.52%2.26%----
    　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　科瑞证券投资基金
    　　累计份额净值增长率历史走势图
    　　（2002年3月12日至2009年6月30日）
    　　I.基金合同中关于基金投资比例的约定：
    　　(1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%；
    　　(2)本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
    　　(3)本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%；
    　　(4)本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%；
    　　(5)本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制；
    　　(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    　　因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。
    　　II.本基金基金合同未规定业绩比较基准。
    　　III.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为341.70%。
    　　§4管理人报告
    　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    　　任职日期离任日期
    　　付浩本基金的基金经理2006-1-1-12硕士研究生，历任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理，湖南证券投资银行总部项目经理，融通基金管理有限公司研究策划部研究员，易方达基金管理有限公司基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理。
    　　4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
    　　4.3公平交易专项说明
    　　4.3.1公平交易制度的执行情况
    　　公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
    　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　无。
    　　4.3.3异常交易行为的专项说明
    　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    　　4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　二OO九年二季度，全球经济在各国政府各种政策刺激和自身规律的作用下，出现复苏迹象，其中又以我国内地经济复苏迹象最为明显。
    　　我国政府从去年年底开始的政策刺激力度仍未放松。一季度银行新增信贷金额超过4万亿人民币，二季度这一数据预计仍会处于较高水平，如此大规模的信贷投放，有利于实体经济度过寒冬。从宏观经济的各项指标看，投资数据比较令人满意，消费者信心也不断上扬，发电量数据也在6月份迎来了单月正增长。只有进出口情况仍不理想，同比仍有较大幅度的下滑，这跟全球经济处于低位运行，大宗商品价格同比有较大跌幅相关。
    　　二季度A股市场仍旧高歌猛进，随着内地宏观和微观数据持续走好，银行新增信贷金额大规模增加，加上全球大多数地区股市在三月份触底反弹，均推动A股市场不断走好。
    　　进入二季度，前期涨幅较大的新能源、小盘股等板块表现差强人意，而银行、地产、煤炭、保险等中大型市值股票涨势喜人，股市产生的挣钱效应又开始吸引大量资金进入市场。
    　　二季度，我们对整个宏观经济和股市继续看好，因此，我们没有过多的做仓位的调整，而是把精力集中在行业和板块选择上。同时，我们对A股市场资金和基本面共同推动的特征有了更深刻的理解和认识。在二季度，我们比较集中持有的银行、地产、煤炭等板块取得了较好的收益。
    　　截至报告期末，本基金份额净值为1.3482元，本报告期份额净值增长率为18.52%。
    　　§5投资组合报告
    　　5.1报告期末基金资产组合情况
    　　序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    　　1权益投资3,088,698,502.5276.05
    　　其中：股票3,088,698,502.5276.05
    　　2固定收益投资816,636,000.0020.11
    　　其中：债券816,636,000.0020.11
    　　资产支持证券--
    　　3金融衍生品投资--
    　　4买入返售金融资产--
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产--
    　　5银行存款和结算备付金合计30,231,986.010.74
    　　6其他资产125,833,069.713.10
    　　7合计4,061,399,558.24100.00
    　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
    　　A农、林、牧、渔业--
    　　B采掘业501,075,639.6712.39
    　　C制造业1,198,250,169.4529.63
    　　C0食品、饮料153,057,188.303.78
    　　C1纺织、服装、皮毛--
    　　C2木材、家具--
    　　C3造纸、印刷--
    　　C4石油、化学、塑胶、塑料49,135,593.781.21
    　　C5电子27,493,440.960.68
    　　C6金属、非金属256,342,675.076.34
    　　C7机械、设备、仪表493,113,940.2412.19
    　　C8医药、生物制品219,107,331.105.42
    　　C99其他制造业--
    　　D电力、煤气及水的生产和供应业--
    　　E建筑业--
    　　F交通运输、仓储业--
    　　G信息技术业69,997,542.281.73
    　　H批发和零售贸易172,145,249.124.26
    　　I金融、保险业741,654,978.9618.34
    　　J房地产业360,320,923.048.91
    　　K社会服务业--
    　　L传播与文化产业--
    　　M综合类45,254,000.001.12
    　　合计3,088,698,502.5276.36
    　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）
    　　1600000浦发银行12,091,080278,336,661.606.88
    　　2000002万科Ａ15,668,120199,768,530.004.94
    　　3601666平煤股份5,200,000150,332,000.003.72
    　　4601166兴业银行3,599,828133,589,617.083.30
    　　5600031三一重工4,461,178128,348,091.063.17
    　　6600016民生银行15,276,134120,986,981.282.99
    　　7601318中国平安2,300,000113,758,000.002.81
    　　8600739辽宁成大3,256,801107,865,249.122.67
    　　9600062双鹤药业4,000,00095,920,000.002.37
    　　10601398工商银行17,524,15094,980,893.002.35
    　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
    　　1国家债券--
    　　2央行票据816,636,000.0020.19
    　　3金融债券--
    　　其中：政策性金融债--
    　　4企业债券--
    　　5企业短期融资券--
    　　6可转债--
    　　7其他--
    　　8合计816,636,000.0020.19
    　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）
    　　1080110608央票1062,300,000222,456,000.005.50
    　　2080110408央票1041,500,000144,975,000.003.58
    　　3090101509央行票据151,200,000119,700,000.002.96
    　　4080109808央行票据981,100,000106,194,000.002.63
    　　5080108408央行票据841,000,00096,280,000.002.38
    　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8投资组合报告附注
    　　5.8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    　　5.8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    　　5.8.3其他资产构成
    　　序号名称金额（元）
    　　1存出保证金4,232,889.40
    　　2应收证券清算款98,890,178.44
    　　3应收股利722,718.37
    　　4应收利息21,987,283.50
    　　5应收申购款-
    　　6其他应收款-
    　　7待摊费用-
    　　8其他-
    　　9合计125,833,069.71
    　　5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
    　　§6基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
    　　单位：份
    　　报告期期初管理人持有的封闭式基金份额219,110,562
    　　报告期期间买入总份额-
    　　报告期期间卖出总份额-
    　　报告期期末管理人持有的封闭式基金份额219,110,562
    　　报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）7.30
    　　§7备查文件目录
    　　7.1备查文件目录
    　　1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2001]59号文）；
    　　2.《科瑞证券投资基金基金合同》；
    　　3.《科瑞证券投资基金托管协议》；
    　　4.基金管理人业务资格批件和营业执照；
    　　5.基金托管人业务资格批件和营业执照。
    　　7.2存放地点
    　　基金管理人、基金托管人处。
    　　7.3查阅方式
    　　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    
    　　易方达基金管理有限公司
    　　二〇〇九年七月二十日