信诚精萃：2009年半年度报告

公告日期 2009-08-26 来源 巨潮网

    信诚精萃成长股票型证券投资基金2009年半年度报告
    2009年6月30日
    基金管理人：信诚基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    送出日期：2009年8月26日
    1
    §1 重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
    1.2目录
    §1 重要提示及目录 .................................................................... 1
    1.1重要提示 ....................................................................... 1
    1.2目录 ........................................................................... 1
    §2 基金简介 .......................................................................... 2
    2.1 基金基本情况 ................................................................... 2
    2.2 基金产品说明 ................................................................... 2
    2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................... 3
    2.4 信息披露方式 ................................................................... 3
    2.5 其他相关资料 ................................................................... 3
    §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................... 3
    3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................... 3
    3.2 基金净值表现 ................................................................... 4
    §4 管理人报告 ......................................................................... 4
    4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................... 4
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................... 5
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................... 5
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................. 5
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................. 5
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................... 6
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................... 7
    §5 托管人报告 ......................................................................... 7
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................... 7
    5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 7
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 7
    §6 半年度财务报表(未经审计) ........................................................... 7
    6.1资产负债表 ..................................................................... 7
    6.2利润表 ......................................................................... 8
    6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................... 9
    6.4报表附注 ...................................................................... 10
    §7 投资组合报告 ..................................................................... 21
    2
    7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................... 21
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................. 21
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 22
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................ 23
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................. 27
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................. 27
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............. 27
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................. 27
    7.9 投资组合报告附注 .............................................................. 27
    §8 基金份额持有人信息 ................................................................ 27
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................ 27
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................ 27
    §9 开放式基金份额变动 ............................................................... 28
    §10 重大事件揭示 ..................................................................... 28
    10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................... 28
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................... 28
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................. 28
    10.4 基金投资策略的改变 ........................................................... 28
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................. 28
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................. 28
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................... 28
    10.8 其他重大事件 ................................................................. 30
    §11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................... 30
    §12 备查文件目录 .................................................................... 30
    12.1 备查文件名称 ................................................................. 30
    12.2 备查文件存放地点 ............................................................. 30
    12.3备查文件查阅方式.............................................................. 31
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称
    信诚精萃成长股票型证券投资基金
    基金简称
    信诚精萃成长股票
    交易代码
    550002
    基金运作方式
    契约型开放式
    基金合同生效日
    2006年11月27日
    报告期末基金份额总额
    4,483,036,863.03份
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司，以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。
    投资策略
    本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。在实际投资过程中，本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或
    3
    长期水平的偏离程度配置大类资产，调整本基金股票的投资比重。
    业绩比较基准
    80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率
    风险收益特征
    作为一只股票型基金，本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目
    基金管理人
    基金托管人
    名称
    信诚基金管理有限公司
    中国建设银行股份有限公司
    信息披露负责人
    姓名
    唐世春
    尹东
    联系电话
    021-68649788
    010-67595003
    电子邮箱
    shichun.tang@citicpru.com.cn
    yindong@ccb.cn
    客户服务电话
    400-666-0066/021-51085168
    010-67595096
    传真
    021-58826756
    010-66275853
    注册地址
    上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
    北京市西城区金融大街25号
    办公地址
    上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
    北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    邮政编码
    200120
    100140
    法定代表人
    张翔燕
    郭树清
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称
    上海证券报、中国证券报、证券时报
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
    www.citicprufunds.com.cn
    基金半年度报告备置地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
    2.5 其他相关资料
    项目
    注册登记机构
    名称
    信诚基金管理有限公司
    办公地址
    上海陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位：人民币元
    3.1.1 期间数据和指标
    报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
    本期已实现收益
    569,846,944.19
    本期利润
    1,172,826,382.33
    加权平均基金份额本期利润
    0.2799
    本期加权平均净值利润率
    38.40%
    本期基金份额净值增长率
    52.49%
    3.1.2 期末数据和指标
    报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
    期末可供分配利润
    1,739,454,670.66
    期末可供分配基金份额利润
    0.3880
    期末基金资产净值
    3,809,660,839.72
    期末基金份额净值
    0.8498
    3.1.3 累计期末指标
    报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
    基金份额累计净值增长率
    105.76%
    4
    注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值增长率①
    份额净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①－③
    ②－④
    过去一个月
    6.95%
    0.92%
    11.18%
    0.95%
    -4.23%
    -0.03%
    过去三个月
    17.55%
    1.32%
    19.82%
    1.22%
    -2.27%
    0.10%
    过去六个月
    52.49%
    1.53%
    54.59%
    1.55%
    -2.10%
    -0.02%
    过去一年
    21.52%
    1.81%
    12.79%
    2.02%
    8.73%
    -0.21%
    自基金合同生效起至今
    105.76%
    1.98%
    80.21%
    2.03%
    25.55%
    -0.05%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注：本基金建仓期自2006年11月27日至2007年5月27日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于2005年9月30日正式成立，注册资本2亿元，注册地为上海。公司现股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理5只基金，分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金和信诚经典优债债券型证券投资基金。
    5
    4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
    姓名
    职务
    任本基金的基金经理期限
    证券从业年限
    说明
    任职日期
    离任日期
    刘浩
    本基金基金经理
    2008年6月25日
    -
    6
    复旦大学MBA。曾任厦门华信地产投资建设有限公司职员，上海申银万国证券研究所有限公司行业研究员。
    注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中，严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内无异常交易行为。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    2009年上半年，世界各国经济复苏的“绿芽”初现，全球股市都出现一定反弹，A股“一马当先”：上证综指上半年连涨六月，半年度涨幅为62.53%，深证成指涨幅更是达到了78.35%。
    从08年年底以来，振兴经济的政策全面铺开，对改变市场预期和平滑经济波动起了很大作用,各行业上半年均出现了较大的上涨。从行业资产配置的视角分析，2009年上半年涨幅较大，领先于基准的板块是资源性、强周期行业或受益于政策扶持的行业——有色金属、煤炭采掘、房地产、交运设备、黑色金属和金融服务等。表现较差、落后于基准的是弱周期或没有直接受益于政策的行业——公用事业、医药生物、信息服务、建造建材、商业贸易等行业。周期性因素和市场预期的快速转变对行业表现的巨大影响在2008-2009这两年中得到了充分的体现。
    本基金2009年上半年坚持基金合同的要求，积极寻找具有内生增长特征的行业和个股，从成长的角度去把握投资机会，取得了一定的成效。尽管如此，2009年二季度以来，由于对市场热度和流动性的估计不足，在基金整体仓位和行业配置上没能充分把握，在强周期性行业上的配置相对保守。但整体来看，本基金的投资严格贯彻了成长和估值两个方面，把握住了新能源、煤炭采掘、金融服务、房地产等投资机会。
    截至本报告期末，本基金份额净值为0.8498元，本报告期份额净值增长率为52.49%，同期业绩比较基准收益率为54.59%，基金落后业绩比较基准2.10个百分点。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    目前，市场普遍预期经济已开始V型反转，我们也认为最坏的时候已经过去，但复苏道路曲折。我
    6
    们预期未来半年全球经济将逐步走出衰退，但回到潜在增长率水平仍需时日，全球主要货币当局将整体上维持量化宽松的货币政策，只要通胀形势不迅速恶化，年底前政策转向的概率较低。此外，中国外需恶化的局面有所缓解，但经济增长仍将以内需拉动为主，宏观经济政策主基调依然是保增长，积极财政政策和适度宽松货币政策将会持续。经济复苏确认后，促内需和调结构将更多成为政策强调重点。在外需复苏缓慢的背景下，政策调控中心将会放在启动民间投资和刺激消费上。
    下半年，政策、流动性、企业盈利和估值仍然会对股市形成强有力的支撑。在持续宽货币，低利率，实体经济盈利增长滞后，外围经济恢复缓慢的情况下，内外资金将涌向虚拟经济部门，预计资产相关的如股票、房地产、大宗商品都仍将保持良好表现。与国际市场相比较，A股市场目前市场估值高于国际市场估值水平，但考虑到中国经济的高增长背景以及A 股公司相对成熟市场更高的业绩增长潜力，A股市场估值仍具吸引力。从2006年的经验来看，业绩的复苏将进一步推升估值水平，因此若2009年上市公司盈利逐季回升，目前与2006年10月份相当的估值水平具有一定的安全边际。
    从目前情况看，我们仍然对2009年下半年的市场持谨慎乐观的态度，因为我们对宏观经济的持续复苏抱有信心。当然，短期内市场可能会受到估值偏高、中报业绩能否反映复苏预期、IPO规模和频度等的考验，因此股指震荡在所难免。此外，市场也可能还将面临政策转向、通货膨胀高涨、企业利润再次受到挤压等风险，对此我们将密切关注。
    总之，2009年下半年的证券市场依然充满了机遇与挑战，也存在着较大的不确定性，这给基金的操作带来了很大挑战。本基金将立足于在不确定中寻找成长确定的行业和个股，精选个股，把握估值，争取为基金持有人取得长期稳定的回报。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    1、基金估值程序
    为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过建立估值决策委员会来更有效地完善估值服务。估值决策委员会成员包括首席执行官、首席运营官、督察长、首席投资官、首席财务官、风险控制总监、运营总监。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见，确定本基金管理人采用的估值政策。
    估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值决策委员会。
    在每个估值日，本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净值。
    基金管理人对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核，复核无误后，由基金管理人对外公布。
    2、基金管理人估值业务的职责分工
    本基金管理人的估值业务采用双人双岗，所有业务操作需经复核方可生效。
    基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后，方可对外发布。
    3、基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
    本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有会计上岗证和基金从业人员资格。
    本基金管理人的估值人员平均拥有5年金融从业经验和2年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验。
    4、基金经理参与或决定估值的程度
    本基金管理人的后台与投资业务隔离，基金经理不直接参与或决定估值。
    基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注，在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时，将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议，通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用
    7
    的估值政策。
    5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
    参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    6、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
    本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金收益分配应遵循下列原则：
    1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
    2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
    3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
    4、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；
    5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
    6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
    7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
    8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
    本基金于本期间未进行过利润分配，该处理符合基金利润分配原则。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内，本基金未实施利润分配。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6 半年度财务报表(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体：信诚精萃成长股票型证券投资基金
    报告截止日：2009年6月30日
    单位：人民币元
    资产
    附注号
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    资 产：
    银行存款
    377,910,254.57
    293,180,026.38
    8
    结算备付金
    14,005,416.67
    4,247,475.32
    存出保证金
    3,377,000.28
    1,115,480.45
    交易性金融资产
    6.4.7.1
    3,464,904,098.03
    1,691,886,294.97
    其中：股票投资
    3,464,904,098.03
    1,412,666,294.97
    债券投资
    -
    279,220,000.00
    资产支持证券投资
    -
    -
    衍生金融资产
    6.4.7.2
    -
    -
    买入返售金融资产
    6.4.7.3
    -
    -
    应收证券清算款
    1,926,765.43
    -
    应收利息
    6.4.7.4
    97,686.03
    2,404,046.81
    应收股利
    -
    -
    应收申购款
    2,739,873.16
    2,982.11
    其他资产
    6.4.7.5
    -
    -
    资产总计
    3,864,961,094.17
    1,992,836,306.04
    负债和所有者权益
    附注号
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    负 债：
    短期借款
    -
    -
    交易性金融负债
    -
    -
    衍生金融负债
    6.4.7.2
    -
    -
    卖出回购金融资产款
    -
    -
    应付证券清算款
    30,438,522.33
    40,980,299.35
    应付赎回款
    10,518,010.04
    1,180,828.57
    应付管理人报酬
    4,639,706.40
    2,544,533.99
    应付托管费
    773,284.41
    424,089.01
    应付销售服务费
    -
    -
    应付交易费用
    6.4.7.6
    7,678,277.67
    2,658,430.74
    应交税费
    -
    -
    应付利息
    -
    -
    应付利润
    -
    -
    其他负债
    6.4.7.7
    1,252,453.60
    1,378,512.08
    负债合计
    55,300,254.45
    49,166,693.74
    所有者权益：
    实收基金
    6.4.7.8
    2,028,292,132.30
    1,577,956,507.11
    未分配利润
    6.4.7.9
    1,781,368,707.42
    365,713,105.19
    所有者权益合计
    3,809,660,839.72
    1,943,669,612.30
    负债和所有者权益总计
    3,864,961,094.17
    1,992,836,306.04
    注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值0.8498元，基金份额总额4,483,036,863.03份。
    6.2利润表
    会计主体：信诚精萃成长股票型证券投资基金
    本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
    9
    单位：人民币元
    项 目
    附注号
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    一、收入
    1,221,432,414.31
    -1,154,516,688.98
    1.利息收入
    4,466,580.91
    5,153,022.35
    其中：存款利息收入
    6.4.7.10
    1,546,865.85
    2,251,175.92
    债券利息收入
    2,919,715.06
    2,901,846.43
    资产支持证券利息收入
    -
    -
    买入返售金融资产收入
    -
    -
    其他利息收入
    -
    -
    2.投资收益（损失以“-”填列）
    613,012,571.79
    -306,844,906.63
    其中：股票投资收益
    6.4.7.11
    588,951,110.13
    -317,606,823.97
    债券投资收益
    6.4.7.12
    7,214,940.00
    139,702.88
    资产支持证券投资收益
    6.4.7.13
    -
    -
    衍生工具收益
    6.4.7.14
    -
    274,156.98
    股利收益
    6.4.7.15
    16,846,521.66
    10,348,057.48
    3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
    6.4.7.16
    602,979,438.14
    -853,384,780.06
    4.其他收入（损失以“-”号填列）
    6.4.7.17
    973,823.47
    559,975.36
    二、费用
    -48,606,031.98
    -73,578,283.61
    1．管理人报酬
    -22,429,390.03
    -22,560,229.12
    2．托管费
    -3,738,231.71
    -3,760,038.24
    3．销售服务费
    -
    -
    4．交易费用
    6.4.7.18
    -22,191,449.82
    -46,961,649.36
    5．利息支出
    -
    -
    其中：卖出回购金融资产支出
    -
    -
    6．其他费用
    6.4.7.19
    -246,960.42
    -296,366.89
    三、利润总额
    1,172,826,382.33
    -1,228,094,972.59
    6.3 所有者权益（基金净值）变动表
    会计主体：信诚精萃成长股票型证券投资基金
    本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    10
    一、期初所有者权益（基金净值）
    1,577,956,507.11
    365,713,105.19
    1,943,669,612.30
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
    -
    1,172,826,382.33
    1,172,826,382.33
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    （减少以“-”号填列）
    450,335,625.19
    242,829,219.90
    693,164,845.09
    其中：1.基金申购款
    1,033,821,137.71
    659,071,888.25
    1,692,893,025.96
    2.基金赎回款
    -583,485,512.52
    -416,242,668.35
    -999,728,180.87
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
    -
    -
    -
    五、期末所有者权益（基金净值）
    2,028,292,132.30
    1,781,368,707.42
    3,809,660,839.72
    项目
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、期初所有者权益（基金净值）
    1,413,507,548.40
    1,936,561,714.83
    3,350,069,263.23
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
    -
    -1,228,094,972.59
    -1,228,094,972.59
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    （减少以“-”号填列）
    262,158,321.37
    205,727,685.47
    467,886,006.84
    其中：1.基金申购款
    598,630,113.61
    556,837,113.24
    1,155,467,226.85
    2.基金赎回款
    -336,471,792.24
    -351,109,427.77
    -687,581,220.01
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
    -
    -
    -
    五、期末所有者权益（基金净值）
    1,675,665,869.77
    914,194,427.71
    2,589,860,297.48
    6.4报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    信诚精萃成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意信诚精萃成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]198号文)和《关于信诚精萃成长股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2006]295号文)批准，由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年11月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金
    11
    合同》和《信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%(其中投资于内生增长型公司的股票不得低于股票资产的80%)；债券资产0%-35% (不包括到期日在一年以内的政府债券)；现金或者到期日在一年内的政府债券资产不低于5%；权证资产不超过3%。本基金的业绩比较基准为：80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率。
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算指引》、《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。
    6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
    此外，本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更，并且无会计差错事项。
    6.4.6 税项
    根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
    (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
    (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
    (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    (4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
    (5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。
    (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    12
    6.4.7.1 交易性金融资产
    单位：人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    成本
    公允价值
    估值增值
    股票
    3,019,190,673.23
    3,464,904,098.03
    445,713,424.80
    债券
    交易所市场
    -
    -
    -
    银行间市场
    -
    -
    -
    合计
    -
    -
    -
    资产支持证券
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    合计
    3,019,190,673.23
    3,464,904,098.03
    445,713,424.80
    6.4.7.2 衍生金融资产/负债
    本基金于2009年6月30日未持有衍生金融资产/负债。
    6.4.7.3 买入返售金融资产
    本基金于2009年6月30日买入返售金融资产期末余额为零。
    6.4.7.4 应收利息
    单位：人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    应收活期存款利息
    77,760.91
    应收定期存款利息
    -
    应收其他存款利息
    -
    应收结算备付金利息
    4,411.71
    应收债券利息
    -
    应收买入返售证券利息
    -
    应收申购款利息
    15,513.41
    其他
    -
    合计
    97,686.03
    6.4.7.5 其他资产
    本基金于2009年6月30日未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
    6.4.7.6 应付交易费用
    单位：人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    交易所市场应付交易费用
    7,677,727.67
    银行间市场应付交易费用
    550.00
    合计
    7,678,277.67
    6.4.7.7 其他负债
    单位：人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    应付券商交易单元保证金
    750,000.00
    13
    应付赎回费
    23,637.14
    预提费用审计费
    78,103.31
    预提费用信息披露费
    400,713.15
    合计
    1,252,453.60
    6.4.7.8 实收基金
    金额单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    基金份额（份）
    账面金额
    上年度末
    3,487,658,506.06
    1,577,956,507.11
    本期申购
    2,285,003,511.85
    1,033,821,137.71
    本期赎回
    -1,289,625,154.88
    -583,485,512.52
    本期末
    4,483,036,863.03
    2,028,292,132.30
    注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
    6.4.7.9 未分配利润
    单位：人民币元
    项目
    已实现部分
    未实现部分
    未分配利润合计
    上年度末
    901,113,274.51
    -535,400,169.32
    365,713,105.19
    本期利润
    569,846,944.19
    602,979,438.14
    1,172,826,382.33
    本期基金份额交易产生的变动数
    268,494,451.96
    -25,665,232.06
    242,829,219.90
    其中：基金申购款
    695,605,193.22
    -36,533,304.97
    659,071,888.25
    基金赎回款
    -427,110,741.26
    10,868,072.91
    -416,242,668.35
    本期已分配利润
    -
    -
    -
    本期末
    1,739,454,670.66
    41,914,036.76
    1,781,368,707.42
    6.4.7.10 存款利息收入
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    活期存款利息收入
    1,456,665.62
    定期存款利息收入
    -
    其他存款利息收入
    -
    结算备付金利息收入
    68,515.62
    其他
    21,684.61
    合计
    1,546,865.85
    6.4.7.11 股票投资收益
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出股票成交总额
    6,982,846,141.13
    卖出股票成本总额
    -6,393,895,031.00
    买卖股票差价收入
    588,951,110.13
    6.4.7.12债券投资收益
    14
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出债券成交金额
    278,969,909.86
    卖出债券成本总额
    -266,509,200.00
    应收利息总额
    -5,245,769.86
    债券投资收益
    7,214,940.00
    6.4.7.13资产支持证券投资收益
    本基金本报告期内未投资资产支持证券，于2009年6月30日未持有资产支持证券。
    6.4.7.14 衍生工具收益
    本基金本报告期内未投资衍生工具，于2009年6月30日未持有衍生金融工具。
    6.4.7.15股利收益
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    股票投资产生的股利收益
    16,846,521.66
    基金投资产生的股利收益
    -
    合计
    16,846,521.66
    6.4.7.16 公允价值变动收益
    单位：人民币元
    项目名称
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    1.交易性金融资产
    602,979,438.14
    ——股票投资
    615,690,238.14
    ——债券投资
    -12,710,800.00
    ——资产支持证券投资
    -
    2.衍生工具
    -
    ——权证投资
    -
    3.其他
    -
    合计
    602,979,438.14
    6.4.7.17 其他收入
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    基金赎回费收入
    837,470.40
    基金转换费收入
    94,135.05
    其他-印花税返还
    42,218.02
    合计
    973,823.47
    注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。
    6.4.7.18 交易费用
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    15
    交易所市场交易费用
    22,190,174.82
    银行间市场交易费用
    1,275.00
    合计
    22,191,449.82
    6.4.7.19其他费用
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    审计费用
    80,945.31
    信息披露费
    140,713.15
    银行间债券账户维护费
    9,000.00
    银行费用
    16,301.96
    合计
    246,960.42
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方较上年度末未发生变化。
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称
    与本基金的关系
    信诚基金管理有限公司
    基金管理人
    中国建设银行股份有限公司
    基金托管人
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本基金在本报告期及上年度可比期间，没有通过关联方交易单元进行的交易。
    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    当期应支付的管理费
    22,429,390.03
    22,560,229.12
    其中：当期已支付
    17,789,683.63
    19,276,479.50
    期末未支付
    4,639,706.40
    3,283,749.62
    注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
    6.4.10.2.2 基金托管费
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    当期应支付的托管费
    3,738,231.71
    3,760,038.24
    16
    其中：当期已支付
    2,964,947.30
    3,212,746.62
    期末未支付
    773,284.41
    547,291.62
    注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位：人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称
    债券交易金额
    基金逆回购
    基金正回购
    基金买入
    基金卖出
    交易金额
    利息收入
    交易金额
    利息支出
    中国建设银行股份有限公司
    -
    99,637,979.45
    -
    -
    -
    -
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称
    债券交易金额
    基金逆回购
    基金正回购
    基金买入
    基金卖出
    交易金额
    利息收入
    交易金额
    利息支出
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    注：除上表所示外，本基金在本期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金的基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。
    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额单位：份
    关联方名称
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额占基金总份额的比例
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额占基金总份额的比例
    信诚人寿保险有限公司
    84,999,291.16
    1.90%
    84,999,291.16
    2.44%
    注：除上表所示外，本基金其它关联方在本期及上年度可比期间末均未持有本基金。 本基金关联方投资本基金的费率严格遵照基金合同及招募说明书的有关规定。
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位：人民币元
    关联方
    名称
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    期末余额
    当期利息收入
    期末余额
    当期利息收入
    中国建设银行股份有限公司
    377,910,254.57
    1,456,665.62
    542,232,171.66
    2,108,333.90
    17
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金在本报告期及上年度可比期间，在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。
    6.4.11 利润分配情况
    本基金在本报告期未进行过利润分配。
    6.4.12 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    于2009年6月30日，本基金未持有因新发/增发而流通受限的证券。
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
    金额单位：人民币元
    股票代码
    股票名称
    停牌日期
    停牌原因
    期末
    估值单价
    复牌日期
    复牌
    开盘单价
    数量（股）
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    600266
    北京城建
    2009-06-30
    召开2008年度股东大会
    17.02
    2009-07-01
    17.39
    3,602,346
    52,069,894.54
    61,311,928.92
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    于2009年6月30日，本基金不存在未到期的银行间债券正回购交易。
    6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    于2009年6月30日，本基金不存在未到期的交易所债券正回购交易。
    6.4.13 金融工具风险及管理
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金金融工具的风险主要包括：
    ? 信用风险
    ? 流动性风险
    ? 市场风险
    本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风控与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责，其中监察稽核部还须向督察长报告工作。
    本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
    18
    产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
    6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同业市场交易，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
    本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    6.4.13.4 市场风险
    6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
    本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
    本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位：人民币元
    本期末
    2009年6月30日
    1个月以内
    1-3
    个月
    3个月
    -1年
    1-5年
    5年以上
    不计息
    合计
    资产
    银行存款
    377,910,254.57
    -
    -
    -
    -
    -
    377,910,254.57
    结算备付金
    14,005,416.67
    -
    -
    -
    -
    -
    14,005,416.67
    存出保证金
    -
    -
    -
    -
    -
    3,377,000.28
    3,377,000.28
    交易性金融资产
    -
    -
    -
    -
    -
    3,464,904,098.03
    3,464,904,098.03
    其中：股票投资
    -
    -
    -
    -
    -
    3,464,904,098.03
    3,464,904,098.03
    债券投资
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    应收证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    1,926,765.43
    1,926,765.43
    应收利息
    -
    -
    -
    -
    -
    97,686.03
    97,686.03
    19
    应收申购款
    -
    -
    -
    -
    -
    2,739,873.16
    2,739,873.16
    资产总计
    391,915,671.24
    -
    -
    -
    -
    3,473,045,422.93
    3,864,961,094.17
    负债
    应付证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    30,438,522.33
    30,438,522.33
    应付赎回款
    -
    -
    -
    -
    -
    10,518,010.04
    10,518,010.04
    应付管理人报酬
    -
    -
    -
    -
    -
    4,639,706.40
    4,639,706.40
    应付托管费
    -
    -
    -
    -
    -
    773,284.41
    773,284.41
    应付交易费用
    -
    -
    -
    -
    -
    7,678,277.67
    7,678,277.67
    应交税费
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其他负债
    -
    -
    -
    -
    -
    1,252,453.60
    1,252,453.60
    负债总计
    -
    -
    -
    -
    -
    55,300,254.45
    55,300,254.45
    利率敏感度缺口
    391,915,671.24
    -
    -
    -
    -
    3,417,745,168.48
    3,809,660,839.72
    上年度末
    2008年12月31日
    1个月以内
    1-3
    个月
    3个月
    -1年
    1-5年
    5年以上
    不计息
    合计
    资产
    银行存款
    293,180,026.38
    -
    -
    -
    -
    -
    293,180,026.38
    结算备付金
    4,247,475.32
    -
    -
    -
    -
    -
    4,247,475.32
    存出保证金
    -
    -
    -
    -
    -
    1,115,480.45
    1,115,480.45
    交易性金融资产
    -
    -
    98,470,000.00
    -
    180,750,000.00
    1,412,666,294.97
    1,691,886,294.97
    其中：股票投资
    -
    -
    -
    -
    -
    1,412,666,294.97
    1,412,666,294.97
    债券投资
    -
    -
    98,470,000.00
    -
    180,750,000.00
    -
    279,220,000.00
    应收证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    应收利息
    -
    -
    -
    -
    -
    2,404,046.81
    2,404,046.81
    应收申购款
    -
    -
    -
    -
    -
    2,982.11
    2,982.11
    资产总计
    297,427,501.70
    -
    98,470,000.00
    -
    180,750,000.00
    1,416,188,804.34
    1,992,836,306.04
    负债
    应付证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    40,980,299.35
    40,980,299.35
    应付赎回款
    -
    -
    -
    -
    -
    1,180,828.57
    1,180,828.57
    应付管理人报酬
    -
    -
    -
    -
    -
    2,544,533.99
    2,544,533.99
    应付托管费
    -
    -
    -
    -
    -
    424,089.01
    424,089.01
    应付交易费用
    -
    -
    -
    -
    -
    2,658,430.74
    2,658,430.74
    应交税费
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其他负债
    -
    -
    -
    -
    -
    1,378,512.08
    1,378,512.08
    负债总计
    -
    -
    -
    -
    -
    49,166,693.74
    49,166,693.74
    利率敏感度缺口
    297,427,501.70
    -
    98,470,000.00
    -
    180,750,000.00
    1,367,022,110.60
    1,943,669,612.30
    注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设
    1. 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
    20
    注：于2009年6月30日，本基金未持有对利率敏感的金融资产与金融负债。因此，市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
    6.4.13.4.2其他价格风险
    本基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
    于2009年6月30日，本基金的面临的其他市场价格风险列示如下。
    6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
    金额单位：人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    公允价值
    占基金资产净值比例（%）
    公允价值
    占基金资产净值比例（%）
    交易性金融资产-股票投资
    3,464,904,098.03
    90.95
    1,412,666,294.97
    72.68
    交易性金融资产-债券投资
    -
    -
    279,220,000.00
    14.37
    衍生金融资产-权证投资
    -
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    -
    合计
    3,464,904,098.03
    90.95
    1,691,886,294.97
    87.05
    6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设
    1、 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变；
    2、 本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。
    分析
    相关风险变量的变动
    对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
    本期末2009年6月30日
    上年度末2008年12月31日
    业绩比较基准中的股票指数上升5%
    173,245,204.90
    70,633,314.75
    业绩比较基准中的股票指数下降5%
    -173,245,204.90
    -70,633,314.75
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    无需要说明的此类事项。
    分析
    相关风险变量的变动
    对资产负债表日基金资产净值的影响金额
    （单位：人民币元 ）
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    市场利率下降25个基点
    -
    3,775,672.50
    市场利率上升25个基点
    -
    -3,775,672.50
    21
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位：人民币元
    序号
    项目
    金额
    占基金总资产的比例（%）
    1
    权益投资
    3,464,904,098.03
    89.65
    其中：股票
    3,464,904,098.03
    89.65
    2
    固定收益投资
    -
    -
    其中：债券
    -
    -
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    -
    -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    391,915,671.24
    10.14
    6
    其他资产
    8,141,324.90
    0.21
    7
    合计
    3,864,961,094.17
    100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位：人民币元
    代码
    行业类别
    公允价值
    占基金资产净值比例（％）
    A
    农、林、牧、渔业
    -
    -
    B
    采掘业
    382,602,442.68
    10.04
    C
    制造业
    1,272,798,255.98
    33.41
    C0
    食品、饮料
    221,113,233.63
    5.80
    C1
    纺织、服装、皮毛
    -
    -
    C2
    木材、家具
    17,401,430.48
    0.46
    C3
    造纸、印刷
    54,795,033.86
    1.44
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    124,685,537.50
    3.27
    C5
    电子
    -
    -
    C6
    金属、非金属
    241,953,595.77
    6.35
    C7
    机械、设备、仪表
    368,096,161.14
    9.66
    C8
    医药、生物制品
    151,626,454.92
    3.98
    C99
    其他制造业
    93,126,808.68
    2.44
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    -
    -
    E
    建筑业
    82,275,468.00
    2.16
    F
    交通运输、仓储业
    37,056,000.00
    0.97
    G
    信息技术业
    190,191,637.00
    4.99
    H
    批发和零售贸易
    172,607,945.10
    4.53
    I
    金融、保险业
    773,470,168.39
    20.30
    J
    房地产业
    431,062,345.92
    11.31
    K
    社会服务业
    66,921,184.70
    1.76
    L
    传播与文化产业
    55,918,650.26
    1.47
    22
    M
    综合类
    -
    -
    合计
    3,464,904,098.03
    90.95
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位：人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量（股）
    公允价值
    占基金资产净值比例（％）
    1
    601166
    兴业银行
    4,509,693
    167,354,707.23
    4.39
    2
    600000
    浦发银行
    7,000,000
    161,140,000.00
    4.23
    3
    601318
    中国平安
    3,199,918
    158,267,944.28
    4.15
    4
    000002
    万 科Ａ
    12,000,000
    153,000,000.00
    4.02
    5
    000983
    西山煤电
    4,977,000
    148,812,300.00
    3.91
    6
    000937
    金牛能源
    3,800,540
    147,080,898.00
    3.86
    7
    600036
    招商银行
    5,800,000
    129,978,000.00
    3.41
    8
    000568
    泸州老窖
    4,208,336
    120,779,243.20
    3.17
    9
    601328
    交通银行
    13,000,000
    117,130,000.00
    3.07
    10
    002161
    远 望 谷
    7,201,654
    111,625,637.00
    2.93
    11
    600362
    江西铜业
    2,499,994
    84,174,797.98
    2.21
    12
    601088
    中国神华
    2,799,936
    83,746,085.76
    2.20
    13
    000527
    美的电器
    5,799,843
    82,937,754.90
    2.18
    14
    000623
    吉林敖东
    1,999,912
    80,936,438.64
    2.12
    15
    600694
    大商股份
    2,382,802
    78,132,077.58
    2.05