信诚蓝筹：2009年半年度报告

公告日期 2009-08-26 来源 巨潮网

    信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金2009年半年度报告
    2009年6月30日
    基金管理人：信诚基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    送出日期：2009年8月26日
    1
    §1 重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
    1.2目录
    §1 重要提示及目录 .................................................................... 1
    1.1重要提示 ......................................................................... 1
    1.2目录 ............................................................................. 1
    §2 基金简介 .......................................................................... 2
    2.1 基金基本情况 ..................................................................... 2
    2.2 基金产品说明 ..................................................................... 2
    2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................... 3
    2.4 信息披露方式 ..................................................................... 3
    2.5 其他相关资料 ..................................................................... 3
    §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................... 3
    3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................... 3
    3.2 基金净值表现 ..................................................................... 4
    §4 管理人报告 ......................................................................... 4
    4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................... 4
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................... 5
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................... 5
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................... 5
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................... 5
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................... 6
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................... 6
    §5 托管人报告 ......................................................................... 7
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................. 7
    5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 7
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 7
    §6 半年度财务报表(未经审计) ........................................................... 7
    6.1资产负债表 ....................................................................... 7
    6.2利润表 ........................................................................... 8
    6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................... 9
    6.4报表附注 ........................................................................ 10
    §7 投资组合报告 ..................................................................... 19
    2
    7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................ 19
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................... 20
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 20
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................. 22
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................ 25
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................... 25
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 25
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................... 25
    7.9 投资组合报告附注 ................................................................ 25
    §8 基金份额持有人信息 ................................................................ 25
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................. 25
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .................................. 25
    §9 开放式基金份额变动 ............................................................... 26
    §10 重大事件揭示 ..................................................................... 26
    10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................... 26
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................... 26
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................... 26
    10.4 基金投资策略的改变 ............................................................. 26
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................... 26
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................... 26
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................. 26
    10.8 其他重大事件 ................................................................... 27
    §11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................... 27
    §12 备查文件目录 .................................................................... 27
    12.1 备查文件名称 ................................................................... 27
    12.2 备查文件存放地点 ............................................................... 28
    12.3备查文件查阅方式 ............................................................... 28
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称
    信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
    基金简称
    信诚盛世蓝筹股票
    交易代码
    550003
    基金运作方式
    契约型开放式
    基金合同生效日
    2008年6月4日
    报告期末基金份额总额
    393,340,316.52份
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司，追求基金财产的长期稳定增值。
    投资策略
    本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。
    业绩比较基准
    80%×中信标普50指数收益率＋20%×中信全债指数收益率
    风险收益特征
    本基金为主动投资的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。
    3
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目
    基金管理人
    基金托管人
    名称
    信诚基金管理有限公司
    中国建设银行股份有限公司
    信息披露负责人
    姓名
    唐世春
    尹东
    联系电话
    021-68649788
    010-67595003
    电子邮箱
    shichun.tang@citicpru.com.cn
    yindong@ccb.cn
    客户服务电话
    400-666-0066/021-51085168
    010-67595096
    传真
    021-58826756
    010-66275853
    注册地址
    上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
    北京市西城区金融大街25号
    办公地址
    上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
    北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    邮政编码
    200120
    100140
    法定代表人
    张翔燕
    郭树清
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称
    上海证券报、中国证券报、证券时报
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
    www.citicprufunds.com.cn
    基金半年度报告备置地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
    2.5 其他相关资料
    项目
    注册登记机构
    名称
    信诚基金管理有限公司
    办公地址
    上海陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位：人民币元
    3.1.1 期间数据和指标
    报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
    本期已实现收益
    152,194,475.74
    本期利润
    216,364,780.43
    加权平均基金份额本期利润
    0.5058
    本期加权平均净值利润率
    40.69%
    本期基金份额净值增长率
    47.49%
    3.1.2 期末数据和指标
    报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
    期末可供分配利润
    137,342,551.67
    期末可供分配基金份额利润
    0.3492
    期末基金资产净值
    588,788,222.40
    期末基金份额净值
    1.497
    3.1.3 累计期末指标
    报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
    基金份额累计净值增长率
    49.70%
    注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    4
    3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值增长率①
    份额净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①－③
    ②－④
    过去一个月
    8.95%
    0.95%
    14.03%
    1.06%
    -5.08%
    -0.11%
    过去三个月
    21.02%
    1.34%
    21.83%
    1.22%
    -0.81%
    0.12%
    过去六个月
    47.49%
    1.55%
    49.08%
    1.53%
    -1.59%
    0.02%
    过去一年
    50.30%
    1.17%
    8.39%
    2.04%
    41.91%
    -0.87%
    自基金合同生效起至今
    49.70%
    1.13%
    -10.20%
    2.10%
    59.90%
    -0.97%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注： 1、本基金建仓期自2008年6月4日至2008年12月4日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于2005年9月30日正式成立，注册资本2亿元，注册地为上海。公司现股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理5只基金，分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金和信诚经典优债债券型证券投资基金。
    4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
    姓名
    职务
    任本基金的基金经理期限
    证券从业年限
    说明
    任职日期
    离任日期
    张锋
    本基金基金经理
    2008年6月6日
    -
    10
    复旦大学经济学硕士。历任上海证券有限公司行业研究员、
    5
    兴业证券股份有限公司行业研究员、上海融昌资产管理有限公司行业研究员。
    岳爱民
    历任本基金基金经理
    2008年6月4日
    2009年7月14日
    11
    经济学硕士、MBA、CFA。历任美国大联资产管理（伦敦）公司研究员/基金经理、（新加坡）发展证券（香港）公司副总裁、中国国际金融（香港）公司高级证券分析员等职。
    注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内无异常交易行为。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    2009上半年股市走出了一轮大幅上涨的行情，上证指数涨幅高达62.5%，远远超出年初的预期，去年以来的悲观看法已经逆转。政策推动、经济复苏以及巨量流动性的释放是造就这轮行情的主要因素。
    一季度市场还是在犹豫中震荡上行，除了有色、元器件、汽车、房地产等行业表现较好之外，新能源、十大产业振兴规划等题材的市场表现较为明显，这也反映出市场对于经济复苏的反复心态。而从四月份以来，各项宏观经济指标出现了明显上升，PMI指数在1季度的基础上继续环比上升，GDP、工业增加值等指标也出现连续好转。与此同时，CPI、PPI继续保持负数，政府继续执行积极的财政政策和宽松货币政策，股市的宏观基本面基础进一步好转，已经逐渐成为市场共识。在这种背景下，市场结构发生了较大变化，从1季度的概念题材炒作逐渐过渡到与经济回升相关度紧密的大市值行业和蓝筹类股票上来，行业轮动更加契合经济复苏和利润增长的逻辑。
    上半年，本基金在投资操作上逐渐转向积极，从3月份开始基本保持了高仓位运作，并重点配置了能够体现目前经济增长结构的行业，如金融、地产、煤炭、有色、钢铁、汽车等。上半年本基金份额净值增长率为47.49%，落后业绩比较基准1.59个百分点。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望下半年，我们对于宏观形势和股市总体仍然持比较积极的看法。从微观的情况来看，在政策和
    6
    流动性刺激下，以及中国经济所特有的二元结构的原因，内需显示出了强大的韧性。房地产和汽车的销售远超出预期并在二季度创出历史新高，消费的回暖也非常明显。可以预见下半年的固定资产投资数据还将维持在高位，并从三季度起对中游行业产生实质性拉动。而从三季度起，世界经济也有了见底回升的迹象，出口有望回暖，这使得我们对于经济回升的持续性更有信心。
    但同时也应密切关注这种回升的力度和时间，以及上市公司业绩与股价表现是否匹配的问题。同时，上半年银行信贷创出历史新高，资产和资源价格均有明显上升，对通货膨胀的担心有可能引发货币政策的调整，从而导致市场出现较大幅度波动。我们将密切跟踪市场和基本面的变化，努力为持有人创造回报。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    1、基金估值程序
    为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过建立估值决策委员会来更有效地完善估值服务。估值决策委员会成员包括首席执行官、首席运营官、督察长、首席投资官、首席财务官、风险控制总监、运营总监。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见，确定本基金管理人采用的估值政策。
    估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值决策委员会。
    在每个估值日，本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法，确定证券投资基金的份额净值。
    基金管理人对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核，复核无误后，由基金管理人对外公布。
    2、基金管理人估值业务的职责分工
    本基金管理人的估值业务采用双人双岗，所有业务操作需经复核方可生效。
    基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后，方可对外发布。
    3、基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
    本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有会计上岗证和基金从业人员资格。
    本基金管理人的估值人员平均拥有5年金融从业经验和2年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验。
    4、基金经理参与或决定估值的程度
    本基金管理人的后台与投资业务隔离，基金经理不直接参与或决定估值。
    基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注，在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时，将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议，通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
    5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
    参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    6、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
    本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金收益分配应遵循下列原则：
    1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
    2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基
    7
    金份额净值自动转为基金份额。
    3、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；
    4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
    5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
    6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
    7、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
    8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
    本基金于本期间未进行过利润分配。本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原则。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内，本基金未实施利润分配。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6 半年度财务报表(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体：信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
    报告截止日：2009年6月30日
    单位：人民币元
    资产
    附注号
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    资 产：
    银行存款
    59,005,891.93
    135,431,286.65
    结算备付金
    1,823,594.92
    2,366,989.66
    存出保证金
    1,050,983.29
    302,557.26
    交易性金融资产
    6.4.7.1
    533,476,618.97
    400,386,058.24
    其中：股票投资
    533,476,618.97
    346,586,058.24
    债券投资
    -
    53,800,000.00
    资产支持证券投资
    -
    -
    衍生金融资产
    6.4.7.2
    -
    -
    买入返售金融资产
    6.4.7.3
    -
    -
    应收证券清算款
    15,172,963.41
    11,417,347.10
    应收利息
    6.4.7.4
    12,956.94
    616,146.09
    8
    应收股利
    -
    -
    应收申购款
    1,750,278.89
    1,871.92
    其他资产
    -
    -
    资产总计
    612,293,288.35
    550,522,256.92
    负债和所有者权益
    附注号
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    负 债：
    短期借款
    -
    -
    交易性金融负债
    -
    -
    衍生金融负债
    6.4.7.2
    -
    -
    卖出回购金融资产款
    -
    -
    应付证券清算款
    12,260,707.80
    7,911,145.09
    应付赎回款
    8,277,258.23
    829,483.95
    应付管理人报酬
    677,646.25
    617,686.40
    应付托管费
    112,941.04
    102,947.72
    应付销售服务费
    -
    -
    应付交易费用
    6.4.7.5
    1,291,602.47
    824,283.12
    应交税费
    -
    -
    应付利息
    -
    -
    应付利润
    -
    -
    其他负债
    6.4.7.6
    884,910.16
    839,126.18
    负债合计
    23,505,065.95
    11,124,672.46
    所有者权益：
    实收基金
    6.4.7.7
    393,340,316.52
    531,236,226.66
    未分配利润
    6.4.7.8
    195,447,905.88
    8,161,357.80
    所有者权益合计
    588,788,222.40
    539,397,584.46
    负债和所有者权益总计
    612,293,288.35
    550,522,256.92
    注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.497元，基金份额总额393,340,316.52份。
    6.2利润表
    会计主体：信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
    本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
    单位：人民币元
    项 目
    附注号
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年6月4日至2008年6月30日
    一、收入
    225,843,468.06
    -1,217,292.85
    1.利息收入
    604,095.97
    454,427.59
    其中：存款利息收入
    6.4.7.9
    363,712.41
    235,019.78
    债券利息收入
    240,383.56
    219,407.81
    资产支持证券利息收入
    -
    -
    买入返售金融资产收入
    -
    -
    9
    其他利息收入
    -
    -
    2.投资收益（损失以“-”填列）
    160,521,389.10
    162,084.69
    其中：股票投资收益
    6.4.7.10
    154,954,693.70
    166,984.69
    债券投资收益
    6.4.7.11
    3,050,000.00
    -4,900.00
    资产支持证券投资收益
    6.4.7.12
    -
    -
    衍生工具收益
    6.4.7.13
    -
    -
    股利收益
    6.4.7.14
    2,516,695.40
    -
    3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
    6.4.7.15
    64,170,304.69
    -1,833,805.13
    4.其他收入（损失以“-”号填列）
    6.4.7.16
    547,678.30
    -
    二、费用
    -9,478,687.63
    -749,880.66
    1．管理人报酬
    -3,963,482.87
    -484,235.79
    2．托管费
    -660,580.44
    -80,705.96
    3．销售服务费
    -
    -
    4．交易费用
    6.4.7.17
    -4,619,616.25
    -139,644.10
    5．利息支出
    -
    -
    其中：卖出回购金融资产支出
    -
    -
    6．其他费用
    6.4.7.18
    -235,008.07
    -45,294.81
    三、利润总额
    216,364,780.43
    -1,967,173.51
    注：本基金合同生效日为2008年6月4日，上年度可比期间为2008年6月4日至2008年6月30日。
    6.3 所有者权益（基金净值）变动表
    会计主体：信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
    本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、期初所有者权益（基金净值）
    531,236,226.66
    8,161,357.80
    539,397,584.46
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
    -
    216,364,780.43
    216,364,780.43
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    （减少以“-”号填列）
    -137,895,910.14
    -29,078,232.35
    -166,974,142.49
    其中：1.基金申购款
    216,044,948.42
    61,955,077.54
    278,000,025.96
    2.基金赎回款
    -353,940,858.56
    -91,033,309.89
    -444,974,168.45
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
    -
    -
    -
    五、期末所有者权益（基金净值）
    393,340,316.52
    195,447,905.88
    588,788,222.40
    10
    项目
    上年度可比期间
    2008年6月4日至2008年6月30日
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、期初所有者权益（基金净值）
    455,811,728.02
    -
    455,811,728.02
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
    -
    -1,967,173.51
    -1,967,173.51
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    （减少以“-”号填列）
    -
    -
    -
    其中：1.基金申购款
    -
    -
    -
    2.基金赎回款
    -
    -
    -
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
    -
    -
    -
    五、期末所有者权益（基金净值）
    455,811,728.02
    -1,967,173.51
    453,844,554.51
    注：本基金合同生效日为2008年6月4日，上年度可比期间为2008年6月4日至2008年6月30日。
    6.4报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]315号文)和《关于信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2008]226号文）批准，由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2008年6月4日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
    本基金于2008年4月10日至2008年5月30日募集，募集资金总额455,625,580.67元，募集期间认购手续费3,811,349.79元，利息转份额186,147.35元，募集规模为455,811,728.02份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了KPMG-B (2008) CR No.0044 号验资报告。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》和《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%；债券、资产证券化产品与固定收益类资产0%-35%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证资产不超过基金资产净值的3%。本基金投资重点为蓝筹类上市公司股票，80%以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。本基金的业绩比较基准为：80%×中信标普50指数收益率＋20%×中信全债指数收益率。
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
    6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
    此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    11
    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更，并且无会计差错事项。
    6.4.6 税项
    根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
    (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
    (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
    (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    (4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
    (5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。
    (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
    6.4.7重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1 交易性金融资产
    单位：人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    成本
    公允价值
    估值增值
    股票
    456,602,844.07
    533,476,618.97
    76,873,774.90
    债券
    交易所市场
    -
    -
    -
    银行间市场
    -
    -
    -
    合计
    -
    -
    -
    资产支持证券
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    合计
    456,602,844.07
    533,476,618.97
    76,873,774.90
    6.4.7.2 衍生金融资产/负债
    本基金于2009年6月30日未持有任何衍生金融资产/负债。
    6.4.7.3 买入返售金融资产
    本基金于2009年6月30日未持有任何买入返售金融资产。
    6.4.7.4 应收利息
    单位：人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    应收活期存款利息
    10,778.65
    12
    应收定期存款利息
    -
    应收其他存款利息
    -
    应收结算备付金利息
    574.47
    应收债券利息
    -
    应收买入返售证券利息
    -
    应收申购款利息
    1,603.82
    其他
    -
    合计
    12,956.94
    6.4.7.5 应付交易费用
    单位：人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    交易所市场应付交易费用
    1,291,602.47
    银行间市场应付交易费用
    -
    合计
    1,291,602.47
    6.4.7.6 其他负债
    单位： 人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    应付券商交易单元保证金
    500,000.00
    应付赎回费
    28,950.01
    预提审计费
    57,275.64
    预提信息披露费
    298,684.51
    合计
    884,910.16
    6.4.7.7 实收基金
    金额单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    基金份额（份）
    账面金额
    上年度末
    531,236,226.66
    531,236,226.66
    本期申购
    216,044,948.42
    216,044,948.42
    本期赎回
    -353,940,858.56
    -353,940,858.56
    本期末
    393,340,316.52
    393,340,316.52
    注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
    6.4.7.8 未分配利润
    单位：人民币元
    项目
    已实现部分
    未实现部分
    未分配利润合计
    上年度末
    -8,443,536.05
    16,604,893.85
    8,161,357.80
    本期利润
    152,194,475.74
    64,170,304.69
    216,364,780.43
    本期基金份额交易产生的变动数
    -6,408,388.02
    -22,669,844.33
    -29,078,232.35
    其中：基金申购款
    43,140,321.51
    18,814,756.03
    61,955,077.54
    基金赎回款
    -49,548,709.53
    -41,484,600.36
    -91,033,309.89
    13
    本期已分配利润
    -
    -
    -
    本期末
    137,342,551.67
    58,105,354.21
    195,447,905.88
    6.4.7.9 存款利息收入
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    活期存款利息收入
    344,691.95
    定期存款利息收入
    -
    其他存款利息收入
    -
    结算备付金利息收入
    16,415.30
    TA申购款利息
    2,605.16
    其他
    -
    合计
    363,712.41
    6.4.7.10 股票投资收益
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出股票成交总额
    1,527,511,638.29
    卖出股票成本总额
    -1,372,556,944.59
    买卖股票差价收入
    154,954,693.70
    6.4.7.11 债券投资收益
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出债券成交金额
    53,826,684.93
    卖出债券成本总额
    -49,950,000.00
    应收利息总额
    -826,684.93
    债券投资收益
    3,050,000.00
    6.4.7.12资产支持证券投资收益
    本基金于本报告期内未持有任何资产支持证券。
    6.4.7.13 衍生工具收益
    本基金于本报告期内未持有任何衍生工具。
    6.4.7.14 股利收益
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    股票投资产生的股利收益
    2,516,695.40
    基金投资产生的股利收益
    -
    合计
    2,516,695.40
    6.4.7.15 公允价值变动收益
    单位：人民币元
    项目名称
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    14
    1.交易性金融资产
    64,170,304.69
    ——股票投资
    68,020,304.69
    ——债券投资
    -3,850,000.00
    ——资产支持证券投资
    -
    2.衍生工具
    -
    ——权证投资
    -
    3.其他
    -
    合计
    64,170,304.69
    6.4.7.16 其他收入
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    基金赎回费收入
    319,390.53
    基金转换费收入
    228,287.77
    合计
    547,678.30
    注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。
    6.4.7.17 交易费用
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    交易所市场交易费用
    4,619,341.25
    银行间市场交易费用
    275.00
    合计
    4,619,616.25
    6.4.7.18 其他费用
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    审计费用
    60,065.64
    信息披露费
    158,684.51
    银行费用
    7,257.92
    帐户维护费
    9,000.00
    合计
    235,008.07
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称
    与本基金的关系
    信诚基金管理有限公司
    基金管理人
    15
    中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
    基金托管人
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本基金在本年度没有通过关联方的交易单元进行过交易。
    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年6月4日至2008年6月30日
    当期应支付的管理费
    3,963,482.87
    484,235.79
    其中：当期已支付
    3,285,836.62
    -
    期末未支付
    677,646.25
    484,235.79
    注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
    日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
    6.4.10.2.2 基金托管费
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年6月4日至2008年6月30日
    当期应支付的托管费
    660,580.44
    80,705.96
    其中：当期已支付
    547,639.40
    -
    期末未支付
    112,941.04
    80,705.96
    注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
    日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金在本报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金管理人在本期间未投资过本基金。
    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额单位：份
    关联方名称
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额占基金总份额的比例
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    信诚人寿保险有限公司
    49,998,375.00
    12.71%
    49,998,375.00
    9.41%
    注：除上表所示外，本基金其它关联方在本期末未持有本基金。
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位：人民币元
    关联方
    名称
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    上年度可比期间
    2008年6月4日至2008年6月30日
    期末余额
    当期利息收入
    期末余额
    当期利息收入
    16
    中国建设银行
    59,005,891.93
    344,691.95
    198,674,624.54
    235,019.78
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
    6.4.11 利润分配情况
    本基金在本报告期内未进行过利润分配。
    6.4.12 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    于2009年6月30日，本基金未持有因认购新发/增发证券的流通受限证券。
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
    金额单位：人民币元
    股票代码
    股票名称
    停牌日期
    停牌原因
    期末
    估值单价
    复牌日期
    复牌
    开盘单价
    数量（股）
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    000400
    许继电气
    2009-06-05
    筹划重大资产重组事项
    18.28
    2009-07-06
    20.11
    349,826
    5,640,265.31
    6,394,819.28
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    于2009年6月30日，本基金未持有正回购交易中作为抵押的债券。
    6.4.13 金融工具风险及管理
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金金融工具的风险主要包括：
    ? 信用风险
    ? 流动性风险
    ? 市场风险
    本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风控与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责，其中监察稽核部还须向督察长报告工作。
    本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相
    17
    应的信用风险。
    6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同业市场交易，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和批露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
    本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    6.4.13.4 市场风险
    6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
    本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
    本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    单位：人民币元
    本期末
    2009年6月30日
    1个月以内
    1-3
    个月
    3个月
    -1年
    1-5年
    5年以上
    不计息
    合计
    资产
    银行存款
    59,005,891.93
    -
    -
    -
    -
    -
    59,005,891.93
    结算备付金
    1,823,594.92
    -
    -
    -
    -
    -
    1,823,594.92
    存出保证金
    -
    -
    -
    -
    -
    1,050,983.29
    1,050,983.29
    交易性金融资产
    -
    -
    -
    -
    -
    533,476,618.97
    533,476,618.97
    其中：股票投资
    -
    -
    -
    -
    -
    533,476,618.97
    533,476,618.97
    债券投资
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    应收证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    15,172,963.41
    15,172,963.41
    应收利息
    -
    -
    -
    -
    -
    12,956.94
    12,956.94
    应收申购款
    -
    -
    -
    -
    -
    1,750,278.89
    1,750,278.89
    资产总计
    60,829,486.85
    -
    -
    -
    -
    551,463,801.50
    612,293,288.35
    负债
    18
    应付证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    12,260,707.80
    12,260,707.80
    应付赎回款
    -
    -
    -
    -
    -
    8,277,258.23
    8,277,258.23
    应付管理人报酬
    -
    -
    -
    -
    -
    677,646.25
    677,646.25
    应付托管费
    -
    -
    -
    -
    -
    112,941.04
    112,941.04
    应付交易费用
    -
    -
    -
    -
    -
    1,291,602.47
    1,291,602.47
    应交税费
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其他负债
    -
    -
    -
    -
    -
    884,910.16
    884,910.16
    负债总计
    -
    -
    -
    -
    -
    23,505,065.95
    23,505,065.95
    利率敏感度缺口
    60,829,486.85
    -
    -
    -
    -
    527,958,735.55
    588,788,222.40
    上年度末
    2008年12月31日
    1个月以内
    1-3
    个月
    6个月-1年
    1-5年
    5年以上
    不计息
    合计
    资产
    银行存款
    135,431,286.65
    -
    -
    -
    -
    -
    135,431,286.65
    结算备付金
    2,366,989.66
    -
    -
    -
    -
    -
    2,366,989.66
    存出保证金
    -
    -
    -
    -
    -
    302,557.26
    302,557.26
    交易性金融资产
    -
    -
    -
    -
    53,800,000.00
    346,586,058.24
    400,386,058.24
    其中：股票投资
    -
    -
    -
    -
    -
    346,586,058.24
    346,586,058.24
    债券投资
    -
    -
    -
    -
    53,800,000.00
    -
    53,800,000.00
    应收证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    11,417,347.10
    11,417,347.10
    应收利息
    -
    -
    -
    -
    -
    616,146.09
    616,146.09
    应收申购款
    -
    -
    -
    -
    -
    1,871.92
    1,871.92
    资产总计
    137,798,276.31
    -
    -
    -
    53,800,000.00
    358,923,980.61
    550,522,256.92
    负债
    应付证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    7,911,145.09
    7,911,145.09
    应付赎回款
    -
    -
    -
    -
    -
    829,483.95
    829,483.95
    应付管理人报酬
    -
    -
    -
    -
    -
    617,686.40
    617,686.40
    应付托管费
    -
    -
    -
    -
    -
    102,947.72
    102,947.72
    应付交易费用
    -
    -
    -
    -
    -
    824,283.12
    824,283.12
    应交税费
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其他负债
    -
    -
    -
    -
    -
    839,126.18
    839,126.18
    负债总计
    -
    -
    -
    -
    -
    11,124,672.46
    11,124,672.46
    利率敏感度缺口
    137,798,276.31
    -
    -
    -
    53,800,000.00
    347,799,308.15
    539,397,584.46
    注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设
    1. 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
    分析
    相关风险变量的变动
    对资产负债表日基金资产净值的
    影响金额（单位：人民币元 ）
    本期末2009年6月30日
    上年度末2008年12月31日
    市场利率下降25个基点
    -
    1,045,065.00
    19
    市场利率上升25个基点
    -
    -1,045,065.00
    注：由于本基金于期末未有债券等受利率波动明显的金融资产，因此可认为市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
    6.4.13.4.2 其他价格风险
    本基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
    6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
    金额单位：人民币元
    项目
    本期末2009年6月30日
    上年度末2008年12月31日
    公允价值
    占基金资产净值比例（%）
    公允价值
    占基金资产净值比例（%）
    交易性金融资产-股票投资
    533,476,618.97
    90.61
    346,586,058.24
    64.25
    交易性金融资产-债券投资
    -
    -
    53,800,000.00
    9.97
    衍生金融资产－权证投资
    -
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    -
    合计
    533,476,618.97
    90.61
    400,386,058.24
    74.23
    6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设
    1、 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变；
    2、 本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。
    分析
    相关风险变量的变动
    对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ）
    本期末2009年6月30日
    上年度末2008年12月31日
    业绩比较基准中的股票指数上升5%
    26,673,830.95
    17,329,302.91
    业绩比较基准中的股票指数下降5%
    -26,673,830.95
    -17,329,302.91
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    无需要说明的此类事项。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位：人民币元
    序号
    项目
    金额
    占基金总资产的比例（%）
    1
    权益投资
    533,476,618.97
    87.13
    其中：股票
    533,476,618.97
    87.13
    20
    2
    固定收益投资
    -
    -
    其中：债券
    -
    -
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    -
    -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    60,829,486.85
    9.93
    6
    其他资产
    17,987,182.53
    2.94
    7
    合计
    612,293,288.35
    100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位：人民币元
    代码
    行业类别
    公允价值
    占基金资产净值比例（％）
    A
    农、林、牧、渔业
    -
    -
    B
    采掘业
    53,583,810.20
    9.10
    C
    制造业
    172,049,290.62
    29.22
    C0
    食品、饮料
    5,849,800.00
    0.99
    C1
    纺织、服装、皮毛
    -
    -
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    5,369,011.92
    0.91
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    9,868,070.10
    1.68
    C5
    电子
    -
    -
    C6
    金属、非金属
    33,290,480.64
    5.65
    C7
    机械、设备、仪表
    93,726,190.26
    15.92
    C8
    医药、生物制品
    23,945,737.70
    4.07
    C99
    其他制造业
    -
    -
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    -
    -
    E
    建筑业
    -
    -
    F
    交通运输、仓储业
    8,750,916.94
    1.49
    G
    信息技术业
    21,398,712.40
    3.63
    H
    批发和零售贸易
    29,161,974.88
    4.95
    I
    金融、保险业
    155,298,152.24
    26.38
    J
    房地产业
    78,578,694.64
    13.35
    K
    社会服务业
    5,330,452.77
    0.91
    L
    传播与文化产业
    3,394,638.00
    0.58
    M
    综合类
    5,929,976.28
    1.01
    合计
    533,476,618.97
    90.61
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位：人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量（股）
    公允价值
    占基金资产净值比例（％）
    1
    000002
    万 科Ａ
    2,289,980
    29,197,245.00
    4.96
    2
    600000
    浦发银行
    1,255,999
    28,913,096.98
    4.91
    21
    3
    600036
    招商银行
    1,250,000
    28,012,500.00
    4.76
    4
    000157
    中联重科
    1,139,933
    25,454,703.89
    4.32
    5
    601318
    中国平安
    478,960
    23,689,361.60
    4.02
    6
    000937
    金牛能源
    499,950
    19,348,065.00
    3.29
    7
    000425
    徐工科技
    580,798
    19,154,718.04
    3.25
    8
    000983
    西山煤电
    636,678
    19,036,672.20
    3.23
    9
    600016
    民生银行
    2,400,000
    19,008,000.00
    3.23
    10
    600383
    金地集团
    1,070,000
    17,248,400.00
    2.93
    11
    601398
    工商银行
    3,150,000
    17,073,000.00
    2.90
    12
    600048
    保利地产
    600,000
    16,734,000.00
    2.84
    13
    002161
    远 望 谷
    1,017,196
    15,766,538.00
    2.68
    14
    000001
    深发展Ａ
    650,000
    14,183,000.00
    2.41
    15
    600837
    海通证券
    750,000
    12,337,500.00
    2.10
    16
    601699
    潞安环能
    307,700
    12,151,073.00
    2.06
    17
    600739
    辽宁成大
    349,949
    11,590,310.88
    1.97
    18
    000825
    太钢不锈
    1,496,390
    11,492,275.20
    1.95
    19
    000800
    一汽轿车
    721,869
    11,145,657.36
    1.89
    20
    600362
    江西铜业
    329,929
    11,108,709.43
    1.89
    21
    000338
    潍柴动力
    269,948
    9,834,205.64
    1.67
    22
    600518
    康美药业
    1,212,017
    9,817,337.70
    1.67
    23
    000709
    唐钢股份
    1,200,000
    9,384,000.00
    1.59
    24
    000527
    美的电器
    650,000
    9,295,000.00
    1.58
    25
    600269
    赣粤高速
    799,901
    8,750,916.94
    1.49
    26
    600030
    中信证券
    300,000
    8,478,000.00
    1.44
    27
    000423
    东阿阿胶
    450,000
    8,073,000.00
    1.37
    28
    002187
    广百股份
    250,000
    6,652,500.00
    1.13
    29
    600486
    扬农化工
    199,913
    6,417,207.30
    1.09
    30
    000400
    许继电气
    349,826
    6,394,819.28
    1.09
    31
    000926
    福星股份
    599,908
    6,197,049.64
    1.05
    32
    600329
    中新药业
    340,000
    6,055,400.00
    1.03
    33
    600162
    香江控股
    700,000
    6,027,000.00
    1.02
    34
    000009
    中国宝安
    499,998
    5,929,976.28
    1.01
    35
    600600
    青岛啤酒
    220,000
    5,849,800.00
    0.99
    36
    002065
    东华软件
    396,632
    5,632,174.40
    0.96
    37
    002024
    苏宁电器
    350,000
    5,624,500.00
    0.96
    38
    600308
    华泰股份
    499,908
    5,369,011.92
    0.91
    39
    002140
    东华科技
    209,943
    5,330,452.77
    0.91
    40
    000987
    广州友谊
    271,800
    5,294,664.00
    0.90
    41
    600067
    冠城大通
    393,065
    5,105,914.35
    0.87
    42
    600517
    置信电气
    300,000
    4,620,000.00
    0.78
    43
    601328
    交通银行
    399,966
    3,603,693.66
    0.61
    22
    44
    000619
    海螺型材
    373,470
    3,450,862.80
    0.59
    45
    600880
    博瑞传播
    160,200
    3,394,638.00
    0.58
    46
    000024
    招商地产
    100,000
    3,175,000.00
    0.54
    47
    601168
    西部矿业
    200,000
    3,048,000.00
    0.52
    48
    600875
    东方电气
    69,953
    2,721,171.70
    0.46
    49
    000060
    中金岭南
    60,749
    1,305,496.01
    0.22
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变