基金久嘉：2009年半年度报告摘要

公告日期 2009-08-27 来源 巨潮网

    久嘉证券投资基金
    二○○九年半年度报告摘要
    2009 年6 月30 日
    基金管理人：长城基金管理有限公司
    基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    送出日期：2009 年08 月27 日
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
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    §1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
    任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年08
    月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
    投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半
    年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年01 月01 日起至6 月30 日止。
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称 长城久嘉封闭
    交易代码 184722
    基金运作方式 契约型封闭式
    基金合同生效日 2002 年7 月5 日
    报告期末基金份额总额 2,000,000,000 份
    基金合同存续期 15 年
    基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
    上市日期 2002 年8 月27 日
    2.2 基金产品说明
    投资目标 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安
    全并谋求长期稳定的收益。
    投资策略 根据中国证券市场的特点，本基金将极其注重对市
    场整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选择。
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
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    本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整
    体风险与收益，在不同阶段合理配置基金资产在股
    票、债券、现金的分配比例。
    业绩比较基准 选取上证A 股指数为业绩比较基准。
    风险收益特征 中性的风险偏好，力争实现年度内基金单位资产净
    值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%，
    在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
    姓名 彭洪波 李芳菲
    联系电话 0755-23982338 010-68424199
    信息披露
    负责人
    电子邮箱 penghb@ccfund.com.cn lifangfei@abchina.com
    客户服务电话 400-8868-666 95599
    传真 0755-23982328 010-68424181
    注：自2009 年1 月15 日起，基金托管人名称由“中国农业银行”变更为“中国农
    业银行股份有限公司”。
    2.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
    址
    www.ccfund.com.cn
    基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009 号新世
    界商务中心41 层
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位：人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009 年01 月01 日—2009 年6 月30 日）
    本期已实现收益 211,605,561.45
    本期利润 566,579,314.26
    加权平均基金份额本期利润 0.2833
    本期基金份额净值增长率 42.29%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009 年01 月01 日—2009 年6 月30 日）
    期末可供分配基金份额利润 -0.1681
    期末基金资产净值 1,906,338,886.53
    期末基金份额净值 0.9532
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    注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
    价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
    价值变动收益。
    ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
    水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值
    增长率①
    份额净值
    增长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①－③ ②－④
    过去一个月 9.16% 2.46% 12.41% 2.32% -3.25% 0.14%
    过去三个月 19.06% 2.38% 24.73% 2.36% -5.67% 0.02%
    过去六个月 42.29% 3.18% 62.50% 3.73% -20.21% -0.55%
    过去一年 14.76% 4.00% 8.25% 5.22% 6.51% -1.22%
    过去三年 139.34% 3.88% 70.77% 4.81% 68.57% -0.93%
    自基金合同
    生效起至今 320.30% 3.17% 72.87% 3.87% 247.43% -0.70%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
    准收益率变动的比较
    -100.0%
    0.0%
    100.0%
    200.0%
    300.0%
    400.0%
    500.0%
    600.0%
    02-7-5
    02-12-20
    03-4-18
    03-8-15
    03-12-12
    04-4-2
    04-7-30
    04-11-26
    05-3-25
    05-7-22
    05-11-25
    06-3-17
    06-7-14
    06-11-10
    07-3-2
    07-6-15
    07-9-21
    08-1-4
    2008-4-18
    2008-8-1
    2008-11-
    2009-3-20
    基金久嘉比较基准
    注：①本基金合同约定，本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总
    值的80％，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。本基金在投资运
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    作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。
    ②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6 个月内，截止本报告披露时
    点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15 家基金管理公司，由长
    城证券有限责任公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责
    任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公
    司（15％）于2001 年12 月27 日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007
    年5 月21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有
    限责任公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份
    有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年10 月12 日，经中
    国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、
    基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的
    基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证
    券投资基金（LOF）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300 指数证
    券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长
    城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增
    利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活
    配置混合型证券投资基金。
    4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    陈硕 本基金
    基金经
    理
    2009 年05
    月08 日
    - 5 年 男，特许金融分析师
    （CFA），南开大学生物化
    学学士、美国乔治敦大学
    生物化学及分子生物学
    硕士、美国马里兰大学应
    用计算机硕士、宾西法尼
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    亚大学沃顿商学院工商
    管理硕士。具有5 年证券
    从业经历。曾就职于美国
    巴克莱资本公司，从事全
    球公司债券及衍生物交
    易管理，历任经理、副董
    事。2008 年进入长城基金
    管理有限公司，曾任国际
    业务部高级研究员，从事
    宏观策略、行业及上市公
    司研究工作。自2009 年5
    月至今任“久嘉证券投
    资基金”基金经理。
    秦玲萍 本基金
    基金经
    理
    2006 年02
    月25 日
    2009 年05 月
    07 日
    8 年 中国人民银行总行研究
    生部金融学专业，经济学
    硕士。曾任职于国通证券
    有限责任公司。2001 年
    11 月进入长城基金管理
    有限公司，曾任基金管理
    部行业研究员。
    注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》
    的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《久嘉证券投资
    基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
    运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，
    不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标
    被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地
    保护了基金持有人利益。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支
    持、投资决策上享有公平的机会。
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    6
    公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的
    交易机会。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金为封闭式基金，注重对市场整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选
    择，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直
    接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    2009 年上证指数自年初1820.81 点至6 月30 日的2959.36 点，涨幅为62.53%，
    本基金期初份额净值为0.6699 元，期末份额净值为0.9532，净值增长率为42.29%.
    2009 年上半年，中国经济和资本市场一起，见证了筑底回升的过程。在流动性
    复苏、政策刺激和估值修复的多重因素下，资本市场为投资者带来了丰厚回报。与
    历史上经济拐点时市场表现符合，A 股市场行业表现分化明显。强周期性行业金融、
    地产、煤炭、有色表现突出，而弱周期品种医药、零售、食品饮料等明显跑输大盘。
    本基金在1 月份的仓位偏低，起步落后于同类基金，在复苏形势渐明朗之后迅速提
    高了仓位，也增加了强周期品种的配置。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    1、对当前宏观经济状况的思考
    经历了08 年经济的自由落体之后，09 年中国及全球经济的主线是复苏。在宽
    松的货币政策及积极的财政政策刺激下，中国的经济数据日趋见好。固定资产投资
    保持高速增长，工业增加值也开始反弹向上。汽车、地产销售量快速增长，房地产
    业的拉动效应，将在下半年充分体现。而海外，美国的消费者和房地产市场，也出
    现了明显的见底现象。在未来的半年里，我们可以期待随着海外经济的复苏，外需
    相关行业的见底回升。
    随着经济的复苏，一个非常值得我们关注和跟踪的现象是通胀预期的抬头及大
    宗商品的上涨。在史无前例的财政及货币刺激政策后，当经济企稳或者有超预期的
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    7
    表现，全球央行注入的流动性，是否能够及时收回，是决定未来几年经济及市场表
    现的一个关键问题。原油的价格从底部的35 美元，已经一度反弹到70 美元。而资
    产类价格的上涨和中国房地产的复苏也是超越市场的预期。在这样的环境下，在资
    产组合中做防范通胀的配置，是投资的一个重要考虑。
    从更远一点的角度看，此次经济危机后，以发达国家信用扩张，过度消费来驱
    动的增长方式是一个终结。而经济的重心，也更加向以中国为首的金砖四国而转移。
    从过去几个月中国经济与海外经济相比复苏的速度和幅度来看，也证实了这种潮流。
    而中国经济，也必然要经历行业、技术的升级，这些都是未来很长一段时间内引导
    中国经济的长期趋势。在这样一个背景下，也必将在中国涌出一批拥有世界级技术
    及品牌的优秀企业。而历史的经验证明，在一个大衰退结束和新的经济周期开始之
    时，往往是这些企业崛起的契机。密切关注这些企业的成长，发掘这样的机会，也
    是我们未来投资的重心。
    2、市场判断
    展望下半年，我们认为在海外经济企稳，内需强劲的环境下，经济的复苏，会
    经历从政府拉动到自身推动的过程。而上市公司的盈利，也可能会有超预期的表现。
    在实体经济环比逐渐改善，企业盈利触底回升，股市估值依旧合理的前提下，市场
    仍然会有不凡的表现。对行业的表现，从历史的经验和当前的估值下，我们依然认
    为金融，地产及资源类行业会继续跑赢大盘。
    3、投资策略选择
    在下半年，我们对大市依然乐观。我们会继续遵循重点关注资源和资产类的逻
    辑，寻找投资机会。与此同时，在估值不断提升及投资者预期相应上行的背景下，
    市场的波动性会加剧。在这样的市场环境中，寻求业绩超预期及有安全边际的股票
    是获得超额收益的重心。我们认为相对于小盘股，蓝筹股在当前的估值下，具有较
    好的安全边际及相对的吸引力。在未来的半年内，本基金将继续密切关注宏观政策、
    经济数据及流动性的变化，灵活配置，尽力捕捉投资机会，为持有者创造超额回报。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
    公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估
    值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
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    研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
    基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策
    和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修
    订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富
    的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在
    其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品
    的长期深入的跟踪研究，对等没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个
    股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金
    估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值
    委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量
    化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操
    作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合
    规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
    基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任
    能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程
    和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五
    年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。
    2、基金经理参与或决定估值的程度
    基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深
    入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。
    基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值
    政策的执行。
    3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
    估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、
    公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
    本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利
    益冲突。
    4、已签约的任何定价服务的性质与程度
    本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
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    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    截止本报告期末，本基金可供分配利润为-336,225,062.15 元，不进行收益分
    配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管久嘉证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公
    司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《久嘉证券投资基金基
    金合同》、《久嘉证券投资基金托管协议》的约定，对久嘉证券投资基金管理人—长
    城基金管理有限公司2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日基金的投资运作，进行了
    认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任
    何损害基金份额持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
    明
    本托管人认为，长城基金管理有限公司在久嘉证券投资基金的投资运作、基金
    资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
    利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各
    重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信
    息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的久嘉证
    券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
    投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
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    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体：久嘉证券投资基金
    报告截止日：2009 年6 月30 日
    单位：人民币元
    资 产
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    资 产：
    银行存款 92,330,838.82 198,607,239.71
    结算备付金 4,126,190.15 6,123,627.70
    存出保证金 1,631,657.78 1,410,000.00
    交易性金融资产 1,819,415,863.36 1,158,462,826.27
    其中：股票投资 1,428,935,839.26 585,722,123.81
    基金投资 - -
    债券投资 390,480,024.10 572,740,702.46
    资产支持证券投资- -
    衍生金融资产 - -
    买入返售金融资产 - -
    应收证券清算款 1,553,720.99 -
    应收利息 5,271,333.50 6,656,498.78
    应收股利 61,947.50 -
    应收申购款 - -
    递延所得税资产 - -
    其他资产 - -
    资产总计 1,924,391,552.10 1,371,260,192.46
    负债和所有者权益
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    负 债：
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 11,978,207.34 25,997,365.41
    应付赎回款 - -
    应付管理人报酬 2,259,476.41 1,757,666.22
    应付托管费 376,579.40 292,944.34
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 1,759,882.12 1,852,644.22
    应交税费 - -
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    11
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 1,678,520.30 1,600,000.00
    负债合计 18,052,665.57 31,500,620.19
    所有者权益：
    实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    未分配利润 -93,661,113.47 -660,240,427.73
    所有者权益合计 1,906,338,886.53 1,339,759,572.27
    负债和所有者权益总计 1,924,391,552.10 1,371,260,192.46
    注： 截至2009 年6 月30 日，基金份额净值0.9532 元，基金份额总额
    2,000,000,000.00 份。
    6.2 利润表
    会计主体：久嘉证券投资基金
    本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    单位：人民币元
    项 目
    本期
    2009 年1 月1 日至
    2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至
    2008 年6 月30 日
    一、收入 587,381,545.82 -2,183,138,836.72
    1.利息收入 6,045,090.82 21,101,620.41
    其中：存款利息收入 320,361.95 3,094,305.23
    债券利息收入 5,724,728.87 18,007,315.18
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益（损失以“-”填列） 226,362,702.19 -435,004,581.70
    其中：股票投资收益 218,262,731.42 -439,095,352.44
    基金投资收益 - -
    债券投资收益 575,535.82 -2,884,470.98
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 - -2,169,242.76
    股利收益 7,524,434.95 9,144,484.48
    3.公允价值变动收益（损失以
    “-”号填列） 354,973,752.81 -1,769,235,875.43
    4.汇兑收益（损失以“－”号
    填列） - -
    5.其他收入（损失以“-”号填
    列） - -
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    12
    二、费用（以“-”号填列） -20,802,231.56 -118,259,946.75
    1．管理人报酬 -11,829,747.13 -37,928,645.21
    2．托管费 -1,971,624.53 -6,347,481.19
    3．销售服务费 - -
    4．交易费用 -6,813,339.60 -70,030,210.93
    5．利息支出 - -1,931,507.62
    其中：卖出回购金融资产支出 - -1,931,507.62
    6．其他费用 -187,520.30 -2,022,101.80
    三、利润总额（亏损总额以“-”
    号填列） 566,579,314.26 -2,301,398,783.47
    所得税费用（以“-”号填列） - -
    四、净利润（净亏损以“-”号
    填列） 566,579,314.26 -2,301,398,783.47
    6.3 所有者权益（基金净值）变动表
    会计主体：久嘉证券投资基金
    本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    单位：人民币元
    本期
    项目 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -660,240,427.73 1,339,759,572.27
    二、本期经营活动产生的基金净值
    变动数（本期利润） - 566,579,314.26 566,579,314.26
    三、 本年基金份额交易产生的基
    金净值变动数（净值减少以
    “-”号填列） - - -
    其中: 1.基金申购款 - - -
    2.基金赎回款（以“-”填列） - - -
    四、本期向基金份额持有人分配利
    润产生的基金净值变动（净值减少
    以“-”号填列） - - -
    五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -93,661,113.47 1,906,338,886.53
    上年度可比期间
    项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 6,142,684,021.10 8,142,684,021.10
    二、本期经营活动产生的基金净值
    变动数（本期利润） - -2,301,398,783.47 -2,301,398,783.47
    三、 本年基金份额交易产生的基
    金净值变动数（净值减少以
    “-”号填列） - - -
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    13
    其中: 1.基金申购款 - - -
    2.基金赎回款（以“-”填列） - - -
    四、本期向基金份额持有人分配利
    润产生的基金净值变动（净值减少
    以“-”号填列） - -4,180,000,000.00 -4,180,000,000.00
    五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -338,714,762.37 1,661,285,237.63
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    久嘉证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以
    下简称“中国证监会”）证监基金字（2002）11 号文《关于同意久富证券投资基金
    上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》的核准，由长城基金管理有限
    公司和西北证券有限责任公司作为发起人设立，发行规模为20 亿份基金份额。本基
    金的基金合同生效日为2002 年7 月5 日。本基金为契约型封闭式基金，存续期为
    15 年。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上（2002）53 号文审
    核同意，于2002 年8 月27 日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长城基金
    管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）。
    本基金的投资范围是投资于具有良好流动性和收益性的，国内依法公开发行、
    上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的股票投
    资部分主要投资于成长型公司与价值型公司股票。本基金的业绩比较基准为上证A
    股指数。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
    和38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中
    国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关
    于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业
    会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管
    理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3 号《半年度报告的内容
    与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披
    露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    14
    本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2009 年6
    月30 日的财务状况以及2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日止期间的经营成果和
    净值变动情况。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本期财务报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.5 差错更正说明
    本基金每期末未发生会计差错更正。
    6.4.6 税项
    1、印花税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券（股票）交易
    印花税率的通知》的规定，自2007 年5 月30 日起，调整证券（股票）交易印花税
    税率，由原先的1‰调整为3‰；
    经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008 年4 月24 日起，调整证
    券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
    经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008 年9 月19 日起，调整由
    出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
    关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股
    东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
    2、营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
    的通知》，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式
    证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企
    业所得税；
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策
    的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券
    的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    15
    所得税；
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
    关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流
    通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
    3、个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金
    有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，
    由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣
    代缴20%的个人所得税；
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所
    得税政策的补充通知》的规定，自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上市公
    司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代
    缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
    关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流
    通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    6.4.7 关联方关系
    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期无对本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变
    化的情况。本期本基金的各主要关联方如下：
    关联方名称 与本基金的关系
    长城基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
    中国农业银行 基金托管人
    长城证券有限责任公司（“长城证
    券”） 基金管理人股东
    东方证券股份有限公司（“东方证
    券”） 基金管理人股东
    中原信托有限公司 基金管理人股东
    北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    16
    长城基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
    中国农业银行 基金托管人
    长城证券 基金管理人股东
    注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.8.1.1 股票交易
    金额单位：人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    长城证券 559,494,792.52 12.31% 3,401,407,095.09 17.90%
    6.4.8.1.2 债券交易
    金额单位：人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    成交金额
    占当年债券
    成交总额的比例
    成交金额
    占当年债券
    成交总额的比例
    长城证券 8,313,073.07 2.61% 125,733,857.76 10.44%
    6.4.8.1.3 权证交易
    金额单位：人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    成交金额
    占当年权证
    成交总额的比例
    成交金额
    占当年权证
    成交总额的比例
    长城证券 - - 2,561,349.60 6.65%
    6.4.8.1.4 回购交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的回购交易。
    6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
    金额单位：人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    关联方名称
    当期佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金
    总额的比例
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    17
    长城证券 460,773.89 12.10% 40,858.51 2.32%
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    当期佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金
    总额的比例
    长城证券 2,891,188.03 18.16% 1,052,678.38 20.48%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)
    经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。
    管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究
    成果和市场信息服务。
    6.4.8.2 关联方报酬
    6.4.8.2.1 基金管理费
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6
    月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6
    月30 日
    当期应支付的管理费 11,829,747.13 37,928,645.21
    其中：当期已支付 9,570,270.72 35,735,345.39
    期末未支付 2,259,476.41 2,193,299.82
    注:1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如
    下：
    H=E×1.5%/当年天数
    H 为每日应支付的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管
    人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    2) 上述表格中“当期已支付”的金额不包含本期已支付的上年应付管理费的金
    额。
    6.4.8.2.2 基金托管费
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009
    年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008
    年6 月30 日
    当期应支付的托管费 1,971,624.53 6,347,481.19
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    18
    其中：当期已支付 1,595,045.13 5,981,290.79
    期末未支付 376,579.40 366,190.40
    注:1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法
    如下：
    H=E×0.25%/当年天数
    H 为每日应支付的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月
    前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
    2) 上述表格中“当期已支付”的金额不包含本期已支付的上年应付托管费的
    金额。
    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
    购)交易。
    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位：份
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009
    年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008
    年6 月30 日
    期初持有的基金份额 44,988,500.00 44,988,500.00
    期间认购总份额 - -
    期间申购/买入总份额 - -
    期间因拆分增加的份额 - -
    期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 44,988,500.00 44,988,500.00
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例 2.25% 2.25%
    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    除基金管理人外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份
    额。
    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    19
    本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。
    由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
    单位：人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    关联方
    名称
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国农业银行92,330,838.82 293,666.94 405,079,270.54 225,775.68
    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金于本期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情
    况。
    6.4.9 期末（2009 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券
    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
    本基金于本期末未持有暂时停牌的股票。
    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位：人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 1,428,935,839.26 74.25
    其中：股票 1,428,935,839.26 74.25
    2 固定收益投资 390,480,024.10 20.29
    其中：债券 390,480,024.10 20.29
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买
    入返售金融资产
    - -
    5 银行存款和结算备付金96,457,028.97 5.01
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    20
    合计
    6 其他资产 8,518,659.77 0.44
    7 合计 1,924,391,552.10 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位：人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 247,014,309.19 12.96
    C 制造业 540,948,696.54 28.38
    C0 食品、饮料 - -
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 12,902,808.38 0.68
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑
    料
    43,797,381.35 2.30
    C5 电子 17,350,672.55 0.91
    C6 金属、非金属 247,954,584.12 13.01
    C7 机械、设备、仪表 188,460,072.33 9.89
    C8 医药、生物制品 30,483,177.81 1.60
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产
    和供应业
    - -
    E 建筑业 38,595,590.22 2.02
    F 交通运输、仓储业 68,740,553.49 3.61
    G 信息技术业 25,340,669.85 1.33
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 289,917,525.86 15.21
    J 房地产业 141,787,037.41 7.44
    K 社会服务业 76,591,456.70 4.02
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合计 1,428,935,839.26 74.96
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位：人民币元
    序号 股票代码股票名称 数量（股） 公允价值
    占基金资产净
    值比例（％）
    1 000069 华侨城Ａ 3,664,663 76,591,456.70 4.02
    2 600000 浦发银行 3,006,851 69,217,710.02 3.63
    3 600030 中信证券 1,941,508 54,867,016.08 2.88
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    21
    4 601318 中国平安 948,978 46,936,451.88 2.46
    5 601628 中国人寿 1,470,346 40,508,032.30 2.12
    6 600016 民生银行 5,068,205 40,140,183.60 2.11
    7 600266 北京城建 2,267,661 38,595,590.22 2.02
    8 601168 西部矿业 2,511,475 38,274,879.00 2.01
    9 000527 美的电器 2,652,625 37,932,537.50 1.99
    10 600001 邯郸钢铁 6,593,000 36,723,010.00 1.93
    注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理
    人网站（www.ccfund.com.cn）的半年度报告正文。
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位：人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
    1 601168 西部矿业 63,786,134.30 4.76
    2 601899 紫金矿业 62,827,007.93 4.69
    3 601919 中国远洋 50,328,483.68 3.76
    4 600016 民生银行 48,915,954.66 3.65
    5 601600 中国铝业 48,601,355.72 3.63
    6 601318 中国平安 46,483,997.63 3.47
    7 000401 冀东水泥 38,759,137.59 2.89
    8 000001 深发展Ａ 37,560,152.89 2.80
    9 600089 特变电工 36,894,956.00 2.75
    10 600001 邯郸钢铁 36,136,164.37 2.70
    11 601166 兴业银行 35,317,478.58 2.64
    12 601808 中海油服 34,402,053.97 2.57
    13 600428 中远航运 33,871,871.82 2.53
    14 600266 北京城建 33,489,529.02 2.50
    15 000651 格力电器 32,692,126.28 2.44
    16 002155 辰州矿业 32,070,301.03 2.39
    17 000338 潍柴动力 31,177,349.76 2.33
    18 600748 上实发展 30,949,194.09 2.31
    19 000527 美的电器 30,499,318.28 2.28
    20 600739 辽宁成大 30,414,723.96 2.27
    21 000623 吉林敖东 30,394,364.63 2.27
    22 600580 卧龙电气 30,028,055.89 2.24
    23 600737 中粮屯河 29,915,155.45 2.23
    24 600362 江西铜业 29,661,456.39 2.21
    25 600031 三一重工 29,422,938.81 2.20
    26 600547 山东黄金 28,685,502.88 2.14
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    22
    27 002202 金风科技 28,621,599.41 2.14
    28 000878 云南铜业 27,999,063.18 2.09
    29 600663 陆家嘴 27,933,072.20 2.08
    30 000911 南宁糖业 27,823,561.09 2.08
    31 600048 保利地产 27,789,148.07 2.07
    32 601727 上海电气 27,696,595.00 2.07
    33 600675 中华企业 27,635,008.55 2.06
    34 600808 马钢股份 27,103,712.25 2.02
    35 600383 金地集团 26,968,776.25 2.01
    注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
    用
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位：人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
    1 600519 贵州茅台 83,619,865.88 6.24
    2 600036 招商银行 83,263,361.43 6.21
    3 000002 万 科Ａ 71,950,025.56 5.37
    4 000069 华侨城Ａ 58,255,219.54 4.35
    5 600383 金地集团 53,068,762.84 3.96
    6 601186 中国铁建 47,171,228.53 3.52
    7 601166 兴业银行 42,955,067.81 3.21
    8 601390 中国中铁 42,324,078.53 3.16
    9 600739 辽宁成大 39,290,279.74 2.93
    10 601899 紫金矿业 37,336,594.86 2.79
    11 600000 浦发银行 36,755,452.79 2.74
    12 600048 保利地产 34,660,881.99 2.59
    13 601168 西部矿业 34,173,459.06 2.55
    14 000568 泸州老窖 34,072,609.50 2.54
    15 601628 中国人寿 32,845,148.44 2.45
    16 601727 上海电气 32,753,785.77 2.44
    17 600067 冠城大通 31,410,708.69 2.34
    18 000024 招商地产 30,861,326.55 2.30
    19 000338 潍柴动力 29,629,905.40 2.21
    20 000839 中信国安 29,305,269.75 2.19
    21 000911 南宁糖业 28,294,411.07 2.11
    22 000878 云南铜业 27,892,119.80 2.08
    23 600795 国电电力 27,259,768.86 2.03
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    23
    注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
    用
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位：人民币元
    买入股票成本（成交）总额 2,404,159,917.78
    卖出股票收入（成交）总额 2,140,628,588.09
    注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
    列，不考虑相关交易费用
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位：人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
    1 国家债券 241,033,195.00 12.64
    2 央行票据 48,360,000.00 2.54
    3 金融债券 100,512,000.00 5.27
    其中：政策性金融债 100,512,000.00 5.27
    4 企业债券 574,829.10 0.03
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 390,480,024.10 20.48
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位：人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
    占基金资产净
    值比例（％）
    1 009908 99 国债⑻ 862,250 86,828,575.00 4.55
    2 050406 05 农发06 800,000 80,408,000.00 4.22
    3 010004 20 国债⑷ 648,170 65,983,706.00 3.46
    4 030002 03 国债02 500,000 51,240,000.00 2.69
    5 0801106 08 央票106 500,000 48,360,000.00 2.54
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
    细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    24
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    7.9.2 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
    股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位：人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 1,631,657.78
    2 应收证券清算款 1,553,720.99
    3 应收股利 61,947.50
    4 应收利息 5,271,333.50
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 8,518,659.77
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    25
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位：份
    持有人结构
    持有人机构投资者 个人投资者
    户数
    (户)
    户均持有的基
    金份额
    持有份额
    占总份额
    比例
    持有份额
    占总份额
    比例
    46,598 42,920.30 829,526,322 41.48% 1,170,473,678 58.52%
    8.2 期末上市基金前十名持有人
    序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
    比例
    1 中国人寿保险（集团）公司 186,958,884 9.35%
    2 中国人寿保险股份有限公司 185,137,594 9.26%
    3 UBS AG 49,064,772 2.45%
    4 长城基金管理有限公司 44,988,500 2.25%
    5 中信信托有限责任公司－蓝筹2
    号
    43,250,589 2.16%
    6 中粮集团有限公司 34,748,710 1.74%
    7 中信证券－中信－中信理财2 号
    集合资产管理计划
    32,613,312 1.63%
    8 安邦财产保险股份有限公司－传
    统保险产品
    24,394,900 1.22%
    9 中国太平洋人寿保险股份有限公
    司－分红－团体分红
    23,150,064 1.16%
    10 华能资本服务有限公司 15,641,545 0.78%
    §9 重大事件揭示
    9.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
    9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、基金管理人重大人事变动
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    26
    经长城基金管理有限公司股东会2009 年第一次会议审议决议，由张志红同志担
    任公司董事，杨平同志不再担任公司董事。
    2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    9.4 基金投资策略的改变
    报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
    9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所无变更。
    9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚情况。
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    27
    9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位：人民币元
    股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金
    券商名称
    交易单
    元数量成交金额
    占当期股票成交总
    额的比例
    成交金额
    占当期债券成交总额的
    比例
    佣金
    占当期佣金总量的
    比例
    备注
    长城证券 2 559,494,792.52 12.31% 8,313,073.07 2.61% 460,773.89 12.10%
    东方证券 1 - - - - - -
    申银万国 1 186,774,028.37 4.11% 18,865,082.19 5.92% 158,757.60 4.17%
    国泰君安 2 369,546,649.83 8.13% - - 300,260.36 7.89%
    招商证券 1 251,261,667.45 5.53% - - 204,153.72 5.36%
    世纪证券 1 592,915,845.53 13.05% 30,867,409.96 9.68% 503,974.41 13.24%
    中信证券 1 - - - - - -
    银河证券 2 - - - - - -
    江南证券 1 100,859,048.25 2.22% - - 81,948.63 2.15%
    国信证券 2 358,304,313.59 7.88% - - 291,124.07 7.65%
    渤海证券 1 968,972,969.28 21.32% 5,152,041.10 1.62% 823,621.51 21.63%
    中金公司 1 872,830,355.82 19.21% 103,158,630.83 32.36% 741,904.52 19.48%
    光大证券 1 283,828,835.23 6.25% 152,441,495.16 47.82% 241,249.74 6.34%
    高华证券 1 - - - - - -
    方正证券 1 - - - - - -
    宏源证券 1 - - - - - -
    中投证券 1 - - - - - -
    久嘉证券投资基金2009 年半年度报告摘要
    28
    注： 1、专用席位的选择标准和程序
    本基金的管理人根据以下标准进行考察后确定证券经营机构的选择：
    (1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
    (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
    (3)经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
    银行处罚；
    (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的
    要求；
    (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行
    证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
    (6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高
    质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及
    其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
    选择程序：
    本基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。本基金管理
    人与被选择的证券经营机构签订委托协议。
    2、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
    序号 证券公司 变更情况
    1 中国银河证券股份有限公司 新增深圳席位1个
    2 国信证券股份有限公司 新增深圳席位1 个
    3 北京高华证券有限责任公司 新增深圳席位1 个
    4 方正证券责任有限公司 新增深圳席位1 个
    5 宏源证券股份有限公司 新增深圳席位1 个
    6 中国建银投资证券有限责任公司 新增深圳席位1 个