基金景宏：2009年半年度报告

公告日期 2009-08-27 来源 巨潮网

    景宏证券投资基金
    2009 年半年度报告
    2009 年6 月30 日
    基金管理人：大成基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    送出日期：2009 年8 月27 日
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
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    §1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
    的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，
    并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年8 月25 日复核了本报告中的财务指
    标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
    说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年6 月30 日止。
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    1.2 目录
    §1 重要提示及目录.........................................................................1
    §2 基金简介...............................................................................3
    §3 主要财务指标、基金净值表现..............................................................4
    §4 管理人报告.............................................................................5
    §5 托管人报告.............................................................................7
    §6 半年度财务报表（未经审计） ..............................................................8
    §7 投资组合报告..........................................................................20
    §8 基金份额持有人信息....................................................................25
    §9 重大事件揭示..........................................................................26
    §10 备查文件目录..........................................................................28
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    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称 景宏证券投资基金
    基金简称 大成景宏封闭
    交易代码 184691
    基金运作方式 契约型封闭式
    基金合同生效日 1999 年5 月4 日
    报告期末基金份额总额 2,000,000,000 份
    基金合同存续期 15 年
    基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
    上市日期 1999 年5 月18 日
    2.2 基金产品说明
    投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求
    基金长期稳定的投资收益。
    投资策略 本基金分别在资产配置、行业配置、个股选择三个层次上采
    取积极主动的策略进行投资。根据宏观经济状况和市场未来
    趋势进行资产配置；依据对行业景气的判断进行行业权重配
    置；在个股方面，选择治理结构完善、管理有方、信息透明、
    行业竞争力强、财务状况良好而且其内在价值被市场低估的
    上市公司进行投资。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
    姓名 杜鹏 宁敏
    信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594977
    电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
    客户服务电话 4008885558 95566
    传真 0755-83199588 010-66594942
    注册地址 深圳市福田区深南大道7088
    号招商银行大厦32 层
    北京市西城区复兴门内大街1 号
    办公地址 深圳市福田区深南大道7088
    号招商银行大厦32 层
    北京市西城区复兴门内大街1 号
    邮政编码 518040 100818
    法定代表人 张树忠 肖钢
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
    基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层
    大成基金管理有限公司
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    北京市西城区复兴门内大街1 号
    中国银行股份有限公司托管及投资者服务部
    2.5 其他相关资料
    项目 注册登记机构
    名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    办公地址 广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼
    §3 主要财务指标、基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    单位：人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    本期已实现收益 278,927,514.12
    本期利润 879,112,720.92
    加权平均基金份额本期利润 0.4396
    本期加权平均净值利润率 32.02%
    本期基金份额净值增长率 38.28%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    期末可供分配利润 379,756,415.83
    期末可供分配基金份额利润 0.1899
    期末基金资产净值 2,918,682,197.29
    期末基金份额净值 1.4593
    3.1.3 累计期末指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
    基金份额累计净值增长率 375.34%
    注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
    的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，
    不是当期发生数）。
    3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    份额净值增
    长率①
    份额净值
    增长率标
    准差②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①－③ ②－④
    过去一个月 9.43% 2.32% - - - -
    过去三个月 16.41% 2.24% - - - -
    过去六个月 38.28% 2.88% - - - -
    过去一年 13.92% 3.70% - - - -
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    过去三年 150.41% 4.03% - - - -
    自基金合同生
    效起至今
    375.34% 3.15% - - - -
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动历史走势图
    基金累计份额净值增长率历史走势图
    0%
    125%
    250%
    375%
    500%
    625%
    99-5-4 01-5-4 03-5-4 05-5-4 07-5-4 09-5-4
    基金累计份额净值增长率
    注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6 个月内为建仓期。截至报告日，本基金的各项投资比
    例已达到基金合同中规定的各项比例。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于1999 年4 月12 日正式成立，是
    中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由
    四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理
    有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009 年6 月30 日，本基金管理人共管理3 只封闭式证券
    投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12 只开放式证券投资基
    金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证
    券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300 指数证券投资基金、大成财富管理2020 生命周期证
    券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型
    证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。
    4.1.2 基金经理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限
    任职日期 离任日期
    证券从业年限 说明
    袁青先生 本基金基
    金经理
    2008 年1 月
    12 日
    -- 8 年 硕士，曾任职江铃
    汽车股份公司产品
    开发部工程师、华
    源凯马股份公司投
    资部经理助理、平
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    安证券综合研究所
    研究员，2005 年加
    入大成基金管理有
    限公司，历任投资
    部研究员、景宏证
    券投资基金基金经
    理助理、大成优选
    股票型证券投资基
    金基金经理助理。
    具有基金从业资
    格。国籍：中国。
    注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
    2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景宏证券投资基金基金合同》和
    其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景宏的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、
    信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有
    运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。
    本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原
    则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利
    益。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所
    管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5 日
    内、10 日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    今年上半年A 股涨势之强远超年初投资者的预期，一季度的行情是在实体经济未转好而投资者预期向好
    的背景下震荡走高，二季度则是在宏观经济复苏愈益明朗情况下的单边上扬行情，上半年沪深300 指数上涨
    74.2%，涨幅居全球股市前列。政府主导的4 万亿固定资产投资对国民经济拉动起到关键作用，当前宏观经济
    复苏的迹象越来越明显，PMI 指数连续两月稳定在50 以上，发电量数据在6 月已同比正增长。民间消费和投
    资也有明显起色，房地产销售量价齐升，汽车销售创出新高，政府鼓励消费的政策发挥了积极作用。银行信
    贷屡超预期，而且中长期贷款取代票据贴现成为贷款增长的主导力量，显示各经济部门的活力在增强，这些
    都极大鼓舞了投资者信心。发达经济体金融体系已基本稳定，消费者信心在恢复之中，初步显现见底企稳迹
    象，新兴经济体复苏态势尤为明显，为国内经济增长提供稳定的外部环境。
    基于对宏观经济向好的认识，上半年本基金大幅增持了以银行为主的金融股和地产股，使组合结构发生
    了较大变化，取得了一定的积极效果，是本期净值增长的主要来源。但由于整体上延续了去年以来相对保守
    的投资思路，今年以来涨幅较大的有色、新能源等板块参与较少，而仓位较重的医药和制造业股票表现不佳，
    影响了整体净值的提升，排名相对落后。本基金在今年四月份实施了2008 年年度分红，履行了基金合同中的
    相关约定。
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    截至报告期末，本基金份额净值为1.4593 元，本报告期份额净值增长率为38.28%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    下半年宏观经济复苏将更为明显，而大宗商品价格稳定在相对低位将为我国具有竞争优势的制造业提供
    难得的发展机遇，房地产行业的高景气度将为更多的上下游行业提供最终的需求源泉。当投资者对经济增长
    有更清醒的认识和更强的信心时，有充分的理由相信作为宏观经济晴雨表的股市将会延续上半年的上升态势。
    但同时也要认识到部分行业公司的股价短期涨幅过大，透支了未来业绩增长的潜力，有调整的要求。
    经济复苏的确立为股票投资打开了更多元化的窗口，除金融、地产作为核心配置可以长期持有外，机械、
    电力设备、化工等受益于政府投资的行业有望因房地产投资的加速而更加兴旺，对制造业优势公司的投资有
    望在下半年开花结果，同时前期滞涨的医药和消费类股票估值有提升空间。本基金将长期持有部分价值低估
    的成长股，而提高组合的有效性是短期内动态调整的目标。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估
    值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、金融工程部、
    基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作
    经历，估值委员会6 名成员中包括两名基金经理。
    股票投资部、研究部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品
    种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
    格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进
    行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续
    适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；
    监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事
    项的信息披露工作。
    本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政
    策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露
    情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的
    证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运
    营部具体执行。
    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机
    构签约。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配采取现
    金方式；基金当期收益在弥补上年亏损后，方可进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收
    益每年至少分配一次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的90%。本基金管理人将严格按照基金合同
    的规定进行收益分配。本报告6.4.6 节中所述利润分配情况为2008 年度收益分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对景宏证券投资基金（以下称“本基金”）
    的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存
    在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
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    本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对
    本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地
    复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风
    险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据核对无误。
    §6 半年度财务报表（未经审计）
    6.1 资产负债表
    会计主体：景宏证券投资基金
    报告截止日： 2009 年6 月30 日
    单位：人民币元
    资 产 附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    资 产：
    银行存款 6.4.2.1 26,646,067.46 57,977,672.08
    结算备付金 3,931,428.64 1,360,426.08
    存出保证金 1,538,008.22 690,650.74
    交易性金融资产 6.4.2.2 2,901,071,340.04 2,398,821,306.43
    其中：股票投资 2,313,887,938.04 1,700,984,997.63
    债券投资 587,183,402.00 697,836,308.80
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 6.4.2.3 - -
    买入返售金融资产 6.4.2.4 - -
    应收证券清算款 5,591,169.28 7,445,806.83
    应收利息 6.4.2.5 10,447,724.69 17,921,473.68
    应收股利 196,019.19 -
    应收申购款 - -
    其他资产 6.4.2.6 - -
    资产总计 2,949,421,757.52 2,484,217,335.84
    负债和所有者权益 附注号
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    负 债：
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 6.4.2.3 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 2,777,127.65 3,620,592.99
    应付赎回款 - -
    应付管理人报酬 3,463,240.20 3,150,129.34
    应付托管费 577,206.72 525,021.54
    应付销售服务费 - -
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    应付交易费用 6.4.2.7 3,870,273.47 1,208,512.28
    应交税费 1,173,603.32 1,173,603.32
    应付利息 - -
    应付利润 18,300,000.00 14,520,000.00
    其他负债 6.4.2.8 578,108.87 450,000.00
    负债合计 30,739,560.23 24,647,859.47
    所有者权益：
    实收基金 6.4.2.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    未分配利润 6.4.2.10 918,682,197.29 459,569,476.37
    所有者权益合计 2,918,682,197.29 2,459,569,476.37
    负债和所有者权益总计 2,949,421,757.52 2,484,217,335.84
    注：报告截止日2009 年6 月30 日，基金份额净值1.4593 元，基金份额总额2,000,000,000.00 份。
    6.2 利润表
    会计主体：景宏证券投资基金
    本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    单位：人民币元
    项 目 附注号
    本期
    2009 年1 月1 日至
    2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至
    2008 年6 月30 日
    一、收入 914,387,012.52 -2,321,688,279.27
    1.利息收入 12,779,220.40 20,729,927.41
    其中：存款利息收入 6.4.2.11 205,027.80 1,008,688.47
    债券利息收入 12,574,192.60 19,721,238.94
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益（损失以“-”填列） 301,422,585.32 756,315,794.10
    其中：股票投资收益 6.4.2.12 273,048,120.51 743,295,479.78
    债券投资收益 6.4.2.13 14,245,963.01 -1,341,817.98
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 6.4.2.14 - -
    股利收益 6.4.2.15 14,128,501.80 14,362,132.30
    3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.2.16 600,185,206.80 -3,098,734,000.78
    4.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.2.17 - -
    二、费用（以“-”号填列） -35,274,291.60 -70,989,289.56
    1．管理人报酬 -20,361,507.93 -38,329,555.30
    2．托管费 -3,393,584.63 -6,388,259.21
    3．销售服务费 - -
    4．交易费用 6.4.2.18 -9,981,311.59 -19,283,310.28
    5．利息支出 -58,428.10 -3,745,626.25
    其中：卖出回购金融资产支出 -58,428.10 -3,745,626.25
    6．其他费用 6.4.2.19 -1,479,459.35 -3,242,538.52
    三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 879,112,720.92 -2,392,677,568.83
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    6.3 所有者权益（基金净值）变动表
    会计主体：景宏证券投资基金
    本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    单位：人民币元
    本期
    项目 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 459,569,476.37 2,459,569,476.37
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本
    期净利润)
    - 879,112,720.92 879,112,720.92
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    （净值减少以“-”号填列）
    - - -
    其中：1.基金申购款 - - -
    2.基金赎回款（以“-”号填列） - - -
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
    金净值变动（净值减少以“-”号填列）
    - -420,000,000.00 -420,000,000.00
    五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 918,682,197.29 2,918,682,197.29
    上年度可比期间
    项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 4,978,271,034.67 6,978,271,034.67
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本
    期净利润)
    - -2,392,677,568.83 -2,392,677,568.83
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    （净值减少以“-”号填列）
    - - -
    其中：1.基金申购款 - - -
    2.基金赎回款（以“-”号填列） - - -
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
    金净值变动（净值减少以“-”号填列）
    - -1,600,000,000.00 -1,600,000,000.00
    五、期末所有者权益(基金净值) 2,000,000,000.00 985,593,465.84 2,985,593,465.84
    6.4 报表附注
    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.2 重要财务报表项目的说明
    6.4.2.1 银行存款
    单位：人民币元
    项目 本期末2009 年6 月30 日
    活期存款 26,646,067.46
    定期存款 -
    其他存款 -
    合计 26,646,067.46
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    11
    6.4.2.2 交易性金融资产
    单位：人民币元
    本期末2009 年6 月30 日
    项目
    成本 公允价值 估值增值
    股票 1,792,685,462.05 2,313,887,938.04 521,202,475.99
    交易所市场 222,640,476.53 223,954,402.00 1,313,925.47
    债券 银行间市场 346,819,620.00 363,229,000.00 16,409,380.00
    合计 569,460,096.53 587,183,402.00 17,723,305.47
    资产支持证券 - - -
    其他 - - -
    合计 2,362,145,558.58 2,901,071,340.04 538,925,781.46
    注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债
    登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本期利润表中确认的公允价值变
    动收益为-32,354,940.00 元。
    6.4.2.3 衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
    6.4.2.4 买入返售金融资产
    本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
    6.4.2.5 应收利息
    单位：人民币元
    项目 本期末2009 年6 月30 日
    应收活期存款利息 7,812.70
    应收定期存款利息 -
    应收其他存款利息 -
    应收结算备付金利息 1,238.40
    应收债券利息 10,438,630.03
    应收买入返售证券利息 -
    应收申购款利息 -
    其他 43.56
    合计 10,447,724.69
    6.4.2.6 其他资产
    本基金本报告期末未持有其他资产。
    6.4.2.7 应付交易费用
    单位：人民币元
    项目 本期末2009 年6 月30 日
    交易所市场应付交易费用 3,868,202.92
    银行间市场应付交易费用 2,070.55
    合计 3,870,273.47
    6.4.2.8 其他负债
    单位：人民币元
    项目 本期末2009 年6 月30 日
    应付券商交易单元保证金 250,000.00
    预提费用 328,108.87
    合计 578,108.87
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    12
    6.4.2.9 实收基金
    金额单位：人民币元
    本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    项目
    基金份额（份） 账面金额
    上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    本期申购 - -
    本期赎回 - -
    本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
    注：按照《景宏证券投资基金基金合同》的有关规定，在本基金存续期间，全部发起人持有的基金份额不得
    低于基金总份额的1.5%。
    6.4.2.10 未分配利润
    单位：人民币元
    项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
    上年度末 520,828,901.71 -61,259,425.34 459,569,476.37
    本期利润 278,927,514.12 600,185,206.80 879,112,720.92
    本期基金份额交易产生
    的变动数
    - - -
    其中：基金申购款 - - -
    基金赎回款 - - -
    本期已分配利润 -420,000,000.00 - -420,000,000.00
    本期末 379,756,415.83 538,925,781.46 918,682,197.29
    6.4.2.11 存款利息收入
    单位：人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    活期存款利息收入 174,929.03
    定期存款利息收入 -
    其它存款利息收入 -
    结算备付金利息收入 29,221.07
    其他 877.70
    合计 205,027.80
    6.4.2.12 股票投资收益-买卖股票差价收入
    单位：人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    卖出股票成交总额 3,368,480,866.67
    卖出股票成本总额 -3,095,432,746.16
    买卖股票差价收入 273,048,120.51
    注：本基金于本报告期未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。
    6.4.2.13 债券投资收益
    单位：人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    卖出及到期兑付债券成交金额 362,055,188.03
    卖出及到期兑付债券成本总额 -338,408,152.89
    应收利息总额 -9,401,072.13
    债券投资收益 14,245,963.01
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    13
    6.4.2.14 衍生工具收益
    本基金本报告期未发生衍生工具交易。
    6.4.2.15 股利收益
    单位：人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    股票投资产生的股利收益 14,128,501.80
    基金投资产生的股利收益 -
    合计 14,128,501.80
    6.4.2.16 公允价值变动收益
    单位：人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    1.交易性金融资产 600,185,206.80
    ——股票投资 635,639,495.41
    ——债券投资 -35,454,288.61
    ——资产支持证券投资 -
    2.衍生工具 -
    ——权证投资 -
    3.其他 -
    合计 600,185,206.80
    6.4.2.17 其他收入
    本基金于本报告期间未产生其他收入。
    6.4.2.18 交易费用
    单位：人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    交易所市场交易费用 9,979,786.59
    银行间市场交易费用 1,525.00
    合计 9,981,311.59
    6.4.2.19 其他费用
    单位：人民币元
    项目 本期2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    审计费用 49,588.57
    信息披露费 148,767.52
    红利手续费 1,241,100.00
    上市年费 29,752.78
    债券托管账户维护费 9,000.00
    银行划款手续费 1,050.48
    其他 200.00
    合计 1,479,459.35
    6.4.3 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.3.1 或有事项
    本基金本报告期末无需要说明的重大或有事项。
    6.4.3.2 资产负债表日后事项
    截至本财务报告批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
    6.4.4 关联方关系
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    14
    6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    大成基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
    中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
    中泰信托投资有限责任公司(“中泰信托”） 基金管理人股东
    光大证券股份有限公司(“光大证券”） 基金管理人股东、基金发起人
    中国银河投资管理有限公司 基金管理人股东
    广东证券股份有限公司 (“广东证券”）(1) 基金管理人股东、基金发起人
    中国经济开发信托投资公司(“中经开”) (2) 基金发起人
    大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”) (3) 基金发起人
    注：（1）中国证监会于2005 年11 月6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证
    券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公
    司承担。
    (2) 中经开现已被撤消，其持有的基金份额由中经信投资有限公司(“中经信”)继承。
    (3) 深圳市中级人民法院于2005 年1 月24 日裁定大鹏证券破产，大鹏证券作为本基金发起人的权利义
    务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。
    6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.5.1.1 股票交易
    金额单位：人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    成交金额
    占当期股票
    成交总额的比例
    光大证券 1,418,152,219.72 22.02% 877,575,579.29 17.47%
    6.4.5.1.2 其它类别交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行其它类别交易。
    6.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
    金额单位：人民币元
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    关联方名称
    当期佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金
    总额的比例
    光大证券 1,152,260.24 21.34% 635,138.02 16.42%
    上年度可比期间
    2008年1月1日至2008年6月30日
    关联方名称
    当期佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    期末应付佣金余额
    占期末应付佣金
    总额的比例
    光大证券 713,040.30 16.89% 9,113.35 0.75%
    注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期
    间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣
    金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    15
    6.4.5.2 关联方报酬
    6.4.5.2.1 基金管理费
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    当期应支付的管理费 20,361,507.93 38,329,555.30
    其中：当期已支付 16,898,267.73 34,373,795.24
    期末未支付 3,463,240.20 3,955,760.06
    注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
    按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。若由于卖出回购证券
    和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理人报酬。
    6.4.5.2.2 基金托管费
    单位：人民币元
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    当期应支付的托管费 3,393,584.63 6,388,259.21
    其中：当期已支付 2,816,377.91 5,728,965.84
    期末未支付 577,206.72 659,293.37
    注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
    按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
    6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位：人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    银行间市场交易债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额利息收入交易金额 利息支出
    中国银行 - - - - - -
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    银行间市场交易债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额利息收入交易金额 利息支出
    中国银行 200,416,391.38 30,708,089.34 - - - -
    6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位：份
    项目
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    期初持有的基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00
    期间认购总份额 - -
    期间申购/买入总份额 - -
    期间因拆分增加的份额 - -
    期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00
    期末持有的基金份额占基金0.60% 0.60%
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    16
    总份额比例
    6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额单位：份
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    关联方 2008 年12 月31 日
    名称
    持有的基金份额
    持有的基金份额占
    基金总份额的比例
    持有的基金份额
    持有的基金份额占
    基金总份额的比例
    光大证券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
    大鹏证券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
    广东证券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
    中经开 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
    6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余
    额及产生的利息收入如下：
    单位：人民币元
    本期
    2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
    上年度可比期间
    2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
    关联方
    名称
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国银行 26,646,067.46 174,929.03 57,941,511.33 930,475.60
    6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金在本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
    6.4.6 利润分配情况
    单位：人民币元
    序号
    权益
    登记日
    除息日
    每10 份
    基金份额分红数
    现金形式
    发放总额
    再投资形式
    发放总额
    利润分配
    合计
    备注
    1 2009.4.23 2009.4.24 2.100 420,000,000.00 - 420,000,000.00
    合计 - - 2.100 420,000,000.00 - 420,000,000.00
    6.4.7 期末（2009 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券
    6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位：人民币元
    6.4.7.1.1 受限证券类别：股票
    证券
    代码
    证券
    名称
    成功
    认购日
    可流通日
    流通受限
    类型
    认购
    价格
    期末估值
    单价
    数量
    （单位：股）
    期末
    成本总额
    期末
    估值总额
    600583 海油工程 08/12/31 09/12/31 非公开发行7.70 9.68 3,000,000.00 23,100,000.00 29,040,000.00
    注：（1）基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。
    其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市
    后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至
    新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管
    理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。
    （2）上述股票认购价格及数量与2008 年年度报告相比发生变动的原因是该股票于本报告期内进行了利润分
    配。
    6.4.7.2 期末持有的暂时停牌股票
    金额单位：人民币元
    股票 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    17
    代码 估值单价日期 开盘单价成本总额 估值总额
    000776 S 延边路 06/10/20 股权分置改革 10.55 未知 未知 500,000 5,436,420.49 5,275,000.00
    6.4.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    本基金本报告期末未有在正回购交易中作为抵押的债券。
    6.4.7.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购。
    6.4.7.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购。
    6.4.8 金融工具风险及管理
    6.4.8.1 风险管理政策和组织架构
    本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与
    这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
    主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相
    对收益高、风险适中”的风险收益目标。
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由最高监控(董事会合规审计和风险控制
    委员会、公司投资风险控制委员会)、日常监察(督察长和监察稽核部)、部门互控、岗位自控构成的风险管
    理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政
    策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立投资风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过
    程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成
    日常运作风险管理以及进行运作风险分析。监察稽核部由督察长分管。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种
    风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从
    定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、
    模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评
    估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
    6.4.8.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
    拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中
    国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限
    责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均
    对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用
    风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发
    行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家
    公司发行的证券不得超过该证券的10%。
    6.4.8.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险自于投资品种所处的交易市场
    不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
    对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组
    合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所
    上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.7 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
    转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
    求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
    本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额即为未折现的
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    18
    合约到期现金流量。
    6.4.8.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波
    动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    6.4.8.4.1 利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具
    均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根
    据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法
    对上述利率风险进行管理。
    本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利
    率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
    予以分类。
    6.4.8.4.1.1 利率风险敞口
    单位：人民币元
    本期末
    2009 年6 月30 日
    1 年以内 1至5 年 5年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 26,646,067.46 - - - 26,646,067.46
    结算备付金 3,931,428.64 - - - 3,931,428.64
    存出保证金 138,549.12 - - 1,399,459.10 1,538,008.22
    交易性金融资产 278,466,276.00 275,846,126.00 32,871,000.00 2,313,887,938.04 2,901,071,340.04
    应收证券清算款 - - - 5,591,169.28 5,591,169.28
    应收利息 - - - 10,447,724.69 10,447,724.69
    应收股利 - - - 196,019.19 196,019.19
    资产总计 309,182,321.22 275,846,126.00 32,871,000.00 2,331,522,310.30 2,949,421,757.52
    负债
    应付证券清算款 - - - 2,777,127.65 2,777,127.65
    应付管理人报酬 - - - 3,463,240.20 3,463,240.20
    应付托管费 - - - 577,206.72 577,206.72
    应付交易费用 - - - 3,870,273.47 3,870,273.47
    应交税费 - - - 1,173,603.32 1,173,603.32
    应付利润 - - - 18,300,000.00 18,300,000.00
    其他负债 - - - 578,108.87 578,108.87
    负债总计 - - - 30,739,560.23 30,739,560.23
    利率风险敞口 309,182,321.22 275,846,126.00 32,871,000.00 2,300,782,750.07 2,918,682,197.29
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    1 年以内 1至5 年 5年以上 不计息 合计
    资产
    银行存款 57,977,672.08 - - - 57,977,672.08
    结算备付金 1,360,426.08 - - - 1,360,426.08
    存出保证金 138,549.12 - - 552,101.62 690,650.74
    交易性金融资产 117,773,881.30 329,572,427.50 250,490,000.00 1,700,984,997.63 2,398,821,306.43
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    19
    应收证券清算款 - - - 7,445,806.83 7,445,806.83
    应收利息 - - - 17,921,473.68 17,921,473.68
    资产总计 177,250,528.58 329,572,427.50 250,490,000.00 1,726,904,379.76 2,484,217,335.84
    负债
    应付证券清算款 - - - 3,620,592.99 3,620,592.99
    应付管理人报酬 - - - 3,150,129.34 3,150,129.34
    应付托管费 - - - 525,021.54 525,021.54
    应付交易费用 - - - 1,208,512.28 1,208,512.28
    应交税费 - - - 1,173,603.32 1,173,603.32
    应付利润 - - - 14,520,000.00 14,520,000.00
    其他负债 - - - 450,000.00 450,000.00
    负债总计 - - - 24,647,859.47 24,647,859.47
    利率风险敞口 177,250,528.58 329,572,427.50 250,490,000.00 1,702,256,520.29 2,459,569,476.37
    6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
    对资产负债表日基金资产净值的影响金额
    （单位： 人民币万元 ）
    相关风险变量的变动
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    市场利率下降25 个基点 增加约1715 增加约626
    分析
    市场利率上升25 个基点 减少约1693 减少约616
    6.4.8.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
    6.4.8.4.3 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场
    价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，
    所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整
    体波动的影响。
    本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况
    及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定
    量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
    变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
    券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金
    面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
    6.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
    本基金投资于股票、债券的比例不低于基金总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值
    的20%。于2009 年6 月30 日，本基金因持有权益类金融工具而面临的整体其他价格风险列示如下：
    金额单位：人民币元
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    项目 2008 年12 月31 日
    公允价值 占基金资产净公允价值 占基金资产净
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    20
    值比例（%） 值比例（%）
    交易性金融资产－股票投资 2,313,887,938.04 79.28 1,700,984,997.63 69.16
    交易性金融资产－债券投资 587,183,402.00 20.12 697,836,308.80 28.37
    衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
    其他 - 0.00 - 0.00
    合计 2,901,071,340.04 99.40 2,398,821,306.43 97.53
    6.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设 除“上证A 股指数×80%+中信国债指数×20%”以外的其他市场变量保持不变
    对资产负债表日基金资产净值的影响金额
    （单位：人民币万元）
    相关风险变量的变动
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    “上证A 股指数×80%+中信
    国债指数×20%”上升5%
    增加约12,548 增加约9,451
    分析
    “上证A 股指数×80%+中信
    国债指数×20%”下降5%
    减少约12,548 减少约9,451
    6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    本基金应付利润中应付关联方余额列示如下：
    单位：人民币元
    项目
    本期末
    2009 年6 月30 日
    上年度末
    2008 年12 月31 日
    广东证券 10,980,000.00 9,720,000.00
    大鹏证券 6,060,000.00 4,800,000.00
    光大证券 1,260,000.00 -
    中经开 - -
    合计 18,300,000.00 14,520,000.00
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位：人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 2,313,887,938.04 78.45
    其中：股票 2,313,887,938.04 78.45
    2 固定收益投资 587,183,402.00 19.91
    其中：债券 587,183,402.00 19.91
    资产支持证券 - 0.00
    3 金融衍生品投资 - 0.00
    4 买入返售金融资产 - 0.00
    其中：买断式回购的买入返售金融资产- 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 30,577,496.10 1.04
    6 其他资产 17,772,921.38 0.60
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    21
    7 合计 2,949,421,757.52 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位：人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - 0.00
    B 采掘业 218,726,323.32 7.49
    C 制造业 1,158,316,425.30 39.69
    C0 食品、饮料 114,728,381.12 3.93
    C1 纺织、服装、皮毛 63,810,972.82 2.19
    C2 木材、家具 - 0.00
    C3 造纸、印刷 - 0.00
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00
    C5 电子 - 0.00
    C6 金属、非金属 84,363,159.31 2.89
    C7 机械、设备、仪表 638,797,840.25 21.89
    C8 医药、生物制品 256,616,071.80 8.79
    C99 其他制造业 - 0.00
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
    E 建筑业 - 0.00
    F 交通运输、仓储业 5,275,000.00 0.18
    G 信息技术业 31,528,000.00 1.08
    H 批发和零售贸易 29,638,532.17 1.02
    I 金融、保险业 663,815,275.05 22.74
    J 房地产业 154,131,409.50 5.28
    K 社会服务业 52,456,972.70 1.80
    L 传播与文化产业 - 0.00
    M 综合类 - 0.00
    合计 2,313,887,938.04 79.28
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位：人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
    1 001696 宗申动力 24,703,983.00 247,039,830.00 8.46
    2 600276 恒瑞医药 6,180,000.00 215,743,800.00 7.39
    3 000002 万 科Ａ 12,088,738.00 154,131,409.50 5.28
    4 600875 东方电气 3,806,985.00 148,091,716.50 5.07
    5 601169 北京银行 8,003,175.00 130,131,625.50 4.46
    6 601088 中国神华 3,800,846.00 113,683,303.86 3.90
    7 601166 兴业银行 3,009,916.00 111,697,982.76 3.83
    8 601318 中国平安 2,009,847.00 99,407,032.62 3.41
    9 600036 招商银行 3,800,035.00 85,158,784.35 2.92
    10 600030 中信证券 3,009,821.00 85,057,541.46 2.91
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    22
    11 000528 柳 工 5,009,864.00 83,364,136.96 2.86
    12 600031 三一重工 2,209,910.00 63,579,110.70 2.18
    13 000651 格力电器 3,014,610.00 63,005,349.00 2.16
    14 000858 五 粮 液 3,010,000.00 59,387,300.00 2.03
    15 002142 宁波银行 4,509,873.00 57,996,966.78 1.99
    16 000778 新兴铸管 6,509,927.00 55,399,478.77 1.90
    17 600132 重庆啤酒 2,800,662.00 55,341,081.12 1.90
    18 000001 深发展Ａ 2,509,869.00 54,765,341.58 1.88
    19 000069 华侨城Ａ 2,509,903.00 52,456,972.70 1.80
    20 000623 吉林敖东 1,009,940.00 40,872,271.80 1.40
    21 600016 民生银行 5,000,000.00 39,600,000.00 1.36
    22 601899 紫金矿业 3,809,913.00 38,861,112.60 1.33
    23 601898 中煤能源 3,009,879.00 37,141,906.86 1.27
    24 600177 雅戈尔 2,509,958.00 34,612,320.82 1.19
    25 000157 中联重科 1,509,973.00 33,717,697.09 1.16
    26 600657 信达地产 2,800,000.00 31,528,000.00 1.08
    27 600840 新湖创业 1,509,859.00 29,638,532.17 1.02
    28 000712 锦龙股份 1,681,950.00 29,198,652.00 1.00
    29 600583 海油工程 3,000,000.00 29,040,000.00 0.99
    30 000786 北新建材 2,509,851.00 28,963,680.54 0.99
    31 000776 S 延边路 500,000.00 5,275,000.00 0.18
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位：人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
    1 600030 中信证券 121,762,516.35 4.95
    2 600875 东方电气 112,400,677.60 4.57
    3 600585 海螺水泥 104,014,799.27 4.23
    4 601898 中煤能源 102,809,538.79 4.18
    5 600031 三一重工 102,395,881.98 4.16
    6 000001 深发展Ａ 98,920,322.05 4.02
    7 600837 海通证券 96,966,179.80 3.94
    8 000792 盐湖钾肥 86,456,015.64 3.52
    9 000528 柳 工 81,333,404.50 3.31
    10 000157 中联重科 79,607,351.73 3.24
    11 601166 兴业银行 76,674,200.51 3.12
    12 000002 万 科Ａ 72,379,135.55 2.94
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    23
    13 600376 首开股份 68,980,428.04 2.80
    14 601111 中国国航 66,374,442.32 2.70
    15 601328 交通银行 65,739,616.32 2.67
    16 600331 宏达股份 64,865,494.22 2.64
    17 600177 雅戈尔 61,773,258.53 2.51
    18 000623 吉林敖东 60,518,582.52 2.46
    19 000651 格力电器 59,120,499.19 2.40
    20 601628 中国人寿 57,181,537.52 2.32
    21 000778 新兴铸管 55,792,237.54 2.27
    22 600497 驰宏锌锗 55,106,315.24 2.24
    23 000858 五 粮 液 54,534,735.57 2.22
    24 600016 民生银行 54,506,172.00 2.22
    25 000839 中信国安 54,442,104.38 2.21
    26 600997 开滦股份 53,974,332.54 2.19
    27 600048 保利地产 52,935,927.88 2.15
    28 601899 紫金矿业 50,691,571.19 2.06
    29 002142 宁波银行 50,393,046.25 2.05
    注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
    金额单位：人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
    1 601628 中国人寿 142,544,732.18 5.80
    2 600837 海通证券 110,228,582.17 4.48
    3 601898 中煤能源 106,669,661.49 4.34
    4 600585 海螺水泥 104,091,635.98 4.23
    5 600030 中信证券 102,304,054.31 4.16
    6 601328 交通银行 100,925,812.02 4.10
    7 000792 盐湖钾肥 89,698,268.25 3.65
    8 600511 国药股份 88,754,225.69 3.61
    9 000001 深发展Ａ 86,058,741.65 3.50
    10 600036 招商银行 79,858,531.68 3.25
    11 600376 首开股份 77,086,125.35 3.13
    12 600048 保利地产 76,817,006.45 3.12
    13 600519 贵州茅台 71,903,208.21 2.92
    14 600583 海油工程 64,169,439.40 2.61
    15 601111 中国国航 63,620,765.78 2.59
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    24
    16 600331 宏达股份 62,126,714.34 2.53
    17 600997 开滦股份 60,947,153.87 2.48
    18 600000 浦发银行 57,272,926.36 2.33
    19 600497 驰宏锌锗 56,995,283.09 2.32
    20 000024 招商地产 56,797,917.99 2.31
    21 000839 中信国安 54,596,724.10 2.22
    22 002109 兴化股份 52,614,380.87 2.14
    注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位：人民币元
    买入股票成本（成交）总额 3,072,696,191.16
    卖出股票收入（成交）总额 3,368,480,866.67
    注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位：人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
    1 国家债券 223,954,402.00 7.67
    2 央行票据 201,550,000.00 6.91
    3 金融债券 161,679,000.00 5.54
    其中：政策性金融债 161,679,000.00 5.54
    4 企业债券 - 0.00
    5 企业短期融资券 - 0.00
    6 可转债 - 0.00
    7 其他 - 0.00
    8 合计 587,183,402.00 20.12
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位：人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
    占基金资产净值
    比例（％）
    1 080405 08 农发05 1,200,000 128,808,000.00 4.41
    2 0801035 08 央票35 1,000,000 104,830,000.00 3.59
    3 0801106 08 央票106 1,000,000 96,720,000.00 3.31
    4 010004 20 国债⑷ 841,570 85,671,826.00 2.94
    5 009908 99 国债⑻ 670,000 67,469,000.00 2.31
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    大成基金管理有限公司 景宏证券投资基金2009 年半年度报告
    25
    7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
    公开谴责、处罚的情形。
    7.9.2 基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的股票。
    7.9.3 其他资产构成
    单位：人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 1,538,008.22
    2 应收证券清算款 5,591,169.28
    3 应收股利 196,019.19
    4 应收利息 10,447,724.69
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 17,772,921.38
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位：份
    持有人结构
    持有人户数机构投资者 个人投资者
    (户)
    户均持有的
    基金份额
    持有份额 占总份额比例持有份额 占总份额比例
    36,024 55,518.54 1,376,879,472 68.84% 623,120,528 31.16%
    8.2 期末上市基金前十名持有人
    序号 持有人名称 持有份额（份）
    占上市总份
    额比例(%)
    1 中国人寿保险股份有限公司 185,747,845.00 9.43
    2 中国人寿保险（集团）公司 183,305,619.00 9.30
    3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 124,999,776.00 6.35
    4 中国平安保险（集团）股份有限公司 93,015,803.00 4.72
    5 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 50