华宝收益：2009年半年度报告摘要[一]

公告日期 2009-08-28 来源 巨潮网

基金代码：240008                                                基金简称：华宝兴业收益增长混合
    华宝兴业收益增长混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要
    2009年6月30日
    基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日
    1 重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
    1.2 目录
    1 重要提示及目录 2
    1.1 重要提示 2
    1.2 目录 3
    2 基金简介 5
    2.1 基金基本情况 5
    2.2 基金产品说明 5
    2.3 基金管理人和基金托管人 5
    2.4 信息披露方式 6
    3 主要财务指标和基金净值表现 6
    3.1 主要会计数据和财务指标 6
    3.2 基金净值表现 6
    4 管理人报告 7
    4.1 基金管理人及基金经理情况 7
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 9
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10
    5 托管人报告 10
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 10
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
    6 半年度财务会计报告（未经审计） 11
    6.1 资产负债表 11
    6.2 利润表 12
    6.3 所有者权益（基金净值）变动表 13
    6.4 报表附注 14
    7 投资组合报告 18
    7.1 期末基金资产组合情况 18
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合 18
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 19
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 19
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 21
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 22
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 22
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 22
    7.9 投资组合报告附注 22
    8 基金份额持有人信息 23
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 23
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 23
    9 开放式基金份额变动 24
    10 重大事件揭示 24
    10.1 基金份额持有人大会决议 24
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 24
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 24
    10.4 基金投资策略的改变 24
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 24
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 25
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 25
    11 影响投资者决策的其他重要信息 26
    2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称 华宝兴业收益增长混合
    交易代码 240008
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2006年6月15日
    报告期末基金份额总额 2,162,053,147.06份
    2.2 基金产品说明
    投资目标 投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司，以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
    投资策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过公司自行开发的数量化辅助模型，结合宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。股票投资部分采用定量与定性分析相结合，行业配置与定期调整策略；债券投资部分通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理。
    业绩比较基准 65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率
    风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 刘月华 尹东
    联系电话 021-38505888 010-67595003
    电子邮箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.cn
    客户服务电话 400-700-5588、021-38924558 010-67595096
    传真 021-38505777 010-66275853
    2.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
    基金半年度报告备置地点 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
    3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位：人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日）
    本期已实现收益 -120,693,259.29
    本期利润 2,375,554,374.90
    加权平均基金份额本期利润 1.0578
    本期基金份额净值增长率 58.92%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年1月1日 - 2009年6月30日）
    期末可供分配基金份额利润 1.0027
    期末基金资产净值 6,225,088,687.10
    期末基金份额净值 2.8792
    注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    过去一个月 10.40% 0.90% 5.54% 0.78% 4.86% 0.12%
    过去三个月 21.37% 1.17% 11.91% 1.03% 9.46% 0.14%
    过去六个月 58.92% 1.57% 37.80% 1.31% 21.12% 0.26%
    过去一年 14.89% 2.22% 6.55% 1.69% 8.34% 0.53%
    过去三年 184.17% 2.06% 71.62% 1.72% 112.55% 0.34%
    自基金合同生效起至今 187.92% 2.05% 80.58% 1.71% 107.34% 0.34%
    注：本基金业绩比较基准为65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    （2006年6月15日至2009年6月30日）
    注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2006年12月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
    4 管理人报告
    4.1  基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2009年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金和增强收益基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计48,400,241,713.33元。
    4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    冯刚 国内投资部总经理、本基金基金经理兼任大盘精选基金基金经理 2006-6-15 - 9年 硕士，曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004年3月加入本公司，任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理。2006年6月至今任收益增长基金基金经理，2008年10月至今兼任大盘精选基金基金经理。
    邵喆阳 本基金基金经理助理兼任大盘精选基金经理助理 2008-5-14 - 3年 硕士，拥有CFA资格。2005年7月至2006年12月任安永会计师事务所审计员。2006年12月加入本公司任分析师，2008年5月起任收益增长基金基金经理助理，2008年10月起兼任大盘精选基金基金经理助理。
    注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
    2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
    本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    09年上半年本基金净值增长率58.92%，基金业绩比较基准为37.80%，2008年全年本基金净值收益率领先业绩基准21.12%。
    09年股市持续上涨，指数虽然出现震荡，但总体而言处于上升通道。市场热点不断转换。一季度，市场延续去年年底的趋势，与国家政策刺激相关的行业板块表现较好。进入二季度后，在天量信贷的推动下，以地产，汽车为代表的耐用消费品销售持续火爆，不少大中城市的房价也出现一定的涨幅，地产股、汽车股受到市场的追捧，整体涨幅较大。同时，由于对于经济复苏的预期，与宏观经济密切相关的地产、金融、煤炭、钢铁、有色、汽车等行业在上半年维持了强势。
    今年以来市场一直在犹豫中上行，本基金的仓位在上半年也经历了一些波动。1季度的前两个多月保持较高的仓位,在3月底获利减仓；进入2季度，在货币政策继续超出预期的情况下,又逐步把股票仓位加了回来，在3季度宏观经济向上的预期下，短期仍然看好后市，但对政策出现的不稳定因素要时刻保持警惕。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望09年下半年，我们认为股指受宏观经济数据的影响将进一步加强，相当部分的企业盈利在三季度将出现回升。地产销售维持在高位，从而带动地产投资的反弹以及地产相关行业的复苏。整体宏观经济有望继续复苏。我们判断，经历多种形式的救市计划后，以美国为代表的发达国家金融体系已经企稳复苏。同时，我们相信对发展中国家的出口很快也会拐头，而且更加持续。但2季度以来过剩流动性和经济长期健康增长之间一直存在着矛盾，如何处理好两者关系将考验政策制定者，不排除下半年将存在政策变化，届时管理层对产品价格的容忍度和宏观经济数据全面转好都将促使其做出调整。
    我们对市场的总体判断是：下半年震荡比较大，结构与上半年会有所不同，除金融、焦煤、家电、医药、机械、水泥保持较高配置外，由于经济的转暖更多的公司值得研究，个股选择将在波动中显得重要；本基金将依据市场情况灵活控制股票仓位。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
    （一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。
    （二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。
    （三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。
    （四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期内未进行利润分配，本报告期末可供分配的基金份额利润为人民币1.0027元。
    5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内，本基金未实施利润分配。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    6 半年度财务会计报告（未经审计）
    6.1 资产负债表
    会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
    报告截止日：2009年6月30日
    单位：人民币元
    资 产 本期末
    2009年6月30日 上年度末
    2008年12月31日
    资 产：
    银行存款 846,441,359.88 428,158,006.53
    结算备付金 21,375,454.55 6,527,846.79
    存出保证金 4,936,493.75 1,973,631.70
    交易性金融资产 5,539,795,023.12 3,633,111,877.37
    其中：股票投资 5,092,856,023.12 3,208,027,497.77
    债券投资 446,939,000.00 425,084,379.60
    资产支持证券投资 - -
    衍生金融资产 - -
    买入返售金融资产 - -
    应收证券清算款 46,671,845.80 44,653,184.74
    应收利息 7,677,535.99 9,065,305.21
    应收股利 291,758.60 -
    应收申购款 2,178,392.04 15,770,835.51
    递延所得税资产 - -
    其他资产 151,234.26 -
    资产总计 6,469,519,097.99 4,139,260,687.85
    负债和所有者权益 本期末
    2009年6月30日 上年度末
    2008年12月31日
    负 债：
    短期借款 - -
    交易性金融负债 - -
    衍生金融负债 - -
    卖出回购金融资产款 - -
    应付证券清算款 10,997,645.46 -
    应付赎回款 209,127,682.36 24,066,761.90
    应付管理人报酬 8,034,672.44 5,453,299.45
    应付托管费 1,339,112.09 908,883.23
    应付销售服务费 - -
    应付交易费用 13,638,279.99 8,064,014.46
    应交税费 - -
    应付利息 - -
    应付利润 - -
    递延所得税负债 - -
    其他负债 1,293,018.55 649,851.98
    负债合计 244,430,410.89 39,142,811.02
    所有者权益：
    实收基金 2,162,053,147.06 2,263,182,938.07
    未分配利润 4,063,035,540.04 1,836,934,938.76
    所有者权益合计 6,225,088,687.10 4,100,117,876.83
    负债和所有者权益总计 6,469,519,097.99 4,139,260,687.85
    注：报告截止日2009 年6 月30日，基金份额净值2.8792元，基金份额总额2,162,053,147.06份。
    6.2 利润表
    会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
    本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
    单位：人民币元
    项 目 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年6月30日
    一、收入 2,450,934,185.35 -3,685,111,793.91
    1.利息收入 12,635,049.76 11,241,297.64
    其中：存款利息收入 2,676,828.92 4,773,861.31
    债券利息收入 9,958,220.84 6,467,436.33
    资产支持证券利息收入 - -
    买入返售金融资产收入 - -
    其他利息收入 - -
    2.投资收益（损失以"-"填列） -61,900,211.43 -595,058,414.72
    其中：股票投资收益 -95,700,828.75 -654,119,100.96
    债券投资收益 -1,396,772.36 2,286,616.00
    资产支持证券投资收益 - -
    衍生工具收益 - 8,614,091.60
    股利收益 35,197,389.68 48,159,978.64
    3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 2,496,247,634.19 -3,105,592,648.09
    4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
    5.其他收入（损失以"-"号填列） 3,951,712.83 4,297,971.26
    二、费用（以"-"号填列） -75,379,810.45 -180,443,347.44
    1．管理人报酬 -39,526,106.35 -66,480,348.47
    2．托管费 -6,587,684.38 -11,080,058.06
    3．销售服务费 - -
    4．交易费用 -29,030,135.28 -100,932,673.61
    5．利息支出 - -1,688,024.18
    其中：卖出回购金融资产支出 - -1,688,024.18
    6．其他费用 -235,884.44 -262,243.12
    三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 2,375,554,374.90 -3,865,555,141.35
    所得税费用（以"-"号填列） - -
    四、净利润（净亏损以"-"号填列 2,375,554,374.90 -3,865,555,141.35
    6.3 所有者权益（基金净值）变动表
    会计主体：华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
    本报告期：2009年1月1日 - 2009年6月30日
    单位：人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益（基金净值） 2,263,182,938.07 1,836,934,938.76 4,100,117,876.83
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,375,554,374.90 2,375,554,374.90
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -101,129,791.01 -149,453,773.62 -250,583,564.63
    其中：1.基金申购款 1,251,193,811.95 1,764,135,911.09 3,015,329,723.04
    2.基金赎回款（以"-"号填列） -1,352,323,602.96 -1,913,589,684.71 -3,265,913,287.67
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
    五、期末所有者权益（基金净值） 2,162,053,147.06 4,063,035,540.04 6,225,088,687.10
    项目 上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益（基金净值） 2,194,399,910.14 6,389,947,060.89 8,584,346,971.03
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,865,555,141.35 -3,865,555,141.35
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 451,094,647.22 1,459,987,800.55 1,911,082,447.77
    其中：1.基金申购款 1,512,930,337.32 3,906,752,154.82 5,419,682,492.14
    2.基金赎回款（以"-"号填列） -1,061,835,690.10 -2,446,764,354.27 -3,508,600,044.37
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
    五、期末所有者权益（基金净值） 2,645,494,557.36 3,984,379,720.09 6,629,874,277.45
    6.4 报表附注
    6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
    6.4.2 关联方关系
    6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    华宝兴业基金管理有限公司("华宝兴业") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
    华宝证券经纪有限责任公司("华宝证券") 受基金管理人的股东控制的公司
    注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.3.1.1 股票交易
    金额单位：人民币元
    关联方名称 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年6月30日
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
    华宝证券 1,068,784,255.76 5.69% - -
    6.4.3.1.2 应支付关联方的佣金
    金额单位：人民币元
    关联方名称 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    当期
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付
    佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
    华宝证券 908,463.98 5.77% 504,833.87 3.70%
    关联方名称 上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年6月30日
    当期
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付
    佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
    - -  -  -  -
    注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
    2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
    6.4.3.2关联方报酬
    6.4.3.2.1 基金管理费
    单位：人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年6月30日
    当期应支付的管理费 39,526,106.35 66,480,348.47
    其中：当期已支付 31,491,433.91 57,061,119.30
    期末未支付 8,034,672.44 9,419,229.17
    注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
    6.4.3.2.2基金托管费
    单位：人民币元
    项目 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年6月30日
    当期应支付的托管费 6,587,684.38 11,080,058.06
    其中：当期已支付 5,248,572.29 9,510,186.53
    期末未支付 1,339,112.09 1,569,871.53
    注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
    6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位：人民币元
    本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国建设银行股份有限公司 - - - - - -
    上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年6月30日
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    中国建设银行股份有限公司 - - - - 99,000,000.00 67,401.37
    6.4.3.4各关联方投资本基金的情况
    6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位：份
    项目 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年6月30日
    期初持有的基金份额 229,675.51 59,370.08
    期间认购总份额 - -
    期间申购/买入总份额 - 170,305.43
    期间因拆分增加的份额 - -
    期间赎回/卖出总份额 - -
    期末持有的基金份额 229,675.51 229,675.51
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例 0.01% 0.01%
    注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
    6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本报告期末除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
    6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位：人民币元
    关联方名称 本期
    2009年1月1日 - 2009年6月30日 上年度可比期间
    2008年1月1日 - 2008年6月30日
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    中国建设银行股份有限公司 846,441,359.88 2,546,446.89 458,627,921.16 4,456,291.32
    注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
    6.4.3.6  本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期内与过往可比期间无参与关联方承销证券的情况。
    6.4.4 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
    6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
    6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
    本报告期末本基金未持有暂时停牌的股票。
    6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
    6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
    7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位：人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 5,092,856,023.12 78.72
    其中：股票 5,092,856,023.12 78.72
    2 固定收益投资 446,939,000.00 6.91
    其中：债券 446,939,000.00 6.91
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 867,816,814.43 13.41
    6 其他资产 61,907,260.44 0.96
    7 合计 6,469,519,097.99 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位：人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 443,069,019.86 7.12
    C 制造业 2,064,912,891.55 33.17
    C0       食品、饮料 84,406,534.67 1.36
    C1       纺织、服装、皮毛 - -
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 18,990,765.20 0.31
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 295,815,409.42 4.75
    C5       电子 89,932,000.00 1.44
    C6       金属、非金属 470,201,791.95 7.55
    C7       机械、设备、仪表 729,591,591.09 11.72
    C8       医药、生物制品 375,974,799.22 6.04
    C99       其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 126,399,000.00 2.03
    F 交通运输、仓储业 282,963,500.00 4.55
    G 信息技术业 47,409,205.90 0.76
    H 批发和零售贸易 426,217,821.43 6.85
    I 金融、保险业 1,379,674,469.24 22.16
    J 房地产业 311,601,214.50 5.01
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 10,608,900.64 0.17
    M 综合类 - -
    合计 5,092,856,023.12 81.81
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位：人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
    1 600000 浦发银行 15,250,000 351,055,000.00 5.64
    2 601166 兴业银行 7,750,000 287,602,500.00 4.62
    3 601006 大秦铁路 20,100,000 212,859,000.00 3.42
    4 000002 万 科Ａ 16,200,000 206,550,000.00 3.32
    5 600153 建发股份 13,600,000 184,008,000.00 2.96
    6 600030 中信证券 6,300,000 178,038,000.00 2.86
    7 600216 浙江医药 6,550,000 174,492,000.00 2.80
    8 601398 工商银行 32,000,000 173,440,000.00 2.79
    9 600036 招商银行 7,409,332 166,043,130.12 2.67
    10 000527 美的电器 11,109,181 158,861,288.30 2.55
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位：人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
    1 601398 工商银行 211,854,851.73 5.17
    2 601006 大秦铁路 179,196,692.22 4.37
    3 000651 格力电器 165,584,347.30 4.04
    4 600050 中国联通 162,457,792.59 3.96
    5 601318 中国平安 157,593,626.73 3.84
    6 600036 招商银行 155,934,903.26 3.80
    7 000016 深康佳Ａ 155,539,539.71 3.79
    8 600153 建发股份 153,569,985.86 3.75
    9 600030 中信证券 151,954,988.89 3.71
    10 000002 万 科Ａ 146,840,408.14 3.58
    11 601666 平煤股份 146,071,040.88 3.56
    12 600585 海螺水泥 144,541,922.61 3.53
    13 600216 浙江医药 139,801,447.42 3.41
    14 601166 兴业银行 138,941,848.86 3.39
    15 002024 苏宁电器 131,977,517.82 3.22
    16 600739 辽宁成大 131,966,669.58 3.22
    17 000157 中联重科 125,846,471.12 3.07
    18 600016 民生银行 124,959,218.26 3.05
    19 600690 青岛海尔 123,901,424.60 3.02
    20 600266 北京城建 120,456,367.93 2.94
    21 600000 浦发银行 118,477,585.98 2.89
    22 000527 美的电器 111,846,823.52 2.73
    23 600031 三一重工 103,193,347.12 2.52
    24 600875 东方电气 102,905,047.43 2.51
    25 600887 *ST伊利 102,760,888.48 2.51
    26 000937 金牛能源 101,693,682.98 2.48
    27 000968 煤 气 化 99,382,875.98 2.42
    28 600809 山西汾酒 99,272,813.35 2.42
    29 600383 金地集团 95,514,082.82 2.33
    30 601390 中国中铁 90,974,031.63 2.22
    31 600594 益佰制药 90,904,385.55 2.22
    32 000001 深发展Ａ 87,082,283.64 2.12
    33 000932 华菱钢铁 82,331,505.16 2.01
    注：买入金额不包括相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位：人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
    1 000001 深发展Ａ 288,028,273.60 7.02
    2 600016 民生银行 223,630,528.39 5.45
    3 600880 博瑞传播 181,637,615.57 4.43
    4 601166 兴业银行 179,665,590.62 4.38
    5 600050 中国联通 178,425,652.37 4.35
    6 601318 中国平安 161,582,228.66 3.94
    7 601390 中国中铁 141,531,829.40 3.45
    8 600060 海信电器 136,843,734.02 3.34
    9 600309 烟台万华 135,692,677.72 3.31
    10 600383 金地集团 134,583,791.30 3.28
    11 600036 招商银行 132,056,125.46 3.22
    12 000651 格力电器 128,850,606.93 3.14
    13 600030 中信证券 125,539,028.66 3.06
    14 601666 平煤股份 125,363,746.64 3.06
    15 000933 神火股份 120,449,946.94 2.94
    16 600900 长江电力 118,779,101.82 2.90
    17 600739 辽宁成大 118,553,276.83 2.89
    18 002024 苏宁电器 113,862,862.44 2.78
    19 600887 *ST伊利 112,608,042.62 2.75
    20 600997 开滦股份 111,962,361.24 2.73
    21 000016 深康佳Ａ 109,885,684.57 2.68
    22 600809 山西汾酒 105,861,362.95 2.58
    23 000002 万 科Ａ 102,152,899.83 2.49
    24 601766 中国南车 101,579,614.88 2.48
    25 600380 健康元 99,207,324.36 2.42
    26 600058 五矿发展 93,214,534.00 2.27
    27 600354 敦煌种业 91,809,912.99 2.24
    28 600660 福耀玻璃 91,793,141.21 2.24
    29 600570 恒生电子 90,634,916.24 2.21
    30 000898 鞍钢股份 90,412,583.86 2.21
    31 600585 海螺水泥 87,436,070.02 2.13
    32 601398 工商银行 84,722,837.38 2.07
    33 600068 葛洲坝 82,666,794.32 2.02
    注：卖出金额不包括相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位：人民币元
    买入股票的成本（成交）总额 9,133,608,452.61
    卖出股票的收入（成交）总额 9,653,593,547.54
    注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位：人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 396,224,000.00 6.36
    3 金融债券 50,715,000.00 0.81
    其中：政策性金融债 50,715,000.00 0.81
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 446,939,000.00 7.17
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位：人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
    1 0801047 08央行票据47 1,000,000 104,990,000.00 1.69
    2 0801023 08央行票据23 1,000,000 104,670,000.00 1.68
    3 0701095 07央行票据95 1,000,000 102,700,000.00 1.65
    4 0801035 08央行票据35 800,000 83,864,000.00 1.35
    5 050413 05农发13 500,000 50,715,000.00 0.81
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
    7.9.2 本基金股票投资的主要对象是稳定分红的股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
    7.9.3 其他资产构成
    单位：人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 4,936,493.75
    2 应收证券清算款 46,671,845.80
    3 应收股利 291,758.60
    4 应收利息 7,677,535.99
    5 应收申购款 2,178,392.04
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 151,234.26
    8 其他 -
    9 合计 61,907,260.44
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位：份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
    比例
    109,131 19,811.54 608,081,339.71 28.13% 1,553,971,807.35 71.87%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    份额单位：份
    项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 332,746.68 0.0154%
    9   开放式基金份额变动
    单位：份
    基金合同生效日（2006-06-15）基金份额总额 2,339,809,854.34
    报告期期初基金份额总额 2,263,182,938.07
    报告期期间基金总申购份额 1,251,193,811.95
    报告期期间基金总赎回份额 -1,352,323,602.96
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    报告期期末基金份额总额 2,162,053,147.06
    注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
    10  重大事件揭示
    10.1  基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
    10.2  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    2009年6月30日，经中国证券监督管理委员会核准，华宝兴业基金管理公司聘任任志强先生、HUANG XIAOYI HELEN（黄小薏）女士为华宝兴业基金管理有限公司副总经理。
    10.3  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
    10.4  基金投资策略的改变
    本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
    基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2006年6月15日）起至本报告期末。
    10.6  管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
    本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情况。
    10.7  基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位：人民币元
    券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
    光大证券 1 173,838,944.22 0.93% - -
    申银万国 1 2,059,666,851.99 10.96% - -
    中信证券 1 1,721,360,883.68 9.16% 15,867,842.50 18.37%
    银河证券 1 689,349,296.43 3.67% 1,032,700.00 1.20%
    广发证券 1 2,041,253,442.38 10.87% 7,674,400.10 8.88%
    华泰证券 1 1,907,664,546.76 10.15% 2,961,001.20 3.43%
    国信证券 1 1,820,905,375.73 9.69% 1,545,000.00 1.79%
    国金证券 1 2,171,309,378.11 11.56% 30,451,786.05 35.25%
    安信证券 2 4,283,154,988.13 22.80% 18,655,420.96 21.59%
    中投证券 1 849,914,036.96 4.52% 8,201,360.60 9.49%
    华宝证券 1 1,068,784,255.76 5.69% - -
    回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
    券商名称 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
    光大证券 - - - - 141,245.54 0.90%
    申银万国 - - - - 1,750,712.40 11.11%
    中信证券 - - - - 1,463,150.10 9.29%
    银河证券 - - - - 560,101.01 3.56%
    广发证券 - - - - 1,735,058.07 11.02%
    华泰证券 - - - - 1,621,508.08 10.29%
    国信证券 - - - - 1,547,763.01 9.83%
    国金证券 - - - - 1,764,204.62 11.20%
    安信证券 - - - - 3,536,391.14 22.45%
    中投证券 - - - - 722,423.69 4.59%
    华宝证券 - - - - 908,463.98 5.77%
    注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
    （1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
    （2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
    11 影响投资者决策的其他重要信息
    1、2009年1月16日，基金托管人公告其聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长；
    2、2009年5月14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
    3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
    4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
    5、2009年8月2日，基金托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事。
    华宝兴业基金管理有限公司
    二〇〇九年八月二十八日