基金安信：2009年半年度报告摘要[一]

公告日期 2009-08-28 来源 巨潮网

基金代码：500003                                                 基金简称：基金安信　　

                                                     安信证券投资基金2009年半年度报告摘要
    
    　　2009年6月30日
    　　基金管理人：华安基金管理有限公司
    　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    　　送出日期：  2009年8月28日
    　　§1  重要提示及目录
    　　1.1 重要提示
    　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
    　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
    　　1.2 目录
    　　§1  重要提示及目录 2
    　　1.1 重要提示 2
    　　1.2 目录 3
    　　§2  基金简介 4
    　　2.1 基金基本情况 4
    　　2.2 基金产品说明 4
    　　2.3 基金管理人和基金托管人 4
    　　2.4 信息披露方式 5
    　　§3 主要财务指标和基金净值表现 5
    　　3.1 主要会计数据和财务指标 5
    　　3.2 基金净值表现 5
    　　§4 管理人报告 6
    　　4.1 基金管理人及基金经理情况 6
    　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 7
    　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 7
    　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 8
    　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 8
    　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 9
    　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 10
    　　§5 托管人报告 11
    　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11
    　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11
    　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
    　　§6半年度财务会计报告（未经审计） 11
    　　6.1资产负债表 11
    　　6.2 利润表 12
    　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表 13
    　　6.4 报表附注 15
    　　§7  投资组合报告 20
    　　7.1 期末基金资产组合情况 20
    　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合 20
    　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 21
    　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 21
    　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 23
    　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 23
    　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 23
    　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 24
    　　7.9 投资组合报告附注 24
    　　§8 基金份额持有人信息 25
    　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 25
    　　8.2 期末上市基金前十名持有人 25
    　　§9 重大事件揭示 25
    　　9.1 基金份额持有人大会决议 25
    　　9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 25
    　　9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 26
    　　9.4 基金投资策略的改变 26
    　　9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 26
    　　9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 26
    　　9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 26
    　　§2  基金简介
    　　2.1 基金基本情况
    　　基金简称 华安安信封闭
    　　交易代码 500003
    　　基金运作方式 契约型封闭式
    　　基金合同生效日 1998年6月22日
    　　报告期末基金份额总额 2,000,000,000份
    　　基金合同存续期 15年
    　　基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
    　　上市日期 1998年6月26日
    　　2.2 基金产品说明
    　　投资目标 本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险，确保基金资产的安全，并谋求基金长期稳定的投资收益。
    　　投资策略 本基金为成长型基金，本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在45-80%，现金比例根据运作情况调整。在股票资产中，70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期GDP增长率的上市公司股票。
    　　2.3 基金管理人和基金托管人
    　　项目 基金管理人 基金托管人
    　　名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
    　　信息披露负责人 姓名 冯颖 蒋松云
    　　联系电话 021-38969999 010-66105799
    　　电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
    　　客户服务电话 40088-50099 95588
    　　传真 021-68863414 010-66105798
    　　2.4 信息披露方式
    　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huaan.com.cn
    　　基金半年度报告备置地点 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
    　　§3 主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1 主要会计数据和财务指标
    　　单位： 人民币元
    　　3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
    　　本期已实现收益 184,120,687.56
    　　本期利润 849,992,521.32
    　　加权平均基金份额本期利润 0.4250
    　　本期基金份额净值增长率 36.24%
    　　3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
    　　期末可供分配基金份额利润 0.2112
    　　期末基金资产净值 2,889,716,557.63
    　　期末基金份额净值 1.4449
    　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    　　过去一个月 6.84% 1.92% - - - -
    　　过去三个月 13.47% 1.79% - - - -
    　　过去六个月 36.24% 2.62% - - - -
    　　过去一年 11.01% 3.04% - - - -
    　　过去三年 125.95% 3.22% - - - -
    　　自基金合同生效起至今 731.96% 2.64% - - - -
    　　注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。
    　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　安信证券投资基金
    　　累计份额净值增长率历史走势图
    　　（1998年6月22日至2009年6月30日）
    　　§4 管理人报告
    　　4.1 基金管理人及基金经理情况
    　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    　　华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。
    　　截至2009年6月30日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金，华安创新股票、华安中国A股增强指数、华安宝利配置混合、华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安国际配置(QDII)等12只开放式基金，管理资产规模达到790.62亿人民币、0.972亿美元。
    　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　陈俏宇 本基金的基金经理 2008年2月13日 - 13年 工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员，13年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员、专户理财部投资经理、安顺证券投资基金和华安宏利基金经理助理，2007年3月至2008年2月担任安顺证券投资基金、华安宏利基金经理，2008年2月起担任本基金的基金经理，2008年10月22日起同时担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。
    　　注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
    　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    　　本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安信证券投资基金基金合同》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
    　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
    　　公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
    　　对于场内交易，公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
    　　对于场外交易，公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　华安旗下以成长为投资风格的有3个基金：华安中小盘成长股票、华安创新混合、基金安信封闭。09年上半年，三基金净值增长率分别为：华安中小盘成长股票56.75%、华安创新混合30.51%、华安安信封闭36.24%，华安中小盘成长股票的增长率高于华安创新混合和华安安信封闭。股票仓位的差异是三基金业绩差异较大的主要原因。上半年内，华安中小盘成长股票、华安创新混合和华安安信封闭的股票仓位的比例平均仓位为77.68%、60.72%与70.60%，华安中小盘成长股票的平均持仓比例明显要高于另外两个基金。
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　上半年没有出现异常交易。
    　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    　　2009年上半年A股市场再次成为全球关注焦点。美国次贷引发的全球金融和经济危机带来的悲观情绪在踏入2009年的第一个交易日起即一扫而光，在对政府执行力的高度信任和宽松的流动性因素支撑下，A股市场保持了强劲上扬，沪深300指数涨幅接近75%。此期间内行业和板块热点频现，而其中以通胀预期为背景的资源、资产类板块的上涨最为持续，而传统防御性行业表现则乏善可陈。
    　　本基金在报告期初始阶段对市场的转折性趋势认知不深刻，加之需实施年度分红，股票仓位在分红后才持续保持在较高水平。在行业配置方面，虽在金融、采掘和地产等行业提高了配置比例，但同时由于对经济现状的疑虑，在医药等防御性行业中依然保持了相对较高比例，组合整体表现出进攻不足，防御有余的特征。
    　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    　　展望下半年，我们认为下一阶段支持市场持续上涨的因素依然存在，但各因素的影响程度排序将发生变化。一方面，流动性因素虽在较长时间段不可能发生质的转向，但在新股发行开闸、再融资提速，信贷政策微调预期，以及实体经济本身的投资吸引力提升等因素下，证券市场流动性持续超预期可能性减弱。另一方面，对政策的预期将逐步让位于政策影响逐步兑现后的实际效果的观察与判断，部分行业存在惊喜，但部分行业则可能低于目前已膨胀的预期。虽然目前市场依旧以趋势投资的风格为主，但未来企业盈利的实际改善情况和估值的重要性会逐步提升。这一过程也许不是一蹴即就的，但不排除投资风格的逐步转变。
    　　结合安信组合现状，我们下半年的基本操作思路如下：首先，股票仓位保持相对偏高水平，但留有一定余地，以应对宽幅震荡的市场提供的组合调整机会。其次，我们将更多去平衡市场预期与估值因素，尽可能做好风险收益的控制。再者，组合配置方向仍主要基于通胀及相关投资机会。我们并不认为短期内通胀就会发生，但我们无法忽略已经发生的通胀预期，因此组合仍将在泛通胀主题中挖掘机会，但将不仅仅限于市场高度关注的资源、地产类板块，同时包括金融、泛消费服务和低碳经济等经济转型主题的配置。我们相信危机的释放可以在短时间内完成，但危机的真正化解则必须有经济增长模式的转变支持，中国经济才能利用此次全球金融风暴，转危为机，确立更强大的可持续竞争力。
    　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    　　1、估值政策及重大变化:
    　　无。
    　　2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
    　　无。
    　　3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
    　　（1）公司方面：
    　　公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理及相关负责人员。
    　　主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
    　　相关人员专业胜任能力及工作经历:
    　　姓名 职务 工作经历
    　　王国卫 首席投资官 研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作，1998年加入华安基金管理公司，曾任基金安信的基金经理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。
    　　尚志民 基金投资部总经理 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理，现任基金安顺、华安宏利的基金经理，基金投资部总经理。
    　　宋磊 研究发展部总经理 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，2000年2月加入华安基金管理公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任研究发展部总经理。
    　　黄勤 固定收益部负责人 经济学硕士， 13年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安富利基金的基金经理、固定收益部负责人。
    　　许之彦 金融工程部负责人 理学博士，曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股基金经理，金融工程部负责人。
    　　朱永红 基金运营部总经理 经济学学士，ACCA英国特许公认会计师公会会员，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年10月加入华安基金管理公司，现任基金运营部总经理。
    　　（2）托管银行
    　　托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
    　　（3）会计师事务所：
    　　对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
    　　4、基金经理参与或决定估值的程度：
    　　本基金的基金经理未参与基金的估值。
    　　5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：
    　　参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突；
    　　6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息。
    　　无。
    　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    　　1、2008年度在本报告期内实施的利润分配：
    　　向全体持有人按每10份基金份额收益分配金额2.60元。红利发放的公告日：2009年3月25日，权益登记日：2009年3月30日，除息日：2009年3月31日，红利发放日：2009年4月7日。
    　　2、本报告期暂不进行收益分配。
    　　§5 托管人报告
    　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    　　2009年上半年，本基金托管人在对安信证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    　　2009年上半年，安信证券投资基金的管理人--华安基金管理有限公司在安信证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，安信证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为520,000,000.00元。
    　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    　　本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的安信证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
    　　§6半年度财务会计报告（未经审计）
    　　6.1资产负债表
    　　会计主体：安信证券投资基金
    　　报告截止日：2009年6月30日
    　　单位：人民币元
    　　资 产 本期末
    　　2009年6月30日 上年度末
    　　2008年12月31日
    　　资 产：
    　　银行存款 111,856,947.82 162,599,380.95
    　　结算备付金 2,854,989.40  1,918,651.57
    　　存出保证金 1,341,288.79 848,780.49
    　　交易性金融资产 2,780,403,822.35 2,401,742,590.33
    　　其中：股票投资 2,182,863,012.55 1,504,032,978.53
    　　基金投资 - -
    　　债券投资 597,540,809.80 897,709,611.80
    　　资产支持证券投资 - -
    　　衍生金融资产 - -
    　　买入返售金融资产 - -
    　　应收证券清算款 25,719,759.26 -
    　　应收利息 12,132,405.87 15,872,397.09
    　　应收股利 - -
    　　应收申购款 - -
    　　递延所得税资产 - -
    　　其他资产 1,047,591.30 -
    　　资产总计 2,935,356,804.79 2,582,981,800.43
    　　负债和所有者权益 本期末
    　　2009年6月30日 上年度末
    　　2008年12月31日
    　　负 债：
    　　短期借款 - -
    　　交易性金融负债 - -
    　　衍生金融负债 - -
    　　卖出回购金融资产款 - -
    　　应付证券清算款 37,435,706.15 16,080,268.70
    　　应付赎回款 - -
    　　应付管理人报酬 3,468,765.54 3,297,528.25
    　　应付托管费 578,127.58 549,588.05
    　　应付销售服务费 - -
    　　应付交易费用 2,059,539.02 1,360,379.12
    　　应交税费 - -
    　　应付利息 - -
    　　应付利润 - -
    　　递延所得税负债 - -
    　　其他负债 2,098,108.87 1,970,000.00
    　　负债合计 45,640,247.16 23,257,764.12
    　　所有者权益：
    　　实收基金 2,000,000,000.00  2,000,000,000.00
    　　未分配利润 889,716,557.63 559,724,036.31
    　　所有者权益合计 2,889,716,557.63 2,559,724,036.31
    　　负债和所有者权益总计 2,935,356,804.79 2,582,981,800.43
    　　注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.4449元，基金份额总额2,000,000,000份。
    　　后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
    　　基金管理公司负责人：俞妙根  主管会计工作的负责人：李炳旺  会计机构负责人：朱永红
    　　6.2 利润表
    　　会计主体：安信证券投资基金
    　　本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
    　　单位：人民币元
    　　项 目 本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　一、收入 882,606,694.29  -1,372,191,996.10
    　　1.利息收入 11,565,191.31  24,992,571.85
    　　其中：存款利息收入 654,075.60 2,957,083.31
    　　债券利息收入 10,911,115.71  21,905,734.90
    　　资产支持证券利息收入 - -
    　　买入返售金融资产收入 - 129,753.64
    　　其他利息收入 - -
    　　2.投资收益（损失以"-"填列） 205,157,749.07  1,155,067,552.36
    　　其中：股票投资收益 178,957,079.71  1,144,495,588.67
    　　基金投资收益 - -
    　　债券投资收益 14,518,873.50  287,638.54
    　　资产支持证券投资收益 - -
    　　衍生工具收益 - 26,462.94
    　　股利收益 11,681,795.86  10,257,862.21
    　　3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 665,871,833.76  -2,552,252,120.31
    　　4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
    　　5.其他收入（损失以"-"号填列） 11,920.15  -
    　　二、费用（以"-"号填列） -32,614,172.97  -72,292,712.67
    　　1．管理人报酬 -20,525,508.19  -36,667,249.18
    　　2．托管费 -3,420,918.02  -6,111,208.18
    　　3．销售服务费 - -
    　　4．交易费用 -7,914,178.53  -22,594,480.53
    　　5．利息支出 -600.00  -4,930,310.75
    　　其中：卖出回购金融资产支出 -600.00 -4,930,310.75
    　　6．其他费用 -752,968.23  -1,989,464.03
    　　三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 849,992,521.32  -1,444,484,708.77
    　　所得税费用（以"-"号填列） - -
    　　四、净利润（净亏损以"-"号填列） 849,992,521.32  -1,444,484,708.77
    　　注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
    　　基金管理公司负责人：俞妙根  主管会计工作的负责人：李炳旺  会计机构负责人：朱永红
    　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表
    　　会计主体：安信证券投资基金
    　　本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
    　　单位：人民币元
    　　项目 本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日
    　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    　　一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00  559,724,036.31  2,559,724,036.31
    　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 849,992,521.32  849,992,521.32
    　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -  -  -
    　　其中：1.基金申购款 -  -  -
    　　2.基金赎回款（以"-"号填列） -  -  -
    　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） -  -520,000,000.00 -520,000,000.00
    　　五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00  889,716,557.63  2,889,716,557.63
    　　项目 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    　　一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00  4,725,978,114.81  6,725,978,114.81
    　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） -    -1,444,484,708.77    -1,444,484,708.77
    　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -  -  -
    　　其中：1.基金申购款 -  -  -
    　　2.基金赎回款（以"-"号填列） -  -  -
    　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） -  -2,140,000,000.00  -2,140,000,000.00
    　　五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00  1,141,493,406.04 3,141,493,406.04
    　　注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
    　　基金管理公司负责人：俞妙根  主管会计工作的负责人：李炳旺  会计机构负责人：朱永红
    　　6.4 报表附注
    　　6.4.1 基金基本情况
    　　安信证券投资基金(以下简称"本基金")由华安基金管理有限公司、上海国际信托投资公司(后更名为上海国际信托有限公司)、山东证券有限责任公司(后更名为天同证券有限责任公司)三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《安信证券投资基金基金契约》(后更名为《安信证券投资基金基金合同》)发起，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字(1998)22号文批准，于1998年6月22日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为20亿份基金份额。
    　　本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证上字(1998)第040号文审核同意，于1998年6月26日在上交所挂牌交易。
    　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字(1998)22号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中，投资于股票、债券的比例合计不低于基金资产净值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。
    　　本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2009年8月27日批准报出。
    　　6.4.2 会计报表的编制基础
    　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《安信证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
    　　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    　　本基金2009年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    　　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    　　本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
    　　6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    　　6.4.5.1差错更正的说明
    　　本会计期间不存在差错更正。
    　　6.4.6 税项
    　　根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
    　　(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
    　　(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    　　(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
    　　(d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
    　　6.4.7 关联方关系
    　　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    　　本报告期内未发生变化。
    　　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    　　关联方名称 与本基金的关系
    　　华安基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
    　　中国工商银行股份有限公司（"中国工商银行" ） 基金托管人
    　　上海国际信托有限公司("上海国际信托") 基金管理人的股东、基金发起人
    　　天同证券有限责任公司（已清算） 基金发起人
    　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    　　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    　　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    　　6.4.8.1.1 股票交易
    　　本基金本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日）和上年度可比期间（2008年1月1日至2008年6月30日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
    　　6.4.8.1.2 权证交易
    　　本基金本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日）和上年度可比期间（2008年1月1日至2008年6月30日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
    　　6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
    　　本基金本报告期（2009年1月1日至2009年6月30日）和上年度可比期间（2008年1月1日至2008年6月30日）均无应支付关联方的佣金。
    　　6.4.8.2 关联方报酬
    　　6.4.8.2.1 基金管理费
    　　单位：人民币元
    　　项目 本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　当期应支付的管理费 20,525,508.19 36,667,249.18
    　　其中：当期已支付 17,056,742.65 32,621,789.57
    　　期末未支付 3,468,765.54  4,045,459.61
    　　注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
    　　其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。如持有现金比例高于基金资产净值的20%(由于卖出回购证券和现金分红的原因造成可以除外)，超出部分不计提基金管理人报酬。
    　　6.4.8.2.2 基金托管费
    　　单位：人民币元
    　　项目 本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　当期应支付的托管费 3,420,918.02 6,111,208.18
    　　其中：当期已支付 2,842,790.44 5,436,964.92
    　　期末未支付 578,127.58 674,243.26
    　　注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
    　　其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
    　　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    　　单位：人民币元
    　　本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日
    　　银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    　　基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    　　中国工商银行股份有限公司 - - - - - -
    　　上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    　　基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    　　中国工商银行股份有限公司 48,061,755.74  98,025,885.56 - - 321,600,000.00 396,493.15
    　　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    　　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    　　份额单位：份
    　　项目 本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　期初持有的基金份额 14,433,600 14,433,600
    　　期间认购总份额 - -
    　　期间申购/买入总份额 - -
    　　期间因拆分增加的份额 - -
    　　期间赎回/卖出总份额 - -
    　　期末持有的基金份额 14,433,600 14,433,600
    　　期末持有的基金份额
    　　占基金总份额比例 0.72% 0.72%
    　　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    　　份额单位：份
    　　关联方名称 本期末
    　　2009年6月30日 上年度末
    　　2008年12月31日
    　　持有的
    　　基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的
    　　基金份额 持有的基金份额
    　　占基金总份额的比例
    　　上海国际信托有限公司 18,000,000.00 0.90% 18,000,000.00 0.90%
    　　天同证券有限责任公司（已清算） 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
    　　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    　　单位：人民币元
    　　关联方
    　　名称 本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    　　中国工商银行股份有限公司 111,856,947.82 628,739.62 321,452,857.51 2,892,604.99
    　　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    　　金额单位：人民币元
    　　本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日
    　　关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
    　　数量（单位：股 ） 总金额
    　　- - - - - -
    　　上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
    　　数量（单位：股 ） 总金额
    　　- - - - - -
    　　6.4.9 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
    　　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    　　金额单位：人民币元
    　　受限证券类别：股票
    　　证券
    　　代码 证券
    　　名称 成功
    　　认购日 可流通日 流通受限类型 认购
    　　价格 期末估值单价 数量
    　　（单位：股） 期末
    　　成本总额 期末
    　　估值总额
    　　600169 太原重工 2008-12-31 预计2009-12-29 非公开发行 12.67  10.78  1,500,000 19,005,000.00  16,170,000.00
    　　600169 太原重工 2009-5-25 预计2009-12-29 非公开发行送股转增部分 - 10.78 900,000 - 9,702,000.00
    　　600239 云南城投 2009-4-14 预计2010-4-12 非公开发行 15.18 13.34 3,000,000 45,540,000.00 40,020,000.00
    　　600239 云南城投 2009-6-16 预计2010-4-12 非公开发行送股转增部分 - 13.34 1,500,000 - 20,010,000.00
    　　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
    　　金额单位：人民币元
    　　股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
    　　估值单价 复牌日期 复牌
    　　开盘单价 数量（股） 期末
    　　成本总额 期末
    　　估值总额
    　　- - - - -  -  -  -  -  -
    　　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    　　截至本报告期末2009年6月30日止，本基金无债券正回购，因此无债券作为抵押。
    　　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    　　无。
    　　§7  投资组合报告
    　　7.1 期末基金资产组合情况
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 2,182,863,012.55 74.36
    　　其中：股票 2,182,863,012.55 74.36
    　　2 固定收益投资 597,540,809.80 20.36
    　　其中：债券 597,540,809.80 20.36
    　　资产支持证券 - -
    　　3 金融衍生品投资 - -
    　　4 买入返售金融资产 - -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    　　5 银行存款和结算备付金合计 114,711,937.22 3.91
    　　6 其他资产 40,241,045.22 1.37
    　　7 合计 2,935,356,804.79 100.00
    　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    　　金额单位：人民币元
    　　代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
    　　A 农、林、牧、渔业 - -
    　　B 采掘业 202,101,220.00 6.99
    　　C 制造业 671,699,846.37 23.24
    　　C0 食品、饮料  143,884,921.38 4.98
    　　C1       纺织、服装、皮毛 39,270,000.00 1.36
    　　C2       木材、家具 - -
    　　C3       造纸、印刷 - -
    　　C4       石油、化学、塑胶、塑料 58,987,223.85 2.04
    　　C5       电子 4,653,656.50 0.16
    　　C6       金属、非金属 65,549,754.27 2.27
    　　C7       机械、设备、仪表 203,714,937.20 7.05
    　　C8       医药、生物制品 149,914,353.17 5.19
    　　C99       其他制造业 5,725,000.00 0.20
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    　　E 建筑业 132,873,297.00 4.60
    　　F 交通运输、仓储业 - -
    　　G 信息技术业 104,300,798.76 3.61
    　　H 批发和零售贸易 161,112,515.00 5.58
    　　I 金融、保险业 566,484,497.72 19.60
    　　J 房地产业 151,883,754.64 5.26
    　　K 社会服务业 - -
    　　L 传播与文化产业 - -
    　　M 综合类 192,407,083.06 6.66
    　　合计 2,182,863,012.55 75.54
    　　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
    　　1 601169 北京银行 7,890,000 128,291,400.00 4.44
    　　2 002202 金风科技 3,958,082 119,217,429.84 4.13
    　　3 600000 浦发银行 4,465,986 102,806,997.72 3.56
    　　4 601328 交通银行 9,690,000 87,306,900.00 3.02
    　　5 601318 中国平安 1,690,000 83,587,400.00 2.89
    　　6 600895 张江高科 4,580,000 70,944,200.00 2.46
    　　7 600266 北京城建 4,152,500 70,675,550.00 2.45
    　　8 600739 辽宁成大 2,110,000 69,883,200.00 2.42
    　　9 600239 云南城投 4,500,000 60,030,000.00 2.08
    　　10 600635 大众公用 4,500,000 52,695,000.00 1.82
    　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.huaan.com.cn网站的半年度报告正文。
    　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
    　　1 601601 中国太保 89,863,226.74 3.51
    　　2 600030 中信证券 75,767,335.40 2.96
    　　3 601318 中国平安 64,210,884.22 2.51
    　　4 601899 紫金矿业 59,456,830.38 2.32
    　　5 002202 金风科技 57,281,574.45 2.24
    　　6 601666 平煤股份 56,771,111.68 2.22
    　　7 601168 西部矿业 55,822,655.18 2.18
    　　8 600635 大众公用 53,462,136.83 2.09
    　　9 600266 北京城建 53,038,229.97 2.07
    　　10 600016 民生银行 51,035,023.30 1.99
    　　11 600586 金晶科技 50,022,488.49 1.95
    　　12 600196 复星医药 45,641,971.62 1.78
    　　13 600239 云南城投 45,540,000.00 1.78
    　　14 600001 邯郸钢铁 45,248,565.99 1.77
    　　15 600770 综艺股份 45,114,093.18 1.76
    　　16 000933 神火股份 44,899,586.19 1.75
    　　17 600395 盘江股份 42,364,314.81 1.66
    　　18 600739 辽宁成大 41,900,466.86 1.64
    　　19 000726 鲁  泰Ａ 40,094,755.13 1.57
    　　20 600000 浦发银行 39,293,463.48 1.54
    　　注：本项"买入金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
    　　1 601088 中国神华 97,908,921.44 3.82
    　　2 601601 中国太保 89,103,910.93 3.48
    　　3 600030 中信证券 86,044,570.17 3.36
    　　4 600309 烟台万华 74,021,276.50 2.89
    　　5 002007 华兰生物 58,871,261.96 2.30
    　　6 000792 盐湖钾肥 58,049,201.19 2.27
    　　7 600000 浦发银行 57,621,740.37 2.25
    　　8 000002 万  科Ａ 54,696,682.26 2.14
    　　9 600820 隧道股份 53,213,625.54 2.08
    　　10 601168 西部矿业 51,450,604.26 2.01
    　　11 600048 保利地产 51,072,526.67 2.00
    　　12 000001 深发展Ａ 50,700,916.00 1.98
    　　13 600001 邯郸钢铁 48,298,667.07 1.89
    　　14 600271 航天信息 46,688,605.73 1.82
    　　15 600036 招商银行 44,397,616.65 1.73
    　　16 002109 兴化股份 42,320,124.64 1.65
    　　17 600887 *ST伊利 39,038,697.41 1.53
    　　18 600068 葛洲坝 37,290,187.46 1.46
    　　19 600028 中国石化 36,360,000.00 1.42
    　　20 601666 平煤股份 36,246,907.00 1.42
    　　注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    　　单位：人民币元
    　　买入股票成本（成交）总额 2,474,968,135.90
    　　卖出股票收入（成交）总额 2,669,935,897.18
    　　注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
    　　1 国家债券 97,059,809.80 3.36
    　　2 央行票据 139,952,000.00 4.84
    　　3 金融债券 360,529,000.00 12.48
    　　其中：政策性金融债 360,529,000.00 12.48
    　　4 企业债券 - -
    　　5 企业短期融资券 - -
    　　6 可转债 - -
    　　7 其他 - -
    　　8 合计 597,540,809.80 20.68
    　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
    　　1 050413 05农发13 600,000 60,858,000.00 2.11
    　　2 080202 08国开02 500,000 53,975,000.00 1.87
    　　3 080216 08国开16 500,000 53,040,000.00 1.84
    　　4 0801044 08央票44 500,000 52,475,000.00 1.82
    　　5 050227 05国开27 500,000 50,670,000.00 1.75
    　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　本基金本报告期末未持有权证。
    　　7.9 投资组合报告附注
    　　7.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
    　　7.9.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    　　7.9.3 其他资产构成
    　　单位：人民币元
    　　序号 名称 金额
    　　1 存出保证金 1,341,288.79
    　　2 应收证券清算款 25,719,759.26
    　　3 应收股利 -
    　　4 应收利息 12,132,405.87
    　　5 应收申购款 -
    　　6 其他应收款 -
    　　7 待摊费用 1,047,591.30
    　　8 其他 -
    　　9 合计 40,241,045.22
    　　7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
    　　1 600239 云南城投 60,030,000.00 2.08 非公开发行股票未上市
    　　§8 基金份额持有人信息
    　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    　　份额单位：份
    　　持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    　　机构投资者 个人投资者
    　　持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
    　　70,459 28,385 1,154,802,720 57.74% 845,197,280 42.26%
    　　8.2 期末上市基金前十名持有人
    　　序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
    　　1 中国人寿保险股份有限公司 191,042,504 9.55%
    　　2 中国人寿保险（集团）公司 185,982,311 9.30%
    　　3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 150,768,922 7.54%
    　　4 中国平安保险（集团）股份有限公司 88,099,780 4.40%
    　　5 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 48,942,598 2.45%
    　　6 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 37,977,758 1.90%
    　　7 信诚人寿保险有限公司 35,688,532 1.78%
    　　8 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 27,149,796 1.36%
    　　9 宝钢集团有限公司 26,750,000 1.34%
    　　10 美国友邦保险有限公司上海分公司－传统－普通保险产品 24,584,567 1.23%
    　　§9 重大事件揭示
    　　9.1 基金份额持有人大会决议
    　　报告期内无基金份额持有人大会决议。
    　　9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    　　1、本基金管理人重大人事变动如下：
    　　(1). 2009年1月12日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。
    　　(2).2009年2月19日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。
    　　2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。
    　　9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    　　报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
    　　9.4 基金投资策略的改变
    　　报告期内无基金投资策略的改变。
    　　9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    　　本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
    　　9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    　　报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
    　　9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    　　金额单位：人民币元
    　　券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
    　　成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金
    　　总量的比例
    　　上海证券有限责任公司 1 334,834,908.35 6.57% 284,606.28 6.65%
    　　中国银河证券股份有限公司 1 378,424,006.38 7.42% 307,475.23 7.18%
    　　招商证券股份有限公司 1 298,985,709.36 5.86% 254,138.62 5.94%
    　　申银万国证券股份有限公司 1 132,293,549.75 2.59% 107,489.96 2.51%
    　　光大证券股份有限公司 1 1,469,526,847.70 28.82% 1,249,088.06 29.18%
    　　国信证券股份有限公司 2 1,072,676,790.57 21.04% 895,174.95 20.91%
    　　海通证券股份有限公司 1 - - - -
    　　国泰君安证券股份有限公司 1 109,518,544.16 2.15% 93,090.13 2.17%
    　　红塔证券股份有限公司 1 215,069,188.30 4.22% 182,806.92 4.27%
    　　渤海证券股份有限公司 1 - - - -
    　　中银国际证券有限责任公司 1 465,172,800.14 9.12% 377,957.97 8.83%
    　　中国建银投资证券有限责任公司 1 622,861,688.37 12.21% 529,428.99  12.37%
    　　金额单位：人民币元
    　　券商名称 交易单元数量 债券交易 回购交易 备注
    　　成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
    　　上海证券有限责任公司 1 - - - -
    　　中国银河证券股份有限公司 1 - - - -
    　　招商证券股份有限公司 1 - - - -
    　　申银万国证券股份有限公司 1 - - - -
    　　光大证券股份有限公司 1 - - - -
    　　国信证券股份有限公司 2 21,344,626.40 52.12% - -
    　　海通证券股份有限公司 1 - - - -
    　　国泰君安证券股份有限公司 1 - - 20,000,000.00 100.00%
    　　红塔证券股份有限公司 1 10,237,500.00 25.00% - -
    　　渤海证券股份有限公司 1 - - - -
    　　中银国际证券有限责任公司 1 - - - -
    　　中国建银投资证券有限责任公司 1 9,372,217.20 22.88% - -
    　　注：1、券商专用交易单元选择标准：
    　　基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
    　　（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
    　　（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
    　　（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
    　　（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
    　　2、券商专用交易单元选择程序：
    　　(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
    　　由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
    　　(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
    　　研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
    　　(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
    　　公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
    　　(4)协议签署及通知托管人
    　　基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托管人。
    　　3、本报告期内无新增和退租的交易单元。
    
    　　华安基金管理有限公司
    　　2009年8月28日