基金兴和：2009年半年度报告摘要[一]

公告日期 2009-08-29 来源 巨潮网

基金代码：500018                                              基金简称：基金兴和　　

                                                   兴和证券投资基金2009年半年度报告摘要
    
    　　2009年6月30日
    　　基金管理人：华夏基金管理有限公司
    　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    　　送出日期：二〇〇九年八月二十九日
    　　§1重要提示
    　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
    　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
    　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
    　　§2基金简介
    　　2.1基金基本情况
    　　基金简称 华夏兴和封闭
    　　交易代码 500018
    　　基金运作方式 契约型封闭式
    　　基金合同生效日 1999年7月14日
    　　报告期末基金份额总额 3,000,000,000份
    　　基金合同存续期 15年
    　　基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
    　　上市日期 1999年7月30日
    　　2.2基金产品说明
    　　投资目标 通过运用指数化投资方法和积极的投资运作，力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率(以中证100指数为参考)，谋求基金资产长期增值。
    　　投资策略 本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配,谋求较低风险下的稳定收益。
    　　业绩比较基准 本基金未规定业绩比较基准。
    　　风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。
    　　2.3基金管理人和基金托管人
    　　项目 基金管理人 基金托管人
    　　名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
    　　信息披露负责人 姓名 廖为 尹东
    　　联系电话 400-818-6666 010-67595003
    　　电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
    　　客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
    　　传真 010-88066511 010-66275853
    　　2.4信息披露方式
    　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
    　　基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
    　　§3主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1主要会计数据和财务指标
    　　金额单位：人民币元
    　　3.1.1期间数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
    　　本期已实现收益 271,972,572.45
    　　本期利润 1,254,128,131.51
    　　加权平均基金份额本期利润 0.4180
    　　本期基金份额净值增长率 47.58%
    　　3.1.2期末数据和指标 报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）
    　　期末可供分配基金份额利润 0.1014
    　　期末基金资产净值 3,889,530,481.23
    　　期末基金份额净值 1.2965
    　　注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　3.2基金净值表现
    　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    　　过去一个月 12.12% 2.54% - - - -
    　　过去三个月 22.10% 2.22% - - - -
    　　过去六个月 47.58% 2.98% - - - -
    　　过去一年 15.08% 3.62% - - - -
    　　过去三年 121.45% 3.49% - - - -
    　　自基金合同生效起至今 331.64% 2.65% - - - -
    　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　兴和证券投资基金份额累计净值增长率历史走势对比图
    　　（1999年7月14日至2009年6月30日）
    　　注：本基金未规定业绩比较基准。
    　　§4管理人报告
    　　4.1基金管理人及基金经理情况
    　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    　　华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
    　　截至2009年6月30日，公司管理资产规模超过2500亿元，基金份额持有人户数超过1200万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、21只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过110家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
    　　2009年上半年，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，旗下基金整体表现在同业中位居前列：
    　　根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至2009年6月30日，华夏基金旗下12只股票型及混合型基金今年以来业绩增长率超过40%，其中，华夏复兴股票基金净值增长率为71.43%，在125只标准股票型基金中收益名列第3；华夏上证50ETF基金净值增长71.15%，在11只标准指数型基金中名列第3；中信经典配置混合基金在33只灵活配置型基金中位列第5。在固定收益产品方面，华夏希望债券基金在25只普通债券型基金（二级）中位列第2。
    　　根据截至2009年6月30日的晨星开放式基金业绩排行榜，华夏基金旗下参与评价的12只主动型开放式基金中，有9只基金获得两年期五星级评价，3只基金获得两年期四星级评价。
    　　凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌，华夏基金荣获国内外多家机构评选的多个奖项：在和讯网举办的"2008年度中国财经风云榜"活动中获得"中国十大品牌基金公司"、"最佳投资者关系基金公司"、"最佳基金网上交易平台"三项公司奖，在中国证券报主办的"第六届中国基金业金牛奖"评选中荣获"2008年度十大金牛基金公司"奖，在证券时报社主办的"2008年度中国明星基金暨最佳托管银行评选"获得本届特别奖"中国最具影响力基金公司"称号及"2008年度十大明星基金公司"称号，在上海证券报主办的"第六届中国金基金奖"评选中获得唯一的"金基金公司TOP大奖"，在国际知名基金研究机构理柏主办的"2008年理柏基金奖"中荣获混合型团体大奖，在亚洲权威资产管理行业杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)评选中荣获"中国股票－5年最佳业绩奖"和"中国最佳社会服务奖"，并第三次获得《亚洲投资者》（Asian Investor）杂志评选的"年度中国最佳基金管理公司"奖。
    　　为树立理性的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，2009年上半年，华夏基金在投资者理财服务方面加大投入，在全国9个城市举办了"2009华夏基金──信心之旅巡回报告会"，在全国多家媒体开设了"华夏基金投资者教育专栏"，持续进行基金理财知识的宣传。
    　　在客户服务方面，华夏基金继续采取多种手段，不断提高服务投资者水平：推出在线客户服务，为客户提供及时、稳定、优质的网络在线咨询服务；推动销售机构改善系统，提高客户交易成功率；积极联系客户，为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会（CCCS）评选的"2009年最佳呼叫中心"奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的"中国最佳客户服务"奖和"中国最佳客户服务管理团队"奖等多项服务行业重要奖项。
    　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
    　　年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　阳琨 本基金的基金经理 2009-1-1 - 14年 北京大学MBA。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理。2006年加入华夏基金管理有限公司，历任策略研究员。
    　　注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    　　②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
    　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    　　4.3.1公平交易制度的执行情况
    　　本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
    　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    　　4.3.3异常交易行为的专项说明
    　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    　　4.4.1本基金业绩表现
    　　截至2009年6月30日，本基金份额净值为1.2965元，本报告期份额净值增长率为47.58%，同期上证综指上涨62.53%，深证成指上涨78.35%。
    　　4.4.2行情回顾及运作分析
    　　2009年上半年，全球经济呈现企稳复苏的态势。与其他主要经济体相比，中国经济的复苏表现更为快速和强劲。1季度，中国经济已经率先回暖，但当时投资者普遍认为市场反弹同政府4万亿财政刺激方案紧密相关，因此对反弹的持续性存在担忧。进入2季度，房地产市场持续旺销，并逐步拉动相关行业的投资增长，投资者开始重新审视中国经济增长前景，对经济增长可持续的信心明显增强。央行数据显示，上半年人民币新增贷款约7.4万亿。这种前所未有的信贷高增长带来了宽松的货币环境，有利于投资者重树对风险资产的信心。在上述因素推动下，A股市场基本呈单边上扬的走势，半年涨幅在全球范围内名列前茅。
    　　本基金在1季度基本保持了股票仓位的稳定，通过行业和个股调整提高了组合的进攻性。2季度，随着经济增长前景逐步明晰，本基金较大幅度地提高了股票投资比例，主要增持了金融、地产、钢铁等行业。
    　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    　　展望2009年下半年，欧美发达经济体复苏的道路依然曲折，贸易保护主义有重新抬头的趋势，在相当长的一段时期内我国出口环境可能难以彻底恢复。中国经济面临从出口导向型向内需增长型转变的巨大挑战。从短期来看，宽松的货币环境有望在下半年持续，资产价格有进一步上升的可能性。同时，我们也应当认识到，经济转型不可能一蹴而就，宽松的货币政策也面临适时适度调整的压力。因此，我们总体上对股票市场持谨慎乐观的态度。从中长期来看，中西部地区的城市化进程将是未来中国经济成长的重要空间，改革开放三十年积累的财富也为内需增长提供了良好的保证，我们对中国经济的长期增长前景依旧乐观。
    　　本基金将继续控制指数化投资部分的仓位，力图通过较高比例的积极投资来争取较好回报。对于积极投资部分，由于下半年实体经济和政策环境中的不确定性因素较多，我们将采取灵活的投资策略，以前瞻性的研究寻找投资机会，积极应对经济转型期的挑战。
    　　珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    　　根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
    　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    　　本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
    　　§5托管人报告
    　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    　　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    　　报告期内，本基金未实施利润分配。
    　　5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　§6半年度财务会计报告（未经审计）
    　　6.1资产负债表
    　　会计主体：兴和证券投资基金
    　　报告截止日：2009年6月30日
    　　单位：人民币元
    　　资产 附注号 本期末
    　　2009年6月30日 上年度末
    　　2008年12月31日
    　　资产：
    　　银行存款 36,650,485.24 390,843,012.22
    　　结算备付金 4,352,622.30 1,764,557.07
    　　存出保证金 1,766,680.82 1,955,975.81
    　　交易性金融资产 3,862,978,519.84 2,277,089,834.99
    　　其中：股票投资 3,066,556,926.04 1,686,579,443.35
    　　基金投资 - -
    　　债券投资 796,421,593.80 590,510,391.64
    　　资产支持证券投资 - -
    　　衍生金融资产 - -
    　　买入返售金融资产 - -
    　　应收证券清算款 17,688,275.97 -
    　　应收利息 16,563,543.45 6,600,438.71
    　　应收股利 473,051.70 -
    　　应收申购款 - -
    　　递延所得税资产 - -
    　　其他资产 5,000.00 5,000.00
    　　资产总计 3,940,478,179.32 2,678,258,818.80
    　　负债和所有者权益 附注号 本期末
    　　2009年6月30日 上年度末
    　　2008年12月31日
    　　负债：
    　　短期借款 - -
    　　交易性金融负债 - -
    　　衍生金融负债 - -
    　　卖出回购金融资产款 - -
    　　应付证券清算款 10,734,528.67 6,646,513.91
    　　应付赎回款 - -
    　　应付管理人报酬 3,808,759.92 2,876,300.54
    　　应付托管费 761,751.96 575,260.12
    　　应付销售服务费 - -
    　　应付交易费用 33,259,160.58 30,473,251.83
    　　应交税费 930,642.68 930,642.68
    　　应付利息 - -
    　　应付利润 - -
    　　递延所得税负债 - -
    　　其他负债 1,452,854.28 1,354,500.00
    　　负债合计 50,947,698.09 42,856,469.08
    　　所有者权益：
    　　实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
    　　未分配利润 889,530,481.23 -364,597,650.28
    　　所有者权益合计 3,889,530,481.23 2,635,402,349.72
    　　负债和所有者权益总计 3,940,478,179.32 2,678,258,818.80
    　　注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.2965元，基金份额总额3,000,000,000份。
    　　6.2利润表
    　　会计主体：兴和证券投资基金
    　　本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
    　　单位：人民币元
    　　项目 附注号 本期
    　　2009年1月1日至
    　　2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至
    　　2008年6月30日
    　　一、收入 1,286,218,974.22 -2,355,707,231.53
    　　1.利息收入 13,320,885.95 29,072,927.67
    　　其中：存款利息收入 712,219.38 3,958,357.37
    　　债券利息收入 12,608,666.57 25,114,570.30
    　　资产支持证券利息收入 - -
    　　买入返售金融资产收入 - -
    　　其他利息收入 - -
    　　2.投资收益（损失以"-"填列） 290,742,529.21 207,079,366.74
    　　其中：股票投资收益 270,252,064.98 173,747,820.20
    　　基金投资收益 - -
    　　债券投资收益 2,638,279.70 13,906,061.48
    　　资产支持证券投资收益 - -
    　　衍生工具收益 - 3,677,446.60
    　　股利收益 17,852,184.53 15,748,038.46
    　　3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 982,155,559.06 -2,591,859,525.94
    　　4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
    　　5.其他收入（损失以"-"号填列） - -
    　　二、费用（以"-"号填列） -32,090,842.71 -106,337,837.65
    　　1.管理人报酬 -19,835,233.92 -40,198,520.47
    　　2.托管费 -3,967,046.74 -8,053,620.78
    　　3.销售服务费 - -
    　　4.交易费用 -8,074,895.47 -41,919,300.74
    　　5.利息支出 - -5,044,182.00
    　　其中：卖出回购金融资产支出 - -5,044,182.00
    　　6.其他费用 -213,666.58 -11,122,213.66
    　　三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,254,128,131.51 -2,462,045,069.18
    　　所得税费用（以"-"号填列） - -
    　　四、净利润（净亏损以"-"号填列） 1,254,128,131.51 -2,462,045,069.18
    　　6.3所有者权益（基金净值）变动表
    　　会计主体：兴和证券投资基金
    　　本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
    　　单位：人民币元
    　　项目 本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日
    　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    　　一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -364,597,650.28 2,635,402,349.72
    　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,254,128,131.51 1,254,128,131.51
    　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） - - -
    　　其中：1.基金申购款 - - -
    　　2.基金赎回款（以"-"号填列） - - -
    　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
    　　五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 889,530,481.23 3,889,530,481.23
    　　项目 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    　　一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 6,468,848,554.55 9,468,848,554.55
    　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,462,045,069.18 -2,462,045,069.18
    　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） - - -
    　　其中：1.基金申购款 - - -
    　　2.基金赎回款（以"-"号填列） - - -
    　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -3,627,000,000.27 -3,627,000,000.27
    　　五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 379,803,485.10 3,379,803,485.10
    　　6.4报表附注
    　　6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    　　本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
    　　6.4.2会计差错更正的说明
    　　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    　　6.4.3关联方关系
    　　6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    　　本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
    　　6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    　　关联方名称 与本基金的关系
    　　华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
    　　中国建设银行股份有限公司（"中国建设银行"） 基金托管人
    　　中信证券股份有限公司（"中信证券"） 基金管理人的股东
    　　中信建投证券有限责任公司（"中信建投证券"） 基金管理人股东控股的公司、基金发起人
    　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    　　6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    　　6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
    　　6.4.4.1.1股票交易
    　　金额单位：人民币元
    　　关联方名称 本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　成交金额 占当期股票
    　　成交总额的比例 成交金额 占当期股票
    　　成交总额的比例
    　　中信建投证券 1,829,896,873.84
    　　34.49% 3,854,916,359.18
    　　33.51%
    　　中信证券 936,687,772.08 17.65% 139,564,235.17 1.21%
    　　6.4.4.1.2债券交易
    　　金额单位：人民币元
    　　关联方名称 本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　成交金额 占当期债券
    　　成交总额的比例 成交金额 占当期债券
    　　成交总额的比例
    　　中信建投证券 - -    59,401,181.90     9.80%
    　　中信证券 219,173,204.70 59.27% - -
    　　6.4.4.1.3回购交易
    　　金额单位：人民币元
    　　关联方名称 本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　成交金额 占当期回购
    　　成交总额的比例 成交金额 占当期回购
    　　成交总额的比例
    　　中信建投证券   -      -       520,000,000.00  12.82%
    　　6.4.4.1.4权证交易
    　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
    　　6.4.4.1.5应支付关联方的佣金
    　　金额单位：人民币元
    　　关联方名称 本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日
    　　当期
    　　佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
    　　中信建投证券 1,555,402.05 35.01%    6,237,114.45  18.75%
    　　中信证券 796,178.10 17.92%       914,808.30  2.75%
    　　关联方名称 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　当期
    　　佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
    　　中信建投证券 3,196,356.59 33.20%    7,969,319.30  24.03%
    　　中信证券 118,630.20 1.23%    1,695,333.14  5.11%
    　　注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
    　　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    　　6.4.4.2关联方报酬
    　　6.4.4.2.1基金管理费
    　　单位：人民币元
    　　项目 本期
    　　2009年1月1日至
    　　2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至
    　　2008年6月30日
    　　当期应支付的管理费   19,835,233.92      40,198,520.47
    　　其中：当期已支付   16,026,474.00  36,556,484.54
    　　期末未支付    3,808,759.92      3,642,035.93
    　　注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
    　　②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.25% / 当年天数。
    　　6.4.4.2.2基金托管费
    　　单位：人民币元
    　　项目 本期
    　　2009年1月1日至
    　　2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至
    　　2008年6月30日
    　　当期应支付的托管费   3,967,046.74     8,053,620.78
    　　其中：当期已支付   3,205,294.78       7,325,213.59
    　　期末未支付   761,751.96     728,407.19
    　　注:①支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
    　　②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
    　　6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    　　单位：人民币元
    　　本期
    　　2009年1月1日至2009年6月30日
    　　银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    　　基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    　　中国建设银行 - - - - - -
    　　上年度可比期间
    　　2008年1月1日至2008年6月30日
    　　银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
    　　基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
    　　中国建设银行 - - - - 665,000,000.00 573,448.63
    　　6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
    　　6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    　　份额单位：份
    　　项目 本期
    　　2009年1月1日至
    　　2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至
    　　2008年6月30日
    　　期初持有的基金份额 165,089,737  149,280,268
    　　期间认购总份额    -      -
    　　期间申购/买入总份额   -      15,809,469
    　　期间因拆分增加的份额    -      -
    　　期间赎回/卖出总份额   -      -
    　　期末持有的基金份额 165,089,737  165,089,737
    　　期末持有的基金份额
    　　占基金总份额比例 5.50% 5.50%
    　　注：基金管理人上年度可比期间买入基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
    　　6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    　　份额单位：份
    　　关联方名称 本期末
    　　2009年6月30日 上年度末
    　　2008年12月31日
    　　持有的
    　　基金份额 持有的基金份额
    　　占基金总份额的比例 持有的
    　　基金份额 持有的基金份额
    　　占基金总份额的比例
    　　中信建投证券 10,000,000 0.33% 10,000,000 0.33%
    　　6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    　　单位：人民币元
    　　关联方
    　　名称 本期
    　　2009年1月1日至
    　　2009年6月30日 上年度可比期间
    　　2008年1月1日至
    　　2008年6月30日
    　　期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
    　　中国建设银行 36,650,485.24 683,171.89 590,678,195.29 3,776,010.29
    　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
    　　6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    　　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
    　　6.4.5期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
    　　6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    　　金额单位：人民币元
    　　6.4.5.1.1受限证券类别：股票
    　　证券
    　　代码 证券
    　　名称 成功
    　　认购日 可流通日 流通受限类型 认购
    　　价格 期末估值单价 数量
    　　（单位：股） 期末
    　　成本总额 期末
    　　估值总额
    　　600583 海油工程 2008-12-31 2009-12-31 非公开发行流通受限 11.55 9.68 1,101,003 12,716,584.65 10,657,709.04
    　　600583 海油工程 - 2009-12-31 非公开发行转增 - 9.68 550,501 - 5,328,849.68
    　　6.4.5.2期末持有的暂时停牌股票
    　　金额单位：人民币元
    　　股票
    　　代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
    　　估值单价 复牌日期 复牌
    　　开盘单价 数量（股） 期末
    　　成本总额 期末
    　　估值总额
    　　000792 盐湖钾肥 2009-06-26  制订重大资产重组的调整方案 55.14 2009-07-27 60.65 321,158 18,590,317.57 17,708,652.12
    　　600376 首开股份 2009-06-29  未刊登股东大会决议公告 21.16 2009-07-01 21.73 404,544 7,269,878.60 8,560,151.04
    　　600849 上海医药 2009-06-18  筹划重大资产重组事项 12.18 - - 150,000 1,106,871.00 1,827,000.00
    　　000978 桂林旅游 2009-06-26  筹划发行非公开股票 10.07 2009-07-06 11.00 120,000 1,175,937.00 1,208,400.00
    　　6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    　　6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
    　　截至本报告期末2009年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    　　6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
    　　截至本报告期末2009年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    　　§7投资组合报告
    　　7.1期末基金资产组合情况
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 3,066,556,926.04 77.82
    　　其中：股票 3,066,556,926.04 77.82
    　　2 固定收益投资 796,421,593.80 20.21
    　　其中：债券 796,421,593.80 20.21
    　　资产支持证券 - -
    　　3 金融衍生品投资 - -
    　　4 买入返售金融资产 - -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    　　5 银行存款和结算备付金合计 41,003,107.54 1.04
    　　6 其他资产 36,496,551.94 0.93
    　　7 合计 3,940,478,179.32 100.00
    　　7.2期末按行业分类的股票投资组合
    　　7.2.1指数投资按行业分类的股票投资组合
    　　金额单位：人民币元
    　　代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
    　　A 农、林、牧、渔业 - -
    　　B 采掘业 174,323,858.61 4.48
    　　C 制造业 250,792,000.36 6.45
    　　C0 食品、饮料 52,153,225.56 1.34
    　　C1 纺织、服装、皮毛 7,332,225.74 0.19
    　　C2 木材、家具 - -
    　　C3 造纸、印刷 - -
    　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,333,878.88 0.68
    　　C5 电子 - -
    　　C6 金属、非金属 109,552,204.32 2.82
    　　C7 机械、设备、仪表 55,420,465.86 1.42
    　　C8 医药、生物制品 - -
    　　C99 其他制造业 - -
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 74,545,574.32 1.92
    　　E 建筑业 16,090,779.04 0.41
    　　F 交通运输、仓储业 86,881,536.92 2.23
    　　G 信息技术业 38,391,990.63 0.99
    　　H 批发和零售贸易 20,409,564.23 0.52
    　　I 金融、保险业 575,642,870.41 14.80
    　　J 房地产业 93,654,680.34 2.41
    　　K 社会服务业 18,035,465.56 0.46
    　　L 传播与文化产业 3,838,182.15 0.10
    　　M 综合类 2,591,721.60 0.07
    　　合计 1,355,198,224.17 34.84
    　　7.2.2积极投资按行业分类的股票投资组合
    　　金额单位：人民币元
    　　代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
    　　A 农、林、牧、渔业 5,463,708.00 0.14
    　　B 采掘业 147,950,952.66 3.80
    　　C 制造业 641,708,214.39 16.50
    　　C0 食品、饮料 29,593,267.41 0.76
    　　C1 纺织、服装、皮毛 4,150,218.80 0.11
    　　C2 木材、家具 - -
    　　C3 造纸、印刷 5,274,091.20 0.14
    　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 79,946,718.24 2.06
    　　C5 电子 4,434,212.50 0.11
    　　C6 金属、非金属 270,562,275.89 6.96
    　　C7 机械、设备、仪表 162,276,672.97 4.17
    　　C8 医药、生物制品 30,812,855.28 0.79
    　　C99 其他制造业 54,657,902.10 1.41
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,139,188.21 0.54
    　　E 建筑业 19,549,500.60 0.50
    　　F 交通运输、仓储业 25,417,436.16 0.65
    　　G 信息技术业 23,421,894.03 0.60
    　　H 批发和零售贸易 153,365,601.28 3.94
    　　I 金融、保险业 445,463,910.78 11.45
    　　J 房地产业 146,966,173.43 3.78
    　　K 社会服务业 17,746,730.44 0.46
    　　L 传播与文化产业 573,740.44 0.01
    　　M 综合类 62,591,651.45 1.61
    　　合计 1,711,358,701.87 44.00
    　　7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    　　7.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例%
    　　1 600036 招商银行 6,505,669 145,792,042.29 3.75
    　　2 601318 中国平安 1,523,154 75,335,196.84 1.94
    　　3 000002 万  科Ａ 5,853,756 74,635,389.00 1.92
    　　4 600016 民生银行 8,706,050 68,951,916.00 1.77
    　　5 600000 浦发银行 2,971,413 68,401,927.26 1.76
    　　注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
    　　7.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例%
    　　1 600036 招商银行 3,454,146 77,407,411.86 1.99
    　　2 601318 中国平安 1,181,035 58,413,991.10 1.50
    　　3 600208 新湖中宝 4,902,054 54,657,902.10 1.41
    　　4 601009 南京银行 3,000,000 53,970,000.00 1.39
    　　5 601166 兴业银行 1,200,000 44,532,000.00 1.14
    　　注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
    　　7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    　　7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
    　　比例（%）
    　　1 600036 招商银行 77,111,843.24 2.93
    　　2 601398 工商银行 61,615,813.72 2.34
    　　3 601009 南京银行 52,944,071.03 2.01
    　　4 600208 新湖中宝 48,707,380.83 1.85
    　　5 000898 鞍钢股份 48,076,307.07 1.82
    　　6 600016 民生银行 47,850,840.52 1.82
    　　7 000002 万  科Ａ 46,775,674.57 1.77
    　　8 600550 天威保变 45,774,522.36 1.74
    　　9 601318 中国平安 45,686,926.48 1.73
    　　10 600048 保利地产 41,271,839.22 1.57
    　　11 600649 城投控股 40,693,804.55 1.54
    　　12 600383 金地集团 39,857,881.21 1.51
    　　13 600348 国阳新能 37,817,705.29 1.43
    　　14 000932 华菱钢铁 37,704,852.28 1.43
    　　15 600000 浦发银行 37,081,692.91 1.41
    　　16 600739 辽宁成大 35,027,260.67 1.33
    　　17 600533 栖霞建设 33,933,511.47 1.29
    　　18 601166 兴业银行 33,831,124.28 1.28
    　　19 000858 五 粮 液 30,831,093.96 1.17
    　　20 600031 三一重工 30,566,122.40 1.16
    　　注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    　　7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
    　　比例（%）
    　　1 600383 金地集团 52,874,406.41 2.01
    　　2 600000 浦发银行 47,513,178.44 1.80
    　　3 600739 辽宁成大 43,614,171.47 1.65
    　　4 601766 中国南车 43,455,246.92 1.65
    　　5 601398 工商银行 43,330,345.90 1.64
    　　6 600048 保利地产 42,425,808.98 1.61
    　　7 600533 栖霞建设 41,060,830.24 1.56
    　　8 000002 万  科Ａ 39,366,708.56 1.49
    　　9 002028 思源电气 38,303,080.17 1.45
    　　10 600550 天威保变 38,259,788.19 1.45
    　　11 601001 大同煤业 36,731,728.18 1.39
    　　12 002024 苏宁电器 36,057,464.96 1.37
    　　13 000006 深振业Ａ 33,518,085.28 1.27
    　　14 601088 中国神华 32,692,637.99 1.24
    　　15 600016 民生银行 31,682,922.02 1.20
    　　16 600649 城投控股 29,255,699.88 1.11
    　　17 000858 五 粮 液 29,245,182.33 1.11
    　　18 600517 置信电气 29,095,058.34 1.10
    　　19 600036 招商银行 29,011,657.36 1.10
    　　20 600895 张江高科 27,993,051.74 1.06
    　　注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    　　7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    　　单位：人民币元
    　　买入股票成本（成交）总额           2,711,042,746.31
    　　卖出股票收入（成交）总额 2,594,610,067.95
    　　注："买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    　　7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
    　　1 国家债券 271,143,593.80 6.97
    　　2 央行票据 222,828,000.00 5.73
    　　3 金融债券 302,450,000.00 7.78
    　　其中：政策性金融债 302,450,000.00 7.78
    　　4 企业债券 - -
    　　5 企业短期融资券 - -
    　　6 可转债 - -
    　　7 其他 - -
    　　8 合计 796,421,593.80 20.48
    　　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
    　　1 070220 07国开20 2,000,000 202,100,000.00 5.20
    　　2 0801047 08央行票据47 1,200,000 125,988,000.00 3.24
    　　3 070414 07农发14 1,000,000 100,350,000.00 2.58
    　　4 010004 20国债⑷ 788,070 80,225,526.00 2.06
    　　5 010203 02国债⑶ 496,500 50,345,100.00 1.29
    　　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　本基金本报告期末未持有权证。
    　　7.9投资组合报告附注
    　　7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    　　7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    　　7.9.3其他资产构成
    　　单位：人民币元
    　　序号 名称 金额
    　　1 存出保证金 1,766,680.82
    　　2 应收证券清算款 17,688,275.97
    　　3 应收股利 473,051.70
    　　4 应收利息 16,563,543.45
    　　5 应收申购款 -
    　　6 其他应收款 5,000.00
    　　7 待摊费用 -
    　　8 其他 -
    　　9 合计 36,496,551.94
    　　7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　7.9.5期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    　　1 600208 新湖中宝 54,657,902.10 1.41 召开年度股东大会
    　　7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    　　§8基金份额持有人信息
    　　8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    　　份额单位：份
    　　持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    　　机构投资者 个人投资者
    　　持有份额 占总份额
    　　比例 持有份额 占总份额
    　　比例
    　　73,321 40,916 1,948,056,062 64.94% 1,051,943,938 35.06%
    　　8.2期末上市基金前十名持有人
    　　序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
    　　1 中国人寿保险股份有限公司 266,892,983 8.90%
    　　2 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 206,486,108 6.88%
    　　3 中国人寿保险（集团）公司 187,976,826 6.27%
    　　4 华夏基金管理有限公司 165,089,737 5.50%
    　　5 UBSAG 110,649,984 3.69%
    　　6 新华人寿保险股份有限公司 98,932,272 3.30%
    　　7 宝钢集团有限公司 84,293,564 2.81%
    　　8 中诚信托有限责任公司－交银FOF 73,614,144 2.45%
    　　9 嘉禾人寿保险股份有限公司 46,091,928 1.54%
    　　10 全国社保基金六零二组合 40,898,264 1.36%
    　　§9重大事件揭示
    　　9.1基金份额持有人大会决议
    　　本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
    　　9.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    　　9.2.1基金管理人的重大人事变动
    　　本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
    　　9.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    　　本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    　　9.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    　　本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    　　9.4基金投资策略的改变
    　　本基金本报告期投资策略未发生改变。
    　　9.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    　　本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
    　　9.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    　　本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
    　　9.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    　　金额单位：人民币元
    　　券商名称 交易
    　　单元
    　　数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
    　　成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
    　　中信建投证券 3 1,829,896,873.84 34.49% 1,555,402.05 35.01% -
    　　中银国际证券 1 1,425,727,484.10 26.87% 1,158,416.56 26.08% -
    　　中信证券 1 936,687,772.08 17.65% 796,178.10 17.92% -
    　　光大证券 1 590,029,576.14 11.12% 501,524.62 11.29% -
    　　招商证券 1 356,856,130.74 6.73% 289,949.39 6.53% -
    　　华泰证券 1 146,250,141.05 2.76% 124,310.37 2.80% -
    　　大同证券 1 20,204,836.31 0.38% 16,416.46 0.37% -
    　　国泰君安证券 2 - - - - -
    　　申银万国证券 1 - - - - -
    　　西南证券 1 - - - - -
    　　兴业证券 1 - - - - -
    　　券商名称 交易单元
    　　数量 债券交易 债券回购 备注
    　　债券交易量 占债券交易总量比例 回购交易量 占回购交易总量
    　　比例
    　　中信证券 1 219,173,204.70 59.27% - - -
    　　光大证券 1 144,765,316.70 39.15% - - -
    　　招商证券 1 4,804,693.00 1.30% - - -
    　　中银国际证券 1 1,062,916.37 0.29% - - -
    　　大同证券 1 - - - - -
    　　华泰证券 1 - - - - -
    　　中信建投证券 3 - - - - -
    　　国泰君安证券 2 - - - - -
    　　申银万国证券 1 - - - - -
    　　西南证券 1 - - - - -
    　　兴业证券 1 - - - - -
    　　注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
    　　ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
    　　ⅱ公司财务状况良好。
    　　ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
    　　ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
    　　ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
    　　②券商专用交易单元选择程序：
    　　ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
    　　本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
    　　ⅱ协议签署及通知托管人
    　　本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
    　　③本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
    　　§10影响投资者决策的其他重要信息
    　　1、2009年1月16日，中国建设银行股份有限公司公告聘请胡哲一先生担任副行长。
    　　2、2009年5月14日，美国银行公司公告中国建设银行股份有限公司简式权益变动报告书。
    　　3、2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告中国建设银行股份有限公司简式权益变动报告书。
    　　4、2009年5月26日，中央汇金投资有限责任公司公告中国建设银行股份有限公司详式权益变动报告书。
    　　5、2009年8月2日，中国建设银行股份有限公司公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生担任执行董事。
    
    　　华夏基金管理有限公司
    　　二○○九年八月二十九日