基金汉兴：2009年半年度报告摘要[一]

公告日期 2009-08-27 来源 巨潮网

基金代码：500015                                                   基金简称：基金汉兴　　

                                                    汉兴证券投资基金二00九年半年度报告（摘要）
    
    　　2009年06月30日
    　　基金管理人： 富国基金管理有限公司
    　　基金托管人： 交通银行股份有限公司
    　　送出日期： 2009年08月27日
    　　§1   重要提示及目录
    　　1.1 重要提示
    　　富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
    　　基金托管人交通银行股份有限公司（简称：交通银行）根据本基金合同规定，于2009 年 8月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。
    　　§2   基金简介
    　　2.1 基金基本情况
    　　基金简称 富国汉兴封闭
    　　交易代码 500015
    　　基金运作方式 契约型封闭式
    　　基金合同生效日 1999年12月30日
    　　报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
    　　基金合同存续期 15年
    　　基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
    　　上市日期 2000年1月10日
    　　2.2 基金产品说明
    　　投资目标 本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。
    　　投资策略 坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平衡。
    　　业绩比较基准 无
    　　风险收益特征 无
    　　2.3 基金管理人和基金托管人
    　　项目 基金管理人 基金托管人
    　　名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
    　　信息披露负责人 姓名 李长伟 张咏东
    　　联系电话 021-68597788 021-68888917
    　　电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zhangyd@bankcomm.com
    　　客户服务电话 95105686、4008880688 95559
    　　传真 021-68597799 021-58408842
    　　2.4 信息披露方式
    　　登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
    　　基金半年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
    　　交通银行 上海市浦东新区银城中路188号
    　　上海证券交易所 上海市浦东南路528号
    　　§3   主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1 主要会计数据和财务指标
    　　单位：人民币元
    　　3.1.1期间数据和指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
    　　本期已实现收益 -13,253,766.77
    　　本期利润 1,022,238,028.69
    　　加权平均基金份额本期利润 0.3407
    　　本期基金份额净值增长率 31.43%
    　　3.1.2期末数据和指标 2009年6月30日
    　　期末可供分配基金份额利润 0.0753
    　　期末基金资产净值 4,034,742,913.86
    　　期末基金份额净值 1.3449
    　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    　　过去一个月 14.58% 2.61% － － － －
    　　过去三个月 18.10% 2.18% － － － －
    　　过去六个月 31.43% 2.39% － － － －
    　　过去一年 8.35% 3.24% － － － －
    　　过去三年 96.08% 3.29% － － － －
    　　自基金合同生效起至今 169.63% 2.63% － － － －
    　　注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
    　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　注：截止日期为2009年6月30日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
    　　本基金于1999年12月30日成立，建仓期6个月，从1999年12月30日至2000年6月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
    　　§4   管理人报告
    　　4.1 基金管理人及基金经理情况
    　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    　　富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2009年6月30日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金及富国优化增强债券型证券投资基金十一只开放式证券投资基金。
    　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　许达 本基金基金经理 2006-12-19 － 12年 硕士，曾任申银万国证券研究所行业分析师。2001.2至今任富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理，现任汉兴基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。
    　　注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
    　　证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    　　本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    　　4.3 管理人对公平交易的专项说明
    　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
    　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本报告期内未发现异常交易行为。
    　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　本基金在报告期内净值增长率为31.43%，同期沪深300指数涨幅为74.20%。基金净值涨幅较小的原因在于本基金的股票仓位相对较低，行业配置失误。
    　　今年年初本基金延续了去年下半年的投资惯性，股票仓位过低，而且在消费品行业和医药行业配置过重，但对于煤炭、房地产、有色、汽车等行业配置严重不足，致使基金收益率偏低，排名也落后。今年上半年不同行业的收益率差异很大，煤炭、房地产、有色、汽车等行业的收益率比食品、医药等的收益率高出70%左右。由于行业选择的失误，造成了今年上半年极为被动的局面。
    　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    　　经济已见底复苏，尽管CPI仍为负值，但通胀预期强烈。全球央行印钱帮助经济复苏的同时也催升了通胀预期，但大宗商品价格的上涨给终端需求依然疲弱的中下游行业盈利带来极大压力，存在滞涨风险。国内经济处于复苏进程中，年内持续反弹无虞，应该已经处于拐点之后的复苏右半边。考虑实际的输入型通胀压力以及国内通胀预期的膨胀，国内物价水平可能更快的回升至0以上，并在2009年底和2010年初出现实质性通胀压力。
    　　A股市场整体仍偏正面，企业盈利情况可能会逐季好转，实际利率较低，流动性依然充裕。但目前估值不低，结构性泡沫严重。我们认为市场系统性上涨缺乏基本面支撑，流动性推升市场冲高后有可能会中期调整。我们将在大盘冲高的过程中不断调整结构，减持涨幅高、泡沫大的股票，择机增持涨幅小、有发展潜力的公司。下半年我们将重点关注保险、券商、铁路建设、食品饮料、医药、商业等行业。
    　　4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
    　　本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
    　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    　　本基金本报告期于2009年4月7日公告派发2008年红利每10份基金份额1.79元；共计派发红利537,000,000.83元。
    　　本基金严格按照相关法律法规及基金合同约定进行利润分配。
    　　§5   托管人报告
    　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    　　2009年上半年度，托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
    　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    　　2009年上半年度，富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
    　　本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为537,000,000.83元。
    　　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    　　2009年上半年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉兴证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
    　　中国交通银行股份有限公司资产托管部
    　　2009年8月25日
    　　§6   半年度财务会计报告(未经审计)
    　　6.1 资产负债表
    　　会计主体：汉兴证券投资基金
    　　报告截止日：2009年06月30日
    　　单位：人民币元
    　　资 产 本期末
    　　（2009年06月30日）
    　　上年度末
    　　（2008年12月31日）
    　　资 产：
    　　银行存款 16,207,748.49 478,494,458.83
    　　结算备付金 14,276,642.69 41,970.10
    　　存出保证金 853,913.63 851,282.05
    　　交易性金融资产 4,003,638,970.30 3,113,453,770.89
    　　其中：股票投资 3,152,969,147.30 2,221,791,068.04
    　　债券投资 850,669,823.00 891,662,702.85
    　　资产支持证券投资 － －
    　　衍生金融资产 － －
    　　买入返售金融资产 － －
    　　应收证券清算款 197,068,141.73 －
    　　应收利息 10,994,436.80 13,220,246.99
    　　应收股利 1,129,956.10 －
    　　应收申购款 － －
    　　其他资产 1,127,087.08 －
    　　资产总计 4,245,296,896.82 3,606,061,728.86
    　　负债和所有者权益 本期末
    　　（2009年06月30日）
    　　上年度末
    　　（2008年12月31日）
    　　负 债：
    　　短期借款 － －
    　　交易性金融负债 － －
    　　衍生金融负债 － －
    　　卖出回购金融资产款 189,999,515.00 －
    　　应付证券清算款 11,436,632.75 49,056,645.76
    　　应付赎回款 － －
    　　应付管理人报酬 4,707,089.85 4,602,665.06
    　　应付托管费 784,514.98 767,110.83
    　　应付销售服务费 － －
    　　应付交易费用 1,570,616.98 185,434.71
    　　应交税费 1,522,986.50 1,522,986.50
    　　应付利息 32,106.60 －
    　　应付利润 － －
    　　其他负债 500,520.30 422,000.00
    　　负债合计 210,553,982.96 56,556,842.86
    　　所有者权益：
    　　实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
    　　未分配利润 1,034,742,913.86 549,504,886.00
    　　所有者权益合计 4,034,742,913.86 3,549,504,886.00
    　　负债和所有者权益总计 4,245,296,896.82 3,606,061,728.86
    　　注：报告截止日2009年06月30日，基金份额净值1.3449元，基金份额总额3,000,000,000.00份。
    　　6.2 利润表
    　　会计主体：汉兴证券投资基金
    　　本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
    　　单位：人民币元
    　　项 目 本期
    　　（2009年01月01日至2009年06月30日）
    　　上年度可比期间
    　　（2008年01月01日至2008年06月30日）
    　　一、收入 1,059,834,982.83 -2,256,352,148.31
    　　1.利息收入 15,962,169.57 24,243,831.37
    　　其中：存款利息收入 2,153,388.00 2,177,348.99
    　　债券利息收入 13,808,781.57 21,935,307.38
    　　资产支持证券利息收入 － －
    　　买入返售金融资产收入 － 131,175.00
    　　其他利息收入 － －
    　　2.投资收益（损失以"-"号填列） 8,368,608.85 700,820,294.21
    　　其中：股票投资收益 -12,795,329.92 677,009,932.08
    　　债券投资收益 7,338,055.44 -2,179,774.49
    　　资产支持证券投资收益 － －
    　　衍生工具投资收益 － 8,204,388.76
    　　股利收益 13,825,883.33 17,785,747.86
    　　3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 1,035,491,795.46 -2,981,416,273.89
    　　4.其他收入（损失以"-"号填列） 12,408.95 －
    　　二、费用（以"-"号填列） -37,596,954.14 -68,242,274.56
    　　1．管理人报酬 -27,757,642.43 -47,488,427.22
    　　2．托管费 -4,626,992.40 -7,922,502.55
    　　3．销售服务费 － －
    　　4．交易费用 -4,505,409.49 -5,433,793.66
    　　5．利息支出 -32,106.60 -6,301,099.29
    　　其中：卖出回购金融资产支出 -32,106.60 -6,301,099.29
    　　6．其他费用 -674,803.22 -1,096,451.84
    　　三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,022,238,028.69 -2,324,594,422.87
    　　6.3 所有者权益（基金净值）变动表
    　　会计主体：汉兴证券投资基金
    　　本报告期：2009年01月01日至2009年06月30日
    　　单位：人民币元
    　　项目 本期
    　　（2009年01月01日至2009年06月30日）
    　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    　　一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 549,504,886.00 3,549,504,886.00
    　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 1,022,238,028.69 1,022,238,028.69
    　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） － － －
    　　其中：1.基金申购款 － － －
    　　2.基金赎回款(以"-"号填列) － － －
    　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － -537,000,000.83 -537,000,000.83
    　　五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 1,034,742,913.86 4,034,742,913.86
    　　项目 上年度可比期间
    　　（2008年01月01日至2008年06月30日）
    　　实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    　　一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 5,100,305,325.05 8,100,305,325.05
    　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － -2,324,594,422.87 -2,324,594,422.87
    　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） － － －
    　　其中：1.基金申购款 － － －
    　　2.基金赎回款(以"-"号填列) － － －
    　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － -1,470,000,000.00 -1,470,000,000.00
    　　五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 1,305,710,902.18 4,305,710,902.18
    　　6.4 报表附注
    　　6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    　　本报告期本内基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
    　　6.4.1.1 会计政策变更的说明
    　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计政策变更。
    　　6.4.1.2 会计估计变更的说明
    　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计估计变更。
    　　6.4.1.3 差错更正的说明
    　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
    　　6.4.2 关联方关系
    　　6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    　　本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    　　6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    　　关联方名称 与本基金的关系
    　　富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
    　　海通证券股份有限公司（"海通证券"） 基金管理人的股东
    　　申银万国证券股份有限公司（"申银万国证券"） 基金管理人的股东
    　　交通银行股份有限公司 基金托管人
    　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    　　6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    　　6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
    　　6.4.3.1.1 股票交易
    　　金额单位：人民币元
    　　关联方名称 本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
    　　上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
    　　成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%）
    　　海通证券 107,226,298.72 3.74 309,294,941.88 20.00
    　　申银万国 751,294,772.82 26.19 197,728,162.75 12.79
    　　6.4.3.1.2 权证交易
    　　金额单位：人民币元
    　　关联方名称 本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
    　　上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
    　　成交金额 占当期权证成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证成交总额的比例（%）
    　　申银万国 － － 5,622,960.75 14.44
    　　6.4.3.1.3 债券交易
    　　金额单位：人民币元
    　　关联方名称 本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
    　　上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
    　　成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%）
    　　海通证券 337,378.50 0.06 48,767,659.80 6.73
    　　申银万国 150,167,254.90 25.68 45,286,735.12 6.25
    　　6.4.3.1.4 回购交易
    　　金额单位：人民币元
    　　关联方名称 本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
    　　上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
    　　成交金额 占当期回购成交总额的比例（%） 成交金额 占当期回购成交总额的比例（%）
    　　海通证券 － － 1,046,500,000.00 16.18
    　　申银万国 － － 240,000,000.00 3.71
    　　6.4.3.1.5 应支付关联方的佣金
    　　金额单位：人民币元
    　　关联方名称 本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
    　　佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%）
    　　海通证券 87,123.48 3.60 76,586.77 4.88
    　　申银万国 635,372.30 26.27 408,988.44 26.07
    　　关联方名称 上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
    　　佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%）
    　　海通证券 259,558.39 19.97 249,043.67 37.66
    　　申银万国 163,639.98 12.59 88,601.55 13.40
    　　注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    　　6.4.3.2 关联方报酬
    　　6.4.3.2.1 基金管理费
    　　单位：人民币元
    　　项目 本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
    　　上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
    　　当期应支付的管理费 27,757,642.43 47,488,427.22
    　　其中：当期已支付 23,050,552.58 41,827,325.07
    　　期末未支付 4,707,089.85 5,661,102.15
    　　注：(1)基金管理人的管理费每日计算，按前一日基金资产净值的1.50% 年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超出部分不计提管理费。计算方法为：
    　　H=E*1.50%/当年天数
    　　H为每日应支付的基金管理费
    　　E为前一日的基金资产净值（扣除基金持有现金比例超过20%部分的资产净值）
    　　基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    　　(2)上述表格中"当期已支付"不包含当期已支付的上期应付管理费。
    　　6.4.3.2.2 基金托管费
    　　单位：人民币元
    　　项目 本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
    　　上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
    　　当期应支付的托管费 4,626,992.40 7,922,502.55
    　　其中：当期已支付 3,842,477.42 6,978,985.54
    　　期末未支付 784,514.98 943,517.01
    　　注：(１)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：
    　　H=E×0.25%/当年天数
    　　H为每日应支付的基金托管费
    　　E为前一日的基金资产净值
    　　基金托管费每日计算,逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
    　　(2)上述表格中"当期已支付"不包含当期已支付的上期应付托管费。
    　　6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    　　注：本基金本报告期未与关联方进行银行间市场债券（含回购）交易。
    　　6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
    　　6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    　　份额单位：份
    　　项目 本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
    　　上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
    　　期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
    　　期间认购总份额 － －
    　　期间申购总份额 － －
    　　期间赎回总份额 － －
    　　期间拆分增加份额 － －
    　　期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
    　　期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.33% 0.33%
    　　注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购1000万份额，其认购费率是公允的。
    　　6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    　　份额单位：份
    　　关联方名称 本期末（2009年06月30日）
    　　上年度末（2008年12月31日）
    　　持有的
    　　基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的
    　　基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%)
    　　海通证券 5,000,000.00 0.17 5,000,000.00 0.17
    　　注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认购费率是公允的。
    　　6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    　　单位：人民币元
    　　关联方名称 本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
    　　上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
    　　期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入
    　　交通银行 16,207,748.49 621,730.34 255,487,370.69 1,297,814.45
    　　注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金余额2009年上半年末为14,276,642.69元，2008年上半年末为16,125,879.80元。
    　　6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    　　金额单位：人民币元
    　　本期（2009年01月01日至2009年06月30日）
    　　关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
    　　数量（单位：股/张） 总金额
    　　申银万国证券 098048 09三峡债01 公开发行 300,000 30,000,000.00
    　　金额单位：人民币元
    　　上年度可比期间（2008年01月01日至2008年06月30日）
    　　关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
    　　数量（单位：股/张） 总金额
    　　海通证券 601898 中煤能源 公开发行 1,208,831 20,344,625.73
    　　海通证券 601186 中国铁建 公开发行 1,788,540 16,239,943.20
    　　海通证券 601958 金钼股份 公开发行 959,053 15,891,508.21
    　　注：本基金虽在承销期内从一级市场购入由海通证券、申银万国证券担任副主承销商或分销商的上述证券，但并未直接向海通证券、申银万国证券购入上述证券。
    　　6.4.4 期末（2009年06月30日）本基金持有的流通受限证券
    　　6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    　　6.4.4.1.1 受限证券类别：股票
    　　金额单位：人民币元
    　　证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量
    　　（单位：股） 期末
    　　成本总额 期末
    　　估值总额
    　　002007 华兰生物 2008-08-01 2009-8-4 非公开发行股票 21.88 35.26 1,600,000.00 35,000,000.00 56,416,000.00
    　　600491 龙元建设 2009-06-02 － 非公开发行股票 7.20 7.37 9,000,000.00 64,800,000.00 66,330,000.00
    　　6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
    　　金额单位：人民币元
    　　股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
    　　估值单价 复牌日期 复牌
    　　开盘单价 数量
    　　（单位：股） 期末
    　　成本总额 期末
    　　估值总额
    　　600161 天坛生物 2009-6-29 筹划重大事项 22.60 2009-7-2 24.86 1,290,953 25,464,862.10 29,175,537.80
    　　000978 桂林旅游 2009-6-26 筹划重大事项 10.07 2009-7-6 11.00 300,000 2,631,951.50 3,021,000.00
    　　6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    　　6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
    　　截至本报告期末2009年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额189,999,515.00元，是以如下债券作为质押：
    　　金额单位：人民币元
    　　债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量
    　　（单位：张） 期末估值总额
    　　0701082 07央行票据82 2009-07-07 102.46 1,000,000 102,460,000.00
    　　080403 08农发03 2009-07-07 101.65 900,000 91,485,000.00
    　　合计 1,900,000.00 193,945,000.00
    　　6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
    　　截至本报告期末（2009年6月30日）止，本基金没有交易所正回购余额。
    　　6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
    　　§7   投资组合报告
    　　7.1 期末基金资产组合情况
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 3,152,969,147.30 74.27
    　　其中：股票 3,152,969,147.30 74.27
    　　2 固定收益投资 850,669,823.00 20.04
    　　其中：债券 850,669,823.00  20.04
    　　资产支持证券 － －
    　　3 金融衍生品投资 － －
    　　4 买入返售金融资产 － －
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
    　　5 银行存款和结算备付金合计 30,484,391.18 0.72
    　　6 其他资产 211,173,535.34 4.97
    　　7 合计 4,245,296,896.82 100.00
    　　7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    　　金额单位：人民币元
    　　代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
    　　A 农、林、牧、渔业 － －
    　　B 采掘业 － －
    　　C 制造业 1,087,965,870.29 26.96
    　　C0 食品、饮料  463,532,683.56 11.49
    　　C1       纺织、服装、皮毛 3,243,821.00 0.08
    　　C2       木材、家具 － －
    　　C3       造纸、印刷 － －
    　　C4       石油、化学、塑胶、塑料 10,284,000.00 0.25
    　　C5       电子 1,982,000.00 0.05
    　　C6       金属、非金属 132,227,616.00 3.28
    　　C7       机械、设备、仪表 7,458,887.32 0.18
    　　C8       医药、生物制品 460,712,075.80 11.42
    　　C99       其他制造业 8,524,786.61 0.21
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
    　　E 建筑业 66,330,000.00 1.64
    　　F 交通运输、仓储业 318,470,930.58 7.89
    　　G 信息技术业 300,614,410.76 7.45
    　　H 批发和零售贸易 265,573,895.38 6.58
    　　I 金融、保险业 908,049,050.19 22.51
    　　J 房地产业 139,548,165.06 3.46
    　　K 社会服务业 61,185,627.20 1.52
    　　L 传播与文化产业 － －
    　　M 综合类 5,231,197.84 0.13
    　　合计 3,152,969,147.30 78.15
    　　7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
    　　1 002007 华兰生物 11,050,600 403,536,538.00 10.00
    　　2 600519 贵州茅台 2,368,216 350,519,650.16 8.69
    　　3 600036 招商银行 10,900,000 244,269,000.00 6.05
    　　4 002024 苏宁电器 15,181,444 243,965,805.08 6.05
    　　5 600009 上海机场 11,238,643 172,625,556.48 4.28
    　　6 601318 中国平安 3,420,905 169,197,961.30 4.19
    　　7 600271 航天信息 10,000,000 158,900,000.00 3.94
    　　8 601006 大秦铁路 13,771,990 145,845,374.10 3.61
    　　9 000002 万  科Ａ 9,000,000 114,750,000.00 2.84
    　　10 601628 中国人寿 4,078,080 112,351,104.00 2.78
    　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
    　　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    　　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
    　　1 601318 中国平安 135,212,901.69 3.81
    　　2 601006 大秦铁路 122,461,727.20 3.45
    　　3 600036 招商银行 109,824,293.12 3.09
    　　4 600050 中国联通 103,886,321.83 2.93
    　　5 600009 上海机场 97,062,942.12 2.73
    　　6 601939 建设银行 71,421,857.94 2.01
    　　7 600016 民生银行 71,147,254.78 2.00
    　　8 600491 龙元建设 64,800,000.00 1.83
    　　9 601169 北京银行 62,634,023.57 1.76
    　　10 601628 中国人寿 62,563,546.39 1.76
    　　11 000002 万科A 61,820,068.75 1.74
    　　12 601601 中国太保 55,816,742.22 1.57
    　　13 600117 西宁特钢 52,598,464.16 1.48
    　　14 600007 中国国贸 50,618,189.67 1.43
    　　15 600519 贵州茅台 45,284,102.20 1.28
    　　16 600161 天坛生物 27,794,478.81 0.78
    　　17 000402 金融街 24,544,437.44 0.69
    　　18 600001 邯郸钢铁 23,233,211.90 0.65
    　　19 600030 中信证券 19,089,108.55 0.54
    　　20 601398 工商银行 16,920,000.00 0.48
    　　注："本期累计买入金额" 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    　　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
    　　1 600585 海螺水泥 166,470,438.43 4.69
    　　2 600000 浦发银行 109,127,175.63 3.07
    　　3 002007 华兰生物 103,608,875.71 2.92
    　　4 000002 万科A 100,512,731.22 2.83
    　　5 600066 宇通客车 95,202,363.03 2.68
    　　6 600036 招商银行 78,687,528.87 2.22
    　　7 600660 福耀玻璃 61,882,241.73 1.74
    　　8 600050 中国联通 55,266,214.25 1.56
    　　9 600117 西宁特钢 54,257,622.83 1.53
    　　10 600019 宝钢股份 51,896,064.17 1.46
    　　11 600208 新湖中宝 48,649,514.41 1.37
    　　12 600408 安泰集团 46,688,362.01 1.32
    　　13 600523 贵航股份 40,615,798.07 1.14
    　　14 601169 北京银行 38,900,041.68 1.10
    　　15 601006 大秦铁路 34,416,500.52 0.97
    　　16 002088 鲁阳股份 32,292,765.97 0.91
    　　17 600563 法拉电子 31,619,968.63 0.89
    　　18 600271 航天信息 31,454,124.77 0.89
    　　19 600309 烟台万华 30,021,033.05 0.85
    　　20 601318 中国平安 25,920,459.82 0.73
    　　注："本期累计卖出金额" 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    　　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    　　单位：人民币元
    　　买入股票成本（成交）总额 1,411,090,197.51
    　　卖出股票收入（成交）总额 1,521,034,509.82
    　　注："买入股票成本（成交）总额" 和"卖出股票收入（成交）总额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
    　　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
    　　1 国家债券 238,732,423.00 5.92
    　　2 央行票据 152,335,000.00 3.78
    　　3 金融债券 429,740,400.00 10.65
    　　其中：政策性金融债 429,740,400.00 10.65
    　　4 企业债券 29,862,000.00 0.74
    　　5 企业短期融资券 － －
    　　6 可转债 － －
    　　7 其他 － －
    　　8 合计 850,669,823.00 21.08
    　　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
    　　1 0701082 07央行票据82 1,000,000 102,460,000.00 2.54
    　　2 080403 08农发03 1,000,000 101,650,000.00 2.52
    　　3 010112 21国债⑿ 700,530 71,944,431.00 1.78
    　　4 090406 09农发06 700,000 69,937,000.00 1.73
    　　5 010110 21国债⑽ 680,000 69,618,400.00 1.73
    　　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　注：本基金本报告期末未持有权证。
    　　7.9 投资组合报告附注
    　　7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    　　7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    　　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
    　　7.9.3 其他资产构成
    　　单位：人民币元
    　　序号 名称 金额
    　　1 存出保证金 853,913.63
    　　2 应收证券清算款 197,068,141.73
    　　3 应收股利 1,129,956.10
    　　4 应收利息 10,994,436.80
    　　5 应收申购款 －
    　　6 其他应收款 －
    　　7 待摊费用 1,127,087.08
    　　8 其他 －
    　　9 合计 211,173,535.34
    　　7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　金额单位：人民币元
    　　序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
    　　1 002007 华兰生物 56,416,000.00 1.40 非公开发行股票
    　　7.9.6  投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    　　§8   基金份额持有人信息
    　　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    　　份额单位：份
    　　持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    　　机构投资者 个人投资者
    　　持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%）
    　　79292.00 37,834.84 1,633,669,279.00 54.46 1,366,330,721.00 45.54
    　　8.2 期末上市基金前十名持有人
    　　序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
    　　1 中国人寿保险股份有限公司 277,531,030 9.25
    　　2 中国人寿保险（集团）公司 273,007,886 9.10
    　　3 UBS   AG 103,822,022 3.46
    　　4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 86,718,613 2.89
    　　5 中国平安保险（集团）股份有限公司 81,049,858 2.70
    　　6 太平人寿保险有限公司 75,921,827 2.53
    　　7 华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划 55,700,000 1.86
    　　8 兵器财务有限责任公司 46,206,733 1.54
    　　9 青岛国信资产管理有限公司 38,616,642 1.29
    　　10 信诚人寿保险有限公司 37,393,809 1.25
    　　§9   重大事件揭示
    　　9.1 基金份额持有人大会决议
    　　本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
    　　9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    　　本报告期内经中国证监会核准，本基金基金管理人于2009年6月4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
    　　本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    　　9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    　　本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
    　　9.4 基金投资策略的改变
    　　本报告期本基金投资策略无改变。
    　　9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    　　本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
    　　9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    　　本报告期内基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚的情况。
    　　9.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
    　　金额单位：人民币元
    　　券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注
    　　成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证
    　　成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金
    　　总量的比例（%）
    　　长城证券 1 123,239,623.16 4.30 － － － － － － 100,132.78 4.14 －
    　　国泰君安 2 195,016,327.24 6.80 88,884,822.70 15.20 － － － － 163,523.37 6.76 －
    　　海通证券 1 107,226,298.72 3.74 337,378.50 0.06 － － － － 87,123.48 3.60 －
    　　金元证券 1 － － － － － － － － － － －
    　　联合证券 1 2,464,764.98 0.09 － － － － － － 2,095.02 0.09 －
    　　平安证券 2 256,054,407.14 8.93 28,427,746.70 4.86 － － － － 216,133.84 8.94 －
    　　申银万国 2 751,294,772.82 26.19 150,167,254.90 25.68 － － － － 635,372.30 26.27 －
    　　银河证券 2 514,747,195.81 17.95 39,088,260.00 6.68 － － － － 433,382.81 17.92 －
    　　招商证券 1 548,192,658.54 19.11 46,760,560.40 8.00 － － － － 465,964.01 19.27 －
    　　中金公司 1 108,392,764.61 3.78 28,067,255.30 4.80 － － － － 92,134.41 3.81 －
    　　中投证券 1 － － 54,740,284.30 9.36 － － － － － － －
    　　中信证券 1 261,654,967.25 9.12 148,262,668.20 25.36 － － － － 222,403.59 9.20 －
    　　注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
    
    　　富国基金管理有限公司
    　　2009年08月27日