荷银市值：更新招募说明书（摘要）

公告日期 2009-09-17 来源 巨潮网

基金代码：162209                                               基金简称：泰达荷银市值优选股票

                                            泰达荷银市值优选股票型证券投资基金更新招募说明书（摘要）
    
    　　基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司
    　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    
    　　重要提示
    　　泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）于2007年7月26日获中国证监会证监基金字[2007]204号文批准募集，基金合同于2007年8月3日正式生效。
    　　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    　　本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。
    　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。
    　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
    　　本更新招募说明书所载内容截止日为2009年8月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日。财务数据未经审计。
    　　一、基金管理人
    　　（一）基金管理人概况
    　　名称：泰达荷银基金管理有限公司
    　　成立日期：2002年6月6日
    　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
    　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
    　　法定代表人：刘惠文
    　　组织形式：有限责任公司
    　　联系电话：010-66577725
    　　联系人：邢颖
    　　注册资本：一亿八千万元人民币
    　　股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；荷银投资管理（亚洲）有限公司：49％
    　　（二）主要人员情况
    　　1、董事会成员
    　　刘惠文先生，董事长。毕业于吉林大学经济系，经济学学士学位，高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。自2001年起担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。自2005年起兼任渤海财产保险股份有限公司、北方国际信托股份有限公司等核心企业的董事长。
    　　刘振宇先生，董事。毕业于天津师范大学，拥有法学学士学位和经济学硕士学位，律师、经济师、项目数据分析师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。
    　　马军先生，董事。毕业于天津大学管理工程系，工学学士学位，经济师、项目数据分析师。2002年起任天津泰达担保有限公司常务副总经理。2005年起任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。
    　　黄金源（AlexK.G.Ng）先生，董事。马来西亚籍。美国加州大学洛杉矶分校经济学专业毕业。1983年起，先后在美国美林公司任投资人员、在马来西亚任金融研究员。1988年在新加坡加盟荷兰银行，后调荷银证券香港分公司。目前担任荷银投资管理（亚洲）有限公司亚太区投资总监、大中华区行政总裁。
    　　何国良先生，董事。毕业于香港中文大学统计学专业，哲学硕士学位，特许金融分析师（CFA）。1994年至1997年任职于GMO（香港）有限公司，担任高级定量分析师；1997年至2004年任职于荷银投资管理（亚洲）有限公司，先后担任高级投资组合经理、研究部主管；2004年至2005年任职于国海富兰克林基金管理有限公司，担任研究部总经理；2005年至今，担任荷银投资管理（亚洲）有限公司香港和中国大陆股票投资主管。
    　　汪丁丁先生，独立董事。毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力学部理学硕士学位，1990年获夏威夷大学经济学博士学位。1984年至1998年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授，兼任《财经》杂志学术顾问。
    　　周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，中国政法大学法学硕士学位，1995年获法学博士学位。1990年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管司、清华大学经管学院和国家会计学院副教授、安信信托投资股份有限公司总裁。曾担任全国人大常委会财经委员会《信托法》、《证券投资基金法》起草小组成员。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人。
    　　孔晓艳女士，独立董事。毕业于中山大学法律系，法学硕士学位，一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。
    　　范小云女士，独立董事。毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年还担任《南开经济研究》副主编。2005年起任中国金融学会理事。
    　　2、监事会成员
    　　邢吉海先生，监事。毕业于天津干部管理学院财会专业，会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局。2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任。2001年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。
    　　潘孝祖先生，监事。毕业于香港树仁学院，持有会计文凭，并为英国特许公认会计师公会资深会员（ACCA），香港会计师公会会员（HKCPA）及美国特许金融分析师（CFA）。1984年以来，先后任职于陈施会计师事务所、荷兰银行、荷兰证券以及荷银资产管理公司。现任荷银资产管理亚太区营运总监，负责亚太区内10个国家和地区的后勤支持工作。
    　　王泉先生，监事。管理学学士，经济学硕士。2002年3月至今在泰达荷银基金管理公司工作，历任基金事务部基金会计、基金事务部副总经理、基金事务部总经理。
    　　3、总经理及其他高级管理人员
    　　缪钧伟先生，总经理。毕业于复旦大学和香港城市大学，获得理学学士、经济学硕士和金融学博士学位；1998年10月至2003年2月任证监会基金部副处长；2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007年2月起任泰达荷银基金管理有限公司总经理。
    　　刘青山先生，副总经理兼投资研究总监。毕业于中国人民大学，史学学士和管理学硕士。1997年就职于华夏证券基金部，参与筹建华夏基金管理公司，从事投资研究工作。2001年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司（泰达荷银基金管理有限公司前身）并工作至今，期间历任研究部负责人、基金经理、投资副总监，投资总监兼总经理助理。2006年11月起任泰达荷银基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
    　　傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和工商管理硕士学位。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书以及公司副总经理。2006年9月起任泰达荷银基金管理有限公司财务总监。
    　　张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双硕士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等，从事财务管理和管理咨询工作。2002年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005年10月起任泰达荷银基金管理有限公司风险管理部总监。2006年11月起任泰达荷银基金管理有限公司督察长。
    　　4、基金经理
    　　史博先生，金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。1998年至2002年，任职博时基金管理有限公司研究部以及市场部。期间曾在DrydenWealthManagementCo.,Ltd.(London)从事研究工作。2002年6月加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部总经理、首席策略分析师。2004年7月至2005年2月曾任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（合丰周期基金）基金经理。2005年2月至2007年6月任职于中国人寿资产管理有限公司股票投资部，任高级投资经理。2007年6月重新加入泰达荷银基金管理有限公司，担任投资副总监。自2007年7月至2009年5月担任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金（荷银首选基金）基金经理。自2008年8月至今担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（荷银市值基金）基金经理。11年基金从业经验，具有基金从业资格。
    　　本基金历任基金经理：李泽刚先生，2007年8月至2009年6月管理本基金；魏延军先生，2007年8月至2008年8月管理本基金。
    　　5、投资决策委员会成员
    　　投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟、副总经理兼投资总监及基金经理刘青山、投资副总监兼研究部总监及基金经理史博、金融工程部总经理及基金经理梁辉、交易部负责人陈力、督察长兼风险管理与基金评估部总监张萍、专户投资部总经理、首席策略分析师及投资经理尹哲、专户投资部投资经理郭飞舟、国际投资部副总监胡兴、固定收益部总经理及基金经理沈毅以及基金经理王勇、吴俊峰、陈少平、许杰、胡振仓、胡涛。
    　　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
    　　二、基金托管人
    　　一、基金托管人情况
    　　（一）基本情况
    　　名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
    　　住所：北京市西城区金融大街25号
    　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    　　法定代表人：郭树清
    　　成立时间：2004年09月17日
    　　组织形式：股份有限公司
    　　注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
    　　存续期间：持续经营
    　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
    　　联系人：尹东
    　　联系电话：(010)67595003
    　　中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身"中国人民建设银行"于1954年成立，1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号：HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股（包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股）。
    　　2008年，中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先，截止2008年12月31日，中国建设银行实现净利润926.4亿元，较上年增长34%；平均资产回报率为1.3%，平均股东权益回报率为20.7%，分别较上年提高0.16个百分点和1.18个百分点，居全球银行业最好水平；每股盈利为0.4元，比上年增长0.10元；总资产达到75,554.52亿元，较上年增长14.51%；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为2.21%，较上年下降0.39个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为131.58%，较上年提升27.17个百分点。
    　　中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处，纽约分行、伦敦子银行正式获颁营业执照。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）31,896台，居全球银行业首位。
    　　2008年，中国建设银行在英国《金融时报》公布的「全球500强」中列第20位；在美国《财富》杂志公布的全球企业500强中由上年的第230位上升至第171位；被《福布斯（亚太版）》评为"亚太地区最佳上市公司50强"；被《银行家》杂志评为"中国商业银行竞争力（财务指标）第一名"和"最佳商业银行"；被美国《环球金融》杂志评为"最佳公司贷款银行"和"最佳按揭贷款银行"；荣获香港上市公司商会"公司管治卓越奖"、《亚洲银行家》杂志"零售风险管理卓越奖"、中国民政部颁发的"中华慈善奖-最具爱心内资企业奖"和香港《财资》杂志"中国最佳境外客户境内托管银行奖"等奖项。
    　　中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（AICPA）颁布的审计准则公告第70号（SAS70）进行的内部控制审计，安永会计师事务为此提交了"业内最干净的无保留意见的报告"，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。
    　　（二）主要人员情况
    　　罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
    　　李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    　　纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    　　（三）基金托管业务经营情况
    　　截止到2009年6月30日，中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等7只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华－道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（LOF）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（LOF）、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（LOF）、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（LOF）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（QDII）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（QDII）、海富通中国海外股票（QDII）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（QDII）、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票（LOF）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深300指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合等108只开放式证券投资基金。
    　　二、基金托管人的内部控制制度
    　　（一）内部控制目标
    　　作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
    　　（二）内部控制组织结构
    　　中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
    　　（三）内部控制制度及措施
    　　投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
    　　三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    　　（一）监督方法
    　　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的"托管业务综合系统--基金监督子系统"，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
    　　（二）监督流程
    　　1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
    　　2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
    　　3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
    　　4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
    　　三、相关服务机构
    　　（一）直销机构
    　　泰达荷银基金管理有限公司
    　　地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
    　　邮编：100140
    　　传真：010－66577666
    　　客户服务电话：400-698-8888（免长话费）或010-66555662
    　　联系人：延慧、潘静
    　　联系电话：010-66577619、010-66577668
    　　网址：http://www.aateda.com
    　　网上直销网址：https://etrade.aateda.com/etrading/
    　　（二）代销机构
    　　1)中国工商银行股份有限公司
    　　注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
    　　办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
    　　法定代表人：姜建清
    　　客服电话：95588
    　　银行网站：www.icbc.com.cn
    　　2)中国建设银行股份有限公司
    　　注册地址：北京市西城区金融大街25号
    　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    　　法定代表人：郭树清
    　　客服电话：95533
    　　银行网站：www.ccb.com
    　　3)中国农业银行股份有限公司
    　　注册地址：东城区建国门内大街69号
    　　办公地址：东城区建国门内大街69号
    　　法定代表人：项俊波
    　　客服电话：95599
    　　联系电话：010-68424199
    　　传真：010-68424181
    　　联系人：李芳菲
    　　银行网站：www.abchina.com
    　　4)中国银行股份有限公司
    　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
    　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
    　　法定代表人：肖钢
    　　客服电话：95566
    　　银行网站：www.boc.cn
    　　5)交通银行股份有限公司
    　　注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
    　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
    　　法定代表人：胡怀邦
    　　电话：021-58781234
    　　传真：021-58408483
    　　客服电话：95559
    　　联系人：曹榕
    　　银行网址：www.bankcomm.com
    　　6)招商银行股份有限公司
    　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
    　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
    　　法定代表人：秦晓
    　　客服电话：95555
    　　联系人：兰奇
    　　公司网站：www.cmbchina.com
    　　7)上海浦东发展银行股份有限公司
    　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
    　　办公地址：上海市中山东一路12号
    　　法定代表人：金运
    　　客服电话：95528
    　　联系人：徐伟、汤嘉惠
    　　公司网址：www.spdb.com.cn
    　　8)深圳发展银行股份有限公司
    　　注册地址：深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
    　　办公地址：深圳深南中路5047号深圳发展银行大厦
    　　法定代表人：法兰克纽曼
    　　客户服务电话:95501
    　　联系人：周勤
    　　传真：0755-82080714
    　　公司网址：www.sdb.com.cn
    　　9)中信银行股份有限公司
    　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    　　法定代表人：孔丹
    　　电话：(010)6554-1585(北京)
    　　传真：(010)6554-1230(北京)
    　　联系人：王斌
    　　客服电话：95558
    　　网址：bank.ecitic.com
    　　10)东莞银行股份有限公司
    　　注册地址：东莞市运河东一路193号
    　　办公地址：东莞市运河东一路193号
    　　法定代表人：廖玉林
    　　电话：0769－22119061
    　　传真：0769－22117730
    　　联系人：胡昱
    　　客服电话：0769－22118118或拨打各营业网点咨询电话
    　　公司网址：www.dongguanbank.cn
    　　11)湘财证券有限责任公司
    　　注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5层
    　　法定代表人：陈学荣
    　　客服电话：400-888-1551
    　　传真:021-68865680
    　　联系人：钟康莺
    　　联系电话：021-68634518-8631
    　　公司网站：www.xcsc.com
    　　12)渤海证券股份有限公司
    　　注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号
    　　办公地址：天津市河西区宾水道3号
    　　法定代表人：张志军
    　　联系人：王兆权
    　　电话：022-28451861
    　　传真：022-28451892
    　　电子邮箱：wangzq@bhzq.com
    　　客户服务电话:4006515988
    　　网址：www.bhzq.com
    　　13)中国银河证券股份有限公司
    　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    　　法定代表人：胡长生
    　　客服电话：4008-888-888
    　　电话：010-66568047
    　　联系人：李洋
    　　公司网站：www.chinastock.com.cn
    　　14)广发证券股份有限公司
    　　注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
    　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
    　　法定代表人：王志伟
    　　客服电话：95575或致电各地营业网点
    　　传真：020-87555305
    　　联系人：肖中梅
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    　　15)中信建投证券有限责任公司
    　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
    　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号
    　　法定代表人：张佑君
    　　客服电话：4008888108
    　　传真：010－65182261
    　　公司网站：www.csc108.com
    　　16)国泰君安证券股份有限公司
    　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号
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    　　法定代表人：祝幼一
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    　　联系人：芮敏祺
    　　公司网站：www.gtja.com
    　　17)平安证券有限责任公司
    　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
    　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
    　　法定代表人：陈敬达
    　　联系人：袁月
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    　　网址：www.PINGAN.com
    　　18)东方证券股份有限公司
    　　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
    　　办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
    　　法定代表人：王益民
    　　客服电话：95503
    　　联系人：吴宇
    　　公司网站：www.dfzq.com.cn
    　　19)世纪证券有限责任公司
    　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
    　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
    　　法定代表人：卢长才
    　　联系人：王飞
    　　客服电话：0755-83199511
    　　公司网站：www.csco.com.cn
    　　20)申银万国证券股份有限公司
    　　注册地址：上海市常熟路171号
    　　办公地址：上海市常熟路239号2楼
    　　法定代表人：丁国荣
    　　联系人：李清怡
    　　联系电话：021-54033888
    　　客服电话：021－962505
    　　网址：www.sw2000.com.cn
    　　21)齐鲁证券有限公司
    　　注册地址：济南市经十路128号
    　　法定代表人：李玮
    　　客服电话：95538
    　　网址：www.qlzq.com.cn
    　　22)中银国际证券有限责任公司
    　　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
    　　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
    　　法定代表人：唐新宇
    　　客服电话：4006208888
    　　传真：021-50372474
    　　联系人：张静
    　　公司网站：www.bocichina.com.cn
    　　23)华泰证券有限责任公司
    　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    　　办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    　　法定代表人：吴万善
    　　客户服务电话：025-84579897
    　　传真：025-84579879
    　　联系人：张小波、李金龙
    　　公司网站：www.htsc.com.cn
    　　24)东北证券股份有限公司
    　　注册地址：长春市自由大路1138号
    　　办公地址：长春市自由大路1138号
    　　法定代表人：矫正中
    　　联系人:潘锴
    　　电话:85096709
    　　客户服务电话:0431-96688-00431-85096733
    　　网址：www.nesc.cn
    　　25)联合证券有限责任公司
    　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
    　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
    　　法定代表人：马昭明
    　　联系人：盛宗凌
    　　联系电话：0755-82492000
    　　客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666
    　　传真：0755-82492962
    　　公司网址：www.lhzq.com
    　　26)光大证券股份有限公司
    　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号
    　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号
    　　法定代表人：徐浩明
    　　联系人：刘晨
    　　客户服务电话：400888878810108998
    　　传真：021-22169134
    　　公司网址：www.ebscn.com
    　　27)新时代证券有限责任公司
    　　注册地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦二层
    　　办公地址：北京市西城区月坛大厦15层
    　　法定代表人：马金声
    　　联系人：戴荻
    　　客户服务电话：4006989898
    　　公司网址：www.xsdzq.cn
    　　28)招商证券股份有限公司
    　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
    　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
    　　法定代表人：宫少林
    　　联系人：黄健
    　　联系电话：0755-82943666
    　　传真：0755-82943636
    　　客户服务电话：95565，4008888111
    　　公司网址：www.newone.com.cn
    　　29)长城证券有限责任公司
    　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    　　法定代表人：黄耀华
    　　联系人：匡婷
    　　传真：0755-83516199
    　　客户服务电话：0755-336800004006666888
    　　公司网址：www.cc168.com.cn
    　　30)南京证券有限责任公司
    　　注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
    　　办公地址：江苏省南京市大钟亭8号
    　　法定代表人：张华东
    　　联系人：胥春阳
    　　联系电话：025-83364032
    　　客户服务电话：4008285888
    　　公司网址：www.njzq.com.cn
    　　31)兴业证券股份有限公司
    　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
    　　办公地址：上海陆家嘴东路166号中保大厦
    　　法定代表人：兰荣
    　　联系人：谢高得
    　　联系电话：021-68419974
    　　客户服务电话：4008888123或021-68419393转1098
    　　公司网址：www.xyzq.com.cn
    　　32)海通证券股份有限公司
    　　注册地址：上海市淮海中路98号
    　　办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
    　　法定代表人：王开国
    　　客服电话：400-8888-001（全国）021-95553
    　　联系人:金芸、李笑鸣
    　　联系电话：021－23219000
    　　公司网站：www.htsec.com
    　　33)广州证券有限责任公司
    　　注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
    　　办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
    　　法定代表人：吴志明
    　　客服电话：020-961303
    　　联系电话：020-87322668
    　　传真：020-87325036
    　　联系人：樊刚正
    　　网址：www.gzs.com.cn
    　　34)广发华福证券有限责任公司
    　　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    　　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
    　　法定代表人：黄金琳
    　　客服电话：0591-87383333，96326（福建省内）
    　　传真：0591-87383610
    　　联系人：张腾
    　　公司网站：www.gfhfzq.com.cn
    　　35)国信证券股份有限公司
    　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    　　法定代表人：何如
    　　客服电话：95536
    　　联系人：齐晓燕
    　　联系电话：0755－82130833
    　　公司网站：www.guosen.com.cn
    　　36)金元证券股份有限公司
    　　注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
    　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
    　　法定代表人：陆涛
    　　客户服务电话：4008-888-228
    　　传真：0755-83025625
    　　联系人：金春
    　　网站：www.jyzq.cn
    　　37)德邦证券有限责任公司
    　　注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    　　办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
    　　法定代表人：王军
    　　客服电话：021-68590808
    　　传真：021-68767981
    　　联系人：罗芳
    　　公司网站：www.tebon.com.cn
    　　38)安信证券股份有限公司
    　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    　　法人代表人：牛冠兴
    　　开放式基金咨询电话：4008001001
    　　联系人：陈剑虹
    　　联系电话：0755-82558305
    　　网址：www.essence.com.cn
    　　39)东海证券有限责任公司
    　　注册地址：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼
    　　办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
    　　法定代表人：朱科敏
    　　联系人：程学军
    　　电话：021-50586660-8853
    　　传真：021-50586660-8881
    　　公司网络地址：www.longone.com.cn
    　　客户服务热线：021-52574550，0519-8166222，0379-64912266
    　　免费服务热线：400-888-8588
    　　40)财富证券有限责任公司
    　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）
    　　办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）
    　　法定代表人：周晖
    　　联系人：郭磊
    　　联系电话：0731-4403319
    　　开放式基金业务传真：0731-4403439
    　　网址：www.cfzq.com
    　　41)宏源证券股份有限公司
    　　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
    　　办公地址：北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座
    　　法人：汤世生
    　　联系人：李巍
    　　联系电话：62267799
    　　客服电话：4008-000-562
    　　网址：www.hysec.com
    　　（三）登记结算机构
    　　名称：泰达荷银基金管理有限公司
    　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
    　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
    　　法定代表人：刘惠文
    　　联系人：王泉
    　　联系电话：010-66577768
    　　传真：010-66577750
    　　（四）律师事务所
    　　名称：上海源泰律师事务所
    　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
    　　负责人：廖海
    　　电话：（021）51150298
    　　传真：（021）51150398
    　　经办律师：廖海毛慧
    　　（五）会计师事务所
    　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
    　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
    　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    　　法定代表人：杨绍信
    　　联系电话：（021）61238888
    　　传真：（021）61238800
    　　四、基金的名称
    　　本基金的名称：泰达荷银市值优选股票型证券投资基金。
    　　五、基金的类型
    　　本基金的类型：契约型开放式
    　　六、基金的投资目标
    　　本基金的投资目标：本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳定增值。
    　　七、基金的投资方向
    　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    　　本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的60％－95％，债券资产占基金资产的0％－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。本基金的股票资产，投资在具有领先规模优势、拥有良好财务结构、收益稳定的大市值公司股票，和具有领先创新能力、良好发展空间、并有可能在未来成为行业龙头的中小市值公司股票。
    　　八、基金的投资策略
    　　1.战略性资产配置策略，确定股票债券比例
    　　本基金股票资产比例最高可以达到95％，最低保持在60％以上，债券资产比例最高可以达到35％，最低为0％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，以保持基金资产流动性的要求。
    　　本基金将使用成功运用的MVPS模型来进行资产配置调整。MVPS模型主要考虑M（宏观经济环境）、V（价值）、P（政策）、S（市场气氛）四方面因素，具体因素如下：
    　　MVPS模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具，通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势，为本基金的资产配置提供支持。
    　　2.股票投资策略
    　　对于股票投资组合，本基金首先运用科学的数量分析方法将股票基础库中的股票划分为大盘股和中小盘股，其次进行战术性资产配置确定大盘股和中小盘股在股票投资组合中的比例，同时运用定量分析和定性分析相结合的方法挑选出不同市值的优质股票，最后构建实际股票投资组合。
    　　（1）划分大盘股和中小盘股
    　　本基金的股票基础库涵盖中国A股市场中的所有上市公司股票，按总市值由大至小排列，并计算各公司所对应的累计总市值占全部公司累计总市值的百分比，将所对应的累计总市值百分比处在〔0％，60％〕的公司定义为大市值公司，处在〔60％，100％〕的公司定义为中小市值公司。这两类上市公司的股票分别定义为大盘股、中小盘股，从而将基础库划分为大盘股基础库和中小盘股基础库。基金管理人定期回顾上市公司股票的市值，更新大盘股基础库和中小盘股基础库。
    　　未来，随股票市场发展和个股市值差异的变化，基金管理人可在保持大盘股和中小盘股风格的前提下适当调整大盘股和中小盘股的划分标准，并及时公告。
    　　（2）战术性资产配置策略，确定大盘股和中小盘股的比例
    　　根据大盘股和中小盘股的风险收益状况，确定股票资产在这两类不同市值股票之间的配置比例。其中大盘股在整个股票资产中占比为20%－100%，中小盘股在整个股票资产中占比为0%－80%。
    　　若因新股发行等因素导致A股市场的市值规模分布发生较大变动，而导致本基金股票组合在大盘股或中小盘股的投资比例超出配置比例时，本基金将根据市场情况，本着基金持有人利益最大化的原则，适时予以调整，调整期限最长不超过3个月。
    　　在战术性资产配置的过程中，本基金综合考虑长期和短期、基本面和技术面的因素。从长期来看，大盘股和中小盘股在股票市场发展的不同阶段具备不同的特性，本基金对当前股票市场所处的阶段进行判断，合理配置股票资产在大盘股和中小盘股之间的比例，从而使股票组合表现出不同的风格：
    　　市场状况投资目标组合表现
    　　市场阶段市场状态Beta相对全市场涨幅市值比例风格表现
    　　牛市加速期市场加速上涨>1高于全市场涨幅小盘股为主进攻性
    　　牛市稳定期市场平稳上涨>1高于全市场涨幅大盘股为主防御性
    　　牛熊转换期市场面临变化＝1等于全市场幅度均衡配置平衡性
    　　熊市加速期市场加速下跌<1低于全市场跌幅大盘股为主防御性
    　　熊市稳定期市场平稳下跌<1低于全市场跌幅小盘股为主进攻性
    　　牛熊转换期市场面临变化＝1等于全市场幅度均衡配置平衡性
    　　从短期来看，本基金主要从基本面、技术面和风险三个方面进行深入分析，充分考虑大盘股和中小盘股在估值水平、势头强弱、风险程度等方面的差异，运用基本面指标和技术指标，判断和预测不同市值股票在未来一段时间的表现，从而合理配置基金在大盘股和中小盘股之间的比例。
    　　本基金在不同市值的股票资产之间进行相机地周期性轮替操作，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会。
    　　（3）选择优质股票，建立股票优选库
    　　本基金将采用定量分析和定性分析相结合的方法来进行建立股票优选库。第一步：运用定量指标对大盘股和中小盘股基础库进行排序、筛选，形成基金备选库；第二步：运用"行业文档"和"积分卡"对备选库股票进行分析，挑选出优质的大、中小盘股票，建立股票优选库。
    　　a.定量筛选
    　　对于已划分出来的大盘股基础库和中小盘股基础库，结合不同市值的股票特点，运用不同的定量指标进行分析：对大盘股，主要选用市盈率（P/E)、市净率（P/B）等指标；对中小盘股，主要选用市盈率与增长比率（PEG）、净资产收益率（ROE）等指标。
    　　对大盘股和中小盘股基础库股票，分别采用以上的不同定量指标，进行综合排序、筛选，形成大盘股备选库和中小盘股备选库。
    　　b.定性分析
    　　对大盘股和中小盘股，针对各自不同的特点，本基金采用不同的选股策略。对于大盘股，本基金的考察因素主要包括：公司在行业中具备规模优势；公司具有良好的市场知名度和品牌效应；公司具有良好的盈利能力、财务结构稳健。对于中小盘股，本基金的考察因素主要包括：公司具有独特的经营模式或竞争策略；公司在行业中地位不断上升，产品的市场占有率不断增长；公司毛利率超过行业平均水平；公司具有创新能力，不断推出新产品。
    　　本基金管理人的投研团队利用从外方股东引进并且已经成功运用的"行业文档"等分析工具，运用国际比较的方法，对股票所在行业的投资价值进行分析。
    　　同时投研团队采用"积分卡"等分析工具，根据外部研究报告和实地调研情况对股票备选库中的股票进行深入研究。
    　　通过以上的选股流程，投研团队进一步挑选出备选库中的优质股票，从而建立股票优选库。
    　　（4）投资组合构建
    　　基金经理根据战术性资产配置所确定的大盘股和中小盘股票的比例，结合投研团队建立的股票优选库，最终完成股票投资组合的构建。
    　　3、债券投资策略
    　　本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
    　　久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分析，可以预测整个债券市场的下一步趋势，确定债券组合的久期；类属配置是分析不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债券未来的不同表现，同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、不同到期年限债券的预期价值，据此可以发现市场的失衡情况，确定债券的类属配置；个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素，确定个券的投资价值并精选个券。
    　　4、权证投资策略
    　　本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则，进行权证投资。
    　　依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的证券的基本面进行分析，评估权证投资价值；同时结合对未来走势的判断，充分考虑权证的风险和收益特征，在严格控制风险的前提下，谨慎投资。
    　　九、基金的业绩比较基准
    　　本基金的业绩比较基准：75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。
    　　本基金采用沪深300指数衡量股票投资部分的业绩，上证国债指数衡量债券投资部分的业绩，其主要原因如下：
    　　1、沪深300指数
    　　沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值，具有良好的市场代表性。
    　　2、上证国债指数
    　　上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。
    　　随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前2日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
    　　十、基金的风险收益特征
    　　本基金是股票型证券投资基金，其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。
    　　十一、基金投资组合报告（未经审计）
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　本投资组合报告所载数据截止2009年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
    　　（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
    　　序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    　　1权益投资6,563,180,927.9086.28
    　　其中：股票6,563,180,927.9086.28
    　　2固定收益投资328,959,000.004.32
    　　其中：债券328,959,000.004.32
    　　资产支持证券-0.00
    　　3金融衍生品投资-0.00
    　　4买入返售金融资产-0.00
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.00
    　　5银行存款和结算备付金合计691,771,692.699.09
    　　6其他资产22,575,003.750.30
    　　7合计7,606,486,624.34100.00
    　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
    　　代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
    　　A农、林、牧、渔业-0.00
    　　B采掘业449,794,399.216.26
    　　C制造业2,619,415,760.4536.48
    　　C0食品、饮料-0.00
    　　C1纺织、服装、皮毛-0.00
    　　C2木材、家具-0.00
    　　C3造纸、印刷109,151,527.681.52
    　　C4石油、化学、塑胶、塑料84,033,721.601.17
    　　C5电子47,476,416.700.66
    　　C6金属、非金属686,097,035.689.55
    　　C7机械、设备、仪表1,551,531,201.0021.61
    　　C8医药、生物制品141,125,857.791.97
    　　C99其他制造业-0.00
    　　D电力、煤气及水的生产和供应业-0.00
    　　E建筑业243,139,613.243.39
    　　F交通运输、仓储业239,858,777.883.34
    　　G信息技术业366,765,167.005.11
    　　H批发和零售贸易462,862,631.526.45
    　　I金融、保险业1,663,323,484.9823.16
    　　J房地产业346,659,813.224.83
    　　K社会服务业52,731,000.000.73
    　　L传播与文化产业-0.00
    　　M综合类118,630,280.401.65
    　　合计6,563,180,927.9091.39
    　　（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细（单位：元）
    　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
    　　1600739辽宁成大13,975,321462,862,631.526.45
    　　2601318中国平安9,272,937458,639,464.026.39
    　　3601166兴业银行10,564,523392,049,448.535.46
    　　4600016民生银行46,000,000364,320,000.005.07
    　　5000425徐工科技10,571,244348,639,627.124.85
    　　6600104上海汽车20,308,036303,605,138.204.23
    　　7600031三一重工10,013,092288,076,656.844.01
    　　8600050中国联通38,062,655261,109,813.303.64
    　　9601601中国太保9,989,017223,554,200.463.11
    　　10000651格力电器10,000,000209,000,000.002.91
    　　注：以上股票名称以2009年6月30日公布的股票简称为准。
    　　（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
    　　序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
    　　1国家债券-0.00
    　　2央行票据328,959,000.004.58
    　　3金融债券-0.00
    　　其中：政策性金融债-0.00
    　　4企业债券-0.00
    　　5企业短期融资券-0.00
    　　6可转债-0.00
    　　7其他-0.00
    　　8合计328,959,000.004.58
    　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细（单位：元）
    　　序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
    　　1080110408央票1043,000,000289,950,000.004.04
    　　2080111708央票117200,00019,516,000.000.27
    　　3080111908央票119100,0009,821,000.000.14
    　　4080110608央票106100,0009,672,000.000.13
    　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　报告期末基金未持有资产支持证券。
    　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　报告期末基金未持有权证。
    　　（八）报告附注
    　　1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
    　　2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
    　　3、其他资产（单位：元）
    　　序号名称金额（元）
    　　1存出保证金8,727,012.38
    　　2应收证券清算款-
    　　3应收股利795,931.43
    　　4应收利息10,449,561.92
    　　5应收申购款2,602,498.02
    　　6其他应收款-
    　　7待摊费用-
    　　8其他-
    　　9合计22,575,003.75
    　　4、本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5、报告期末前十名股票中没有存在流通受限情况。
    　　6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    　　十二、基金的业绩
    　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本基金合同生效日为2007年8月3日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
    　　（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较（截止到2009年6月30日）
    　　泰达荷银市值基金
    　　阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    　　2007.8.3～2007.12.317.55%1.41%15.55%1.46%-8.00%-0.05%
    　　2008.1.1～2008.12.31-57.87%2.13%-53.39%2.28%-4.48%-0.15%
    　　2009.1.1~2009.6.3054.60%1.76%52.34%1.47%2.26%0.29%
    　　合同生效以来至2009.6.30-29.95%1.92%-17.96%1.96%-11.99%-0.04%
    　　（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
    　　荷银市值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
    　　历史走势对比图
    　　（2007年8月3日至2009年6月30日）
    　　注：本基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％，投资于债券的比例为基金资产净值的0－35％，权证占基金资产净值的0％－3％，资产支持证券占基金资产净值的0％－20％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。
    　　十三、费用概览
    　　（一）基金费用的种类
    　　1、基金管理人的管理费；
    　　2、基金托管人的托管费；
    　　3、基金财产拨划支付的银行费用；
    　　4、基金合同生效后的信息披露费用；
    　　5、基金份额持有人大会费用；
    　　6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
    　　7、基金的证券交易费用；
    　　8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
    　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
    　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    　　1、基金管理人的管理费
    　　在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，具体计算方法如下：
    　　H=E×年管理费率÷当年天数
    　　H为每日应计提的基金管理费；
    　　E为前一日基金资产净值。
    　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
    　　2、基金托管人的托管费
    　　在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
    　　H=E×年托管费率÷当年天数
    　　H为每日应计提的基金托管费；
    　　E为前一日基金资产净值。
    　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
    　　3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
    　　4、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调低基金管理费率或基金托管费率，由基金管理人和基金托管人协商一致，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
    　　（四）与基金销售有关的费用
    　　1、基金的认购费用
    　　本基金的认购费率如下：
    　　认购金额（M）认购费率
    　　M<50万1.20％
    　　50万≤M<250万0.75％
    　　250万≤M<500万0.50％
    　　500万≤M<1000万0.25％
    　　M≥1000万每笔1000元
    　　2、基金的申购费用
    　　本基金的申购费率如下：
    　　申购金额（M）申购费率
    　　M<50万1.50％
    　　50万≤M<250万1.20％
    　　250万≤M<500万0.75％
    　　500万≤M<1000万0.50％
    　　M≥1000万每笔1000元
    　　3、基金的赎回费用
    　　本基金的赎回费率如下：
    　　连续持有期限（日历日）适用的赎回费率
    　　1天－365天0.5%
    　　366天（含）－730天0.25％
    　　731天（含）以上0
    　　说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的登记结算日；持有期限的截止日为基金赎回的登记结算日。
    　　②投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天，赎回费率为零。
    　　③不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
    　　4、基金的转换费用
    　　（1）、由荷银货币基金转入本基金，转换费率按如下方式确定：
    　　A、适用于申购期间购买的荷银货币基金份额：
    　　基金份额持有时间转换费率
    　　1天～90天本基金的申购费率
    　　91天（含）～365天本基金的申购费率－0.25％
    　　366天（含）～730天本基金的申购费率－0.5％
    　　731天（含）以上0
    　　B、由本基金转出至荷银货币基金，转换费率为转换申请日的本基金所适用的赎回费率。
    　　（2）、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换：
    　　基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下：
    　　转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
    　　转换费用：
    　　如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率，
    　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×转出基金与转入基金的申购费率差
    　　如果转出基金的申购费率〉转入基金的申购费率，
    　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
    　　转入金额＝转出金额-转换费用
    　　转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
    　　（3）、本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整后的收费方