万家公用：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-27 来源 深交所

    万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
    — 1 —
    万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）
    2009 年第三季度报告
    2009 年9 月30 日
    基金管理人：万家基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    报告送出日期：2009 年10 月27 日
    万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
    — 2 —
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年10 月23 日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
    盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
    读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年7 月1 日起至2009 年9 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 万家公用事业行业股票(LOF)
    交易代码 161903
    基金运作方式 契约型上市开放式基金（LOF）
    基金合同生效日 2005 年7 月15 日
    报告期末基金份额总额 876,670,170.31 份
    投资目标 本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过
    主要投资于国内与居民日常生活息息相关的
    公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资
    产的长期稳定增值。
    投资策略 本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公共
    服务指数成份股的盈利状况、分红水平、价值
    评估等方面作为研究因素，实施指数增强投资
    管理，寻找高质量的公用事业上市公司构造股
    票投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健
    的资本增值。
    业绩比较基准 80%×巨潮公共服务指数收益率＋20%×同业
    存款利率
    风险收益特征 本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资
    万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
    — 3 —
    于国内与居民日常生活息息相关的公用事业
    上市公司股票，长期平均的预期风险和收益高
    于混合型基金或债券型基金。
    基金管理人
    万家基金管理有限公司
    基金托管人
    交通银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标
    报告期（2009 年7 月1 日-2009
    年9 月30 日）
    1.本期已实现收益 31,577,593.61
    2.本期利润 -68,285,016.73
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0873
    4.期末基金资产净值
    653,265,436.57
    5.期末基金份额净值
    0.7452
    注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
    要低于所列数字。
    2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
    收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较
    基准收益
    率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    2009 年3 季度 -5.73% 2.43% -3.33% 2.10% -2.40% 0.33%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
    的比较
    万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
    — 4 —
    -10%
    10%
    30%
    50%
    70%
    90%
    110%
    130%
    150%
    170%
    190%
    210%
    230%
    250%
    2005-7-15
    2005- 11 -3
    2006-2-27
    2006- 6- 16
    2006-9-28
    2007-1-18
    2007-05-15
    2007-8-24
    2007-12-12
    2008-4- 1
    2008-07-18
    2008-11-4
    2009-2-25
    2009-6-15
    2009-9-25
    万家公用事业行业股票(LOF) 基金基准
    注：本基金成立于2005 年7 月15 日，建仓期为半年，建仓期结束时各项资产配置比例符
    合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    鞠英利 本基金基金
    经理、万家
    双引擎基金
    基金经理
    2008 年9 月 - 10 年 男，博士学位，曾任汕头证
    券上海总部研究中心投资主
    管、渤海证券上海资产管理
    部投资主管、华林证券有限
    责任公司投资经理、上海鑫
    地投资管理有限公司证券投
    资部总经理等职。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基
    金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全
    高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大
    利益，没有损害基金持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
    — 5 —
    本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接
    或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。
    公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，
    制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实
    现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监
    督。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内无异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 市场表现回顾
    09 年第三季A 股市场呈现出冲高回落的走势，8 月份上海综合指数跌幅达21%，为近年
    罕见。原因主要是，市场担心货币政策收紧，而7 月份新增货款环比大幅减少，加大了市
    场的担心情绪；另一方面，自年初以来市场一直处上涨势态，没有大的调整。在国内A 股
    处于下跌之时，周边市场基本上处上涨之中，美国8 月道指上涨3.54%，期间美元指数下跌。
    原油月份收盘价基本处于70 美元以上，其他大宗商品处于上涨状态。国内A 股市市场，金
    融指数跌幅最大，其次为采掘及有色指数。
    第三季度公用事业成份股整体跌幅较大，是拖累本基金业绩的重要原因。
    4.4.2 本基金业绩表现
    截至报告期末，本基金份额净值为0.7452 元，本报告期份额净值增长率为-5.73%，
    业绩比较基准收益率-3.33%。
    4.4.3 本期投资策略及未来市场展望
    在本季度投资运作中，我们对市场可能出现较大幅度的调整有所预期，在7 月底8 月
    初进行了适度的减仓及在行业配置方面进行了一定程度的调整。由于减仓比例不大，再加
    上公用成份指数整体跌幅较大，使基金业绩受到影响。成份股的配置方面，在上季度的基
    础上进行了微调，而增强投资部分持股相对稳定，不断深入研究，加大实地调研的力度，
    以获取绝对超额收益为主要目标。
    万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
    — 6 —
    展望第四季度，我们认为在全球经济筑底基本得到产、学、政各界一致认同的大背景
    下，美国经济有可能已经筑底，全球资本市场将得到经济向好、企业盈利增强的基本面支
    持。第4 季度，市场的最大不确定性是宽松政策的退出及股票供给的增加，这两点仍将是
    我国证券利空的重要因素。
    未来的投资运作过程中，在成份股方面，我们将以适度分散为主要策略，增强部份进
    行相对积极投资，争取获得更大收益。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 567,492,188.48 85.60%
    其中：股票 567,492,188.48 85.60%
    2 固定收益投资 - -
    其中：债券 - -
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计 93,999,893.00 14.18%
    6 其他资产 1,481,285.88 0.22%
    7 合计 662,973,367.36 100.00%
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1 积极投资股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
    A 农、林、牧、渔业
    - -
    B 采掘业
    - -
    C 制造业 88,602,586.50 13.56%
    C0 食品、饮料
    - -
    C1 纺织、服装、皮毛
    - -
    C2 木材、家具
    - -
    万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
    — 7 —
    C3 造纸、印刷
    - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料
    - -
    C5 电子
    - -
    C6 金属、非金属
    - -
    C7 机械、设备、仪表 88,602,586.50 13.56%
    C8 医药、生物制品
    - -
    C99 其他制造业
    - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业
    - -
    E 建筑业
    - -
    F 交通运输、仓储业
    - -
    G 信息技术业
    - -
    H 批发和零售贸易
    - -
    I 金融、保险业
    - -
    J 房地产业
    - -
    K 社会服务业
    - -
    L 传播与文化产业
    - -
    M 综合类
    - -
    合计 88,602,586.50 13.56%
    5.2.2 指数投资股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    A 农、林、牧、渔业
    - -
    B 采掘业 114,306,551.75 17.50%
    C 制造业 39,877,753.10 6.10%
    C0 食品、饮料
    - -
    C1 纺织、服装、皮毛
    - -
    C2 木材、家具
    - -
    C3 造纸、印刷
    - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,860,000.00 2.27%
    C5 电子
    - -
    万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
    — 8 —
    C6 金属、非金属
    - -
    C7 机械、设备、仪表 25,017,753.10 3.83%
    C8 医药、生物制品
    - -
    C99 其他制造业
    - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 136,162,593.50 20.84%
    E 建筑业
    - -
    F 交通运输、仓储业 118,088,694.61 18.08%
    G 信息技术业 12,699,625.35 1.94%
    H 批发和零售贸易
    - -
    I 金融、保险业
    - -
    J 房地产业 3,064,000.00 0.47%
    K 社会服务业 24,542,889.22 3.76%
    L 传播与文化产业 13,167,494.45 2.02%
    M 综合类 16,980,000.00 2.60%
    合计 478,889,601.98 73.31%
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    5.3.1 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    1 600468 百利电气 3,000,000 51,180,000.00 7.83%
    2 000893 广州冷机 1,739,911 37,408,086.50 5.73%
    3 300003 乐普医疗 500 14,500.00 0.00%
    5.3.2 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    序
    号
    股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
    占基金资
    产净值比
    例（％）
    1 600642 申能股份 2,500,000 26,050,000.00 3.99%
    2 601006 大秦铁路 2,100,000 19,467,000.00 2.98%
    万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
    — 9 —
    3 000983 西山煤电 600,000 18,786,000.00 2.88%
    4 000996 中国中期 999,989 18,279,798.92 2.80%
    5 601857 中国石油 1,399,928 17,779,085.60 2.72%
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末无债券投资
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末无债券投资
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在
    报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
    票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金 752,462.47
    2 应收证券清算款 0.00
    3 应收股利 22,350.00
    4 应收利息 20,045.23
    5 应收申购款 686,428.18
    6 其他应收款 0.00
    7 其他 0.00
    8 合计 1,481,285.88
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
    — 10 —
    序号 股票代码 股票名称 公允价值（元）
    占基金资产净值比
    例（％）
    原因
    1 300003 乐普医疗 14,500.00 0.00% 新股申购
    §6 开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 687,965,747.66
    报告期期间基金总申购份额 481,286,921.46
    报告期期间基金总赎回份额 292,582,498.81
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00
    报告期期末基金份额总额 876,670,170.31
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准万家公用事业行业股票型证券投资基金发行及募集的文件。
    2、《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》。
    3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
    4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
    5、万家公用事业行业股票型证券投资基金2009 年第三季度报告原文。
    6、万家基金管理有限公司董事会决议。
    7.2 存放地点
    基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：
    http://www.wjasset.com
    7.3 查阅方式
    投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
    万家基金管理有限公司
    2009 年10 月27 日