深100ETF：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-27 来源 深交所

    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    第 1 页共 14 页
    易方达深证 100 交易型开放式指数基金
    2009 年第3 季度报告
    2009 年9 月30 日
    基金管理人：易方达基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    报告送出日期： 二〇〇九年十月二十七日
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    2
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年10 月
    23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
    内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2009 年7 月1 日起至9 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 易方达深证100ETF
    交易代码 159901
    基金运作方式 交易型开放式（ETF）
    基金合同生效日 2006年3月24日
    报告期末基金份额总额 2,140,166,634份
    投资目标
    紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
    小化
    投资策略
    本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
    成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
    标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
    因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管
    理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    3
    重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可
    能贴近目标指数的表现。
    业绩比较基准 深证100价格指数
    风险收益特征
    本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基
    金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，
    主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
    的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
    收益特征。
    基金管理人 易方达基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    1.本期已实现收益448,259,584.56
    2.本期利润-205,756,662.12
    3.加权平均基金份额本期利润-0.1023
    4.期末基金资产净值7,364,808,258.90
    5.期末基金份额净值3.441
    注：
    1.本基金已于2006 年4 月14 日进行了基金份额折算，折算比例为0.94948342。
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
    收益水平要低于所列数字。
    3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
    动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
    变动收益。
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    4
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增
    长率①
    净值增
    长率标
    准差②
    业绩比
    较基准
    收益率
    ③
    业绩比
    较基准
    收益率
    标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去3个月-1.52% 2.51% -1.52% 2.52% 0.00% -0.01%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
    准收益率变动的比较
    易方达深证 100 交易型开放式指数基金
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    （2006 年3 月24 日至2009 年9 月30 日）
    注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：
    本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    5
    本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。
    本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
    2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为236.67％，同期业
    绩比较基准收益率为240.69％。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名职务
    任职日期 离任日期
    证券
    从业
    年限
    说明
    林飞
    本基金
    的基金
    经理、
    易方达
    50指数
    基金的
    基金经
    理、易
    方达沪
    深300
    指数基
    金的基
    金经理
    2006-7-4 - 6年
    博士研究生，历任融
    通基金管理有限公司
    基金经理助理，易方
    达基金管理有限公司
    易方达深证100交易
    型开放式指数基金基
    金经理助理。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
    基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    6
    社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
    控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
    合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不
    同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备
    选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时
    间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组
    合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
    本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    无。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    （1）行情回顾及运作分析
    三季度经济数据进一步确认了经济整体复苏的大趋势，但是经济增长中的结
    构性失衡等问题并没有得到有效的改善。同时，继上半年大规模信贷扩张后，三
    季度新增信贷额度也出现了大幅的回落，市场对宏观经济政策的转向产生了一定
    程度的担忧。A 股市场在三季度出现了大幅的上下震荡行情，上证指数三季度涨
    幅为-6.08%，深证100 价格指数涨幅为-1.52%，作为被动型指数基金，深证100ETF
    的单位净值跟随业绩比较基准出现了微幅下降。
    （2）本基金业绩表现
    截至报告期末，本基金份额净值为3.441 元，本报告期份额净值增长率为
    -1.52％，同期业绩比较基准收益率为-1.52％，日跟踪偏离度的均值为0.0129%，
    日跟踪误差为0.0163%，年化跟踪误差0.2518%，各项指标均在合同规定的目标
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    7
    控制范围之内。
    （3）市场展望和投资策略
    展望下一阶段市场，经济增长将从“保量”的阶段逐步过渡到“保质”，同
    时宏观政策的重心也将出现逐步从单纯的“保增长”向“调结构”的平稳过渡。
    海外需求的复苏虽有迹象但仍不明显，同时伴随贸易摩擦和争端的不断出现，市
    场对整体经济能否安然的由“保增长”阶段过度到“结构优化”阶段仍存有一定
    程度的疑虑和担忧。尽管如此，鉴于国内经济过去显现的弹性特征和未来内生增
    长的潜力，本基金对中国经济中长期的前景仍维持相对乐观的判断，经过这轮调
    整之后，A 股市场整体估值已趋于合理，考虑到经济复苏及结构调整之后上市公
    司未来盈利的增长，市场中长期的投资价值依然明显。
    作为被动投资的基金，深证100ETF 将继续坚持既定的指数化投资策略，以
    严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差
    的最小化。期望深证100ETF 为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供
    更好的投资机会。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元）
    占基金总资产
    的比例（%）
    1 权益投资7,307,116,574.33 99.00
    其中：股票 7,307,116,574.33 99.00
    2 固定收益投资3,742,578.06 0.05
    其中：债券 3,742,578.06 0.05
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资- -
    4 买入返售金融资产- -
    其中：买断式回购的买入返 - -
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    8
    售金融资产
    5 银行存款和结算备付金合计64,088,291.07 0.87
    6 其他资产6,303,820.34 0.09
    7 合计7,381,251,263.80 100.00
    注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代
    款估值增值。
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元）
    占基金资产净值
    比例（％）
    A 农、林、牧、渔业- -
    B 采掘业- -
    C 制造业11,445.00 0.00
    C0 食品、饮料 - -
    C1
    纺织、服装、皮
    毛
    - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4
    石油、化学、塑
    胶、塑料
    - -
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 - -
    C7
    机械、设备、仪
    表
    11,445.00 0.00
    C8 医药、生物制品 - -
    C99 其他制造业 - -
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    9
    D
    电力、煤气及水的生产
    和供应业
    - -
    E 建筑业- -
    F 交通运输、仓储业- -
    G 信息技术业- -
    H 批发和零售贸易- -
    I 金融、保险业- -
    J 房地产业- -
    K 社会服务业13,900.00 0.00
    L 传播与文化产业- -
    M 综合类- -
    合计 25,345.00 0.00
    5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元）
    占基金资产净值
    比例（％）
    A 农、林、牧、渔业- -
    B 采掘业404,246,030.33 5.49
    C 制造业3,877,157,439.69 52.64
    C0 食品、饮料 576,988,899.03 7.83
    C1
    纺织、服装、皮
    毛
    30,239,139.00 0.41
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 40,689,820.25 0.55
    C4
    石油、化学、塑
    胶、塑料
    344,749,269.16 4.68
    C5 电子 71,975,434.07 0.98
    C6 金属、非金属 1,125,516,134.36 15.28
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    10
    C7
    机械、设备、仪
    表
    1,228,428,395.86 16.68
    C8 医药、生物制品420,095,984.48 5.70
    C99 其他制造业 38,474,363.48 0.52
    D
    电力、煤气及水的生产
    和供应业
    139,796,729.04 1.90
    E 建筑业34,132,017.92 0.46
    F 交通运输、仓储业127,217,262.36 1.73
    G 信息技术业305,455,841.34 4.15
    H 批发和零售贸易320,325,511.82 4.35
    I 金融、保险业700,341,611.83 9.51
    J 房地产业1,046,022,374.53 14.20
    K 社会服务业194,443,626.70 2.64
    L 传播与文化产业38,974,754.34 0.53
    M 综合类119,660,805.80 1.62
    合计 7,307,774,005.70 99.23
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资
    的各前五名股票明细
    5.3.1 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    （％）
    1 300008 上海佳豪500 13,900.00 0.00
    2 300004 南风股份500 11,445.00 0.00
    注：本报告期末本基金仅持有以上积极投资的股票。
    5.3.2 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    11
    序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    （％）
    1 000002 万科Ａ 55,940,182 582,896,696.44 7.91
    2 000001 深发展A 17,921,894 358,617,098.94 4.87
    3 002024 苏宁电器17,457,341 286,125,818.99 3.89
    4 000983 西山煤电7,675,105 240,307,537.55 3.26
    5 000063 中兴通讯5,779,578 220,664,288.04 3.00
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值（元）
    占基金资产净
    值比例（％）
    1 国家债券- -
    2 央行票据- -
    3 金融债券- -
    其中：政策性金融债 - -
    4 企业债券- -
    5 企业短期融资券- -
    6 可转债3,742,578.06 0.05
    7 其他- -
    8 合计3,742,578.06 0.05
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    （％）
    1 125969 安泰转债29,107 3,742,578.06 0.05
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    12
    注：本报告期末本基金仅持有以上债券。
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日发布的《中兴通讯股份有
    限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结
    论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求
    补缴企业所得税380万元。
    2009年9月9日，五粮液发布公告，公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书，
    其内容如下：“因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》
    的有关规定，我会决定立案调查，请予以配合”。
    本基金是纯被动指数基金，对中兴通讯、五粮液维持了标准配置比例。
    除了中兴通讯、五粮液外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被
    监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金1,349,526.54
    2 应收证券清算款4,940,065.73
    3 应收股利-
    4 应收利息14,228.07
    5 应收申购款-
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    13
    6 其他应收款-
    7 待摊费用-
    8 其他-
    9 合计6,303,820.34
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称
    流通受限部分的公
    允价值(元)
    占基金
    资产净
    值比例
    (%)
    流通受限情
    况说明
    1 300008 上海佳豪13,900.00 0.00
    新股流通受
    限
    2 300004 南风股份11,445.00 0.00
    新股流通受
    限
    §6 开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 1,631,166,634
    报告期期间基金总申购份额10,893,000,000
    报告期期间基金总赎回份额10,384,000,000
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填
    列）
    -
    报告期期末基金份额总额2,140,166,634
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    易方达深证100 交易型开放式指数基金2009 年第3 季度报告
    14
    1. 中国证监会批准易方达深证100 交易型开放式指数基金募集的文件；
    2. 《易方达深证100 交易型开放式指数基金基金合同》；
    3. 《易方达深证100 交易型开放式指数基金托管协议》；
    4. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
    5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
    7.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处。
    7.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    易方达基金管理有限公司
    二〇〇九年十月二十七日