基金科瑞：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-27 来源 巨潮网

基金代码：500056                                                 基金简称：易方达科瑞封闭
    科瑞证券投资基金2009年第三季度报告
    2009年9月30日
    基金管理人：易方达基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    报告送出日期： 二〇〇九年十月二十七日
    §1  重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
    §2  基金产品概况
    基金简称  易方达科瑞封闭
    交易代码  500056
    基金运作方式  契约型封闭式
    基金合同生效日  2002年3月12日
    报告期末基金份额总额  3,000,000,000份
    投资目标  主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。
    投资策略  基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
    基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
    业绩比较基准  无
    风险收益特征  无
    基金管理人  易方达基金管理有限公司
    基金托管人  交通银行股份有限公司
    §3  主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    1．本期已实现收益 364,527,012.12
    2．本期利润 -211,655,519.54
    3．加权平均基金份额本期利润 -0.0706
    4．期末基金资产净值 3,833,032,560.12
    5．期末基金份额净值 1.2777
    注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -5.23% 3.72% - - - -
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    科瑞证券投资基金
    累计份额净值增长率历史走势图
    （2002年3月12日至2009年9月30日）
    I. 基金合同中关于基金投资比例的约定：
    (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%；
    (2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
    (3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%；
    (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%；
    (5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制；
    (6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。
    II. 本基金基金合同未规定业绩比较基准。
    III.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为318.61%。
    §4  管理人报告
    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    付浩 本基金的基金经理 2006-1-1 - 12年 硕士研究生，历任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理，湖南证券投资银行总部项目经理，融通基金管理有限公司研究策划部研究员，易方达基金管理有限公司基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    无。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    二OO九年三季度，全球确认经济已经真正进入复苏轨道。
    三季度我国经济继续走在快步复苏的道路上，全年GDP保八基本无忧。但是，上半年超过7万亿的新增贷款、今年以来成交量巨大的楼市、持续上涨的股市，引发了从上至下对于通货膨胀的担心。虽然政府仍在强调刺激经济，强调积极的财政政策和适度宽松的货币政策，但央行和银监会已经开始着手货币流动性的收缩和银行信贷风险的控制，流动性的拐点开始出现。
    三季度A股市场走出完整的过山车行情，市场在季度初延续六月以来的涨势，一直持续到七月底八月初，之后出于对政府收缩流动性、经济有可能二次探底等因素的担心，加之前期市场涨幅较大、获利盘较多，投资者情绪发生较大转变，看空气氛高涨，市场开始快速大幅回落，市场从最高点下跌幅度最大接近25%，市场心态似乎回到了2008年。
    但是，在A股大幅回落的同时，全球股市却受到经济持续复苏的推动，走势稳健，特别是香港股市，丝毫没有受到A股下跌的影响，A+H股溢价持续走低。
    七月份，我们看好整个宏观经济和股市，重点配置了受益于宏观经济复苏的周期性股票，并在七月份取得不错效果，但是，进入八月份，周期性股票出现深幅调整，基于对长期经济看好的原因，我们并未做大的调整，组合在这轮下跌中受到较大影响。
    截至报告期末，本基金份额净值为1.2777 元，本报告期份额净值增长率为-5.23% 。
    §5  投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 2,840,942,839.35 73.83
    其中：股票 2,840,942,839.35 73.83
    2 固定收益投资 842,574,759.00 21.90
    其中：债券 842,574,759.00 21.90
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 118,426,559.39 3.08
    6 其他资产 46,023,999.11 1.20
    7 合计 3,847,968,156.85 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 897,686,641.64 23.42
    C 制造业 575,337,500.91 15.01
    C0       食品、饮料 164,855,967.00 4.30
    C1       纺织、服装、皮毛 1,776,836.32 0.05
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 - -
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 108,297,013.84 2.83
    C5       电子 - -
    C6       金属、非金属 93,651,238.26 2.44
    C7       机械、设备、仪表 206,756,445.49 5.39
    C8       医药、生物制品 - -
    C99       其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 64,333,875.08 1.68
    F 交通运输、仓储业 2,868,106.06 0.07
    G 信息技术业 858,748.00 0.02
    H 批发和零售贸易 176,811,308.87 4.61
    I 金融、保险业 821,063,888.71 21.42
    J 房地产业 256,522,330.78 6.69
    K 社会服务业 1,543,886.80 0.04
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 43,916,552.50 1.15
    合计 2,840,942,839.35 74.12
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    1 600348 国阳新能 9,129,937 325,208,355.94 8.48
    2 601318 中国平安 5,223,000 264,806,100.00 6.91
    3 600000 浦发银行 11,000,100 216,151,965.00 5.64
    4 601001 大同煤业 6,252,825 211,658,126.25 5.52
    5 601666 平煤股份 7,819,790 204,565,706.40 5.34
    6 600016 民生银行 28,999,994 195,459,959.56 5.10
    7 000002 万 科Ａ 14,900,000 155,258,000.00 4.05
    8 601601 中国太保 6,137,705 136,686,690.35 3.57
    9 600048 保利地产 4,194,877 101,264,330.78 2.64
    10 600739 辽宁成大 3,470,158 95,359,941.84 2.49
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 837,228,000.00 21.84
    3 金融债券 - -
    其中：政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 5,346,759.00 0.14
    7 其他 - -
    8 合计 842,574,759.00 21.98
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    1 0901041 09央行票据41 5,400,000 538,218,000.00 14.04
    2 0901039 09央行票据39 2,300,000 229,241,000.00 5.98
    3 0901043 09央行票据43 700,000 69,769,000.00 1.82
    4 110006 龙盛转债 43,790 5,346,759.00 0.14
    注：本报告期末本基金仅持有以上债券。
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金 4,581,078.65
    2 应收证券清算款 40,489,128.19
    3 应收股利 -
    4 应收利息 938,668.51
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 15,123.76
    8 其他 -
    9 合计 46,023,999.11
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
    §6  基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
    单位：份
    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 219,110,562
    报告期期间买入总份额 -
    报告期期间卖出总份额 -
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 219,110,562
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 7.30
    §7  备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2001] 59号文）；
    2.《科瑞证券投资基金基金合同》；
    3.《科瑞证券投资基金托管协议》；
    4.基金管理人业务资格批件和营业执照；
    5.基金托管人业务资格批件和营业执照。
    7.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处。
    7.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    易方达基金管理有限公司
    二〇〇九年十月二十七日