广发大盘：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-27 来源 巨潮网

基金代码：270007                                                             基金简称：广发大盘成长混合
    广发大盘成长混合型证券投资基金2009年第三季度报告
    2009年9月30日
    基金管理人：广发基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期： 二〇〇九年十月二十七日
    §1  重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
    §2  基金产品概况
    基金简称  广发大盘成长混合
    交易代码  270007
    前端交易代码  270007
    后端交易代码  270017
    基金运作方式  契约型开放式
    基金合同生效日  2007年6月13日
    报告期末基金份额总额  15,702,240,100.57份
    投资目标  依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过投资于成长性较好的大市值公司股票，追求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    本基金通过"自下而上"为主的股票分析流程，以成长性分析为重点，对大市值公司的基本面进行科学、全面的考察，挖掘投资机会，构建股票投资组合；通过利率预测、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析进行债券投资；同时严格遵守有关权证投资的比例限制。
    业绩比较基准  75%* 沪深300指数+25%*上证国债指数
    风险收益特征  较高风险，较高收益
    基金管理人  广发基金管理有限公司
    基金托管人  中国工商银行股份有限公司
    §3  主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    1.本期已实现收益 245,719,569.15
    2.本期利润 -572,458,803.27
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0359
    4.期末基金资产净值 12,680,798,117.89
    5.期末基金份额净值 0.8076
    注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -4.66% 2.26% -3.75% 1.82% -0.91% 0.44%
    3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    广发大盘成长混合型证券投资基金
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    （2007年6月13日至2009年9月30日）
    本基金建仓期为6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
    §4  管理人报告
    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    李琛 广发大盘成长混合基金的基金经理 2007-6-13 - 9 女，中国籍，经济学学士，持有证券业执业资格证书，2000年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司，2002年8月至2007年6月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管，2007年6月13日起任广发大盘成长混合基金的基金经理。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
    在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
    公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
    本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本公司管理的投资组合包括开放式基金11只，企业年金5只，特定客户资产管理计划3个。与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发策略优选混合、广发聚富混合和广发稳健增长混合。报告期内，本投资组合与广发策略优选混合、广发稳健增长混合、广发聚富混合的净值增长率差异均未超过5%。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    三季度市场担忧最多的就是宽松货币政策的退出问题。房地产市场在第三季度依旧没有起色，使市场对于金九银十不再期望，也对于国家刺激政策是否能够有效的带动民间投资产生怀疑，同时出口也没有见到较为明显的复苏迹象，引发了市场对于经济二次探底的再度担忧。
    三季度证券市场出现一次自年初以来较大的震荡行情。消费类、医药板块整体是上涨的，但是周期性板块出现了较大幅度的震荡调整。
    未来预计经济会继续平稳恢复，证券市场也会维持平稳的震荡行情。回到基本面，回到精选个股，自下而上的投资方法可能会逐渐回到市场主流。因此，本基金将深挖个股，将自上而下和自下而上相结合，寻求稳定增长的行业和个股。
    §5  投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 10,638,310,129.25 83.42
    其中：股票 10,638,310,129.25 83.42
    2 固定收益投资 17,726,650.00 0.14
    其中：债券 17,726,650.00 0.14
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 2,078,107,189.25 16.30
    6 其他资产 18,854,763.83 0.15
    7 合计 12,752,998,732.33 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 1,512,832,245.23 11.93
    C 制造业 4,521,510,873.55 35.66
    C0       食品、饮料 791,822,732.73 6.24
    C1       纺织、服装、皮毛 50,771,786.00 0.40
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 134,092,863.01 1.06
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 431,628,077.73 3.40
    C5       电子 9,739,269.39 0.08
    C6       金属、非金属 1,100,393,270.66 8.68
    C7       机械、设备、仪表 1,689,649,433.05 13.32
    C8       医药、生物制品 192,433,965.70 1.52
    C99       其他制造业 120,979,475.28 0.95
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 134,813,975.45 1.06
    F 交通运输、仓储业 182,926,471.37 1.44
    G 信息技术业 308,984,830.32 2.44
    H 批发和零售贸易 723,276,222.64 5.70
    I 金融、保险业 1,846,805,358.11 14.56
    J 房地产业 1,234,905,133.78 9.74
    K 社会服务业 120,854,298.00 0.95
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 51,400,720.80 0.41
    合计 10,638,310,129.25 83.89
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    1 601166 兴业银行 16,690,845 563,983,652.55 4.45
    2 002024 苏宁电器 31,426,776 515,084,858.64 4.06
    3 600519 贵州茅台 3,054,672 503,593,225.92 3.97
    4 600048 保利地产 19,900,000 480,386,000.00 3.79
    5 600000 浦发银行 23,000,000 451,950,000.00 3.56
    6 600383 金地集团 29,548,080 380,283,789.60 3.00
    7 000157 中联重科 12,000,000 286,800,000.00 2.26
    8 600031 三一重工 8,363,079 277,486,961.22 2.19
    9 601666 平煤股份 10,579,486 276,759,353.76 2.18
    10 601088 中国神华 9,015,218 273,702,018.48 2.16
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中：政策性金融债 - -
    4 企业债券 17,726,650.00 0.14
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 17,726,650.00 0.14
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    1 112005 08万科G1 88,040 9,068,120.00 0.07
    2 112006 08万科G2 81,800 8,658,530.00 0.07
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本报告期末本基金未持有资产支持证券投资。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本报告期末本基金未持有权证投资。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金 2,674,415.46
    2 应收证券清算款 14,030,005.47
    3 应收股利 1,206,000.00
    4 应收利息 427,064.96
    5 应收申购款 517,277.94
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 18,854,763.83
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本报告期末本基未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
    §6  开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 16,352,607,429.17
    报告期期间基金总申购份额 27,810,450.11
    报告期期间基金总赎回份额 678,177,778.71
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    报告期期末基金份额总额 15,702,240,100.57
    §7  备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1.中国证监会批准广发大盘成长混合型证券投资基金募集的文件；
    2.《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》；
    3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
    4.《广发大盘成长混合型证券投资基金托管协议》；
    5.《广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版；
    6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
    7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
    7.2 存放地点
    广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
    7.3 查阅方式
    1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
    2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
    投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。