广发聚富：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-27 来源 巨潮网

基金代码：270001                                                          基金简称：广发聚富混合
    广发聚富开放式证券投资基金2009年第三季度报告
    2009年9月30日
    基金管理人：广发基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期： 二〇〇九年十月二十七日
    §1  重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
    §2  基金产品概况
    基金简称  广发聚富混合
    交易代码  270001
    前端交易代码  270001
    后端交易代码  270011
    基金运作方式  契约型开放式
    基金合同生效日  2003年12月3日
    报告期末基金份额总额  6,243,440,421.93份
    投资目标  依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基金管理人科学研究，审慎投资，在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。
    投资策略  积极投资策略，在资产配置层面，重视股票资产和债券资产的动态平衡配置；在行业配置层面，根据不同行业的发展前景进行行业优化配置；在个股选择层面，在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。
    业绩比较基准  80%*中信标普300指数收益+20%*中信标普全债指数收益
    风险收益特征  本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。
    基金管理人  广发基金管理有限公司
    基金托管人  中国工商银行股份有限公司
    §3  主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    1.本期已实现收益 139,375,790.74
    2.本期利润 -125,921,459.23
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0198
    4.期末基金资产净值 7,156,647,980.91
    5.期末基金份额净值 1.1463
    (1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -2.08% 1.61% -3.94% 1.92% 1.86% -0.31%
    3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    广发聚富开放式证券投资基金
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    （2003年12月3日至2009年9月30日）
    本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金资产配置比例符合合同规定。
    §4  管理人报告
    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    江湧 广发聚富混合基金的基金经理 2006-5-26 2009-9-9 10 男，中国籍，经济学、法学双学士，持有证券业执业资格证书，1999年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司，2002年8月至2005年2月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、研究发展部行业研究员，2005年2月2日至2006年5月25日任广发小盘成长股票基金（LOF）的基金经理，2006年5月26日至2009年9月9日任广发聚富混合基金的基金经理。
    王国强 广发聚富混合基金的基金经理 2009-9-10 - 7 男，经济学硕士，持有证券业执业证书，2002年7月至2004年5月任职于华夏基金管理有限公司，2004年5月至2007年8月任职于天弘基金管理有限公司，在2006年4月19日至2007年7月27日曾任天弘精选混合基金的基金经理，2007年9月至2009年3月任职于大成基金管理有限公司，2009年4月至今任职于广发基金管理有限公司，2009年9月10日起任广发聚富混合基金的基金经理。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
    在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
    公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
    本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本公司管理的投资组合包括开放式基金11只，企业年金5只，特定客户资产管理计划3个。与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发稳健增长混合、广发策略优选混合和广发大盘成长混合。报告期内，本投资组合与广发大盘成长混合、广发稳健增长混合、广发策略优选混合的净值增长率差异未超过5%。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    市场回顾：
    三季度，国内市场经历了大幅波动。投资者对经济复苏的乐观预期推动股市在7月份快速上涨，而随后投资与信贷增速的下降，使得投资者情绪迅速变为悲观，从而导致A股短期内大幅下跌。
    基金运作回顾：
    本基金在三季度维持仓位的基本稳定，股票结构在保持均衡的基础上，随着市场点位的不断创出反弹新高而逐步谨慎，适度增持了稳定类股票，减持了周期类股票，在下跌过程中，组合表现出较好的抗跌性。三季度基金净值增长-2.08%，同期比较基准增长-3.94%。
    未来展望：
    随着经济的复苏，刺激政策将逐渐退出，经济将从刺激政策推动下的快速复苏阶段过渡到较平稳阶段。在宏观经济进入平稳阶段的背景下，股票市场也将步入均衡格局，经济复苏的投资主题将逐步淡化，市场的投资机会将更多的转移到适应经济结构调整方向的行业和成长性个股上。本基金将加大自下而上选股的比例，逐步布局适应消费升级、经济转型的成长性个股，而对于上半年表现抢眼的周期类股票，主要把握投资者预期波动所带来的波段性机会。
    §5  投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 5,345,724,265.16 74.50
    其中：股票 5,345,724,265.16 74.50
    2 固定收益投资 1,498,065,458.00 20.88
    其中：债券 1,498,065,458.00 20.88
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 280,376,594.61 3.91
    6 其他资产 51,446,599.16 0.72
    7 合计 7,175,612,916.93 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    A 农、林、牧、渔业 16,632,000.00 0.23
    B 采掘业 424,593,000.00 5.93
    C 制造业 1,710,514,785.28 23.90
    C0       食品、饮料 492,104,727.75 6.88
    C1       纺织、服装、皮毛 - -
    C2       木材、家具 18,590,280.00 0.26
    C3       造纸、印刷 69,862,655.50 0.98
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 383,548,165.75 5.36
    C5       电子 - -
    C6       金属、非金属 324,802,987.25 4.54
    C7       机械、设备、仪表 153,355,071.00 2.14
    C8       医药、生物制品 268,250,898.03 3.75
    C99       其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 67,949,295.32 0.95
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 191,855,806.19 2.68
    H 批发和零售贸易 713,088,928.55 9.96
    I 金融、保险业 1,531,728,000.00 21.40
    J 房地产业 389,325,617.76 5.44
    K 社会服务业 189,604,711.80 2.65
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 110,432,120.26 1.54
    合计 5,345,724,265.16 74.70
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    1 600519 贵州茅台 2,922,474 481,799,063.64 6.73
    2 600000 浦发银行 22,400,000 440,160,000.00 6.15
    3 601318 中国平安 6,800,000 344,760,000.00 4.82
    4 600048 保利地产 11,928,247 287,947,882.58 4.02
    5 600859 王府井 8,043,862 256,920,952.28 3.59
    6 600016 民生银行 34,000,000 229,160,000.00 3.20
    7 002024 苏宁电器 13,427,811 220,081,822.29 3.08
    8 600030 中信证券 8,000,000 200,080,000.00 2.80
    9 000937 金牛能源 6,600,000 197,868,000.00 2.76
    10 000069 华侨城Ａ 10,165,450 188,060,825.00 2.63
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    1 国家债券 635,754,458.00 8.88
    2 央行票据 862,311,000.00 12.05
    3 金融债券 - -
    其中：政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 1,498,065,458.00 20.93
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    1 0801017 08央票17 2,500,000 258,525,000.00 3.61
    2 0801041 08央票41 2,000,000 207,260,000.00 2.90
    3 010203 02国债⑶ 1,700,000 172,125,000.00 2.41
    4 010112 21国债⑿ 1,400,000 144,172,000.00 2.01
    5 010110 21国债⑽ 1,200,000 123,312,000.00 1.72
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金 1,341,036.54
    2 应收证券清算款 21,225,045.87
    3 应收股利 -
    4 应收利息 25,212,350.73
    5 应收申购款 3,668,166.02
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 51,446,599.16
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    1 000069 华侨城A 188,060,825.00 2.63 暂时停牌
    §6  开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 6,593,307,959.69
    报告期期间基金总申购份额 244,021,827.09
    报告期期间基金总赎回份额 593,889,364.85
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    报告期期末基金份额总额 6,243,440,421.93
    §7  备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1.中国证监会批准广发聚富开放式证券投资基金募集的文件；
    2.《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》；
    3.《广发聚富开放式证券投资基金托管协议》；
    4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
    5.《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》及其更新版；
    6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
    7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
    7.2 存放地点
    广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
    7.3 查阅方式
    1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
    2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
    投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。