景顺资源：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 深交所

    景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
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    景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）
    2009 年第三季度报告
    2009 年9 月30 日
    基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
    基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
    景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
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    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年10
    月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
    核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2009 年7 月1 日起至9 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 景顺长城资源垄断股票（LOF）
    交易代码 162607
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2006年1月26日
    报告期末基金份额总额 11,503,279,778.78份
    投资目标
    本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为
    立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势
    的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增
    值。
    投资策略
    本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优
    秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。从
    业务价值、估值、管理能力、自由现金流量与分红政
    策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品
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    质和估值水平进行鉴别，选择目标股票构建组合。债
    券投资部分着重本金安全性和流动性。
    业绩比较基准
    基金整体业绩比较基准=新华富时200 指数×80%＋
    中国债券总指数×20%。
    风险收益特征 本基金是风险程度较高的投资品种
    基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
    基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“景顺
    资源”。
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    1.本期已实现收益665,159,767.09
    2.本期利润-330,945,868.93
    3.加权平均基金份额本期利润-0.029
    4.期末基金资产净值8,853,112,076.30
    5.期末基金份额净值0.770
    注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
    价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
    允价值变动收益。
    （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
    后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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    阶段
    净值增
    长率①
    净值增
    长率标
    准差②
    业绩比
    较基准
    收益率
    ③
    业绩比
    较基准
    收益率
    标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -3.75% 2.12% -4.48% 1.93% 0.73% 0.19%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
    准收益率变动的比较
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    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    （2006 年1 月26 日至2009 年9 月30 日）
    备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的65%至95%；
    债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至35%。按照本基金基金合同的规
    定，本基金自2006 年1 月26 日合同生效日起至2006 年4 月25 日为建仓期。建
    仓期满至今，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
    §4 管理人报告
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    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名职务
    任职日期 离任日期
    证券
    从业
    年限
    说明
    陈晖
    基金经
    理
    2006-11-15 - 8年
    英国爱丁堡大学工商
    管理硕士。曾任职于
    国信证券有限责任公
    司，担任理财部投资
    经理。
    注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关
    规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
    《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基
    金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城资源垄断股
    票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
    用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
    有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有
    人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金
    合同的规定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度
    指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严
    格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格
    不相似。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    2009 年3 季度，应对市场的大幅调整，本基金也相应做出了组合结构调整。
    考虑估值和行业景气的变化情况，加大了非周期类的食品饮料、医药、新能源、
    电力设备、商业等行业的持仓比例；同时，相应降低了银行、煤炭、有色、地产
    等行业的配置比例，一定程度上加强了组合的防御性。但是，由于在股票持仓比
    例上保持了相对稳定，未能在高位及时大幅降低仓位，导致净值出现较明显下跌。
    2009 年第3 季度，本基金收益率为-3.75%，高于业绩基准 0.73 个百分点。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元）
    占基金总资产
    的比例（%）
    1 权益投资7,328,447,549.57 82.46
    其中：股票 7,328,447,549.57 82.46
    2 固定收益投资6,656,930.35 0.07
    其中：债券 6,656,930.35 0.07
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资- -
    4 买入返售金融资产- -
    其中：买断式回购的买入返
    售金融资产
    - -
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    5 银行存款和结算备付金合计1,541,939,915.51 17.35
    6 其他资产9,874,896.67 0.11
    7 合计8,886,919,292.10 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元）
    占基金资产净值
    比例（％）
    A 农、林、牧、渔业58,441,543.59 0.66
    B 采掘业836,570,915.73 9.45
    C 制造业2,574,473,156.73 29.08
    C0 食品、饮料 535,988,403.54 6.05
    C1
    纺织、服装、皮
    毛
    24,539,644.17 0.28
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 10,600,034.40 0.12
    C4
    石油、化学、塑
    胶、塑料
    322,888,667.45 3.65
    C5 电子 7,430,000.00 0.08
    C6 金属、非金属 812,992,255.75 9.18
    C7
    机械、设备、仪
    表
    716,290,523.51 8.09
    C8 医药、生物制品143,743,627.91 1.62
    C99 其他制造业 - -
    D
    电力、煤气及水的生产
    和供应业
    61,504,366.49 0.69
    E 建筑业182,298,961.80 2.06
    F 交通运输、仓储业385,641,762.33 4.36
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    G 信息技术业13,849,843.40 0.16
    H 批发和零售贸易456,616,970.69 5.16
    I 金融、保险业2,011,044,249.83 22.72
    J 房地产业645,344,757.08 7.29
    K 社会服务业22,144,500.00 0.25
    L 传播与文化产业17,880,673.51 0.20
    M 综合类62,635,848.39 0.71
    合计 7,328,447,549.57 82.78
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    （％）
    1 600036 招商银行31,582,213 466,785,108.14 5.27
    2 600000 浦发银行17,999,903 353,698,093.95 4.00
    3 601318 中国平安5,654,500 286,683,150.00 3.24
    4 600519 贵州茅台1,520,019 250,590,332.34 2.83
    5 601166 兴业银行7,316,410 247,221,493.90 2.79
    6 600875 东方电气5,079,767 238,698,251.33 2.70
    7 000568 泸州老窖8,038,947 236,345,041.80 2.67
    8 601088 中国神华7,372,916 223,841,729.76 2.53
    9 002024 苏宁电器13,460,889 220,623,970.71 2.49
    10 600030 中信证券8,728,523 218,300,360.23 2.47
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值（元）
    占基金资产净
    值比例（％）
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    1 国家债券- -
    2 央行票据- -
    3 金融债券- -
    其中：政策性金融债 - -
    4 企业债券6,656,930.35 0.08
    5 企业短期融资券- -
    6 可转债- -
    7 其他- -
    8 合计6,656,930.35 0.08
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称
    数量
    （张）
    公允价值(元)
    占基金资
    产净值比
    例（％）
    1 126011 08石化债70,570 5,998,450.00 0.07
    2 112005 08万科G1 3,607 371,521.00 0.00
    3 112006 08万科G2 2,711 286,959.35 0.00
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
    在报告编制前一年内受到公开谴责,处罚的情形。
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    5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金7,592,049.55
    2 应收证券清算款-
    3 应收股利1,501,993.56
    4 应收利息291,888.15
    5 应收申购款488,965.41
    6 其他应收款-
    7 待摊费用-
    8 其他-
    9 合计9,874,896.67
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §6 开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 11,731,812,986.86
    报告期期间基金总申购份额221,268,443.16
    报告期期间基金总赎回份额449,801,651.24
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填
    列）
    -
    报告期期末基金份额总额11,503,279,778.78
    §7 备查文件目录
    景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
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    7.1 备查文件目录
    1．中国证监会批准景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）设立的
    文件；
    2．《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）基金合同》；
    3．《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
    4．《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）托管协议》；
    5．《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
    6．景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
    7．其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临
    时公告。
    7.2 存放地点
    以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
    7.3 查阅方式
    投资者可在办公时间免费查阅。
    景顺长城基金管理有限公司
    二〇〇九年十月二十八日