景顺鼎益：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 深交所

    景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
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    景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）
    2009 年第三季度报告
    2009 年9 月30 日
    基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
    景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）2009 年第三季度报告
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    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年10 月
    23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
    内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2009 年7 月1 日起至9 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 景顺长城鼎益股票（LOF）
    交易代码 162605（前端收费） 162606（后端收费）
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2005年3月16日
    报告期末基金份额总额 7,936,376,398.92份
    投资目标
    本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配
    比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。
    投资策略
    本基金依据以宏观经济分析模型MEM 为基础的资产
    配置模型决定基金的资产配置，并运用景顺长城股票
    研究数据库(SRD)及GVI 等选股模型作为行业配置和
    个股选择的依据。与此同时，本基金运用多因素模型
    等分析工具，结合基金管理人的主观判断，根据风险
    收益最优化的原则进行投资组合的调整。
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    业绩比较基准
    基金整体业绩比较基准=新华富时A200 指数×80%＋
    同业存款利率×20%。
    风险收益特征
    本基金严格控制证券市场中的非系统性风险，是风险
    程度适中的投资品种。
    基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“景顺
    鼎益”。
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    1.本期已实现收益45,359,431.93
    2.本期利润-229,959,563.42
    3.加权平均基金份额本期利润-0.028
    4.期末基金资产净值7,913,795,136.45
    5.期末基金份额净值0.997
    注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
    价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
    允价值变动收益。
    （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
    后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增 净值增业绩比业绩比①-③ ②-④
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    长率① 长率标
    准差②
    较基准
    收益率
    ③
    较基准
    收益率
    标准差
    ④
    过去三个月 -3.39% 2.16% -4.34% 1.93% 0.95% 0.23%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
    准收益率变动的比较
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    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    （2005 年3 月16 日至2009 年9 月30 日）
    备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的60%至95%；
    债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至40%。按照本基金基金合同的规
    定，本基金自2005 年3 月16 日合同生效日起至2005 年6 月15 日为建仓期。建
    仓期满截至报告期末，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
    §4 管理人报告
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    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名职务
    任职日期 离任日期
    证券
    从业
    年限
    说明
    张继荣
    本基金
    基金经
    理，景
    顺长城
    景系列
    开放式
    证券投
    资基金
    基金经
    理
    2009-9-18 - 9
    清华大学，化学工程
    博士；东北大学，工
    学硕士。曾任大鹏证
    券研究所分析师，融
    通基金行业研究员、
    研究策划部总监助理
    及基金经理，银华基
    金投资管理部策略分
    析师及基金经理等职
    务。具有9年证券、基
    金行业从业经历。
    2009年3月加入本公
    司。
    涂强
    本基金
    基金经
    理，景
    顺长城
    景系列
    开放式
    证券投
    资基金
    基金经
    理
    2009-3-17 2009-9-18 11
    南京大学经济学硕
    士。曾任职于长城证
    券有限责任公司，历
    任投资部投资经理、
    资产管理部投资经
    理、资产管理部副总
    经理等职务。2005 年
    3 月加入景顺长城基
    金管理有限公司。
    1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
    《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基
    金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益股票型
    开放式证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实
    信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
    持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持
    有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基
    金合同的规定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度
    指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严
    格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格
    不相似。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    2009 年7 月围绕经济复苏以及信贷持续高增量，股票市场加速上行。随着8、
    9 月份的经济数据披露特别是出口低于预期，以及货币政策的微调从过度宽松到
    适度宽松，市场出现单边的大幅下跌，之后又出现反弹。从市场表现来看，板块
    轮动明显，先是煤炭、钢铁、化工以及证券等周期性行业涨幅靠前，之后偏防守
    的行业比如医药、零售、食品饮料等稳定增长类行业，以及军工、区域经济、新
    能源等主题类股票涨幅靠前。三季度，沪深300 指数下跌5.1%。
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    三季度市场大幅波动，本基金降低了股票仓位，规避了部分市场调整的风险；
    行业配置方面调整幅度较小。到季度末，本基金组合主要配置在银行、保险、房
    地产、煤炭、电气设备等行业。
    在经济温和回升的背景下，我们下阶段看好内需、消费、低碳经济方面的投
    资机会。
    2009 年3 季度，本基金收益率为-3.39%，同期业绩比较基准收益率为-4.34%，
    超越业绩基准0.95 个百分点。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元）
    占基金总资产
    的比例（%）
    1 权益投资6,237,625,601.76 78.18
    其中：股票 6,237,625,601.76 78.18
    2 固定收益投资4,293,002.40 0.05
    其中：债券 4,293,002.40 0.05
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资- -
    4 买入返售金融资产- -
    其中：买断式回购的买入返
    售金融资产
    - -
    5 银行存款和结算备付金合计1,728,718,921.37 21.67
    6 其他资产7,665,990.78 0.10
    7 合计7,978,303,516.31 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
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    比例（％）
    A 农、林、牧、渔业- -
    B 采掘业696,473,962.72 8.80
    C 制造业2,364,723,695.96 29.88
    C0 食品、饮料 415,439,381.73 5.25
    C1
    纺织、服装、皮
    毛
    9,900.00 0.00
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 - -
    C4
    石油、化学、塑
    胶、塑料
    83,040,000.00 1.05
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 386,325,194.82 4.88
    C7
    机械、设备、仪
    表
    1,075,505,161.39 13.59
    C8 医药、生物制品404,404,058.02 5.11
    C99 其他制造业 - -
    D
    电力、煤气及水的生产
    和供应业
    - -
    E 建筑业132,321,497.10 1.67
    F 交通运输、仓储业45,938.62 0.00
    G 信息技术业76,389,000.00 0.97
    H 批发和零售贸易395,924,897.71 5.00
    I 金融、保险业1,809,652,986.99 22.87
    J 房地产业723,345,200.50 9.14
    K 社会服务业- -
    L 传播与文化产业38,748,422.16 0.49
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    M 综合类- -
    合计 6,237,625,601.76 78.82
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    （％）
    1 601166 兴业银行12,000,000 405,480,000.00 5.12
    2 600000 浦发银行20,160,710 396,157,951.50 5.01
    3 601318 中国平安6,259,133 317,338,043.10 4.01
    4 600519 贵州茅台1,909,700 314,833,142.00 3.98
    5 600036 招商银行19,000,000 280,820,000.00 3.55
    6 601088 中国神华8,500,000 258,060,000.00 3.26
    7 000024 招商地产9,000,000 225,000,000.00 2.84
    8 601328 交通银行26,471,490 220,507,511.70 2.79
    9 600325 华发股份12,258,197 210,105,496.58 2.65
    10 000987 广州友谊9,247,372 192,160,390.16 2.43
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值（元）
    占基金资产净
    值比例（％）
    1 国家债券- -
    2 央行票据- -
    3 金融债券- -
    其中：政策性金融债 - -
    4 企业债券4,293,002.40 0.05
    5 企业短期融资券- -
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    6 可转债- -
    7 其他- -
    8 合计4,293,002.40 0.05
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称
    数量
    （张）
    公允价值(元)
    占基金资
    产净值比
    例（％）
    1 126011 08石化债42,900 3,646,500.00 0.05
    2 126009 08赣粤债7,680 646,502.40 0.01
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证投资。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查
    或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外
    的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金2,336,621.23
    2 应收证券清算款-
    3 应收股利3,997,967.04
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    4 应收利息281,047.12
    5 应收申购款1,050,355.39
    6 其他应收款-
    7 待摊费用-
    8 其他-
    9 合计7,665,990.78
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
    §6 开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 8,462,343,569.32
    报告期期间基金总申购份额98,540,224.28
    报告期期间基金总赎回份额624,507,394.68
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填
    列）
    -
    报告期期末基金份额总额7,936,376,398.92
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）设立的文件；
    2、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金合同》；
    3、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
    4、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）托管协议》；
    5、《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
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    6、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
    7、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临
    时公告。
    7.2 存放地点
    以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
    7.3 查阅方式
    投资者可在办公时间免费查阅。
    景顺长城基金管理有限公司
    二〇〇九年十月二十八日