嘉实 300：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 深交所

    嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年第三季度报告
    嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)
    2009年第三季度报告
    2009年9月30日
    基金管理人：嘉实基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    报告送出日期：2009年10月28日
    嘉实沪深300 指数(LOF)2009 年第三季度报告
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    嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)
    2009年第三季度报告
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年10 月26 日复核了本报
    告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
    利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
    本基金的招募说明书。
    本报告期中的财务资料未经审计。
    本报告期为2009年7月1日起至2009年9月30日止。
    §2 基金产品概况
    （1）基金简称嘉实沪深300指数（LOF）(深交所上市简称：嘉实300)
    （2）基金代码160706
    （3）基金运作方式上市契约型开放式
    （4）基金合同生效日2005年8月29日
    （5）报告期末基金份额总额44,531,057,231.67
    （6）投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量
    化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基
    准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有
    效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快
    速发展的成果。
    （7）投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股
    在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。
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    （8）业绩比较基准沪深300指数增长率×95％＋银行同业存款收益率×5％
    （9）风险收益特征本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，力争控制本基金
    净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。
    （10）基金管理人嘉实基金管理有限公司
    （11）基金托管人中国银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标 单位：元
    序号 主要财务指标 报告期（2009年7月1日至2009年9月30日）
    1 本期已实现收益 -105,237,286.60
    2 本期利润 -2,147,818,168.50
    3 加权平均基金份额本期利润 -0.0500
    4 期末基金资产净值 34,330,984,279.27
    5 期末基金份额净值 0.771
    注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
    扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基
    金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
    字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长率
    ①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基准
    收益率③
    业绩比较基准收
    益率标准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -4.58% 2.30% -4.76% 2.30% 0.18% 0.00%
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    -80%
    -20%
    40%
    100%
    160%
    220%
    280%
    340%
    400%
    460%
    2005-8-29
    2005-11-14
    2006-1-24
    2006-4-13
    2006-6-29
    2006-9-7
    2006-11-22
    2007-2-2
    2007-4-19
    2007-7-4
    2007-9-12
    2007-11-26
    2008-2-4
    2008-4-22
    2008-7-4
    2008-9-12
    2008-11-28
    2009-2-17
    2009-4-29
    2009-7-13
    2009-9-21
    嘉实沪深300 业绩基准
    图：嘉实沪深300指数（LOF）份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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    （2005年8月29日至2009年9月30日）
    注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各
    项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：
    （1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量
    不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资
    于沪深300 指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在
    一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 （3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有
    规定的，从其规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    杨宇 本基金
    基金经
    理、公司
    结构产
    品投资
    部总监
    2005 年8 月
    29 日
    － 11 年 曾先后担任平安保险投资管理
    中心基金交易室主任及天同基
    金管理有限公司投资部总经理、
    万家（天同）180 指数基金经理。
    2004 年7 月加入嘉实基金。南
    开大学经济学硕士，具有基金从
    业资格，中国国籍。
    注：（1）任职日期指基金合同生效之日起；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
    业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
    《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
    尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
    本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行
    为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
    和公司内部公平交易制度，通过IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的
    所有基金和组合。
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    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内，本基金无发生异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 行情回顾及运作分析
    报告期内，本基金日均跟踪误差为0.05%，年度化拟合偏离度为0.81%，符合基金合同约定
    的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要有两个：
    一是基金净值与跟踪误差计算精度的差异，由于基金净值只精确到小数点后3 位，而跟踪
    误差计算到小数点后4 位，四舍五入带来的跟踪误差成为基金跟踪误差的重要来源，但估值产
    生的跟踪误差不会对基金累计偏差产生影响。
    二是申购和赎回因素，由于本基金的资产规模本季度内一直维持在300 亿以上，具备大基
    金的规模效应，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。
    4.4.2 本基金业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为0.771 元；本报告期基金份额净值增长率为-4.58％，业
    绩比较基准收益率为-4.76%。
    4.4.3 市场展望和投资策略
    作为指数基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购
    赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 32,309,160,720.11 93.81
    其中：股票 32,309,160,720.11 93.81
    固定收益投资 1,192,760,000.00 3.46
    其中：债券 1,192,760,000.00 3.46
    2
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计 861,909,017.82 2.50
    6 其他资产 77,805,356.96 0.23
    合计 34,441,635,094.89 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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    代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
    A 农、林、牧、渔业129,404,237.29 0.38
    B 采掘业3,698,438,615.48 10.77
    C 制造业9,504,084,292.89 27.68
    C0 食品、饮料1,226,227,750.66 3.57
    C1 纺织、服装、皮毛 170,564,922.58 0.50
    C2 木材、家具- -
    C3 造纸、印刷114,136,775.48 0.33
    C4 石油、化学、塑胶、塑料858,186,101.20 2.50
    C5 电子 149,140,849.74 0.43
    C6 金属、非金属 2,997,743,372.29 8.73
    C7 机械、设备、仪表 2,926,907,495.98 8.53
    C8 医药、生物制品869,089,769.58 2.53
    C99 其他制造业 192,087,255.38 0.56
    D 电力、煤气及水的生产和供应业1,084,654,147.42 3.16
    E 建筑业750,107,973.80 2.18
    F 交通运输、仓储业1,523,792,196.55 4.44
    G 信息技术业1,011,491,936.64 2.95
    H 批发和零售贸易986,649,643.73 2.87
    I 金融、保险业10,407,671,876.08 30.32
    J 房地产业2,014,227,139.41 5.87
    K 社会服务业449,450,771.85 1.31
    L 传播与文化产业85,742,993.92 0.25
    M 综合类663,444,895.05 1.93
    合计 32,309,160,720.11 94.11
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票简称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
    1 600036 招商银行 75,603,736 1,117,423,218.08 3.25
    2 601328 交通银行 125,194,901 1,042,873,525.33 3.04
    3 601318 中国平安 19,808,307 1,004,281,164.90 2.93
    4 600016 民生银行 129,830,423 875,057,051.02 2.55
    5 601166 兴业银行 24,141,006 815,724,592.74 2.38
    6 600030 中信证券 32,013,220 800,650,632.20 2.33
    7 600000 浦发银行 38,267,763 751,961,542.95 2.19
    8 000002 万 科Ａ 66,768,915 695,732,094.30 2.03
    9 601088 中国神华 22,749,123 690,663,374.28 2.01
    10 601398 工商银行 136,869,093 652,865,573.61 1.90
    5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
    序号债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 1,092,990,000.00 3.18
    3 金融债券 99,770,000.00 0.29
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    其中：政策性金融债 99,770,000.00 0.29
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转换债券 - -
    7 资产支持证券 - -
    8 其他 - -
    合计 1,192,760,000.00 3.47%
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券简称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
    1 0901043 09 央行票据43 7,200,000 717,624,000.00 2.09
    2 0901037 09 央行票据37 1,800,000 179,406,000.00 0.52
    3 090404 09 农发04 1,000,000 99,770,000.00 0.29
    4 0901041 09 央行票据41 1,000,000 99,670,000.00 0.29
    5 0801110 08 央行票据110 1,000,000 96,290,000.00 0.28
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    报告期末，本基金未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    报告期末，本基金未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制
    日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    5.8.3报告期末其他资产构成
    序号 项目 金额(元)
    1 存出保证金 1,066,700.00
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 15,865,552.71
    4 应收利息 5,282,491.31
    5 应收申购款 55,590,612.94
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    合计 77,805,356.96
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
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    §6 开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 38,845,914,799.80
    报告期间基金总申购份额 16,969,201,456.14
    报告期间基金总赎回份额 11,284,059,024.27
    报告期期间基金拆分变动份额 -
    报告期期末基金份额总额 44,531,057,231.67
    注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    （1）中国证监会批准嘉实沪深300 指数证券投资基金募集的文件；
    （2）《嘉实沪深300 指数证券投资基金基金合同》；
    （3）《嘉实沪深300 指数证券投资基金招募说明书》；
    （4）《嘉实沪深300 指数证券投资基金基金托管协议》；
    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
    （6）报告期内嘉实沪深300 指数证券投资基金公告的各项原稿。
    7.2 存放地点
    北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
    7.3 查阅方式
    （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
    按工本费购买复印件。
    （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
    投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
    400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
    嘉实基金管理有限公司
    2009年10月28日