华夏行业：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 深交所

    华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）
    2009 年第3 季度报告
    2009 年9 月30 日
    基金管理人：华夏基金管理有限公司
    基金托管人：中国银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日
    华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2009 年第3 季度报告
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    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年10 月
    26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
    内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2009 年7 月1 日起至9 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称华夏行业股票（LOF）
    交易代码 160314
    基金运作方式契约型上市开放式基金
    基金合同生效日 2007年11月22日
    报告期末基金份额总额 13,545,836,464.72份
    投资目标 把握经济发展趋势和市场运行特征，以行业投
    资价值评估为导向，充分利用行业周期轮动现
    象，挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段
    所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的
    优质个股进行投资，实现基金资产的持续增
    值。
    投资策略 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素
    分析决策支持系统，综合定性分析和定量分析
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    手段，结合宏观经济环境、政策形势、证券市
    场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行
    积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券
    等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资
    产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整
    股票、债券和货币市场工具的投资比例，以最
    大限度地降低投资组合的风险、提高收益。本
    基金遵循行业间优化配置和行业内个股精选
    相结合的股票投资策略，对组合的行业和个股
    配置进行及时调整。
    业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指
    数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指
    数。基准收益率=沪深300指数收益率×80%＋
    上证国债指数收益率×20%。
    风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基
    金、债券基金和混合型基金，属于高风险、高
    收益的品种。
    基金管理人 华夏基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    1.本期已实现收益 1,333,158,168.58
    2.本期利润 -565,316,140.27
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0411
    4.期末基金资产净值 11,308,283,164.53
    5.期末基金份额净值 0.835
    注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
    益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
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    扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增
    长率标
    准差②
    业绩比
    较基准
    收益率
    ③
    业绩比
    较基准
    收益率
    标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 -4.57% 2.15% -3.74% 1.94% -0.83% 0.21%
    3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
    益率变动的比较
    华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）
    累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    （2007 年11 月22 日至2009 年9 月30 日）
    注：自 2007 年11 月22 日起，由《兴安证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏行
    业精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效，根据华夏行业股票（LOF）基金的基金
    合同规定，本基金自基金合同生效之日起3 个月内使基金投资组合比例符合基金合同第十五
    条（二）投资范围、（九）投资禁止行为与限制的有关约定。
    §4 管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理
    姓名 职务 期限
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2009 年第3 季度报告
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    罗泽萍
    本基金的基
    金经理2007-11-22 - 8年
    经济学硕士。曾任大成基金
    管理有限公司研究部研究
    员。2004年加入华夏基金管
    理有限公司，历任研究员、
    基金经理助理、兴华证券投
    资基金基金经理(2005年4
    月12日至2007年2月14日期
    间)、兴安证券投资基金基
    金经理(2007年2月14日至
    2007年11月21日期间)。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
    售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
    监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
    金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
    损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相
    应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
    期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
    夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 本基金业绩表现
    截至 2009 年9 月30 日，本基金份额净值为0.835 元，本报告期份额净值增
    长率为-4.57%，同期业绩比较基准增长率为-3.74%。
    4.4.2 行情回顾及运作分析
    3 季度初，A 股市场延续了2 季度的上涨行情，钢铁等板块开始对市场、对
    未来经济好转的预期做出进一步反应，钢价和股价都出现了不错的表现。随着板
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    块轮动的扩散，市场热情达到了高点。后期，A 股市场出现了约20%的向下调整，
    市场成交量有所萎缩。
    本基金在本季度的操作中保持了较高的股票投资仓位，严格遵守基金合同和
    法规的规定，谨慎选股，整体投资组合较为分散，充分控制流动性风险。
    4.4.3 市场展望及投资策略
    从中国和世界的宏观数据来看，经济趋势逐渐明朗，原有刺激经济政策的实
    施效果有待观察，短期内不会有更多的新政策频繁出台。在此情况下，我们判断
    A 股市场目前的调整是合理的。虽然短期内可能还有震荡，但是对经济的长期发
    展趋势、A 股市场的长期表现看好。
    创业板的推出对宏观经济和股票市场而言都是有利的，有效控制创业板上市
    公司的质量和监管其公司治理最终能为投资者和上市公司提供双赢的局面。
    本基金 4 季度的投资策略将相对谨慎，关注结构性投资机会，并将认真而谨
    慎的对待创业板的投资机会。在投资策略方面，本基金将继续保持适当比例的股
    票仓位，谨慎选股，坚持不断优化股票资产组合。在保持行业适度均衡的前提下，
    提高股票集中度。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基
    金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责
    地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    §5 投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元）
    占基金总资
    产的比例
    （%）
    1 权益投资 8,010,031,618.27 70.31
    其中：股票 8,010,031,618.27 70.31
    2 固定收益投资 635,807,311.20 5.58
    其中：债券 635,807,311.20 5.58
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 2,717,901,915.07 23.86
    6 其他资产 28,644,693.26 0.25
    7 合计 11,392,385,537.80 100.00
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    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元）
    占基金资产
    净值比例
    （％）
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 1,050,823,257.29 9.29
    C 制造业 2,851,904,469.47 25.22
    C0 食品、饮料 71,441,698.72 0.63
    C1 纺织、服装、皮毛 10,212,000.00 0.09
    C2 木材、家具 35,524,521.92 0.31
    C3 造纸、印刷 47,233,489.50 0.42
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 229,832,506.46 2.03
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 1,518,927,344.87 13.43
    C7 机械、设备、仪表 337,781,965.19 2.99
    C8 医药、生物制品 515,992,004.81 4.56
    C99 其他制造业 84,958,938.00 0.75
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 39,499,669.44 0.35
    E 建筑业 23,730,000.00 0.21
    F 交通运输、仓储业 626,305,349.69 5.54
    G 信息技术业 173,614,990.43 1.54
    H 批发和零售贸易 527,335,675.67 4.66
    I 金融、保险业 2,322,488,583.06 20.54
    J 房地产业 295,402,632.61 2.61
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 98,926,990.61 0.87
    合计 8,010,031,618.27 70.83
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    （％）
    1 601006 大秦铁路 50,086,578 464,302,578.06 4.11
    2 601169 北京银行 22,205,730 382,604,727.90 3.38
    3 601318 中国平安 7,000,000 354,900,000.00 3.14
    4 601398 工商银行 73,000,000 348,210,000.00 3.08
    5 601009 南京银行 16,626,361 293,289,008.04 2.59
    6 600058 五矿发展 16,664,246 280,292,617.72 2.48
    7 601939 建设银行 40,000,000 223,200,000.00 1.97
    8 600395 盘江股份 9,016,969 209,103,511.11 1.85
    9 600282 南钢股份 36,406,989 181,670,875.11 1.61
    10 000937 金牛能源 5,612,832 168,272,703.36 1.49
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值（元）
    占基金资产
    净值比例
    （％）
    1 国家债券 19,541,484.80 0.17
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    7
    2 央行票据 614,401,000.00 5.43
    3 金融债券 - -
    其中：政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 1,864,826.40 0.02
    7 其他 - -
    8 合计 635,807,311.20 5.62
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    （％）
    1 0801110 08央行票据110 4,000,000 385,160,000.00 3.41
    2 0901041 09央行票据41 2,300,000 229,241,000.00 2.03
    3 010112 21国债⑿ 189,760 19,541,484.80 0.17
    4 110006 龙盛转债 10,790 1,317,459.00 0.01
    5 110005 西洋转债 4,260 547,367.40 0.00
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
    资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8投资组合报告附注
    5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也
    没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金 5,996,825.54
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 1,855,766.11
    4 应收利息 16,078,775.70
    5 应收申购款 4,712,650.13
    6 其他应收款 675.78
    7 待摊费用 -
    8 其他-
    9 合计 28,644,693.26
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2009 年第3 季度报告
    8
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 13,629,751,087.13
    报告期期间基金总申购份额 2,720,966,289.14
    报告期期间基金总赎回份额 2,804,880,911.55
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”
    填列） -
    报告期期末基金份额总额 13,545,836,464.72
    §7 影响投资者决策的其他重要信息
    7.1 报告期内披露的主要事项
    2009 年7 月10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
    江海证券经纪有限责任公司为代销机构的公告。
    2009 年7 月21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部
    分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
    2009 年7 月21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
    代销机构的公告。
    2009 年7 月31 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
    中信银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
    2009 年8 月22 日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投
    资的公告。
    2009 年9 月1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部
    分代销机构开办定期定额申购业务的公告。
    2009 年9 月4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加
    中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
    2009 年9 月11 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
    代销机构的公告。
    2009 年9 月11 日发布华夏基金管理有限公司公告。
    华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2009 年第3 季度报告
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    2009 年9 月24 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创
    业板上市证券的提示性公告。
    7.2 其他相关信息
    华夏基金管理有限公司成立于 1998 年4 月9 日，是经中国证监会批准成立
    的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成
    都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、
    企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首
    只ETF 基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛
    的基金管理公司之一。
    截至 2009 年9 月30 日，公司管理资产规模超过2600 亿元，基金份额持有
    人户数超过1300 万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理
    着2 只封闭式基金、22 只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全
    国社保基金投资组合，公司已经被超过120 家大中型企业确定为年金投资管理
    人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
    2009 年3 季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，
    尽力为投资人谋求满意的回报。截至2009 年9 月30 日，在晨星开放式基金业绩
    排行榜中，华夏基金旗下参与3 年期评价的10 只主动型开放式基金中，有5 只
    基金获得五星级评价，3 只基金获得四星级评价。
    在客户服务方面，华夏基金继续采取多种手段，提高客户服务水平，全力打
    造高质量的客户服务品牌：升级网站基金账户查询系统，简化客户注册流程，为
    投资者提供更丰富的查询内容；调整部分开放式基金的赎回数额限制至100 份，
    提高了客户交易成功率；继续联系客户，本季度为超过10 万名客户完善个人资
    料。
    §8 备查文件目录
    8.1 备查文件目录
    8.1.1 中国证监会核准基金兴安转型的文件；
    8.1.2《华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》；
    8.1.3《华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）托管协议》；
    华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）2009 年第3 季度报告
    10
    8.1.4 法律意见书；
    8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
    8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
    8.2 存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    8.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查
    文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    华夏基金管理有限公司
    二〇〇九年十月二十八日