长城久富：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 深交所

    长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2009 年第3 季度报告
    2009 年09 月30 日
    基金管理人：长城基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    报告送出日期：2009 年10 月28 日
    长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2009 年第3 季度报告
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    §1 重要提示
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年10 月23 日复核了本
    报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
    盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
    本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年07 月01 日起至09 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 长城久富股票（LOF）
    交易代码 162006
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2007 年02 月12 日
    报告期末基金份额总额 2,617,377,150.05 份
    投资目标 投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高
    速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益，
    力争为基金持有人实现稳定的超额回报。
    投资策略 本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”，
    同时根据市场偏好适度配置主题类资产以保持组合
    的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的
    核心企业评价体系，以“具备核心竞争力、能够在市
    场中获取超额收益的企业”为主，构建均衡的投资组
    合。
    业绩比较基准 75％×沪深300 指数收益率+25％×中信全债指数收
    益率。
    风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期
    收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基
    金。
    基金管理人 长城基金管理有限公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
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    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标 报吿期（2009 年07 月01 日 -2009 年09 月30 日 ）
    1.本期已实现收益 299,897,983.38
    2.本期利润 -66,666,593.30
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0226
    4.期末基金资产净值 3,757,601,762.61
    5.期末基金份额净值 1.4356
    注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
    扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列
    数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长率
    ①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①－③ ②－④
    过去三个月 -2.61% 2.11% -3.62% 1.82% 1.01% 0.29%
    3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
    较
    基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
    收益率的历史走势对比图
    -40.00%
    -20.00%
    0.00%
    20.00%
    40.00%
    60.00%
    80.00%
    100.00%
    120.00%
    2007年2月12日
    2007年4月12日
    2007年6月12日
    2007年8月12日
    2007年10月12日
    2007年12月12日
    2008年2月12日
    2008年4月12日
    2008年6月12日
    2008年8月12日
    2008年10月12日
    2008年12月12日
    2009年2月12日
    2009年4月12日
    2009年6月12日
    2009年8月12日
    基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
    注：①本基金于2007 年2 月12 日由封闭式基金基金久富转型而来。
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    ②本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产60%-95%，债券占
    基金总资产0%-35%，权证投资占基金资产净值0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不
    低于基金资产净值的5%。
    本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6 个月内，截止本报告披露时点，本基金的
    建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限
    任职日期 离任日期
    证券从业年
    限
    说明
    韩刚 本基金
    的基金
    经理
    2009 年01
    月06 日
    2009 年09
    月21 日
    10 年 中国籍，1999 年毕业于中
    国人民银行研究生部，经
    济学硕士。曾任国信证券
    发展研究中心研究员。
    2001 年7 月进入长城基金
    管理有限公司，历任研究
    员、长城久恒基金经理、
    基金管理部副总经理、研
    究部副总经理。
    杨建华 本基金
    的基金
    经理、长
    城久泰
    基金的
    基金经
    理
    2009 年09
    月22 日
    - 10 年 中国籍，北京大学力学系
    理学学士，北京大学光华
    管理学院经济学硕士，注
    册会计师。曾就职于华为
    技术有限公司财务部、长
    城证券有限责任公司投资
    银行部，2001 年10 月进
    入长城基金管理公司，曾
    任基金经理助理、“长城
    安心回报混合型证券投资
    基金”基金经理。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久富核心成长股票型证
    券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
    基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反
    法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产
    损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指
    标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基
    金持有人利益。
    4.3 公平交易专项说明
    长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2009 年第3 季度报告
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    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决
    策上享有公平的机会。
    公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下管理的长城品牌优选股票型证券投资基金（简称“长城品牌”）
    投资风格比较相近，本报告期这两只基金的净值增长率比较如下：
    项目 本基金指标值 长城品牌指标值
    净值增长率 -2.61% -7.40%
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第
    三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    三季度，国内宏观经济复苏的迹象愈加明显。尽管外需仍然没有改观的迹象，但是内需增
    长强劲，在积极财政政策和适度宽松货币政策刺激下固定资产投资大幅度增长，包括汽车、房
    地产、家电在内的国内消费快速增长，全年实现8％以上的GDP 增长具有较高的确定性。证券市
    场的走势则和货币流动性有着高度的关联，指数在贷款不断巨量投放、流动性不断释放的过程
    中不断走高，也在对流动性即将收缩的预期愈来愈强烈中震荡回落，投资者也从基于宏观经济
    复苏的趋势投资中逐步转向关注宏观经济走上正轨后上市公司真实的业绩增长上来。个股则在
    震荡中出现结构分化。本基金本报告期内坚守基金合同，结合政策面，积极挖掘具有核心竞争
    力企业的投资机会。基于对宏观经济复苏的信心，本基金本报告期保持比较高的股票仓位，并
    且基于对行业景气趋势的判断重点投资了金融、原材料、采掘、医药、汽车等行业个股。总体
    上看，本报告期内，本基金比较基准收益率为-3.62%，本基金净值收益率为-2.61%，表现略好
    于比较基准。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
    （%）
    1 权益投资 3,101,820,396.39 82.25
    其中：股票 3,101,820,396.39 82.25
    2 固定收益投资 - -
    长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2009 年第3 季度报告
    5
    其中：债券 - -
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产- -
    5 银行存款和结算备付金合计 630,982,139.06 16.73
    6 其他资产 38,434,883.77 1.02
    7 合计 3,771,237,419.22 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
    (%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 173,465,631.92 4.62
    C 制造业 1,425,048,900.91 37.92
    C0 食品、饮料 64,294,245.98 1.71
    C1 纺织、服装、皮毛 68,178,702.02 1.81
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 9,314,504.64 0.25
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 114,219,716.95 3.04
    C5 电子 70,409,424.97 1.87
    C6 金属、非金属 246,842,732.22 6.57
    C7 机械、设备、仪表 590,770,873.26 15.72
    C8 医药、生物制品 261,018,700.87 6.95
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 34,598,338.72 0.92
    F 交通运输、仓储业 77,471,675.84 2.06
    G 信息技术业 19,998,694.16 0.53
    H 批发和零售贸易 53,833,511.49 1.43
    I 金融、保险业 1,127,650,548.87 30.01
    J 房地产业 110,486,719.44 2.94
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 79,266,375.04 2.11
    合计 3,101,820,396.39 82.55
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
    占基金资产净值比
    例（％）
    1 600036 招商银行 20,000,000 295,600,000.00 7.87
    长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2009 年第3 季度报告
    6
    2 600000 浦发银行 12,520,000 246,018,000.00 6.55
    3 600030 中信证券 7,400,502 185,086,555.02 4.93
    4 000513 丽珠集团 5,263,983 148,075,841.79 3.94
    5 600741 华域汽车 13,822,400 113,758,352.00 3.03
    6 000002 万 科Ａ 10,603,332 110,486,719.44 2.94
    7 000338 潍柴动力 1,916,268 96,196,653.60 2.56
    8 600016 民生银行 13,105,052 88,328,050.48 2.35
    9 601166 兴业银行 2,564,747 86,662,801.13 2.31
    10 601939 建设银行 15,029,665 83,865,530.70 2.23
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编
    制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金 2,237,438.39
    2 应收证券清算款 35,259,414.24
    3 应收股利 -
    4 应收利息 181,048.20
    5 应收申购款 756,982.94
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 38,434,883.77
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
    §6 开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 3,182,847,587.22
    报告期期间基金总申购份额 221,001,628.56
    报告期期间基金总赎回份额 786,472,065.73
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    报告期期末基金份额总额 2,617,377,150.05
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准长城久富核心成长股票型证券投资基金设立的文件
    2、《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》
    3、《长城久富核心成长股票型证券投资基金托管协议》
    4、法律意见书
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照
    7、中国证监会规定的其他文件
    7.2 存放地点
    广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心41 层
    7.3 查阅方式
    投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金
    管理有限公司咨询。
    咨询电话：400-8868-666
    网站：www.ccfund.com.cn