博时裕富：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

    博时裕富证券投资基金
    2009年第3季度报告
    2009年9月30日
    基金管理人：博时基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期： 2009年10月28日
    博时裕富证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
    1
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
    §2基金产品概况
    基金简称
    博时裕富指数
    交易代码
    050002
    基金运作方式
    契约型开放式
    基金合同生效日
    2003年8月26日
    报告期末基金份额总额
    16,443,057,004.65份
    投资目标
    分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。
    投资策略
    本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。
    业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。
    风险收益特征
    由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。
    基金管理人
    博时基金管理有限公司
    基金托管人
    中国建设银行股份有限公司
    博时裕富证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
    2
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标
    报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    1.本期已实现收益
    -46,283,924.06
    2.本期利润
    -802,753,539.71
    3.加权平均基金份额本期利润
    -0.0487
    4.期末基金资产净值
    13,411,902,788.27
    5.期末基金份额净值
    0.816
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长率①
    净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①－③
    ②－④
    过去三个月
    -5.56%
    2.30%
    -4.76%
    2.30%
    -0.80%
    0.00%
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    本基金合同于2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
    博时裕富证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
    3
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    姓名
    职务
    任本基金的基金经理期限
    证券从业年限
    说明
    任职日期
    离任日期
    张晓军
    基金经理
    2008-7-2
    -
    4.5
    1992年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005年加入博时公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼裕富基金经理助理。现任博时裕富基金基金经理。
    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时裕富证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    截至2009年9月30日，本基金份额净值为0.816元，份额累计净值为2.796元。报告期内，本基金份额净值增长率为-5.56%，业绩比较基准的涨幅为-4.76%，相对于投资基准的超额收益为-0.8%，跟踪误差（年化）控制在4%以内。
    博时裕富为指数型基金。
    指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，也就是严格地将跟踪误差控制在合同规定的4%之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本股比例一致；降低交易频次，减少交易环节损耗。
    为了有效地保障投资人的利益，本基金在管理过程中对指数样本中的问题股做出适
    博时裕富证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
    4
    当剔出，同时选择其他样本股进行替代。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号
    项目
    金额（元）
    占基金总资产的比例（%）
    1
    权益投资
    12,698,127,975.04
    94.49
    其中：股票
    12,698,127,975.04
    94.49
    2
    固定收益投资
    1,409,879.70
    0.01
    其中：债券
    1,409,879.70
    0.01
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    -
    -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    708,839,532.36
    5.27
    6
    其他资产
    29,920,920.70
    0.22
    7
    合计
    13,438,298,307.80
    100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码
    行业类别
    公允价值（元）
    占基金资产净值比例（%）
    A
    农、林、牧、渔业
    48,121,461.82
    0.36
    B
    采掘业
    1,465,223,769.13
    10.92
    C
    制造业
    3,738,079,362.54
    27.87
    C0
    食品、饮料
    483,271,894.59
    3.60
    C1
    纺织、服装、皮毛
    68,715,328.82
    0.51
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    45,104,556.19
    0.34
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    337,944,268.15
    2.52
    C5
    电子
    57,365,069.35
    0.43
    C6
    金属、非金属
    1,171,888,771.47
    8.74
    C7
    机械、设备、仪表
    1,157,479,448.08
    8.63
    C8
    医药、生物制品
    342,900,042.19
    2.56
    C99
    其他制造业
    73,409,983.70
    0.55
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    429,979,416.44
    3.21
    E
    建筑业
    278,096,890.92
    2.07
    F
    交通运输、仓储业
    613,479,782.98
    4.57
    G
    信息技术业
    400,097,691.37
    2.98
    H
    批发和零售贸易
    392,393,430.38
    2.93
    I
    金融、保险业
    4,064,895,150.53
    30.31
    博时裕富证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
    5
    J
    房地产业
    804,949,512.63
    6.00
    K
    社会服务业
    176,515,198.45
    1.32
    L
    传播与文化产业
    33,873,198.37
    0.25
    M
    综合类
    252,423,109.48
    1.88
    合计
    12,698,127,975.04
    94.68
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量（股）
    公允价值（元）
    占基金资产净值比例（%）
    1
    600036
    招商银行
    29,697,423
    438,927,911.94
    3.27
    2
    601328
    交通银行
    51,650,048
    430,244,899.84
    3.21
    3
    601318
    中国平安
    7,825,902
    396,773,231.40
    2.96
    4
    600016
    民生银行
    53,636,352
    361,509,012.48
    2.70
    5
    601166
    兴业银行
    9,979,151
    337,195,512.29
    2.51
    6
    600030
    中信证券
    13,233,034
    330,958,180.34
    2.47
    7
    600000
    浦发银行
    15,807,462
    310,616,628.30
    2.32
    8
    000002
    万 科Ａ
    27,600,216
    287,594,250.72
    2.14
    9
    601088
    中国神华
    8,988,259
    272,883,543.24
    2.03
    10
    601169
    北京银行
    12,418,979
    213,979,008.17
    1.60
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号
    债券品种
    公允价值（元）
    占基金资产净值比例（%）
    1
    国家债券
    -
    -
    2
    央行票据
    -
    -
    3
    金融债券
    -
    -
    其中：政策性金融债
    -
    -
    4
    企业债券
    -
    -
    5
    企业短期融资券
    -
    -
    6
    可转债
    1,409,879.70
    0.01
    7
    其他
    -
    -
    8
    合计
    1,409,879.70
    0.01
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号
    债券代码
    债券名称
    数量（张）
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例（%）
    1
    125969
    安泰转债
    10,965
    1,409,879.70
    0.01
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    博时裕富证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
    6
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8投资组合报告附注
    5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    5.8.3其他资产构成
    序号
    名称
    金额（元）
    1
    存出保证金
    1,285,117.02
    2
    应收证券清算款
    -
    3
    应收股利
    6,488,385.28
    4
    应收利息
    154,004.05
    5
    应收申购款
    21,993,414.35
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    -
    8
    其他
    -
    9
    合计
    29,920,920.70
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额
    16,445,994,808.64
    报告期期间基金总申购份额
    3,150,983,655.39
    报告期期间基金总赎回份额
    3,153,921,459.38
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
    -
    报告期期末基金份额总额
    16,443,057,004.65
    博时裕富证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
    7
    §7影响投资者决策的其他重要信息
    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2009年9月30日，博时基金公司共管理十三只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾1900亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅，累计分红超过人民币435亿元。
    1、业绩表现
    1)今年以来截至2009年9月25日，根据中国银河证券基金研究中心业绩统计报告，博时管理的基金中，博时新兴成长、博时特许价值、博时精选、博时平衡配置在同类型基金中排名均位列前1/3；
    博时精选基金在普通股票型基金中位列第2名；博时平衡配置基金在股债平衡型基金中位列第2名；博时裕阳在封闭式基金中位列第2名。
    2)今年以来截至2009年9月25日，在中国银河证券基金研究中心的星级评价中，博时主题行业、博时平衡配置基金被评为过去三年五星级基金。博时裕隆、博时裕阳均被评为过去三年五星级基金。
    2、客户服务
    博时公司客户服务中心以为客户提供高品质服务为目标，不断提高客户服务能力，持续为客户提供热情、专业、高效的服务。
    1）为满足不同客户的差异性需求，2009年3季度博时公司对净值短信功能进行了全面升级，根据客户的需求，可以为客户发送持有基金的净值、指定基金的净值和博时旗下全部基金的净值三种形式的净值短信。
    2）2009年3季度中开通了民生银行借记卡的网上直销交易功能。截至2009年3季度末，博时网上直销已经开通10种网上交易渠道，方便投资者办理基金交易。
    3）2009年3季度，博时基金网上交易平台——“博时快e通”已经通过中国信息安全产品测评中心的安全测评与认证。“博时快e通”还推出了“网上交易安全中心”，免费为客户提供在线安全检测、漏洞修复、木马查杀等功能,清除客户计算机中的安全隐患。
    4)作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一，“信心?中国?价值” 高端论坛三季度在厦门、武汉、重庆、兰州、洛阳、南京等地共举办九场活动。演讲嘉宾就宏观经济、资本市场等话题发表演讲，并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流，受到投资者热烈欢迎。除现场交流外，博时基金还在公司网站开辟专题页面，让更多未到现场的投资者了解“信心?中国?价值”高端论坛，分享专家的见解。
    3、公司荣誉
    1)2009年9月22日，博时在由《理财周报》主办的“2009中国最受尊敬基金公司”评选中，荣获此次评选的最高奖项——“2009中国基金行业卓越贡献大奖”，同时，还
    博时裕富证券投资基金 2009 年第 3 季度报告
    8
    获得“2009最佳公司治理基金公司”以及“2009最佳品牌塑造基金公司”两项大奖。
    2)2009年9月25日，公司被《证券时报》主授予“年度最佳基金网站”。
    4、其他大事件
    1)博时一直以来都将企业年金业务作为重要战略业务对待，截至2009年9月30日，博时已中标或签约客户超过220家，委托规模预计超过160亿元人民币，位居同业前列。
    2)博时策略灵活配置基金于2009年7月15日至8月7日发行，发行期募集规模超过88亿元。
    3)博时于2009年9月24日和25日分别在上海和北京举行“2009 ETF与量化投资论坛”，有超过450名来自各大银行、券商及客户的代表参加了此次论坛，包括著名国际量化投资专家、博时基金首席研究顾问李勉群教授在内的博时投研团队在会上发表了主题演讲，得到了与会嘉宾的广泛好评。
    4)今年8月份,博时基金净增基金账户近10万户。截至2009年8月末,博时所有开放式基金账户总数逾1100万户。
    §8备查文件目录
    8.1备查文件目录
    8.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件
    8.1.2《博时裕富证券投资基金基金合同》
    8.1.3《博时裕富证券投资基金托管协议》
    8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    8.1.5博时裕富证券投资基金各年度审计报告正本
    8.1.6报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
    8.2存放地点：
    基金管理人、基金托管人处
    8.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
    客户服务中心电话：95105568（免长途话费）