光大增长：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

    光大保德信新增长股票型证券投资基金2009 年第3 季度报告
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    光大保德信新增长股票型证券投资基金
    2009 年第3 季度报告
    2009 年9 月30 日
    基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
    光大保德信新增长股票型证券投资基金2009 年第3 季度报告
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    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年10 月
    27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
    内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
    证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2009 年7 月1 日起至9 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 光大保德信新增长股票
    交易代码 360006
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2006年9月14日
    报告期末基金份额总额 2,062,274,307.45份
    投资目标
    本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长
    期发展潜力的上市公司，为投资者获取稳定的收益。
    投资策略
    本基金为主动投资的股票型投资基金，强调投资于符
    合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市
    公司，追求长期投资回报。
    业绩比较基准
    75%×新华富时A200成长指数＋20%×天相国债全价
    指数＋5%×银行同业存款利率
    风险收益特征 本基金为主动操作的股票型基金，属于证券投资基金
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    中的高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前
    提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
    基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
    基金托管人 招商银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    1.本期已实现收益76,194,248.69
    2.本期利润-3,527,025.19
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0018
    4.期末基金资产净值2,312,156,458.95
    5.期末基金份额净值1.1212
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增
    长率①
    净值增
    长率标
    准差②
    业绩比
    较基准
    收益率
    ③
    业绩比
    较基准
    收益率
    标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    本报告期 0.29% 2.01% -3.74% 1.87% 4.03% 0.14%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
    准收益率变动的比较
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    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    （2006 年9 月14 日至2009 年9 月30 日）
    注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2006 年9 月14 日至2007 年3 月13
    日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投
    资组合的比例范围。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    姓名 职务
    任本基金的基金经理期限 证券
    从业
    年限
    说明
    任职日期 离任日期
    钱钧
    基金经
    理
    2007-9-21 - 10
    钱钧先生，硕士。毕
    业于南京大学国际工
    商管理学院，工商管
    理硕士，曾在联合证
    券及西部证券担任高
    级研究员，2007年1月
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    加入本公司，先后担
    任高级研究员和本基
    金基金经理助理。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法
    规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
    基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期
    内未有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交
    易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设
    计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，
    建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制
    度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    截至2009 年9 月30 日，本基金管理人旗下共有五只股票型基金，分别为光
    大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“光大量化核心基金”）、光大保德
    信红利股票型证券投资基金（以下简称“光大红利基金”）、光大保德信新增长
    股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）、光大保德信优势配置股票型证券
    投资基金（以下简称“光大优势配置基金”）、光大保德信均衡精选股票型证券
    投资基金（以下简称“光大均衡精选基金”）。光大量化核心基金采用数量化投
    资方法进行管理，对于具体投资对象特征没有规定；光大红利基金主要投资于高
    分红类股票，高分红类股票为实际或预期现金股息率（税后）大于当期活期存款
    利率（税后）的股票；本基金主要投资于符合新增长模式且具有长期发展潜力的
    上市公司，并强调公司发展的可持续性；光大优势配置基金主要投资于国家重点
    支柱行业中按总市值排名前三分之一的大盘绩优股；光大均衡精选基金为策略驱
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    动型基金，淡化股票投资风格，强化策略投资，主要投资于具备优良成长前景且
    估值水平相对合理或被低估的上市公司。本基金管理人认为，该五只基金虽然均
    为股票型基金，但是投资风格并不相似，因此其业绩并不具有可比性。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    2009 年三季度的市场结束了连续单边上涨的势头，国内市场进入一个区间
    震荡整固的过程。我们注意到，大盘在八月后开始的调整以及目前的震荡是对前
    期过高估值的一个自然修正的过程，虽然也有流动性收缩的预期以及部分经济数
    据出现一定的反复的因素，但我们认为，总体经济向上的格局没有改变。
    首先，国际经济形势的向好的格局进一步明朗。虽然发达国家的失业率等数
    据仍居高不下，但房地产、耐用品以及日用品等的销售逐步转好却是不争的事实。
    我们注意到，尽管国内市场进入调整阶段，但外部股市、期市却是连创本轮金融
    危机以来的新高，进入到10 月后，澳大利亚宣布加息，这进一步增强了全球经
    济进入稳步增长的预期。
    其次，市场对流动性的担忧将逐步消除，其实过于充足的流动性并不一定构
    成支撑股市上涨的充要条件，流动性在未来一定程度的下降长期来说才能使经济
    更加健康的发展，否则将再次造成恶性的通货膨胀。因此，适当的流动性才是股
    市长期健康发展的温床。
    另一方面，我们也注意到，四季度中国的资本市场将再次迎来变革，历史8
    年的创业板将在这个金色的秋天开花结果，国际板、股指期货也将胎动，政策的
    密集发布对市场的影响需要密切关注，多层次资本市场的初步形成将极大满足各
    类投资者不同的兴趣偏好，对市场可能构成一定的分流。而融资潮也将对股市构
    成一定压力。
    总体而言，未来的3-6 个月内，我们认为大盘可能维持震荡整固并寻机突破
    向上的积极态势，三季度将进入一个相对均衡的拉锯状态，市场在等待宏观经济
    数据的明朗以及微观经济实体盈利能力的增强。
    具体到行业和板块方面，我们继续关心通胀、房地产汽车消费、低碳经济这
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    三个主题。我们认为通胀关系到大部分资源股投资机会，房地产和汽车消费决定
    未来经济复苏的成败，而低碳经济责是中国未来经济结构转型的方向。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元）
    占基金总资产
    的比例（%）
    1 权益投资1,906,592,370.65 82.22
    其中：股票 1,906,592,370.65 82.22
    2 固定收益投资13,258,295.60 0.57
    其中：债券 13,258,295.60 0.57
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资- -
    4 买入返售金融资产- -
    其中：买断式回购的买入返
    售金融资产
    - -
    5 银行存款和结算备付金合计397,103,126.44 17.13
    6 其他资产1,857,253.30 0.08
    7 合计2,318,811,045.99 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元）
    占基金资产净值
    比例（％）
    A 农、林、牧、渔业- -
    B 采掘业108,226,643.76 4.68
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    C 制造业694,474,903.92 30.04
    C0 食品、饮料 10,465,000.00 0.45
    C1
    纺织、服装、皮
    毛
    31,651,604.56 1.37
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 62,918,136.80 2.72
    C4
    石油、化学、塑
    胶、塑料
    68,031,844.43 2.94
    C5 电子 106,862,554.84 4.62
    C6 金属、非金属 149,169,055.77 6.45
    C7
    机械、设备、仪
    表
    194,391,641.42 8.41
    C8 医药、生物制品70,985,066.10 3.07
    C99 其他制造业 - -
    D
    电力、煤气及水的生产
    和供应业
    30,626,260.60 1.32
    E 建筑业141,104,200.78 6.10
    F 交通运输、仓储业117,636,846.28 5.09
    G 信息技术业51,987,569.88 2.25
    H 批发和零售贸易117,234,192.16 5.07
    I 金融、保险业535,622,343.09 23.17
    J 房地产业32,965,724.32 1.43
    K 社会服务业4,922,982.60 0.21
    L 传播与文化产业44,219,937.22 1.91
    M 综合类27,570,766.04 1.19
    合计 1,906,592,370.65 82.46
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    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    （％）
    1 600000 浦发银行6,168,169 121,204,520.85 5.24
    2 601166 兴业银行2,417,367 81,682,830.93 3.53
    3 601318 中国平安1,550,000 78,585,000.00 3.40
    4 600966 博汇纸业6,624,896 54,986,636.80 2.38
    5 600785 新华百货2,155,505 54,943,822.45 2.38
    6 600030 中信证券2,009,684 50,262,196.84 2.17
    7 601328 交通银行5,754,325 47,933,527.25 2.07
    8 600068 葛洲坝4,053,010 46,325,904.30 2.00
    9 000828 东莞控股9,068,964 46,251,716.40 2.00
    10 600724 宁波富达5,638,513 43,416,550.10 1.88
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值（元）
    占基金资产净
    值比例（％）
    1 国家债券- -
    2 央行票据- -
    3 金融债券- -
    其中：政策性金融债 - -
    4 企业债券- -
    5 企业短期融资券- -
    6 可转债13,258,295.60 0.57
    7 其他- -
    8 合计13,258,295.60 0.57
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    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称
    数量
    （张）
    公允价值(元)
    占基金资
    产净值比
    例（％）
    1 110007 博汇转债119,240 13,258,295.60 0.57
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    报告期内本基金未投资资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    报告期内本基金未投资权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
    在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
    5.8.2 本基金未投资超出基金合同规定的被选股票库。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金705,831.26
    2 应收证券清算款-
    3 应收股利580,889.25
    4 应收利息99,291.31
    5 应收申购款471,241.48
    6 其他应收款-
    7 待摊费用-
    8 其他-
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    9 合计1,857,253.30
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
    §6 开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 2,051,475,032.54
    报告期期间基金总申购份额423,384,483.46
    报告期期间基金总赎回份额412,585,208.55
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填
    列）
    -
    报告期期末基金份额总额2,062,274,307.45
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准光大保德信新增长股票型证券投资基金设立的文件
    2、光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同
    3、光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书
    4、光大保德信新增长股票型证券投资基金托管协议
    5、光大保德信新增长股票型证券投资基金法律意见书
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
    7、基金托管人业务资格批件和营业执照
    8、报告期内光大保德信新增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各
    项公告
    9、中国证监会要求的其他文件
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    7.2 存放地点
    上海市延安东路222 号外滩中心大厦46 层本基金管理人办公地址。
    7.3 查阅方式
    投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
    客户服务中心电话：400-820-2888，021-53524620。
    公司网址：www.epf.com.cn。
    光大保德信基金管理有限公司
    二〇〇九年十月二十八日