长城久泰：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码：200002                                                   基金简称：长城久泰中信标普300指数　　

                                     长城久泰中信标普300指数证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年09月30日
    　　基金管理人：长城基金管理有限公司
    　　基金托管人：招商银行股份有限公司
    　　报告送出日期：2009年10月28日
    　　§1 重要提示
    　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年07月01日起至09月30日止。
    　　§2 基金产品概况
    　　基金简称 长城久泰中信标普300指数
    　　交易代码 200002（前端）\201002（后端）
    　　基金运作方式 契约型开放式
    　　基金合同生效日 2004年05月21日
    　　报告期末基金份额总额 2,052,972,864.10份
    　　投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
    　　投资策略 (1)资产配置策略：本基金为增强型指数基金，以中信标普300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对固定的股票投资比例，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。（2）股票投资策略：本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现对中信标普300指数的跟踪，即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有限度的优化调整。（3）债券投资策略：本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
    　　业绩比较基准 95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
    　　风险收益特征 承担市场平均风险，获取市场平均收益。
    　　基金管理人 长城基金管理有限公司
    　　基金托管人 招商银行股份有限公司
    　　§3主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1主要财务指标
    　　单位：人民币元
    　　主要财务指标 报吿期（2009年07月01日 -2009年09月30日 ）
    　　1.本期已实现收益 8,195,000.09
    　　2.本期利润  -90,207,900.70
    　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.0459
    　　4.期末基金资产净值 2,393,462,966.17
    　　5.期末基金份额净值 1.1659
    　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    　　过去三个月 -4.18% 2.29% -4.46% 2.28% 0.28% 0.01%
    　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
    　　§4 管理人报告
    　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　杨建华 本基金的基金经理、长城久富基金的基金经理 2004年05月21日 - 10年 中国籍，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部，2001年10月进入长城基金管理公司，曾任基金经理助理、"长城安心回报混合型证券投资基金"基金经理。
    　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    　　本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
    　　本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
    　　公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　本基金为增强指数型基金，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
    　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　三季度，国内宏观经济复苏的迹象愈加明显。尽管外需仍然没有改观的迹象，但是内需增长强劲，在积极财政政策和适度宽松货币政策刺激下固定资产投资大幅度增长，包括汽车、房地产、家电在内的国内消费快速增长，全年实现8％以上的GDP增长具有较高的确定性。证券市场的走势则和货币流动性有着高度的关联，指数在贷款不断巨量投放、流动性不断释放的过程中不断走高，在对流动性即将收缩的预期中震荡回落，投资者也从基于宏观经济复苏的趋势投资中逐步转向关注宏观经济走上正轨后上市公司真实的业绩增长上来。个股则在震荡中出现结构分化。本基金本报告期继续以控制跟踪误差为主，同时基于对成份股内在价值的判断进行适度的权重调整以求得超额收益，投资效果比较符合预期。
    　　本报告期内，本基金目标指数收益率-4.79%，比较基准收益率为-4.46%，本基金净值收益率为-4.18%，与比较基准相比超额收益0.28%。本基金报告期内累计日均跟踪误差为0.0483%，年化跟踪误差为0.7480%，本年度截至报告期末累计日均跟踪误差为0.0804％，年化跟踪误差为1.2455％，控制在较低的水平。
    　　§5 投资组合报告
    　　5.1 报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 2,271,110,281.07 94.28
    　　其中：股票 2,271,110,281.07 94.28
    　　2 固定收益投资 286,090.50 0.01
    　　其中：债券 286,090.50 0.01
    　　资产支持证券 - -
    　　3 金融衍生品投资 - -
    　　4 买入返售金融资产 - -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    　　5 银行存款和结算备付金合计 127,482,178.99 5.29
    　　6 其他资产 10,013,381.54 0.42
    　　7 合计 2,408,891,932.10 100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　5.2.1指数投资部分
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
    　　A 农、林、牧、渔业 7,933,910.40 0.33
    　　B 采掘业 247,852,048.62 10.36
    　　C 制造业 670,023,890.29 27.99
    　　C0 食品、饮料 82,397,939.66 3.44
    　　C1 纺织、服装、皮毛 14,856,866.87 0.62
    　　C2 木材、家具 - -
    　　C3 造纸、印刷 6,525,871.52 0.27
    　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 50,997,767.62 2.13
    　　C5 电子 10,481,953.03 0.44
    　　C6 金属、非金属 185,011,007.92 7.73
    　　C7 机械、设备、仪表 227,495,067.71 9.50
    　　C8 医药、生物制品 79,338,485.18 3.31
    　　C99 其他制造业 12,918,930.78 0.54
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 79,116,916.61 3.31
    　　E 建筑业 48,419,864.56 2.02
    　　F 交通运输、仓储业 103,394,935.25 4.32
    　　G 信息技术业 78,417,530.31 3.28
    　　H 批发和零售贸易 77,791,816.07 3.25
    　　I 金融、保险业 721,365,968.51 30.14
    　　J 房地产业 146,243,183.92 6.11
    　　K 社会服务业 31,756,262.37 1.33
    　　L 传播与文化产业 6,296,362.07 0.26
    　　M 综合类 52,485,812.09 2.19
    　　合计 2,271,098,501.07 94.89
    　　5.2.2积极投资部分
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
    　　A 农、林、牧、渔业 - -
    　　B 采掘业 - -
    　　C 制造业 - -
    　　C0     食品、饮料 - -
    　　C1     纺织、服装、皮毛 - -
    　　C2     木材、家具 - -
    　　C3     造纸、印刷 - -
    　　C4     石油、化学、塑胶、塑料 - -
    　　C5     电子 - -
    　　C6     金属、非金属 - -
    　　C7     机械、设备、仪表 - -
    　　C8     医药、生物制品 - -
    　　C99     其他制造业 - -
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    　　E 建筑业 - -
    　　F 交通运输、仓储业 - -
    　　G 信息技术业 - -
    　　H 批发和零售贸易 - -
    　　I 金融、保险业 - -
    　　J 房地产业 - -
    　　K 社会服务业 11,780.00 0.00
    　　L 传播与文化产业 - -
    　　M 综合类 - -
    　　合计 11,780.00 0.00
    　　5.3积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    　　序号   股票代码 股票名称    数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 601888 中国国旅 1,000 11,780.00 0.00
    　　指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    　　序号   股票代码 股票名称    数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 601318 中国平安 1,970,763 99,917,684.10 4.17
    　　2 600000 浦发银行 4,132,207 81,197,867.55 3.39
    　　3 601328 交通银行 8,749,495 72,883,293.35 3.05
    　　4 601166 兴业银行 2,003,361 67,693,568.19 2.83
    　　5 600016 民生银行 9,839,629 66,319,099.46 2.77
    　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 国家债券 - -
    　　2 央行票据 - -
    　　3 金融债券 - -
    　　其中：政策性金融债 - -
    　　4 企业债券 - -
    　　5 企业短期融资券 - -
    　　6 可转债 286,090.50 0.01
    　　7 其他 - -
    　　8 合计 286,090.50 0.01
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 125969 安泰转债 2,225 286,090.50 0.01
    　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    　　5.8.2 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    　　5.8.3 其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 766,149.18
    　　2 应收证券清算款 -
    　　3 应收股利 1,141,479.34
    　　4 应收利息 26,508.47
    　　5 应收申购款 8,079,244.55
    　　6 其他应收款 -
    　　7 待摊费用 -
    　　8 其他 -
    　　9 合计 10,013,381.54
    　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    　　序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
    　　1 601888 中国国旅 11,780.00 0.00 新股申购中签
    　　期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    　　本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。
    　　§6 开放式基金份额变动
    　　单位：份
    　　报告期期初基金份额总额 2,089,266,671.10
    　　报告期期间基金总申购份额 901,622,286.49
    　　报告期期间基金总赎回份额 937,916,093.49
    　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    　　报告期期末基金份额总额 2,052,972,864.10
    　　§7 备查文件目录
    　　7.1 备查文件目录
    　　1、本基金设立等相关批准文件
    　　2、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》
    　　3、《长城久泰中信标普300指数证券投资基金托管协议》
    　　4、法律意见书
    　　5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    　　6、基金托管人业务资格批件、营业执照
    　　7、中国证监会规定的其他文件
    　　7.2 存放地点
    　　广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    　　7.3 查阅方式
    　　投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
    　　咨询电话：400-8868-666
    　　网站：www.ccfund.com.cn