宝康消费：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

    华宝兴业宝康消费品证券投资基金2009 年第3 季度报告
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    华宝兴业宝康系列下设的
    华宝兴业宝康消费品证券投资基金
    2009 年第3 季度报告
    2009 年9 月30 日
    基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期： 2009 年10 月28 日
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    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年10 月22 日复
    核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
    盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
    读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年7 月1 日起至9 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 华宝兴业宝康消费品混合
    交易代码 240001
    系列基金名称 华宝兴业宝康系列
    系列其他子基金名称 华宝兴业宝康配置混合(240002)、华宝兴业宝康债券(240003)
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2003年7月15日
    报告期末基金份额总额 2,052,278,343.17份
    投资目标
    分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步
    成长；为基金份额持有人谋求长期稳定回报。
    投资策略
    本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重
    资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。
    业绩比较基准 上证180指数和深证100指数的复合指数×80%+中信标普全债
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    指数×20%。
    复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上
    证180指数＋（深证100流通市值／成分指数总流通市值）×深
    证100指数
    成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值
    基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标 报告期(2009 年7 月1 日-2009 年9 月30 日)
    1.本期已实现收益 264,622,702.82
    2.本期利润 -6,494,072.84
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0033
    4.期末基金资产净值 2,684,300,730.87
    5.期末基金份额净值 1.3080
    注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
    益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
    要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
    较
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①－③ ②－④
    过去 3 个月 0.22% 1.91% -4.24% 1.95% 4.46% -0.04%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
    比较基准收益率变动的比较
    华宝兴业宝康消费品证券投资基金
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    （2003 年7 月15 日至2009 年9 月30 日）
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    注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至2004 年
    1 月15 日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业
    年限
    说明
    闫旭
    本基金基
    金经理
    2008-4-25 - 9 年
    硕士。曾在富国基金管理
    有限公司从事证券研究、
    交易和投资工作，2004
    年10 月进入本公司，先
    后任多策略增长基金基
    金经理助理、宝康消费品
    基金基金经理助理。2007
    年6 月至2008 年9 月23
    日期间任行业精选基金
    经理。2008 年4 月至今
    任华宝兴业宝康消费品
    证券投资基金基金经理。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
    基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相
    关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
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    资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有
    人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、
    每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
    本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向
    交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    2009 年三季度市场产生了巨大波动，上证指数从7 月底的3400 点跌至8 月底的2660
    点，9 月反弹但到月底又到2700 点。7 月经济数据低于预期，尤其是房地产新开工面积，同
    时8 月房屋销量环比下降以及银监会对银行监管的加强，这些都使得市场从前期过于乐观的
    情绪中冷静下来，投资向防御转化。期间地产、钢铁、金融、交运等行业调整幅度较大，而
    医药在甲流的恐慌中涨幅较大，信息设备、食品饮料、汽车、家电等行业表现较好。
    我们认为在六月份新增信贷达到1.53 万亿后，流动性的释放应由高峰逐渐回落，而商
    品价格的上涨将要面临真实需求与产能恢复的考验。因此，组合配置中除了长期看好的汽车、
    家电外，我们增加了部分医药、农业，以及低碳经济相关行业的权重。 同时基于地产销售
    高峰过去后面临正常化，我们对地产进行了波段操作。
    在经济复苏过程中，经济数据出现反复是正常的。展望四季度，我们相对乐观的认为房
    地产销售逐渐趋于正常化，新开工和投资将由于地产商补库存而快速上行，进一步加快中上
    游钢铁、水泥、工程机械、煤炭和相关配套行业复苏的步伐。同时，汽车、家电、商业等消
    费领域也仍将保持较快的增长。
    同时，随着经济的逐步企稳和人们信心的恢复，政策的真正着力点则转向解决经济的深
    层次问题，结构调整的步伐在加快。创业板的即将推出，使我们又看到经济活力的萌动。刚
    刚开过的十七届四中全会和新兴战略性产业发展座谈会，使我们看到中国经济正向着更加注
    重加快自主创新，加强节能环保，更加注重保障和改善民生的方向发展。在住房商品化带来
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    了房地产企业十年的黄金发展期后，未来将有更多的行业迎来他们新的黄金发展阶段，我们
    相信这些行业更多地集中于消费与服务领域，如教育、医疗、新能源、后3G 时代的网络服
    务、传媒娱乐，以及个人金融服务等等。同时，需求是需要引导和创造的，在拥有巨大的产
    业空间的同时，盈利模式的突破也将拓展更大的领域。对于我们投资而言，更重要的是在其
    中寻找到有真正核心技术形成壁垒、盈利模式转化为利润的能够持续成长的企业，耐心寻找
    投资的安全边际。
    感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，
    努力实现消费品基金的良好表现。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 1,866,058,157.14 66.60
    其中：股票 1,866,058,157.14 66.60
    2 固定收益投资 585,710,000.00 20.90
    其中：债券 585,710,000.00 20.90
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售
    金融资产
    - -
    5 银行存款和结算备付金合计 137,215,625.13 4.90
    6 其他资产 212,863,753.83 7.60
    7 合计 2,801,847,536.10 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元）
    占基金资产净值
    比例（％）
    A 农、林、牧、渔业 79,606,160.42 2.97
    B 采掘业 26,047,245.12 0.97
    C 制造业 1,048,995,538.78 39.08
    C0 食品、饮料 89,747,838.04 3.34
    C1 纺织、服装、皮毛 30,488,625.54 1.14
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 35,115,726.56 1.31
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 49,607,186.28 1.85
    C5 电子 17,385,388.90 0.65
    C6 金属、非金属 108,164,820.78 4.03
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    C7 机械、设备、仪表 572,324,814.24 21.32
    C8 医药、生物制品 138,464,298.44 5.16
    C99 其他制造业 7,696,840.00 0.29
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 36,538,619.60 1.36
    F 交通运输、仓储业 134,005,720.22 4.99
    G 信息技术业 45,945,543.37 1.71
    H 批发和零售贸易 97,241,601.09 3.62
    I 金融、保险业 91,949,187.50 3.43
    J 房地产业 221,302,256.52 8.24
    K 社会服务业 84,426,284.52 3.15
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合计 1,866,058,157.14 69.52
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
    细
    序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
    占基金资产净
    值比例（％）
    1 000800 一汽轿车 8,094,149 137,843,357.47 5.14
    2 600104 上海汽车 6,600,000 130,350,000.00 4.86
    3 000069 华侨城Ａ 4,506,683 83,373,635.50 3.11
    4 000527 美的电器 4,165,593 72,064,758.90 2.68
    5 600550 天威保变 2,248,797 70,769,641.59 2.64
    6 601318 中国平安 1,349,950 68,442,465.00 2.55
    7 601111 中国国航 9,300,000 68,169,000.00 2.54
    8 600428 中远航运 7,109,797 65,836,720.22 2.45
    9 600216 浙江医药 2,195,150 64,537,410.00 2.40
    10 600660 福耀玻璃 6,300,000 64,323,000.00 2.40
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债 券 品 种 公允价值（元）
    占基金资产净值
    比例（％）
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 379,577,000.00 14.14
    3 金融债券 206,133,000.00 7.68
    其中：政策性金融债 206,133,000.00 7.68
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 585,710,000.00 21.82
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
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    明细
    序号债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    （％）
    1 0801041 08 央行票据41 1,500,000 155,445,000.00 5.79
    2 040220 04 国开20 800,000 80,200,000.00 2.99
    3 0801047 08 央行票据47 600,000 62,208,000.00 2.32
    4 080215 08 国开15 500,000 53,080,000.00 1.98
    5 0801053 08 央行票据53 500,000 51,865,000.00 1.93
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
    证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
    明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期
    内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无
    证券投资决策程序需特别说明。
    5.8.2 本基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备
    选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选
    库。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金 3,372,994.11
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 7,079,153.93
    5 应收申购款 202,403,204.08
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 8,401.71
    8 其他 -
    9 合计 212,863,753.83
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
    §6 开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 2,014,499,674.80
    报告期期间基金总申购份额 662,672,397.15
    报告期期间基金总赎回份额 624,893,728.78
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
    报告期期末基金份额总额 2,052,278,343.17
    注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    中国证监会批准基金设立的文件；
    华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同；
    华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；
    华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议；
    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
    基金托管人业务资格批件和营业执照。
    7.2 存放地点
    以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
    7.3 查阅方式
    投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金
    的各种定期和临时公告。
    华宝兴业基金管理有限公司
    二〇〇九年十月二十八日