宝康配置：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

    华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金2009 年第3 季度报告
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    华宝兴业宝康系列下设的
    华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
    2009 年第3 季度报告
    2009 年9 月30 日
    基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期： 2009 年10 月28 日
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    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年10 月22 日复
    核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
    盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
    读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年7 月1 日起至9 月30 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 华宝兴业宝康配置混合
    交易代码 240002
    系列基金名称 华宝兴业宝康系列
    系列其他子基金名称
    华宝兴业宝康消费品混合(240001)、华宝兴业宝康债券
    (240003)
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2003年7月15日
    报告期末基金份额总额 1,328,068,733.80份
    投资目标
    规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报
    酬。
    投资策略
    本基金采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股
    市重大投资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和
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    风险控制制度。
    业绩比较基准
    65%中信标普全债指数+35%上证180指数和深证100指数的复合
    指数。
    复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上
    证180指数＋（深证100流通市值／成分指数总流通市值）×深
    证100指数
    成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值
    基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标 报告期(2009 年7 月1 日-2009 年9 月30 日)
    1.本期已实现收益 170,573,482.35
    2.本期利润 -13,029,108.32
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0096
    4.期末基金资产净值 1,853,846,041.57
    5.期末基金份额净值 1.3959
    注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
    益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
    要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
    较
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①－③ ②－④
    过去 3 个月 -1.11% 1.57% -1.86% 0.86% 0.75% 0.71%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
    比较基准收益率变动的比较
    华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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    （2003 年7 月15 日至2009 年9 月30 日）
    注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合，截至2004 年
    1 月15 日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业
    年限
    说明
    胡戈游
    本基金基
    金经理
    2009-5-27 - 4 年
    硕士，拥有CFA 资格。
    2005 年2 月加入华宝兴
    业基金管理有限公司，曾
    任金融工程部数量分析
    师、华宝兴业宝康配置混
    合基金基金经理助理的
    职务，2009 年5 月至今
    任华宝兴业宝康灵活配
    置证券投资基金基金经
    理。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
    基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相
    关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
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    资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有
    人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、
    每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
    本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向
    交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    过去的一个季度，股市经历了过山车行情，7 月份由于投资者对经济复苏进度过于乐观，
    上证指数最高上涨至3478 点，此后随着预期的修正和流动性的收紧，股市经历了今年以来
    最大的一轮跌幅，上证指数最低跌至2668 点，有色、钢铁、航运等投资品和周期性行业跌
    幅较大，而汽车、家电、医药等消费类股票表现较好。
    三季度，本基金操作上比较谨慎，但对于市场前期预期过高的风险认识不足，导致仓位
    变化幅度不大，但因超配了家电、品牌服饰、工程机械等行业，表现较为抗跌，不过总体上
    在这轮调整中未能规避系统性风险。
    展望四季度，经济逐步回暖已基本确立，但是基础依然不稳固。目前市场整体对经济的
    预期较之前有较大程度下降，风险已经释放，因此股指继续探底的可能性较低。下阶段宏观
    经济增长的结构会明显变化：政府投资有下降风险，但经济复苏将刺激私人投资兴起；消费
    受益于内需的强劲将继续表现良好；而出口会随着外需的回暖得到逐步改善，成为经济新的
    拉动点。
    下阶段我们将继续加强选时的操作，秉承灵活配置基金“时间和仓位二维管理”的投资
    理念，积极灵活调整仓位。
    感谢持有人长期以来对灵活配置基金的支持，我们将继续尽职尽责，努力为投资人创造
    良好回报。
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    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 1,261,996,571.63 67.70
    其中：股票 1,261,996,571.63 67.70
    2 固定收益投资 389,847,000.00 20.91
    其中：债券 389,847,000.00 20.91
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售
    金融资产
    - -
    5 银行存款和结算备付金合计 206,118,922.82 11.06
    6 其他资产 6,242,593.07 0.33
    7 合计 1,864,205,087.52 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元）
    占基金资产净值
    比例（％）
    A 农、林、牧、渔业 43,099,366.83 2.32
    B 采掘业 89,395,686.25 4.82
    C 制造业 578,252,705.81 31.19
    C0 食品、饮料 61,940,000.00 3.34
    C1 纺织、服装、皮毛 58,055,731.20 3.13
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 12,929,689.96 0.70
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 69,285,516.00 3.74
    C5 电子 - -
    C6 金属、非金属 121,983,752.12 6.58
    C7 机械、设备、仪表 198,984,491.17 10.73
    C8 医药、生物制品 55,073,525.36 2.97
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 40,869,000.00 2.20
    E 建筑业 22,922,102.24 1.24
    F 交通运输、仓储业 58,792,038.38 3.17
    G 信息技术业 - -
    H 批发和零售贸易 23,461,884.21 1.27
    I 金融、保险业 296,172,074.06 15.98
    J 房地产业 69,215,626.64 3.73
    K 社会服务业 22,901,721.16 1.24
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 16,914,366.05 0.91
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    合计 1,261,996,571.63 68.07
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
    细
    序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
    占基金资产净
    值比例（％）
    1 601166 兴业银行 2,300,051 77,718,723.29 4.19
    2 000338 潍柴动力 1,100,000 55,220,000.00 2.98
    3 600030 中信证券 2,000,000 50,020,000.00 2.70
    4 000527 美的电器 2,500,000 43,250,000.00 2.33
    5 600585 海螺水泥 950,000 40,878,500.00 2.21
    6 600036 招商银行 2,700,000 39,906,000.00 2.15
    7 601169 北京银行 2,300,000 39,629,000.00 2.14
    8 601328 交通银行 4,500,199 37,486,657.67 2.02
    9 600177 雅戈尔 3,000,000 36,810,000.00 1.99
    10 600216 浙江医药 1,200,000 35,280,000.00 1.90
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债 券 品 种 公允价值（元）
    占基金资产净值
    比例（％）
    1 国家债券 82,252,000.00 4.44
    2 央行票据 254,515,000.00 13.73
    3 金融债券 53,080,000.00 2.86
    其中：政策性金融债 53,080,000.00 2.86
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 389,847,000.00 21.03
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
    明细
    序号债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例
    （％）
    1 0801044 08 央行票据44 1,000,000 103,650,000.00 5.59
    2 010110 21 国债⑽ 600,000 61,656,000.00 3.33
    3 080215 08 国开15 500,000 53,080,000.00 2.86
    4 0801056 08 央行票据56 500,000 51,880,000.00 2.80
    5 0901035 09 央行票据35 500,000 49,835,000.00 2.69
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
    证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
    明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期
    内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无
    证券投资决策程序需特别说明。
    5.8.2 本基金股票主要投资对象为上证 180 指数、深证100 指数的成分股。
    本基金投资的前十名股票均为合同规定的成分股。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金 1,703,739.96
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 405,017.91
    4 应收利息 3,958,443.56
    5 应收申购款 166,989.93
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 8,401.71
    8 其他 -
    9 合计 6,242,593.07
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
    §6 开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 1,420,607,999.89
    报告期期间基金总申购份额 45,117,478.41
    报告期期间基金总赎回份额 137,656,744.50
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
    报告期期末基金份额总额 1,328,068,733.80
    注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    中国证监会批准基金设立的文件；
    华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同；
    华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；
    华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议；
    基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
    基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
    基金托管人业务资格批件和营业执照。
    7.2 存放地点
    以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
    7.3 查阅方式
    投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金
    的各种定期和临时公告。
    华宝兴业基金管理有限公司
    二〇〇九年十月二十八日