华宝精选：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码：240010                                             基金简称：华宝兴业行业精选股票　　

                                               华宝兴业行业精选股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年9月30日
    　　基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
    　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    　　报告送出日期： 2009年10月28日
    　　§1  重要提示
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
    　　§2  基金产品概况
    　　基金简称  华宝兴业行业精选股票
    　　交易代码  240010
    　　基金运作方式  契约型开放式
    　　基金合同生效日  2007年6月14日
    　　报告期末基金份额总额  17,359,321,170.17份
    　　投资目标  把握行业发展趋势和市场运行趋势，精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业，在控制风险的前提下,追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。
    　　投资策略  本基金将通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，精选发展前景良好或景气程度向好的行业，通过行业估值模型与波特五力分析，加强对有吸引力行业的配置。在行业配置比例确定后, 本基金将对基金管理人股票库相关精选行业的股票运用定量指标筛选排名靠前的股票，并进行定性分析，确定最终投资组合。
    　　业绩比较基准  沪深300 指数收益率。
    　　风险收益特征  本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。
    　　基金管理人  华宝兴业基金管理有限公司
    　　基金托管人  中国建设银行股份有限公司
    　　§3  主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1主要财务指标
    　　单位：人民币元
    　　主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    　　1.本期已实现收益 723,596,605.18
    　　2.本期利润 -215,197,459.07
    　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.0120
    　　4.期末基金资产净值 16,161,391,895.99
    　　5.期末基金份额净值 0.9310
    　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    　　过去3个月 -1.97% 1.93% -5.11% 2.42% 3.14% -0.49%
    　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
    　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    　　（2007年6月14日至2009年9月30日）
    　　注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2007年12月14日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
    　　§4  管理人报告
    　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　任志强 公司副总经理、投资总监、本基金基金经理 2007-9-7 - 12年 硕士。1995年3月至1997年3月就职于上海市外高桥保税区开发（控股）公司期货部；1997年4月至1999年2月任职于中国南方证券有限公司，从事证券研究工作。1999年3月至2006年10月在华宝信托投资有限责任公司工作，曾担任研究员、研发中心总经理助理、研发中心总经理、投资管理部总经理、公司总裁助理、公司董事会秘书等职务。2006年10月至2007年8月任华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，任投资总监，2007年9月至今兼任华宝兴业行业精选股票基金基金经理，2009年6月至今兼任公司副总经理。
    　　吴丰树 本基金基金经理、华宝兴业先进成长股票基金基金经理 2008-9-23 - 6年 硕士，拥有CFA资格。2003年2月至2008年5月任中国国际金融有限公司研究部副总经理级研究员。2008年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，同年9月至今任行业精选基金基金经理，2009年5月至今兼任华宝兴业先进成长股票基金基金经理。
    　　范红兵 本基金基金经理 2009-2-26 - 9年 硕士。曾在南方证券股份有限公司、中新苏州工业园创业投资有限公司和平安证券股份有限公司从事证券研究、风险投资工作，于2007年7月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任高级分析师、基金经理助理。2009年2月至今任行业精选基金基金经理。
    　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    　　本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
    　　本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
    　　本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
    　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　截至 3 季度末，本基金份额单位净值为0.9310元。本报告期间，基金单位净值的增长率为-1.97%，跑赢比较基准沪深300 指数涨幅（-5.11%）3.14 个百分点。
    　　3季度市场呈现出一波先扬后抑走势，从7月份的单边继续上涨到8月初开始风云突变,股指短期快速大幅下跌超过20%的行情,3季度沪深股指累计下跌超过6%.我们认为股指后期的大幅下跌主要来自受国内宏观政策微调、流动性收紧预期变化等因素影响,同时也是
    　　对09年以来大盘累计过大涨幅而未有适当调整的理性修正。本基金在三季度取得了相对比较基准较高的超额收益主要是:一方面三季度初我们适当增加了投资组合的防御性，主要是增持医药股和以内需为主的行业;另一方面我们在股指的高位大幅降低了强周期性行业的投资比重,通过波段操作也实现了一定收益。
    　　展望四季度，我们对A股市场谨慎乐观。一方面，宏观经济进入平稳增长阶段，增长超预期的可能性不大，保增长政策难有超预期，目前市场估值已经兑现了中性偏乐观的盈利增长预期，同时股市的融资压力相对较大，如创业板IPO、主板再融资、大小非解禁等，市场未来大幅上涨有压力；另一方面，微观层面企业盈利继续向好，环比盈利向好，尤其是在家电、商业、汽车等内需消费向好数据的刺激下，有可能在三季报后纷纷上调全年和10年盈利预期的背景下，结构性的投资机会依然存在；另外近期海外经济和资本市场表现向好，也有利于国内股市稳定。本基金拟在未来一段时间主要投资于业绩确定性比较高的行业和公司。
    　　§5  投资组合报告
    　　5.1 报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 14,062,506,975.51 86.78
    　　其中：股票 14,062,506,975.51 86.78
    　　2 固定收益投资 - -
    　　其中：债券 - -
    　　资产支持证券 - -
    　　3 金融衍生品投资 - -
    　　4 买入返售金融资产 - -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    　　5 银行存款和结算备付金合计 2,105,605,262.14 12.99
    　　6 其他资产 37,467,535.72 0.23
    　　7 合计 16,205,579,773.37 100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　A 农、林、牧、渔业 55,075,821.18 0.34
    　　B 采掘业 1,272,847,948.13 7.88
    　　C 制造业 4,267,384,046.14 26.40
    　　C0       食品、饮料 460,272,444.44 2.85
    　　C1       纺织、服装、皮毛 8,797,704.60 0.05
    　　C2       木材、家具 - -
    　　C3       造纸、印刷 177,490,029.29 1.10
    　　C4       石油、化学、塑胶、塑料 845,034,722.60 5.23
    　　C5       电子 90,724,649.82 0.56
    　　C6       金属、非金属 459,709,044.86 2.84
    　　C7       机械、设备、仪表 1,222,608,109.48 7.56
    　　C8       医药、生物制品 974,609,436.80 6.03
    　　C99       其他制造业 28,137,904.25 0.17
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 443,213,400.91 2.74
    　　E 建筑业 163,569,061.16 1.01
    　　F 交通运输、仓储业 786,788,342.38 4.87
    　　G 信息技术业 667,490,286.89 4.13
    　　H 批发和零售贸易 647,249,489.70 4.00
    　　I 金融、保险业 4,752,677,833.14 29.41
    　　J 房地产业 930,312,887.96 5.76
    　　K 社会服务业 1,543,886.80 0.01
    　　L 传播与文化产业 74,353,971.12 0.46
    　　M 综合类 - -
    　　合计 14,062,506,975.51 87.01
    　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 601398 工商银行 249,429,026 1,189,776,454.02 7.36
    　　2 601328 交通银行 100,261,157 835,175,437.81 5.17
    　　3 600036 招商银行 51,154,415 756,062,253.70 4.68
    　　4 601318 中国平安 9,569,834 485,190,583.80 3.00
    　　5 600383 金地集团 36,080,172 464,351,813.64 2.87
    　　6 600030 中信证券 18,027,427 450,865,949.27 2.79
    　　7 600900 长江电力 33,149,843 443,213,400.91 2.74
    　　8 601006 大秦铁路 45,511,383 421,890,520.41 2.61
    　　9 000402 金 融 街 34,932,390 392,290,739.70 2.43
    　　10 600016 民生银行 56,542,879 381,099,004.46 2.36
    　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　本基金本报告期末未持有债券。
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有债券。
    　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
    　　5.8.2 本基金股票投资的主要对象是增长前景良好或周期复苏的行业和企业，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
    　　5.8.3 其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 4,737,760.88
    　　2 应收证券清算款 20,838,089.17
    　　3 应收股利 9,745,309.62
    　　4 应收利息 380,276.25
    　　5 应收申购款 1,740,964.52
    　　6 其他应收款 -
    　　7 待摊费用 25,135.28
    　　8 其他 -
    　　9 合计 37,467,535.72
    　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
    　　§6  开放式基金份额变动
    　　单位：份
    　　报告期期初基金份额总额 18,777,420,956.51
    　　报告期期间基金总申购份额 299,188,252.55
    　　报告期期间基金总赎回份额 1,717,288,038.89
    　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    　　报告期期末基金份额总额 17,359,321,170.17
    　　注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
    　　§7  备查文件目录
    　　7.1 备查文件目录
    　　中国证监会批准基金设立的文件；
    　　华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同；
    　　华宝兴业行业精选股票型证券投资基金招募说明书；
    　　华宝兴业行业精选股票型证券投资基金托管协议；
    　　基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
    　　基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
    　　基金托管人业务资格批件和营业执照。
    　　7.2 存放地点
    　　以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
    　　7.3 查阅方式
    　　投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
    
    　　华宝兴业基金管理有限公司
    　　二〇〇九年十月二十八日