华宝先进：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码：240009                                               基金简称：华宝兴业先进成长股票　　

                                                    华宝兴业先进成长股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年9月30日
    　　基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
    　　基金托管人：中国银行股份有限公司
    　　报告送出日期： 2009年10月28日
    　　§1  重要提示
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
    　　§2  基金产品概况
    　　基金简称  华宝兴业先进成长股票
    　　交易代码  240009
    　　基金运作方式  契约型开放式
    　　基金合同生效日  2006年11月7日
    　　报告期末基金份额总额  1,690,296,376.46份
    　　投资目标  分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额回报。
    　　投资策略  本基金将使用定量与定性相结合的方法，选择具备创新能力强、注重资源节约与环境友好、充分发挥人力资源优势这三个先进因素之一的企业进行投资，重点关注国家产业结构调整中鼓励类行业，同时也兼顾有先进企业的传统行业。
    　　业绩比较基准  新上证综指收益率。
    　　风险收益特征  本基金是一只积极型的股票投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。
    　　基金管理人  华宝兴业基金管理有限公司
    　　基金托管人  中国银行股份有限公司
    　　§3  主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1主要财务指标
    　　单位：人民币元
    　　主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    　　1.本期已实现收益 494,922,493.85
    　　2.本期利润 -68,469,957.37
    　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.0410
    　　4.期末基金资产净值 3,556,876,066.45
    　　5.期末基金份额净值 2.1043
    　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    　　过去三个月 -1.76% 2.19% -6.19% 2.28% 4.43% -0.09%
    　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
    　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    　　（2006年11月7日至2009年9月30日）
    　　注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2007年5月7日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
    　　§4  管理人报告
    　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　吴丰树 本基金基金经理，华宝兴业行业精选股票基金基金经理 2009-5-14 - 6年 硕士，拥有CFA资格。2003年2月至2008年5月任中国国际金融有限公司研究部副总经理级研究员。2008年5月加入华宝兴业基金管理有限公司，同年9月至今任行业精选基金基金经理，2009年5月至今兼任华宝兴业先进成长股票基金基金经理。
    　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    　　本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
    　　本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
    　　本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
    　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　今年第三季度，市场走出了一波大幅先扬后抑的震荡下跌行情，其幅度之大超过我们的预判。不过，得益于在消费股和科技股上面的超配，本基金显著跑赢了比较基准。遗憾的是，由于没能在仓位上进行大幅度的调整，本基金净值没能取得正收益。跟市场大多数股票型基金相比，本基金的股票仓位还是显得有些偏高，给基金净值增长造成一定的负面效果。显然，我们低估了信贷数据下降对市场造成的负面影响，也没有预料到房地产投资数据的剧烈波动给市场带来的巨大冲击。本季度我们适当提高了组合的贝塔值，现在看来也显得不合时宜。
    　　然而，我们对于未来中国经济的继续复苏仍然持乐观态度，尽管复苏过程中难免会出现一些波折。从10月份公布的9月份银行信贷数据和房地产投资数据来看，国内经济复苏的态势也非常明确；而海外经济的复苏也已使得国内9月份进出口数据比人们预想的要好。微观层面，从已经公布的国内一些企业3季度业绩情况看，我们发现一些公司已取得很不错的业绩同比和环比增幅。这进一步增强了我们看好中国经济的信心。至于流动性，我们认为不能将其和信贷多少等同起来。随着人们对经济信心的增强，我们相信存款活期化倾向会加大，货币的流通速度会显著提高。股票市场的潜在资金供给就不是问题。至于近期股票市场融资的增多，我们并不认为是件坏事。这对于促进企业投资、化解银行风险、完善经济结构无疑益处很多。而资金申购活跃恰恰表明，当前市场的流动性比较充裕。对于可能出现的宏观政策正常化，我们持欢迎的态度。一方面，它将表明经济发展已步入正轨，不再需要额外刺激；另一方面，它必将有利于经济的长期健康运行，减少不必要的经济波动。因此，未来我们仍将牢牢把握经济复苏的主线，积极寻找业绩改善突出的板块和个股，争取为投资人创造好的回报。
    　　§5  投资组合报告
    　　5.1 报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 3,261,649,909.62 91.07
    　　其中：股票 3,261,649,909.62 91.07
    　　2 固定收益投资 - -
    　　其中：债券 - -
    　　资产支持证券 - -
    　　3 金融衍生品投资 - -
    　　4 买入返售金融资产 - -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    　　5 银行存款和结算备付金合计 290,656,780.96 8.12
    　　6 其他资产 29,161,484.85 0.81
    　　7 合计 3,581,468,175.43 100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　A 农、林、牧、渔业 35,420,954.56 1.00
    　　B 采掘业 102,178,160.63 2.87
    　　C 制造业 1,462,076,616.98 41.11
    　　C0       食品、饮料 82,939,000.00 2.33
    　　C1       纺织、服装、皮毛 99,968,993.15 2.81
    　　C2       木材、家具 - -
    　　C3       造纸、印刷 171,094,248.71 4.81
    　　C4       石油、化学、塑胶、塑料 230,754,998.87 6.49
    　　C5       电子 29,173,130.95 0.82
    　　C6       金属、非金属 454,074,174.19 12.77
    　　C7       机械、设备、仪表 386,072,471.11 10.85
    　　C8       医药、生物制品 7,999,600.00 0.22
    　　C99       其他制造业 - -
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 111,140,303.23 3.12
    　　E 建筑业 - -
    　　F 交通运输、仓储业 281,473,569.17 7.91
    　　G 信息技术业 281,213,493.59 7.91
    　　H 批发和零售贸易 109,132,541.00 3.07
    　　I 金融、保险业 673,498,468.78 18.94
    　　J 房地产业 61,833,814.69 1.74
    　　K 社会服务业 37,000,000.00 1.04
    　　L 传播与文化产业 - -
    　　M 综合类 106,681,986.99 3.00
    　　合计 3,261,649,909.62 91.70
    　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 600050 中国联通 28,500,000 180,975,000.00 5.09
    　　2 601318 中国平安 2,850,000 144,495,000.00 4.06
    　　3 601328 交通银行 15,999,572 133,276,434.76 3.75
    　　4 601919 中国远洋 10,799,999 130,139,987.95 3.66
    　　5 600895 张江高科 8,199,999 106,681,986.99 3.00
    　　6 600308 华泰股份 8,791,174 105,845,734.96 2.98
    　　7 600036 招商银行 6,999,952 103,459,290.56 2.91
    　　8 000527 美的电器 5,800,000 100,340,000.00 2.82
    　　9 600585 海螺水泥 2,300,000 98,969,000.00 2.78
    　　10 600660 福耀玻璃 9,000,000 91,890,000.00 2.58
    　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　本基金本报告期末未持有债券。
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有债券。
    　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
    　　5.8.2 本基金股票投资的主要对象是先进企业股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
    　　5.8.3 其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 3,359,922.43
    　　2 应收证券清算款 23,805,121.96
    　　3 应收股利 1,506,111.48
    　　4 应收利息 58,727.09
    　　5 应收申购款 431,601.89
    　　6 其他应收款 -
    　　7 待摊费用 -
    　　8 其他 -
    　　9 合计 29,161,484.85
    　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值
    　　比例(%) 流通受限情况说明
    　　1 600308 华泰股份 12,040,000.00 0.34 增发证券未上市
    　　§6  开放式基金份额变动
    　　单位：份
    　　报告期期初基金份额总额 1,681,627,744.35
    　　报告期期间基金总申购份额 287,515,727.41
    　　报告期期间基金总赎回份额 278,847,095.30
    　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    　　报告期期末基金份额总额 1,690,296,376.46
    　　注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
    　　§7  备查文件目录
    　　7.1 备查文件目录
    　　中国证监会批准基金设立的文件；
    　　华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同；
    　　华宝兴业先进成长股票型证券投资基金招募说明书；
    　　华宝兴业先进成长股票型证券投资基金托管协议；
    　　基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
    　　基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
    　　基金托管人业务资格批件和营业执照。
    　　7.2 存放地点
    　　以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
    　　7.3 查阅方式
    　　投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
    
    　　华宝兴业基金管理有限公司
    　　二〇〇九年十月二十八日