华夏大盘：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码：000011                                              基金简称：华夏大盘精选混合　　

                                                  华夏大盘精选证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年9月30日
    　　基金管理人：华夏基金管理有限公司
    　　基金托管人：中国银行股份有限公司
    　　报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日
    　　§1重要提示
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
    　　§2基金产品概况
    　　基金简称  华夏大盘精选混合
    　　交易代码  000011 000012
    　　基金运作方式  契约型开放式
    　　基金合同生效日  2004年8月11日
    　　报告期末基金份额总额  636,714,343.91份
    　　投资目标  追求基金资产的长期增值。
    　　投资策略  本基金主要采取"自下而上"的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。
    　　业绩比较基准  本基金整体的业绩比较基准为"新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%"。
    　　风险收益特征  本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。
    　　基金管理人  华夏基金管理有限公司
    　　基金托管人  中国银行股份有限公司
    　　§3主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1主要财务指标
    　　单位：人民币元
    　　主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    　　1.本期已实现收益 526,473,152.81
    　　2.本期利润 280,429,657.84
    　　3.加权平均基金份额本期利润 0.4397
    　　4.期末基金资产净值 4,985,694,839.75
    　　5.期末基金份额净值 7.830
    　　注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　3.2基金净值表现
    　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    　　过去三个月 5.90% 2.23% -4.33% 1.93% 10.23% 0.30%
    　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　华夏大盘精选证券投资基金
    　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    　　（2004年8月11日至2009年9月30日）
    　　注：根据华夏大盘精选混合基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条（五）投资策略、（八）投资组合的有关约定。
    　　§4管理人报告
    　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理
    　　期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　王亚伟 本基金的基金经理、公司副总经理 2005-12-31 - 14年 经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。1998年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理（1998年4月28日至2002年1月8日期间），华夏成长证券投资基金基金经理（2001年12月18日至2005年4月12日期间）。
    　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
    　　4.3公平交易专项说明
    　　4.3.1公平交易制度的执行情况
    　　本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
    　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    　　4.3.3异常交易行为的专项说明
    　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    　　4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　4.4.1本基金业绩表现
    　　截至2009年9月30日，本基金份额净值为7.830元，本报告期份额净值增长率为5.90%，同期业绩比较基准增长率为-4.33%。
    　　4.4.2行情回顾及运作分析
    　　3季度，股市出现较大幅度的振荡。虽然宏观经济仍处于稳步回升过程中，但由于适度宽松的货币政策在操作重点、力度和节奏方面面临"微调"，投资者对经济回升的持续性产生疑问，担心经济出现二次探底。创业板推出、新股高市盈率发行以及金融、地产类公司计划进行较大规模的再融资，加剧了市场资金面的压力，导致股市冲高回落，趋势投资者的操作在一定程度上放大了调整的波动性。伴随指数调整，行业板块及风格变化明显，前期表现突出的周期类股票出现较深调整，而防御性的医药、食品、商业股开始活跃。本基金在调整中提高了股票仓位，大幅增加了医药行业的配置。
    　　4.4.3市场展望及投资策略
    　　经过3季度的调整，股市整体风险在一定程度上得到释放。下一阶段，结构调整仍将继续，创业板推出初期能否平稳运行将对市场信心产生一定的影响。本基金将着眼于为明年的投资布局，发掘受益于经济持续复苏、估值合理的品种。
    　　珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
    　　§5投资组合报告
    　　5.1报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 4,610,460,767.30 89.28
    　　其中：股票 4,610,460,767.30 89.28
    　　2 固定收益投资 264,030,337.20 5.11
    　　其中：债券 264,030,337.20 5.11
    　　资产支持证券 - -
    　　3 金融衍生品投资 - -
    　　4 买入返售金融资产 - -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    　　5 银行存款和结算备付金合计 285,666,475.77 5.53
    　　6 其他资产 3,739,342.08 0.07
    　　7 合计 5,163,896,922.35 100.00
    　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　A 农、林、牧、渔业 43,457,803.62 0.87
    　　B 采掘业 474,850,983.10 9.52
    　　C 制造业 1,933,561,590.77 38.78
    　　C0       食品、饮料 102,661,139.66 2.06
    　　C1       纺织、服装、皮毛 - -
    　　C2       木材、家具 - -
    　　C3       造纸、印刷 48,290,267.79 0.97
    　　C4       石油、化学、塑胶、塑料 383,124,226.56 7.68
    　　C5       电子 - -
    　　C6       金属、非金属 540,446,457.22 10.84
    　　C7       机械、设备、仪表 227,697,363.01 4.57
    　　C8       医药、生物制品 631,342,136.53 12.66
    　　C99       其他制造业 - -
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 35,577,115.30 0.71
    　　E 建筑业 166,801,286.26 3.35
    　　F 交通运输、仓储业 308,306,755.63 6.18
    　　G 信息技术业 373,500,971.82 7.49
    　　H 批发和零售贸易 177,305,906.94 3.56
    　　I 金融、保险业 292,256,919.00 5.86
    　　J 房地产业 330,473,400.86 6.63
    　　K 社会服务业 195,363,117.05 3.92
    　　L 传播与文化产业 84,395,903.29 1.69
    　　M 综合类 194,609,013.66 3.90
    　　合计 4,610,460,767.30 92.47
    　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    　　1 600348 国阳新能 10,000,000 356,200,000.00 7.14
    　　2 600436 片 仔 癀 6,705,880 221,562,275.20 4.44
    　　3 600050 中国联通 25,000,755 158,754,794.25 3.18
    　　4 601939 建设银行 28,024,982 156,379,399.56 3.14
    　　5 600970 中材国际 4,563,767 154,711,701.30 3.10
    　　6 600866 星湖科技 18,000,002 150,300,016.70 3.01
    　　7 600252 中恒集团 8,463,407 147,094,013.66 2.95
    　　8 000514 渝 开 发 10,954,839 129,376,648.59 2.59
    　　9 600028 中国石化 10,500,087 118,650,983.10 2.38
    　　10 600570 恒生电子 8,500,000 118,575,000.00 2.38
    　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 国家债券 37,206,321.60 0.75
    　　2 央行票据 226,019,000.00 4.53
    　　3 金融债券 - -
    　　其中：政策性金融债 - -
    　　4 企业债券 - -
    　　5 企业短期融资券 - -
    　　6 可转债 805,015.60 0.02
    　　7 其他 - -
    　　8 合计 264,030,337.20 5.30
    　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    　　1 0901044 09央行票据44 2,100,000 206,367,000.00 4.14
    　　2 010004 20国债⑷ 366,240 37,206,321.60 0.75
    　　3 0901046 09央行票据46 200,000 19,652,000.00 0.39
    　　4 110007 博汇转债 7,240 805,015.60 0.02
    　　5 - - - - -
    　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8投资组合报告附注
    　　5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    　　5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    　　5.8.3其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 2,824,793.55
    　　2 应收证券清算款 -
    　　3 应收股利 332,999.09
    　　4 应收利息 581,549.44
    　　5 应收申购款 -
    　　6 其他应收款 -
    　　7 待摊费用 -
    　　8 其他 -
    　　9 合计 3,739,342.08
    　　5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    　　5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    　　§6开放式基金份额变动
    　　单位：份
    　　报告期期初基金份额总额 640,004,311.69
    　　报告期期间基金总申购份额 -
    　　报告期期间基金总赎回份额 3,289,967.78
    　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    　　报告期期末基金份额总额 636,714,343.91
    　　§7影响投资者决策的其他重要信息
    　　7.1报告期内披露的主要事项
    　　2009年7月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江海证券经纪有限责任公司为代销机构的公告。
    　　2009年7月21日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
    　　2009年8月7日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金赎回数额限制的公告。
    　　2009年9月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。
    　　2009年9月11日发布华夏基金管理有限公司公告。
    　　2009年9月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金投资创业板上市证券的提示性公告。
    　　7.2其他相关信息
    　　华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
    　　截至2009年9月30日，公司管理资产规模超过2600亿元，基金份额持有人户数超过1300万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、22只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被超过120家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
    　　2009年3季度，华夏基金以深入的投资研究为基础，规范经营、稳健运作，尽力为投资人谋求满意的回报。截至2009年9月30日，在晨星开放式基金业绩排行榜中，华夏基金旗下参与3年期评价的10只主动型开放式基金中，有5只基金获得五星级评价，3只基金获得四星级评价。
    　　在客户服务方面，华夏基金继续采取多种手段，提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌：升级网站基金账户查询系统，简化客户注册流程，为投资者提供更丰富的查询内容；调整部分开放式基金的赎回数额限制至100份，提高了客户交易成功率；继续联系客户，本季度为超过10万名客户完善个人资料。
    　　§8备查文件目录
    　　8.1备查文件目录
    　　8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
    　　8.1.2《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》；
    　　8.1.3《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》；
    　　8.1.4法律意见书；
    　　8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
    　　8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
    　　8.2存放地点
    　　备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    　　8.3查阅方式
    　　投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    
    　　华夏基金管理有限公司
    　　二〇〇九年十月二十八日