富国天成：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

    富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
    2009 年第3 季度报告
    2009 年09 月30 日
    基金管理人： 富国基金管理有限公司
    基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期： 2009 年10 月28 日
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    §1 重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2009 年10 月26 日复核了
    本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
    产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年7 月1 日起至2009 年9 月30 日止。
    2
    §2 基金产品概况
    基金简称 富国天成红利混合
    交易代码 前端交易代码：100029
    后端交易代码：100030
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008 年05 月28 日
    报告期末基金份额总额（单位：份） 650,706,138.25
    投资目标
    本基金主要投资于红利型股票与稳健
    成长型股票，兼顾红利收益与资本增
    值；力争通过灵活合理的大类资产配置
    与专业的个券精选，在精细化风险管理
    的基础上构建优化组合，谋求基金资产
    的长期稳定增值。
    投资策略
    本基金将采用“自上而下”与“自下而
    上”相结合的主动投资管理策略，将定
    性分析与定量分析贯穿于资产配置、行
    业细分、公司价值评估以及组合风险管
    理全过程中。
    业绩比较基准 中信标普300 指数×55%+中信标普国
    债指数×45%
    风险收益特征
    本基金是一只主动投资的混合型基金，
    风险和预期收益低于股票型基金，高于
    债券型基金、保本型基金与货币市场基
    金，属于中高风险的证券投资基金品
    种。
    基金管理人 富国基金管理有限公司
    基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位： 人民币元
    主要财务指标
    报告期（2009 年7 月1 日到2009
    年9 月30 日）
    1.本期已实现收益 12,956,112.43
    2.本期利润 -57,997,101.25
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.1082
    4.期末基金资产净值 748,948,351.72
    5.期末基金份额净值 1.1510
    注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
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    基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
    收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
    动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 0.10% 1.65% -2.05% 1.32% 2.15% 0.33%
    注：过去三个月指2009 年7 月1 日－2009 年9 月30 日
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
    基准收益率变动的比较
    注：1.截止日期为2009 年6 月30 日。
    2.本基金于2008 年5 月28 日成立，建仓期6 个月，从2008 年5 月28 日至2008
    年11 月27 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
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    §4 管理人报告
    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理
    姓名 职务 期限
    任职日期 离任日期
    证券从
    业年限
    说明
    于江勇
    本基金基
    金经理
    2008-05-28 － 13 年
    硕士，曾任华夏证券研究
    所研究员；2001.4 至今任
    富国基金管理有限公司行
    业研究员、高级行业研究
    员，现任富国天成基金经
    理。具有基金从业资格，
    中国国籍。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天成红利灵活配置混合型证券投
    资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天成红利灵活配置混
    合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
    勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资
    产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害
    基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交
    易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出
    现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
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    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    三季度，A 股市场先扬后抑，整体略有下跌。从历史上看，三季度调整震荡
    是较大概率事件，因此我们对此有一定心理准备，但市场的调整幅度一度超出了
    预期。
    调整的原因在于市场对信贷增长持续性和政策调控的担心，加之房地产价格
    高企抑制了购买力的释放，这使得参与者对后期经济增长和市场走势发生了方向
    性的分歧。而我们认为，经济复苏仍在持续，A 股在急剧调整之后，仍有较好投
    资价值。
    本季度，本基金的规模有所扩大，短期这种变化对操作上带来了困难，通过
    积极应对，基金净值表现好于大盘，并且在市场急剧下跌后，仍按照分红计划，
    实施了第一次分红。今后，我们将继续积极运作，力图保持本基金定期稳定分红
    的特点。
    市场预期中长期有通胀可能，因此债券价格变现一般，季度末的下跌与融资
    规模大，市场资金面较紧张有关。本基金的债券集中于收益率较高的信用债，从
    长期持有角度看，收益率较好。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 518,399,299.26 67.97
    其中：股票 518,399,299.26 67.97
    2 固定收益投资 131,014,837.30 17.18
    其中：债券 131,014,837.30 17.18
    资产支持证券 － －
    3 金融衍生品投资 － －
    4 买入返售金融资产 － －
    其中：买断式回购的买入返售金
    融资产
    －
    －
    5 银行存款和结算备付金合计 89,198,788.32 11.70
    6 其他资产 24,042,551.57 3.15
    7 合计 762,655,476.45 100.00
    6
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
    A 农、林、牧、渔业 － －
    B 采掘业 61,956,142.40 8.27
    C 制造业 208,751,246.82 27.87
    C0 食品、饮料 33,608,300.00 4.49
    C1 纺织、服装、皮毛 2,454,000.00 0.33
    C2 木材、家具 － －
    C3 造纸、印刷 2,317,444.00 0.31
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,049,900.00 7.22
    C5 电子 4,725,200.00 0.63
    C6 金属、非金属 31,204,546.65 4.17
    C7 机械、设备、仪表 48,553,220.50 6.48
    C8 医药、生物制品 25,466,635.67 3.40
    C99 其他制造业 6,372,000.00 0.85
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,907,600.00 1.86
    E 建筑业 17,063,580.00 2.28
    F 交通运输、仓储业 3,021,000.00 0.40
    G 信息技术业 26,798,065.89 3.58
    H 批发和零售贸易 31,265,100.00 4.17
    I 金融、保险业 116,525,199.73 15.56
    J 房地产业 27,448,323.16 3.66
    K 社会服务业 3,663,541.26 0.49
    L 传播与文化产业 － －
    M 综合类 7,999,500.00 1.07
    合计 518,399,299.26 69.22
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
    1 601166 兴业银行 744,087 25,142,699.73 3.36
    2 600016 民生银行 3,010,000 20,287,400.00 2.71
    3 600519 贵州茅台 110,000 18,134,600.00 2.42
    4 601318 中国平安 350,000 17,745,000.00 2.37
    5 600031 三一重工 530,000 17,585,400.00 2.35
    6 600036 招商银行 1,050,000 15,519,000.00 2.07
    7 600050 中国联通 2,350,000 14,922,500.00 1.99
    8 000792 盐湖钾肥 300,000 14,889,000.00 1.99
    9 002001 新 和 成 290,000 12,725,200.00 1.70
    10 600315 上海家化 430,000 11,803,500.00 1.58
    7
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
    1 国家债券 － －
    2 央行票据 29,478,000.00 3.94
    3 金融债券 － －
    其中：政策性金融债 － －
    4 企业债券 97,428,728.70 13.01
    5 企业短期融资券 － －
    6 可转债 4,108,108.60 0.55
    7 其他 － －
    8 合计 131,014,837.30 17.49
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
    1 0901046 09 央行票据46 300,000 29,478,000.00 3.94
    2 126017 08 葛洲债 330,000 26,040,300.00 3.48
    3 126013 08 青啤债 220,000 17,932,200.00 2.39
    4 126014 08 国电债 148,820 12,186,869.80 1.63
    5 122013 08 北辰债 80,730 8,733,371.40 1.17
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
    调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
    在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    8
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金 500,000.00
    2 应收证券清算款 22,329,382.11
    3 应收股利 78,675.00
    4 应收利息 851,479.36
    5 应收申购款 283,015.10
    6 其他应收款 －
    7 待摊费用 －
    8 其他 －
    9 合计 24,042,551.57
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
    在尾差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额 116,945,396.11
    报告期期间基金总申购份额 921,326,284.92
    报告期期间基金总赎回份额 387,565,542.78
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
    报告期期末基金份额总额 650,706,138.25
    §7 影响投资者决策的其他重要信息
    根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创
    业板市场投资者适当性管理暂行规定》其配套文件及中国证监会基金部函【2009】
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    636 号《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》的相关规定，本基金将
    参与创业板上市的股票和可转换债券的投资，并严格按照公司制度流程规定进行
    投资决策和风险管理，同时于2009 年9 月23 日在中国证券报、上海证券报、证
    券时报和公司网站上做相关公告。
    §8 备查文件目录
    8.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的文件
    2、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同
    3、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    5、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    8.2 存放地点
    上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5 层
    8.3 查阅方式
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
    咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
    公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
    富国基金管理有限公司
    2009 年10 月28 日