富国天瑞：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码：100022                                                              基金简称：富国天瑞强势混合　

                                         富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年09月30日
    　　基金管理人： 富国基金管理有限公司
    　　基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
    　　报告送出日期：  2009年10月28日
    　　§1   重要提示
    　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。
    　　§2   基金产品概况
    　　基金简称 富国天瑞强势混合
    　　交易代码 前端交易代码：100022
    　　后端交易代码：100023
    　　基金运作方式 契约型开放式
    　　基金合同生效日 2005年04月05日
    　　报告期末基金份额总额（单位：份） 10,028,287,030.70
    　　投资目标 本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循"风险调整后收益最大化"原则，通过"自上而下"的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。
    　　投资策略 本基金主要采用"自上而下"的主动投资管理策略，在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。
    　　业绩比较基准 上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同业存款利率×5%
    　　风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。
    　　基金管理人 富国基金管理有限公司
    　　基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    　　§3   主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1 主要财务指标
    　　单位： 人民币元
    　　主要财务指标 报告期（2009年7月1日到2009年9月30日）
    　　1.本期已实现收益 586,900,741.07
    　　2.本期利润 137,122,352.80
    　　3.加权平均基金份额本期利润 0.0138
    　　4.期末基金资产净值 7,989,988,202.71
    　　5.期末基金份额净值 0.7967
    　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    　　过去三个月 1.36% 1.73% -3.89% 1.59% 5.25% 0.14%
    　　注：过去三个月指2009年7月1日－2009年9月30日
    　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　注：1.截止日期为2009年6月30日。
    　　2.本基金于2005年4月5日成立，建仓期6个月，从2005年4月5日至2005年10月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2008年1月17日拆分，规模急剧扩大，建仓期3个月，从2008年1月22日至2008年4月21日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
    　　§4   管理人报告
    　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　宋小龙 本基金基金经理兼任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。 2007-06-15 － 11年 硕士，曾任北京北大青鸟有限责任公司系统开发部项目经理；1999年至今任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员，现任富国天瑞基金经理、富国天鼎基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。
    　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    　　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1  公平交易制度的执行情况
    　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本报告期内未发现异常交易行为。
    　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　2009年第三季度，中国股票市场的表现跌宕起伏，震荡剧烈。7月份市场继续高歌猛进，8月份出现较大幅度的调整，9月份则有所反弹。从2009年6月份开始，出于对股票市场反弹步伐有可能超越经济复苏进程的担心，本基金管理人对市场的看法趋于谨慎。在具体操作上，增加了持续稳定增长的防御类公司的配置，减持了部分强周期类股票。从基金净值的表现来看，7月份表现暗淡，但在8月份的下跌势中则相对抗跌，9月份由于持续稳定增长的防御类公司的股票表现较好，本基金净值也有一定幅度的回升。
    　　本基金感谢投资者的信任和支持，我们将勤勉尽责，坚持价值投资理念，努力把握行业和市场机会，争取为投资者创造更大的收益。
    　　§5   投资组合报告
    　　5.1 报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 7,111,158,876.64 86.76
    　　其中：股票 7,111,158,876.64 86.76
    　　2 固定收益投资 553,153,000.00 6.75
    　　其中：债券 553,153,000.00 6.75
    　　资产支持证券 － －
    　　3 金融衍生品投资 － －
    　　4 买入返售金融资产 － －
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
    　　5 银行存款和结算备付金合计 299,910,684.51 3.66
    　　6 其他资产 232,481,049.80 2.84
    　　7 合计 8,196,703,610.95 100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
    　　A 农、林、牧、渔业 42,824,126.42 0.54
    　　B 采掘业 51,773,245.10 0.65
    　　C 制造业 3,307,458,456.52 41.40
    　　C0 食品、饮料  432,741,734.08 5.42
    　　C1       纺织、服装、皮毛 42,245,875.02 0.53
    　　C2       木材、家具 － －
    　　C3       造纸、印刷 42,820,004.16 0.54
    　　C4       石油、化学、塑胶、塑料 293,021,521.97 3.67
    　　C5       电子 739,943,834.70 9.26
    　　C6       金属、非金属 315,767,690.09 3.95
    　　C7       机械、设备、仪表 681,049,586.04 8.52
    　　C8       医药、生物制品 572,749,405.76 7.17
    　　C99       其他制造业 187,118,804.70 2.34
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 234,300,167.51 2.93
    　　E 建筑业 115,173,307.76 1.44
    　　F 交通运输、仓储业 135,708,285.27 1.70
    　　G 信息技术业 529,910,018.93 6.63
    　　H 批发和零售贸易 190,908,780.38 2.39
    　　I 金融、保险业 1,431,071,001.56 17.91
    　　J 房地产业 1,035,068,568.39 12.95
    　　K 社会服务业 36,962,918.80 0.46
    　　L 传播与文化产业 － －
    　　M 综合类 － －
    　　合计 7,111,158,876.64 89.00
    　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
    　　1 000001 深发展Ａ 39,270,496 785,802,624.96 9.83
    　　2 600050 中国联通 78,736,094 499,974,196.90 6.26
    　　3 600383 金地集团 31,739,913 408,492,680.31 5.11
    　　4 600048 保利地产 14,064,046 339,506,070.44 4.25
    　　5 600809 山西汾酒 11,256,679 337,812,936.79 4.23
    　　6 000002 万  科Ａ 27,472,714 286,265,679.88 3.58
    　　7 002038 双鹭药业 7,549,615 273,296,063.00 3.42
    　　8 600983 合肥三洋 16,645,682 256,842,873.26 3.21
    　　9 000778 新兴铸管 23,301,217 234,876,267.36 2.94
    　　10 002106 莱宝高科 15,631,719 232,756,295.91 2.91
    　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
    　　1 国家债券 203,288,000.00 2.54
    　　2 央行票据 299,980,000.00 3.75
    　　3 金融债券 49,885,000.00 0.62
    　　其中：政策性金融债 49,885,000.00 0.62
    　　4 企业债券 － －
    　　5 企业短期融资券 － －
    　　6 可转债 － －
    　　7 其他 － －
    　　8 合计 553,153,000.00 6.92
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
    　　1 0801017 08央行票据17 1,000,000 103,410,000.00 1.29
    　　2 0901040 09央行票据40 1,000,000 98,290,000.00 1.23
    　　3 0901042 09央行票据42 1,000,000 98,280,000.00 1.23
    　　4 010110 21国债⑽ 900,000 92,484,000.00 1.16
    　　5 010004 20国债⑷ 600,000 60,954,000.00 0.76
    　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　注：本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    　　5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    　　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    　　5.8.3 其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 7,215,564.99
    　　2 应收证券清算款 166,230,026.01
    　　3 应收股利 95,785.48
    　　4 应收利息 4,257,966.32
    　　5 应收申购款 54,681,707.00
    　　6 其他应收款 －
    　　7 待摊费用 －
    　　8 其他 －
    　　9 合计 232,481,049.80
    　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    　　5.8.6  投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    　　§6   开放式基金份额变动
    　　单位：份
    　　报告期期初基金份额总额 10,149,924,996.60
    　　报告期期间基金总申购份额 1,818,910,024.37
    　　报告期期间基金总赎回份额 1,940,547,990.27
    　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） －
    　　报告期期末基金份额总额 10,028,287,030.70
    　　§7   影响投资者决策的其他重要信息
    　　根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》其配套文件及中国证监会基金部函【2009】636号《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》的相关规定，本基金将参与创业板上市的股票和可转换债券的投资，并严格按照公司制度流程规定进行投资决策和风险管理，同时于2009年9月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
    　　§8   备查文件目录
    　　8.1 备查文件目录
    　　1、中国证监会批准设立富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的文件
    　　2、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同
    　　3、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议
    　　4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    　　5、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注
    　　6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    　　8.2 存放地点
    　　上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
    　　8.3 查阅方式
    　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
    　　咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
    　　公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
    
    　　富国基金管理有限公司
    　　2009年10月28日