基金汉盛：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码：500005                                                   基金简称：富国汉盛封闭　　

                                                   汉盛证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年09月30日
    　　基金管理人： 富国基金管理有限公司
    　　基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
    　　报告送出日期：  2009年10月28日
    　　§1   重要提示
    　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。
    　　§2   基金产品概况
    　　基金简称 富国汉盛封闭
    　　交易代码 500005
    　　基金运作方式 契约型封闭式
    　　基金合同生效日 1999年05月10日
    　　报告期末基金份额总额（单位：份） 2,000,000,000.00
    　　投资目标 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
    　　投资策略 "精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研究和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据"顺势而为"的原则进行一些短线操作。
    　　业绩比较基准 无
    　　风险收益特征 无
    　　基金管理人 富国基金管理有限公司
    　　基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    　　§3   主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1 主要财务指标
    　　单位： 人民币元
    　　主要财务指标 报告期（2009年7月1日到2009年9月30日）
    　　1.本期已实现收益 63,598,187.97
    　　2.本期利润 106,813,129.50
    　　3.加权平均基金份额本期利润 0.0534
    　　4.期末基金资产净值 3,300,607,258.09
    　　5.期末基金份额净值 1.6503
    　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    　　过去三个月 3.34% 2.11% － － － －
    　　注：过去三个月指2009年7月1日－2009年9月30日
    　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　注：截止日期为2009年9月30日。由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。本基金于1999年5月10日成立，建仓期6个月，从1999年5月10日至1999年11月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
    　　§4   管理人报告
    　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　朱少醒 本基金基金经理兼任研究部总经理、富国天惠精选成长混合型证券投资基金基金经理。 2008-11-05 － 10年 博士，曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管，2004年6月至2005年8月任富国天益价值基金经理助理，2005年11月至今任富国天惠精选成长基金经理，2008年11月起同时担任汉盛基金经理。现兼任富国基金研究部总经理。具有基金从业资格，中国国籍。
    　　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    　　本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1  公平交易制度的执行情况
    　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本报告期内未发现异常交易行为。
    　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　三季度沪深300指数下跌5.1%。7月份市场加速上扬后，8、9两月进入调整。引发市场调整的一个重要导火索是宏观政策出现的信贷微调的系列举措。随后的大量融资计划则延长了调整的时间。
    　　三季度的投资机会从"复苏憧憬"回归基本面选择。在经济触底回复的初期，市场的追逐的是"逻辑上"基本面改善弹性最大的投资标的，基本面的趋势主导了投资主题。当经济的复苏逐渐明确，投资者开始能更明确计算对应复苏水平下的企业盈利情况和相应的合理估值。市场也就经历一个从基本面趋势转向区分盈利高低、盈利质量的过程。本季度盈利增长强劲的板块和质地优良的成长股有明显超额收益。
    　　本基金在三季度一直保持了较高的仓位。从较长期限来看，权益类资产相对于固定收益资产依然有吸引力。三季度本基金在医药、消费品板块较大比例超配，同时适度加大了估值优势加大的银行、保险行业的配置。三季度本基金在在行业和风格资产配置上的超额收益明显。我们对于中国经济的复苏和长期的增长潜力有信心，但考虑到外部经济环境依然严峻，本轮全球经济的调整会具有的复杂性，我们对未来盈利回升的企业覆盖面保持谨慎。本季度基金适度加大了定向增发投资机会的参与，并取得了良好绩效。在不降低选股标准前提下，增发的成本折扣为组合提供了额外的安全边际。
    　　个股选择层面,本基金偏好投资于具有良好"企业基因"，公司治理结构完善、管理层优秀的企业。我们认为此类企业，有更大的概率能在未来几年都获得高质量的增长。分享企业自身增长带来的资本市场收益是成长型基金取得收益的最佳途径。在本基金的运作中,人民币汇率制度改革、政府主导的投资方向、城市化、产业结构升级等对市场有中长期影响的投资主题始终体现在组合的构建和调整过程中。
    　　§5   投资组合报告
    　　5.1 报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 2,474,484,617.91 68.59
    　　其中：股票 2,474,484,617.91 68.59
    　　2 固定收益投资 728,538,537.30 20.19
    　　其中：债券 728,538,537.30 20.19
    　　资产支持证券 － －
    　　3 金融衍生品投资 － －
    　　4 买入返售金融资产 － －
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
    　　5 银行存款和结算备付金合计 342,174,739.92 9.48
    　　6 其他资产 62,372,978.35 1.73
    　　7 合计 3,607,570,873.48 100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
    　　A 农、林、牧、渔业 － －
    　　B 采掘业 25,044,800.00 0.76
    　　C 制造业 1,155,343,931.27 35.00
    　　C0 食品、饮料  366,496,085.64 11.10
    　　C1       纺织、服装、皮毛 564,210.16 0.02
    　　C2       木材、家具 － －
    　　C3       造纸、印刷 889,148.16 0.03
    　　C4       石油、化学、塑胶、塑料 244,294,505.38 7.40
    　　C5       电子 3,708,000.00 0.11
    　　C6       金属、非金属 161,043,587.14 4.88
    　　C7       机械、设备、仪表 143,204,507.51 4.34
    　　C8       医药、生物制品 197,128,887.28 5.97
    　　C99       其他制造业 38,015,000.00 1.15
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 823,000.00 0.02
    　　E 建筑业 106,836,338.72 3.24
    　　F 交通运输、仓储业 24,364,606.06 0.74
    　　G 信息技术业 229,792,563.02 6.96
    　　H 批发和零售贸易 296,422,536.34 8.98
    　　I 金融、保险业 386,742,597.70 11.72
    　　J 房地产业 127,692,556.26 3.87
    　　K 社会服务业 28,201,644.00 0.85
    　　L 传播与文化产业 5,748,461.70 0.17
    　　M 综合类 87,471,582.84 2.65
    　　合计 2,474,484,617.91 74.97
    　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
    　　1 600519 贵州茅台 1,380,000 227,506,800.00 6.89
    　　2 600000 浦发银行 9,100,000 178,815,000.00 5.42
    　　3 002007 华兰生物 3,187,286 165,738,872.00 5.02
    　　4 002024 苏宁电器 9,500,000 155,705,000.00 4.72
    　　5 000063 中兴通讯 2,822,065 107,746,441.70 3.26
    　　6 000061 农 产 品 10,000,000 103,900,000.00 3.15
    　　7 600408 安泰集团 15,000,000 97,950,000.00 2.97
    　　8 600050 中国联通 13,800,000 87,630,000.00 2.65
    　　9 600491 龙元建设 8,000,000 85,600,000.00 2.59
    　　10 600315 上海家化 3,000,000 82,350,000.00 2.49
    　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
    　　1 国家债券 371,972,413.60 11.27
    　　2 央行票据 177,962,000.00 5.39
    　　3 金融债券 159,647,000.00 4.84
    　　其中：政策性金融债 159,647,000.00 4.84
    　　4 企业债券 17,092,297.30 0.52
    　　5 企业短期融资券 － －
    　　6 可转债 1,864,826.40 0.06
    　　7 其他 － －
    　　8 合计 728,538,537.30 22.07
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
    　　1 010110 21国债⑽ 1,370,820 140,865,463.20 4.27
    　　2 010112 21国债⑿ 1,349,480 138,969,450.40 4.21
    　　3 0901042 09央票42 1,000,000 98,280,000.00 2.98
    　　4 010203 02国债⑶ 910,000 92,137,500.00 2.79
    　　5 090406 09农发06 500,000 49,885,000.00 1.51
    　　6 090404 09农发04 500,000 49,885,000.00 1.51
    　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　注：本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    　　根据2008年10月7日中兴通讯股份有限公司（下称中兴通讯）《关于财政部驻深圳财政监察专员办事处2007年会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，财政部驻深圳财政监察专员办事处就会计信息质量检查中发现的问题对中兴通讯进行了行政处罚，行政处罚金额为人民币16万元整，及要求其公司补缴企业所得税人民币380万元整。中兴通讯对2007年重要财务指标进行了调整。本基金管理人在投资该股票前严格执行了对该上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等的相关投资决策流程。该处罚事件发生后，经过与该公司沟通其处罚事件的过程、性质，并经进一步的分析、研究，本基金管理人认为，中兴通讯在会计核算方面的问题虽对该公司财务指标产生影响，但未从根本上影响对该公司的投资价值判断。故本基金将继续持有该股票，并对该股票进行持续跟踪、研究。
    　　其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    　　5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    　　报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    　　5.8.3 其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 525,126.92
    　　2 应收证券清算款 54,883,001.15
    　　3 应收股利 －
    　　4 应收利息 6,265,906.08
    　　5 应收申购款 －
    　　6 其他应收款 24.36
    　　7 待摊费用 698,919.84
    　　8 其他 －
    　　9 合计 62,372,978.35
    　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
    　　1 600408 安泰集团 97,950,000.00 2.97 非公开发行股票
    　　2 600491 龙元建设 85,600,000.00 2.59 非公开发行股票
    　　5.8.6  投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    　　§6   基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
    　　单位：份
    　　报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00
    　　报告期期间买入总份额 －
    　　报告期期间卖出总份额 －
    　　报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00
    　　报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.50
    　　§7   影响投资者决策的其他重要信息
    　　根据《证券投资基金法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》其配套文件及中国证监会基金部函【2009】636号《关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明》的相关规定，本基金将参与创业板上市的股票和可转换债券的投资，并严格按照公司制度流程规定进行投资决策和风险管理，同时于2009年9月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。
    　　§8   备查文件目录
    　　8.1 备查文件目录
    　　1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件
    　　2、汉盛证券投资基金基金合同
    　　3、汉盛证券投资基金托管协议
    　　4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    　　5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
    　　6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    　　8.2 存放地点
    　　上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层
    　　8.3 查阅方式
    　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
    　　咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
    　　公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
    
    　　富国基金管理有限公司
    　　2009年10月28日