嘉实优质：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码：070099                                                     基金简称：嘉实优质企业股票　　

                                              嘉实优质企业股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年9月30日
    　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司
    　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
    　　报告送出日期：2009年10月28日
    　　嘉实优质企业股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    　　§1 重要提示
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告期中的财务资料未经审计。
    　　本报告期为2009年7月1日起至2009年9月30日止。
    　　§2 基金产品概况
    　　（1）基金简称 嘉实优质企业股票（深交所净值揭示简称：嘉实优质）
    　　（2）基金代码 070099（深交所净值揭示代码：160711）
    　　（3）基金运作方式 契约型开放式
    　　（4）基金合同生效日 2007年12月8日
    　　（5）报告期末基金份额总额 6,078,480,299.90份
    　　（6）投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益
    　　（7）投资策略 在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资产配置，剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自下而上的个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合；通过新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略，规避风险、增强收益。
    　　（8）业绩比较基准 沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%
    　　（9）风险收益特征 较高风险，较高收益。
    　　（10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司
    　　（11）基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
    　　§3 主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1 主要财务指标                                              单位：元
    　　序号 主要财务指标 报告期（2009年7月1日至2009年9月30日）
    　　1 本期已实现收益                  388,149,030.88
    　　2 本期利润                  -35,429,071.92
    　　3 加权平均基金份额本期利润 -0.0057
    　　4 期末基金资产净值 4,260,653,567.31
    　　5 期末基金份额净值 0.701
    　　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准
    　　收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    　　过去三个月 -1.27% 2.05% -4.75% 2.30% 3.48% -0.25%
    　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　图：嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    　　（2007年12月8日至2009年9月30日）
    　　注1:本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自2007年12月8日（含当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。
    　　注2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
    　　§4 管理人报告
    　　4.1 基金经理简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　刘天君 本基金基金经理,公司股票投资部总监 2007年12月8日 - 8年 曾任招商证券有限公司研发中心行业研究员，2003年4月加入嘉实基金管理有限公司，曾任行业研究员、研究部副总监、嘉实泰和封闭基金经理。北京大学光华管理学院经济学硕士，具有基金从业资格、中国国籍。
    　　注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    　　4.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
    　　在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1公平交易制度的执行情况
    　　报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
    　　4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
    　　4.3.3异常交易行为的专项说明
    　　报告期内，本基金未发生异常交易行为。
    　　4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　4.4.1行情回顾及运作分析
    　　报告期内，国内股票市场呈冲高回落走势，表现出对宏观经济政策持续性和IPO重启的担忧，同时也表明前期指数的大幅上涨一定程度透支了宏观经济的复苏以及微观企业利润的增长，是对经济过高预期的调整。三季度市场呈现结构性分化，前期表现较好的权重股、周期股下跌明显，但同时也有一批前期滞涨、价值低估的成长股逆市走高，如通信设备、电力设备、家电、医药等，本基金对这一类股票长期持有，这类股票成为本基金在报告期内取得超额收益的重要来源。
    　　4.4.2本基金业绩表现
    　　截至本报告期末本基金份额净值为0.701元；本报告期基金份额净值增长率为-1.27％，业绩比较基准收益率为-4.75%，本基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率3.48个百分点。
    　　4.4.3市场展望和投资策略
    　　展望今年四季度，宏观经济数据和微观企业利润会延续复苏态势，但同时我们也关注到经济的全面复苏，尤其是私人部门投资和出口的复苏将是一个中长期过程，反映到股票市场上必然会出现行业和结构的分化。与此同时，随着股票市场融资力度加大、股票市场风险偏好下降，全面的上涨行情难以预期，个股选择将带来业绩分化。本基金将坚持稳中求进的策略，在持有价值低估的成长股基础上，积极布局结构性热点行业和板块，力求取得较好收益。
    　　§5 投资组合报告
    　　5.1 报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 3,407,659,999.98     79.66
    　　其中：股票 3,407,659,999.98     79.66
    　　2 固定收益投资 232,073,662.80      5.43
    　　其中：债券 232,073,662.80      5.43
    　　资产支持证券 -         -
    　　3 金融衍生品投资 -         -
    　　4 买入返售金融资产 -         -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 -         -
    　　5 银行存款和结算备付金合计 611,845,228.74     14.30
    　　6 其他资产 26,252,719.10      0.61
    　　合计 4,277,831,610.62    100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
    　　A 农、林、牧、渔业               -       -
    　　B 采掘业    279,364,539.60    6.56
    　　C 制造业  2,122,059,881.19   49.81
    　　C0 食品、饮料     501,156,990.66   11.76
    　　C1   纺织、服装、皮毛               -       -
    　　C2   木材、家具               -       -
    　　C3   造纸、印刷               -       -
    　　C4   石油、化学、塑胶、塑料     30,644,241.10    0.72
    　　C5   电子               -       -
    　　C6   金属、非金属    168,506,860.26    3.95
    　　C7   机械、设备、仪表  1,227,457,466.05   28.81
    　　C8   医药、生物制品    194,294,323.12    4.56
    　　C99   其他制造业               -       -
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业               -       -
    　　E 建筑业      5,682,102.24    0.13
    　　F 交通运输、仓储业               -       -
    　　G 信息技术业     60,342,888.56    1.42
    　　H 批发和零售贸易               -       -
    　　I 金融、保险业    544,999,084.62   12.79
    　　J 房地产业    391,489,719.77    9.19
    　　K 社会服务业      3,721,784.00    0.09
    　　L 传播与文化产业               -       -
    　　M 综合类               -       -
    　　合计  3,407,659,999.98   79.98
    　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票简称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
    　　1 000651 格力电器 13,666,500  297,929,700.00         6.99
    　　2 600519 贵州茅台 1,352,632  222,994,911.52         5.23
    　　3 600048 保利地产 9,081,895  219,236,945.30         5.15
    　　4 600016 民生银行 28,250,108  190,405,727.92         4.47
    　　5 000568 泸州老窖 6,000,000  176,400,000.00         4.14
    　　6 600031 三一重工 5,305,159  176,025,175.62         4.13
    　　7 002202 金风科技 6,000,000  152,220,000.00         3.57
    　　8 601088 中国神华 4,212,498  127,891,439.28         3.00
    　　9 002242 九阳股份 5,000,000  126,650,000.00         2.97
    　　10 000423 东阿阿胶 6,500,136  126,492,646.56         2.97
    　　5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
    　　序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
    　　1 国家债券             -       -
    　　2 央行票据  199,340,000.00    4.68
    　　3 金融债券   29,931,000.00    0.70
    　　其中：政策性金融债   29,931,000.00    0.70
    　　4 企业债券             -       -
    　　5 企业短期融资券             -       -
    　　6 可转换债券    2,802,662.80    0.07
    　　7 资产支持证券             -       -
    　　8 其他             -       -
    　　合计  232,073,662.80    5.45
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　序号 债券代码 债券简称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
    　　1 0901037 09央行票据37 1,000,000 99,670,000.00 2.34
    　　2 0901043 09央行票据43 1,000,000 99,670,000.00 2.34
    　　3 090404 09农发04 300,000 29,931,000.00 0.70
    　　4 110006 龙盛转债 10,790 1,317,459.00 0.03
    　　5 110007 博汇转债 7,240 805,015.60 0.02
    　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　报告期末本基金未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　报告期末本基金未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
    　　5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    　　5.8.3报告期末其他资产构成
    　　序号 项目 金额(元)
    　　1 存出保证金    3,397,986.19
    　　2 应收证券清算款   20,605,476.12
    　　3 应收股利      592,313.49
    　　4 应收利息      551,685.26
    　　5 应收申购款    1,105,258.04
    　　6 其他应收款             -
    　　7 待摊费用             -
    　　8 其他             -
    　　合计   26,252,719.10
    　　5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
    　　§6开放式基金份额变动
    　　单位：份
    　　报告期期初基金份额总额     6,456,134,602.85
    　　报告期间基金总申购份额   230,482,760.18
    　　报告期间基金总赎回份额     608,137,063.13
    　　报告期期间基金拆分变动份额 -
    　　报告期期末基金份额总额 6,078,480,299.90
    　　注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
    　　§7 备查文件目录
    　　7.1备查文件目录
    　　（1）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]320号）；
    　　（2）《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》；
    　　（3）《嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议》；
    　　（4）《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》；
    　　（5）《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》；
    　　（6）基金管理人业务资格批件、营业执照；
    　　（7）报告期内嘉实优质企业股票型证券投资基金公告的各项原稿。
    　　7.2 存放地点
    　　北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
    　　7.3 查阅方式
    　　（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    　　（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
    　　投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
    
    　　嘉实基金管理有限公司
    　　2009年10月28日