景顺蓝筹：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码：260110                                                       基金简称：景顺长城精选蓝筹股票　　

                                              景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年9月30日
    　　基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
    　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    　　报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
    　　§1  重要提示
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
    　　§2  基金产品概况
    　　基金简称  景顺长城精选蓝筹股票
    　　交易代码  260110
    　　基金运作方式  契约型开放式
    　　基金合同生效日  2007年6月18日
    　　报告期末基金份额总额  15,790,994,105.32份
    　　投资目标  重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
    　　投资策略  本基金股票投资遵循"自下而上"的个股选择策略，以市值规模和流动性为基础，重点投资于在行业内居于领导地位、具有较强的盈利能力和分红派现能力的稳健蓝筹公司以及在行业内具有较强竞争优势、成长性好的成长蓝筹公司。针对上述两类公司股票价格驱动因素的不同，本基金分别以价值和GARP（Growth at Reasonable Price）原则为基础，精选出具有投资价值的股票构建股票组合。
    　　业绩比较基准  本基金业绩比较基准为沪深300 指数×80%＋中国债券总指数×20%
    　　风险收益特征  本基金是风险程度较高的投资品种
    　　基金管理人  景顺长城基金管理有限公司
    　　基金托管人  中国工商银行股份有限公司
    　　§3  主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1 主要财务指标
    　　单位：人民币元
    　　主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    　　1.本期已实现收益 818,670,653.32
    　　2.本期利润 -989,603,591.25
    　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.062
    　　4.期末基金资产净值 13,373,568,147.24
    　　5.期末基金份额净值 0.847
    　　备注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    　　过去三个月 -7.03% 2.36% -3.90% 1.94% -3.13% 0.42%
    　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金
    　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    　　（2007年6月18日至2009年9月30日）
    　　备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的70%至95%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至30%。本基金自2007年6月18日合同生效日起至2007年12月17日为建仓期。建仓期满至本报告期末，本基金投资组合比例均达到上述要求。
    　　§4  管理人报告
    　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　蔡宝美 本基金基金经理，公司副总经理，投资总监 2009-3-17 - 12年 英国克兰非尔德大学，商学硕士。曾任香港涌金资产管理有限公司投资经理，汇丰银行资产管理有限公司台湾分公司国际投资部副总裁、兼任基金经理，摩根富林明投资信托股份有限公司研究员等职务。
    　　注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；
    　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
    　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
    　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　2009年3季度，预计到市场可能面临一定的调整，本基金也相应做出了结构调整。为了加强组合的防御性，同时考虑估值和行业景气的变化趋势，我们加大了非周期类行业的配置，尤其是食品饮料、医药、商业等的持仓；同时，由于基金规模较大，为了加强组合的流动性，适当增加了持股个数，另一方面，相应降低了钢铁、银行、煤炭、有色、地产等行业的配置比例。下一阶段，拟继续根据行业景气和企业盈利趋势变化积极调整组合结构。
    　　2009年第3季度，本基金收益率为-7.03%，低于业绩基准3.13个百分点。
    　　§5  投资组合报告
    　　5.1 报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 11,863,750,067.06 88.35
    　　其中：股票 11,863,750,067.06 88.35
    　　2 固定收益投资 11,614,550.75 0.09
    　　其中：债券 11,614,550.75 0.09
    　　资产支持证券 - -
    　　3 金融衍生品投资 - -
    　　4 买入返售金融资产 - -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    　　5 银行存款和结算备付金合计 1,533,331,969.10 11.42
    　　6 其他资产 19,225,122.57 0.14
    　　7 合计 13,427,921,709.48 100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　A 农、林、牧、渔业 12,981,988.80 0.10
    　　B 采掘业 1,419,902,749.22 10.62
    　　C 制造业 4,375,502,411.62 32.72
    　　C0       食品、饮料 648,674,224.95 4.85
    　　C1       纺织、服装、皮毛 10,338,596.00 0.08
    　　C2       木材、家具 - -
    　　C3       造纸、印刷 62,018,750.32 0.46
    　　C4       石油、化学、塑胶、塑料 312,521,906.55 2.34
    　　C5       电子 75,054,006.87 0.56
    　　C6       金属、非金属 1,582,280,174.33 11.83
    　　C7       机械、设备、仪表 1,304,307,183.17 9.75
    　　C8       医药、生物制品 366,046,853.43 2.74
    　　C99       其他制造业 14,260,716.00 0.11
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 204,982,881.19 1.53
    　　E 建筑业 180,983,654.20 1.35
    　　F 交通运输、仓储业 286,132,080.46 2.14
    　　G 信息技术业 303,180,303.41 2.27
    　　H 批发和零售贸易 603,718,631.65 4.51
    　　I 金融、保险业 3,278,047,221.08 24.51
    　　J 房地产业 966,009,642.09 7.22
    　　K 社会服务业 151,749,288.00 1.13
    　　L 传播与文化产业 38,616,395.48 0.29
    　　M 综合类 41,942,819.86 0.31
    　　合计 11,863,750,067.06 88.71
    　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    　　1 601318 中国平安 9,140,000 463,398,000.00 3.47
    　　2 601166 兴业银行 13,196,084 445,895,678.36 3.33
    　　3 601328 交通银行 44,247,503 368,581,699.99 2.76
    　　4 601169 北京银行 16,397,616 282,530,923.68 2.11
    　　5 601088 中国神华 9,247,171 280,744,111.56 2.10
    　　6 601939 建设银行 46,273,240 258,204,679.20 1.93
    　　7 600030 中信证券 9,747,862 243,794,028.62 1.82
    　　8 000024 招商地产 9,367,100 234,177,500.00 1.75
    　　9 600016 民生银行 32,953,790 222,108,544.60 1.66
    　　10 000858 五 粮 液 10,055,193 210,254,085.63 1.57
    　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 国家债券 - -
    　　2 央行票据 - -
    　　3 金融债券 - -
    　　其中：政策性金融债 - -
    　　4 企业债券 8,710,267.95 0.07
    　　5 企业短期融资券 - -
    　　6 可转债 2,904,282.80 0.02
    　　7 其他 - -
    　　8 合计 11,614,550.75 0.09
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    　　1 126011 08石化债 85,250 7,246,250.00 0.05
    　　2 110007 博汇转债 26,120 2,904,282.80 0.02
    　　3 112005 08万科G1 8,020 826,060.00 0.01
    　　4 112006 08万科G2 6,027 637,957.95 0.00
    　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责,处罚的情形。
    　　5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    　　5.8.3 其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 11,751,796.43
    　　2 应收证券清算款 -
    　　3 应收股利 5,074,997.73
    　　4 应收利息 324,585.43
    　　5 应收申购款 2,073,742.98
    　　6 其他应收款 -
    　　7 待摊费用 -
    　　8 其他 -
    　　9 合计 19,225,122.57
    　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    　　§6  开放式基金份额变动
    　　单位：份
    　　报告期期初基金份额总额 16,364,906,717.50
    　　报告期期间基金总申购份额 845,248,596.42
    　　报告期期间基金总赎回份额 1,419,161,208.60
    　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    　　报告期期末基金份额总额 15,790,994,105.32
    　　§7  备查文件目录
    　　7.1 备查文件目录
    　　1．中国证监会批准景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金设立的文件；
    　　2．《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金合同》；
    　　3．《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》；
    　　4．《景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金托管协议》；
    　　5．《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
    　　6．景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
    　　7．其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
    　　7.2 存放地点
    　　以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
    　　7.3 查阅方式
    　　投资者可在办公时间免费查阅。
    
    　　景顺长城基金管理有限公司
    　　二〇〇九年十月二十八日