景顺成长：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码：260108                                                         基金简称：景顺长城新兴成长股票　　

                                           景顺长城新兴成长股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年9月30日
    　　基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
    　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    　　报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
    　　§1  重要提示
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
    　　§2  基金产品概况
    　　基金简称  景顺长城新兴成长股票
    　　交易代码  260108
    　　基金运作方式  契约型开放式
    　　基金合同生效日  2006年6月28日
    　　报告期末基金份额总额  4,986,542,817.12份
    　　投资目标  以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，通过投资于具有合理值的高成长性上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。
    　　投资策略  本基金重点投资于成长型公司。根据不同类型成长型公司扩张起源的背景因素，本基金主要采取"自下而上"的投资策略，并结合估值因素最终确定投资标的。
    　　业绩比较基准  基金整体业绩比较基准=新华富时600 成长指数×80%＋同业存款利率×20%
    　　风险收益特征  本基金是风险程度较高的投资品种
    　　基金管理人  景顺长城基金管理有限公司
    　　基金托管人  中国工商银行股份有限公司
    　　§3  主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1 主要财务指标
    　　单位：人民币元
    　　主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    　　1.本期已实现收益 248,025,038.85
    　　2.本期利润 -528,374,825.46
    　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.104
    　　4.期末基金资产净值 4,484,840,571.14
    　　5.期末基金份额净值 0.899
    　　备注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    　　过去三个月 -10.90% 2.27% -3.29% 1.96% -7.61% 0.31%
    　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　景顺长城新兴成长股票型证券投资基金
    　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    　　（2006年6月28日至2009年9月30日）
    　　备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的65%至95%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至35%。本基金自2006年6月28日合同生效日起至2006年12月27日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
    　　§4  管理人报告
    　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　李志嘉 本基金基金经理，投资副总监 2006-3-2 - 12年 首都经济贸易大学经济学硕士学位。 1999年3月加入长盛基金管理公司，历任交易员、研究员、基金经理助理、集中交易室主管等职。2002年11月进入招商基金管理公司，历任研究员、基金经理、投资副总监等职。2005年8月入我公司，现任投资副总监。
    　　注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；
    　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
    　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
    　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　2009年3季度，与国际证券市场稳步上升不同，国内证券市场在经济复苏前景日益明朗、宏观政策转向预期及新股发行节奏加快等多重因素的影响下呈现宽幅震荡格局。市场热点也在此次震荡中完成了由强周期行业及个股向防御型及稳定增长型行业的转换，市场的强烈震荡及市场热点的快速切换给本基金的投资组合管理带来了一定的负面影响。由于股票仓位及行业配置调整不够及时，基金净值在市场震荡过程中遭受较大损失。
    　　我们认为，全球经济逐步复苏的大方向已然确立，虽然复苏的道路仍然可能出现波折，但在新一轮经济周期的初始阶段展望后市，证券市场长期投资前景值得期待。同时，我们认为随着流动性对市场的边际效应逐渐减弱，市场的波动幅度可能下降，呈现相对平稳的慢牛走势。在市场整体相对平稳的格局下，业绩增长前景明朗、估值水平偏低的个股价值将得到更充分的体现，创造明显的超额收益。因此本管理人将保持谨慎乐观的投资策略，在控制股票仓位的同时，重点投资于未来增长明确的行业和个股。
    　　截止报告期末，本基金份额净值为0.899元，本报告期份额净值增长率为-10.90%，同期业绩比较基准增长率为-3.29%，低于业绩基准7.61个百分点。
    　　§5  投资组合报告
    　　5.1 报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 3,101,467,879.96 68.80
    　　其中：股票 3,101,467,879.96 68.80
    　　2 固定收益投资 - -
    　　其中：债券 - -
    　　资产支持证券 - -
    　　3 金融衍生品投资 - -
    　　4 买入返售金融资产 - -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    　　5 银行存款和结算备付金合计 1,394,596,440.66 30.93
    　　6 其他资产 12,143,992.58 0.27
    　　7 合计 4,508,208,313.20 100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　A 农、林、牧、渔业 - -
    　　B 采掘业 577,977,049.12 12.89
    　　C 制造业 695,602,673.87 15.51
    　　C0       食品、饮料 187,767,267.20 4.19
    　　C1       纺织、服装、皮毛 29,864,673.49 0.67
    　　C2       木材、家具 - -
    　　C3       造纸、印刷 28,318,753.92 0.63
    　　C4       石油、化学、塑胶、塑料 65,100,000.00 1.45
    　　C5       电子 28,202,230.10 0.63
    　　C6       金属、非金属 232,614,414.16 5.19
    　　C7       机械、设备、仪表 19,185,335.00 0.43
    　　C8       医药、生物制品 104,550,000.00 2.33
    　　C99       其他制造业 - -
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    　　E 建筑业 86,544,792.48 1.93
    　　F 交通运输、仓储业 - -
    　　G 信息技术业 29,000.00 -
    　　H 批发和零售贸易 178,092,794.90 3.97
    　　I 金融、保险业 1,235,069,370.31 27.54
    　　J 房地产业 145,289,261.78 3.24
    　　K 社会服务业 182,862,937.50 4.08
    　　L 传播与文化产业 - -
    　　M 综合类 - -
    　　合计 3,101,467,879.96 69.15
    　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    　　1 000069 华侨城Ａ 9,883,095 182,837,257.50 4.08
    　　2 600519 贵州茅台 1,100,000 181,346,000.00 4.04
    　　3 601318 中国平安 3,500,001 177,450,050.70 3.96
    　　4 600030 中信证券 7,000,000 175,070,000.00 3.90
    　　5 601166 兴业银行 5,000,000 168,950,000.00 3.77
    　　6 600016 民生银行 25,000,000 168,500,000.00 3.76
    　　7 601328 交通银行 20,000,000 166,600,000.00 3.71
    　　8 000001 深发展Ａ 7,522,428 150,523,784.28 3.36
    　　9 601088 中国神华 4,873,844 147,969,903.84 3.30
    　　10 000983 西山煤电 4,009,938 125,551,158.78 2.80
    　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　本基金本报告期末未持有债券。
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有债券。
    　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    　　5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    　　5.8.3 其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 2,438,624.66
    　　2 应收证券清算款 7,282,346.45
    　　3 应收股利 1,800,000.00
    　　4 应收利息 239,529.05
    　　5 应收申购款 383,492.42
    　　6 其他应收款 -
    　　7 待摊费用 -
    　　8 其他 -
    　　9 合计 12,143,992.58
    　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    　　§6  开放式基金份额变动
    　　单位：份
    　　报告期期初基金份额总额 5,286,676,196.32
    　　报告期期间基金总申购份额 58,599,858.41
    　　报告期期间基金总赎回份额 358,733,237.61
    　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    　　报告期期末基金份额总额 4,986,542,817.12
    　　§7  备查文件目录
    　　7.1 备查文件目录
    　　1．中国证监会批准景顺长城新兴成长股票型证券投资基金设立的文件；
    　　2．《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金合同》；
    　　3．《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金招募说明书》；
    　　4．《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金托管协议》；
    　　5．《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
    　　6．景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
    　　7．其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
    　　7.2 存放地点
    　　以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
    　　7.3 查阅方式
    　　投资者可在办公时间免费查阅。
    
    　　景顺长城基金管理有限公司
    　　二〇〇九年十月二十八日