华安宝利：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码：040004                                                        基金简称：华安宝利配置混合　
　
                                                  华安宝利配置证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年9月30日
    　　基金管理人：华安基金管理有限公司
    　　基金托管人：交通银行股份有限公司
    　　报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
    　　§1  重要提示
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
    　　§2  基金产品概况
    　　基金简称  华安宝利配置混合
    　　交易代码  040004（前端） 041004（后端）
    　　基金运作方式  契约型开放式
    　　基金合同生效日  2004年8月24日
    　　报告期末基金份额总额  4,355,019,116.25份
    　　投资目标  本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
    　　投资策略  基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。
    　　业绩比较基准  35%×天相转债指数收益率＋30%×天相280指数收益率＋30%×天相国债全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率
    　　风险收益特征  本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险， 信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。
    　　基金管理人  华安基金管理有限公司
    　　基金托管人  交通银行股份有限公司
    　　§3  主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1 主要财务指标
    　　单位：人民币元
    　　主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    　　1.本期已实现收益 313,792,935.76
    　　2.本期利润 -67,986,229.97
    　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.0163
    　　4.期末基金资产净值 4,042,310,202.04
    　　5.期末基金份额净值 0.928
    　　注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    　　过去三个月 -1.90% 1.73% -4.42% 1.52% 2.52% 0.21%
    　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　华安宝利配置证券投资基金
    　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    　　（2004年8月24日至2009年9月30日）
    　　注：根据《华安宝利配置证券投资基金基金合同》规定，本基金已自基金合同生效之日起90个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分（三）投资范围、（八）投资限制的有关规定。
    　　§4  管理人报告
    　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　邓跃辉 本基金的基金经理 2008-4-25 - 6年 经济学硕士，CFA，CPA，6年基金行业从业经历。2003年4月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年2月起担任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理，2008年4月起同时任本基金的基金经理。
    　　沈雪峰 本基金的基金经理 2008-10-11 - 15年 经济学硕士，15年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金基金经理，2007年5月12日至2008年5月17日同时任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司，并于2008年10月11日任本基金的基金经理，2009年6月25日起同时担任华安中小盘成长股票基金的基金经理。
    　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    　　本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宝利配置型证券投资基金基金合同》、《华安宝利配置型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
    　　公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。
    　　对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
    　　对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　按照华安宝利配置混合的基金合同，华安宝利配置混合属于配置型基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本季度没有出现异常交易。
    　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　一、行情回顾
    　　2009年三季度，沪深300指数下跌5.11%，上下震幅超过1000点，与本基金二季度报告中"三季度A股或将宽幅震荡"的预判基本吻合。
    　　宏观政策开始微调、经济复苏慢于预期及较大的再融资压力都是三季度尤其是8月份A股市场激烈调整的原因。
    　　二、操作回顾
    　　三季度本基金单位净值增长-1.90%，业绩比较基准收益率-4.42%，单季超越比较基准2.52%。
    　　全季度看，本基金仓位变动不大，期间主要以结构调整为主，截至季度末，主要增加了采掘、石化等进攻性行业的配置比重，降低了债券、批发零售等防御性资产的配置比重。
    　　三、行情展望
    　　进入四季度，全球经济复苏迹象日益显现，海外股市也屡创新高，A股本年度涨幅在金砖四国中已有所落后，然经济基本面依然强劲，A股经过三季度的调整，投资价值逐步显现。
    　　展望四季度，我们预计全球刺激政策仍将维持，宏观数据也日益靓丽，抱着对实体经济真实复苏的信心，我们对A股表现较为乐观。
    　　§5  投资组合报告
    　　5.1 报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 2,822,569,044.24 69.48
    　　其中：股票 2,822,569,044.24 69.48
    　　2 固定收益投资 714,201,706.60 17.58
    　　其中：债券 714,201,706.60 17.58
    　　资产支持证券 - -
    　　3 金融衍生品投资 - -
    　　4 买入返售金融资产 - -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    　　5 银行存款和结算备付金合计 474,675,660.98 11.68
    　　6 其他资产 51,172,710.73 1.26
    　　7 合计 4,062,619,122.55 100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　A 农、林、牧、渔业 13,879,998.00 0.34
    　　B 采掘业 243,546,857.15 6.02
    　　C 制造业 1,160,145,895.42 28.70
    　　C0       食品、饮料 137,125,044.28 3.39
    　　C1       纺织、服装、皮毛 8,408,279.65 0.21
    　　C2       木材、家具 - -
    　　C3       造纸、印刷 77,504,998.56 1.92
    　　C4       石油、化学、塑胶、塑料 198,038,509.28 4.90
    　　C5       电子 34,031,616.15 0.84
    　　C6       金属、非金属 88,025,108.73 2.18
    　　C7       机械、设备、仪表 434,925,930.32 10.76
    　　C8       医药、生物制品 182,086,408.45 4.50
    　　C99       其他制造业 - -
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,600,000.00 0.16
    　　E 建筑业 52,886,083.64 1.31
    　　F 交通运输、仓储业 213,791,121.96 5.29
    　　G 信息技术业 50,825,146.82 1.26
    　　H 批发和零售贸易 132,508,809.36 3.28
    　　I 金融、保险业 664,818,920.98 16.45
    　　J 房地产业 282,513,561.89 6.99
    　　K 社会服务业 1,052,649.02 0.03
    　　L 传播与文化产业 - -
    　　M 综合类 - -
    　　合计 2,822,569,044.24 69.83
    　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    　　1 600016 民生银行 30,756,150 207,296,451.00 5.13
    　　2 600036 招商银行 12,723,138 188,047,979.64 4.65
    　　3 601318 中国平安 3,312,546 167,946,082.20 4.15
    　　4 600162 香江控股 13,953,685 102,699,121.60 2.54
    　　5 600239 云南城投 6,000,000 99,060,000.00 2.45
    　　6 601166 兴业银行 2,900,000 97,991,000.00 2.42
    　　7 600428 中远航运 10,516,956 97,387,012.56 2.41
    　　8 600028 中国石化 8,500,000 96,050,000.00 2.38
    　　9 601088 中国神华 2,600,000 78,936,000.00 1.95
    　　10 600519 贵州茅台 450,898 74,335,044.28 1.84
    　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 国家债券 102,117,300.00 2.53
    　　2 央行票据 100,945,000.00 2.50
    　　3 金融债券 151,031,000.00 3.74
    　　其中：政策性金融债 151,031,000.00 3.74
    　　4 企业债券 227,917,077.70 5.64
    　　5 企业短期融资券 - -
    　　6 可转债 132,191,328.90 3.27
    　　7 其他 - -
    　　8 合计 714,201,706.60 17.67
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    　　1 010203 02国债⑶ 753,520 76,293,900.00 1.89
    　　2 126002 06中化债 698,870 63,743,932.70 1.58
    　　3 0801005 08央票05 500,000 51,630,000.00 1.28
    　　4 060202 06国开02 500,000 50,045,000.00 1.24
    　　5 110003 新钢转债 409,360 48,705,652.80 1.20
    　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
    　　5.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    　　5.8.3 其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 3,137,594.68
    　　2 应收证券清算款 33,851,923.46
    　　3 应收股利 378,000.00
    　　4 应收利息 9,140,982.59
    　　5 应收申购款 4,664,210.00
    　　6 其他应收款 -
    　　7 待摊费用 -
    　　8 其他 -
    　　9 合计 51,172,710.73
    　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    　　1 110003 新钢转债 48,705,652.80 1.20
    　　2 110598 大荒转债 28,328,251.90 0.70
    　　3 125960 锡业转债 12,579,113.80 0.31
    　　4 110971 恒源转债 7,023,276.00 0.17
    　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    　　1 600239 云南城投 99,060,000.00 2.45 非公开发行股票
    　　§6  开放式基金份额变动
    　　单位：份
    　　报告期期初基金份额总额 4,237,033,206.42
    　　报告期期间基金总申购份额 644,097,432.76
    　　报告期期间基金总赎回份额 526,111,522.93
    　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    　　报告期期末基金份额总额 4,355,019,116.25
    　　§7  备查文件目录
    　　7.1 备查文件目录
    　　1、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》
    　　2、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》
    　　3、《华安宝利配置证券投资基金托管协议》
    　　7.2 存放地点
    　　基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
    　　7.3 查阅方式
    　　投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
    
    　　华安基金管理有限公司
    　　二〇〇九年十月二十八日