景内需贰：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-28 来源 巨潮网

基金代码：260109                                                    基金简称：景顺长城内需贰号股票　　

                                            景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年9月30日
    　　基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
    　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    　　报告送出日期： 二〇〇九年十月二十八日
    　　§1  重要提示
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告中财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
    　　§2  基金产品概况
    　　基金简称  景顺长城内需贰号股票
    　　交易代码  260109
    　　基金运作方式  契约型开放式
    　　基金合同生效日  2006年10月11日
    　　报告期末基金份额总额  3,754,127,432.39份
    　　投资目标  本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业，分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
    　　投资策略  股票投资部分以"内需拉动型"行业的优势企业为主，以成长、价值及稳定收入为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票，价值被市场低估的价值型股票，以及能提供稳定收入的收益型股票。债券投资部分着重本金安全性和流动性。
    　　业绩比较基准  基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指数×80%＋中国债券总指数×20%
    　　风险收益特征  本基金是风险程度较高的投资品种
    　　基金管理人  景顺长城基金管理有限公司
    　　基金托管人  中国农业银行股份有限公司
    　　§3  主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1 主要财务指标
    　　单位：人民币元
    　　主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
    　　1.本期已实现收益 220,701,680.40
    　　2.本期利润 -168,261,601.59
    　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.055
    　　4.期末基金资产净值 3,891,337,434.45
    　　5.期末基金份额净值 1.037
    　　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    　　过去三个月 0.94% 2.16% -4.12% 1.83% 5.06% 0.33%
    　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
    　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    　　（2006年10月11日至2009年9月30日）
    　　备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的70%至95%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至30%。按照本基金基金合同的规定，本基金的投资建仓期为自2006年10月11日合同生效日起6个月。建仓期满至今，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
    　　§4  管理人报告
    　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　王鹏辉 本基金经理，景顺长城内需增长股票型证券投资基金基金基金经理 2007-8-29 - 9年 华中理工大学经济学硕士。曾任职于长城证券研究部，2003年1月加入融通基金管理有限公司，任行业研究员。
    　　注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
    　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长贰号开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
    　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，我司分析了投资风格相似的两只基金 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的业绩，其表现差异如下：
    　　基金名称                           报告期内净值增长率
    　　景顺长城内需增长股票               -2.65%
    　　景顺长城内需贰号股票                0.94%
    　　在报告期内，上述两只基金业绩表现差异在5%之内。
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
    　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　3季度本基金积极调整组合，适当降低了股票资产配置比例，减持了金融地产以及周期类资产，增持了医药以及品牌消费类资产。投资者对经济长期增长信心的重建成为推动市场向上的动力，而中短期内，即将到来的全球扩张性财政货币政策的退出将考验经济复苏的力度和内在力量，在此背景下，本基金将重点配置具有长期增长潜力且受政策影响较小的资产。
    　　2009年3季度，本基金收益率为0.94%，超越业绩基准5.06%。
    　　§5  投资组合报告
    　　5.1 报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 2,847,853,278.47 72.63
    　　其中：股票 2,847,853,278.47 72.63
    　　2 固定收益投资 468,449,000.00 11.95
    　　其中：债券 468,449,000.00 11.95
    　　资产支持证券 - -
    　　3 金融衍生品投资 - -
    　　4 买入返售金融资产 - -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    　　5 银行存款和结算备付金合计 584,312,532.92 14.90
    　　6 其他资产 20,629,877.83 0.53
    　　7 合计 3,921,244,689.22 100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　A 农、林、牧、渔业 70,786,599.18 1.82
    　　B 采掘业 11,951,728.00 0.31
    　　C 制造业 2,056,124,850.56 52.84
    　　C0       食品、饮料 346,409,498.74 8.90
    　　C1       纺织、服装、皮毛 113,427,536.56 2.91
    　　C2       木材、家具 - -
    　　C3       造纸、印刷 16,235,997.60 0.42
    　　C4       石油、化学、塑胶、塑料 47,935,622.50 1.23
    　　C5       电子 98,468,067.43 2.53
    　　C6       金属、非金属 56,679,844.94 1.46
    　　C7       机械、设备、仪表 701,096,289.66 18.02
    　　C8       医药、生物制品 675,871,993.13 17.37
    　　C99       其他制造业 - -
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,284,850.00 0.11
    　　E 建筑业 - -
    　　F 交通运输、仓储业 - -
    　　G 信息技术业 50,477,130.90 1.30
    　　H 批发和零售贸易 401,825,659.15 10.33
    　　I 金融、保险业 130,165,136.19 3.34
    　　J 房地产业 - -
    　　K 社会服务业 286,038.09 0.01
    　　L 传播与文化产业 65,849,146.08 1.69
    　　M 综合类 56,102,140.32 1.44
    　　合计 2,847,853,278.47 73.18
    　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    　　1 002269 美邦服饰 7,041,456 161,601,415.20 4.15
    　　2 000538 云南白药 3,140,590 149,272,242.70 3.84
    　　3 000527 美的电器 7,906,820 136,787,986.00 3.52
    　　4 000651 格力电器 4,918,192 107,216,585.60 2.76
    　　5 000568 泸州老窖 3,490,905 102,632,607.00 2.64
    　　6 000513 丽珠集团 3,276,569 92,169,885.97 2.37
    　　7 600312 平高电气 4,847,908 83,093,143.12 2.14
    　　8 002029 七 匹 狼 4,039,150 73,835,662.00 1.90
    　　9 600267 海正药业 3,842,996 73,478,083.52 1.89
    　　10 600196 复星医药 4,503,641 71,743,001.13 1.84
    　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 国家债券 - -
    　　2 央行票据 468,449,000.00 12.04
    　　3 金融债券 - -
    　　其中：政策性金融债 - -
    　　4 企业债券 - -
    　　5 企业短期融资券 - -
    　　6 可转债 - -
    　　7 其他 - -
    　　8 合计 468,449,000.00 12.04
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
    　　1 0901039 09央票39 3,900,000 388,713,000.00 9.99
    　　2 0901043 09央票43 600,000 59,802,000.00 1.54
    　　3 0901045 09央票45 200,000 19,934,000.00 0.51
    　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    　　5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    　　5.8.3 其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 3,847,911.82
    　　2 应收证券清算款 -
    　　3 应收股利 520,802.46
    　　4 应收利息 635,256.34
    　　5 应收申购款 15,625,907.21
    　　6 其他应收款 -
    　　7 待摊费用 -
    　　8 其他 -
    　　9 合计 20,629,877.83
    　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    　　§6  开放式基金份额变动
    　　单位：份
    　　报告期期初基金份额总额 2,105,918,424.90
    　　报告期期间基金总申购份额 2,380,209,242.19
    　　报告期期间基金总赎回份额 732,000,234.70
    　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    　　报告期期末基金份额总额 3,754,127,432.39
    　　§7  备查文件目录
    　　7.1 备查文件目录
    　　1．中国证监会批准景顺长城内需增长开放式证券投资基金设立的文件；
    　　2．《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金合同》；
    　　3．《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金招募说明书》；
    　　4．《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金托管协议》；
    　　5．景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
    　　6．其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
    　　7.2 存放地点
    　　以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
    　　7.3 查阅方式
    　　投资者可在办公时间免费查阅。
    
    　　景顺长城基金管理有限公司
    　　二〇〇九年十月二十八日