基金开元：2009年第三季度报告

公告日期 2009-10-29 来源 巨潮网

基金代码：184688                                                  基金简称：南方开元封闭　　

                                                        开元证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年09月30日
    　　基金管理人：南方基金管理有限公司
    　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司
    　　报告送出日期：2009年10月29日
    　　§1 重要提示
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告财务资料未经审计。
    　　本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。
    　　§2 基金产品概况
    　　基金简称 南方开元封闭
    　　交易代码 184688
    　　基金运作方式 契约型封闭式
    　　基金合同生效日 1998年03月28日
    　　报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
    　　投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
    　　投资策略 本基金坚持投资于经济增长中的领先行业，以及行业内相对价值较高的股票，并根据不同股票相对价值的变化动态调整组合，力求使基金净值平稳、持续增长。
    　　基金管理人 南方基金管理有限公司
    　　基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    　　注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为"基金开元"。
    　　§3主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1主要财务指标
    　　单位：人民币元
    　　主要财务指标 报告期(2009年07月01日-2009年09月30日 )
    　　1.本期已实现收益 122,892,456.15
    　　2.本期利润  7,657,426.79
    　　3.加权平均基金份额本期利润 0.0038
    　　4.期末基金资产净值 2,013,820,638.56
    　　5.期末基金份额净值 1.0069
    　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    　　过去三个月 0.38% 1.70% － － 0.38% 1.70%
    　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图
    　　§4 管理人报告
    　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　汪澂 本基金的基金经理、公司投资部副总监 2006年03月16日 - 10年 注册金融分析师（CFA），工商管理硕士，具有基金从业资格。1999年进入南方基金，先后担任研究员、基金经理助理，2002年4月－2006年3月，任隆元基金经理；2005年8月－2006年3月，任金元基金经理；2006年3月至今，任开元基金经理，2008年4月至今，任隆元基金经理。
    　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《开元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
    　　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本基金本报告期内不存在异常交易行为。
    　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　2009年三季度是A股市场大幅振荡的一个季度。由于政府的刺激政策，和银行创历史的放贷记录，出现了天量信贷，市场流动性充裕，支持了A股市场在上半年经济恶化的背景下走出了大幅反弹的行情。上市公司估值迅速提升到了泡沫化的水平，而实体经济仍处于萧条和低迷之中，与此相似的另一个领域是房地产，在就业率下降和职工平均工资水平提升缓慢的背景下，住房价格再一次强劲上行，同样走出偏离基本面的走势。这些因素使得资本市场进入了振荡调整的一个阶段。
    　　2009年的第三季度，本基金的净值增长率为0.38％。从中期来看，今明两年仍然应该以风险控制为核心进行投资管理，从长期来看，我们要在中国原有的以及随着美国危机已经一同破灭了的增长模式之外，寻找中国经济新的增长模式与增长点，做好战略进攻的研究准备。
    　　2009年中国经济处于下行周期中，出口领域面临严峻挑战，能否成功拉动内需增长和实现产业转型成为中国未来稳健发展的关键。过去若干年，中国的生产能力出现了翻番增长，其中相当比例的产能扩张，是为了满足外部需求的高速增长，而国际金融危机的爆发表明，近年来欧美需求的增长，很大程度上是建立在泡沫化基础上的，而这种需求泡沫已经破裂。外部需求的大幅萎缩，必然要求中国产能的部分退出，以重建供求平衡。中国产业已经经历了经济危机初期的去库存化，而真正的挑战是接下来的去产能化。2009年中国证券市场也面临变幻的供求格局。随着全流通的实现和创业板的推出，股票供求格局将进一步变化。创业板的推出，增加了股票供给渠道，也改变了小股票供给长期落后于市场需求的结构性短缺，对A股市场的估值水平和估值结构都会产生深远的影响。在新的局面下，我们将主要争取把握在经济危机之后和经济转型之中的经济成长的确定性机会，和在新的形势下可能出现的突破型的投资机会。
    　　在今后的投资管理中，我们将继续坚持以公司价值为基础，加强对行业和具体公司的研究分析，努力寻找行业龙头，并结合国家相关政策的变化，控制投资风险和把握投资机会，努力为基金持有人规避风险、获取收益。
    　　§5投资组合报告
    　　5.1 报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 1,169,313,734.66 57.83
    　　其中：股票 1,169,313,734.66 57.83
    　　2 固定收益投资 537,844,242.00 26.60
    　　其中：债券 537,844,242.00 26.60
    　　资产支持证券 － －
    　　3 金融衍生品投资 － －
    　　4 买入返售金融资产 － －
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
    　　5 银行存款和结算备付金合计 308,133,542.00 15.24
    　　6 其他资产 6,807,747.35 0.34
    　　7 合计 2,022,099,266.01 100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
    　　A 农、林、牧、渔业 275,216,312.42 13.67
    　　B 采掘业 176,500.00 0.01
    　　C 制造业 566,530,755.39 28.13
    　　C0 食品、饮料 326,083,582.18 16.19
    　　C1 纺织、服装、皮毛 3,006,891.24 0.15
    　　C2 木材、家具 － －
    　　C3 造纸、印刷 889,148.16 0.04
    　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 49,904,194.00 2.48
    　　C5 电子 336,090.15 0.02
    　　C6 金属、非金属 546,272.00 0.03
    　　C7 机械、设备、仪表 55,423,889.78 2.75
    　　C8 医药、生物制品 130,340,687.88 6.47
    　　C99 其他制造业 － －
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
    　　E 建筑业 155,005,739.06 7.70
    　　F 交通运输、仓储业 135,102,422.22 6.71
    　　G 信息技术业 1,327,238.99 0.07
    　　H 批发和零售贸易 1,434,942.12 0.07
    　　I 金融、保险业 9,222,077.66 0.46
    　　J 房地产业 23,753,860.00 1.18
    　　K 社会服务业 1,543,886.80 0.08
    　　L 传播与文化产业 － －
    　　M 综合类 － －
    　　合计 1,169,313,734.66 58.06
    　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 600519 贵州茅台 740,373 122,057,892.78 6.06
    　　2 601006 大秦铁路 8,776,263 81,355,958.01 4.04
    　　3 601390 中国中铁 12,910,109 74,878,632.20 3.72
    　　4 000538 云南白药 1,413,948 67,204,948.44 3.34
    　　5 000895 双汇发展 1,489,247 62,339,879.42 3.10
    　　6 000423 东阿阿胶 3,146,194 61,224,935.24 3.04
    　　7 002041 登海种业 2,232,513 58,648,116.51 2.91
    　　8 000729 燕京啤酒 3,945,151 57,993,719.70 2.88
    　　9 000860 顺鑫农业 4,148,901 56,425,053.60 2.80
    　　10 600737 中粮屯河 4,668,774 56,352,102.18 2.80
    　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 国家债券 － －
    　　2 央行票据 535,174,400.00 26.58
    　　3 金融债券 － －
    　　其中：政策性金融债 － －
    　　4 企业债券 － －
    　　5 企业短期融资券 － －
    　　6 可转债 2,669,842.00 0.13
    　　7 其他 － －
    　　8 合计 537,844,242.00 26.71
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 0901039 09央票39 2,800,000 279,076,000.00 13.86
    　　2 0801112 08央票112 1,500,000 144,780,000.00 7.19
    　　3 0901043 09央票43 1,000,000 99,670,000.00 4.95
    　　4 0801117 08央票117 120,000 11,648,400.00 0.58
    　　5 110006 龙盛转债 10,790 1,317,459.00 0.07
    　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　注：本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    　　5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    　　5.8.3 其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 848,780.49
    　　2 应收证券清算款 －
    　　3 应收股利 1,188.75
    　　4 应收利息 5,957,778.11
    　　5 应收申购款 －
    　　6 其他应收款 －
    　　7 待摊费用 －
    　　8 其他 －
    　　9 合计 6,807,747.35
    　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    　　§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
    　　报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 50,686,168.00
    　　报告期期间买入总份额 －
    　　报告期期间卖出总份额 －
    　　报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 50,686,168.00
    　　报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 2.53
    　　§7 备查文件目录
    　　7.1 备查文件目录
    　　1、《开元证券投资基金基金合同》
    　　2、《开元证券投资基金托管协议》
    　　3、开元证券投资基金2009年3季度报告原文
    　　7.2 存放地点
    　　深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼
    　　7.3 查阅方式
    　　公司网站：http://www.nffund.com