华富优选：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-29 来源 巨潮网

基金代码：410001                                                  基金简称：华富竞争力优选混合　　

                                               华富竞争力优选混合型证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年09月30日
    　　基金管理人：华富基金管理有限公司
    　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    　　报告送出日期：2009年10月29日
    　　§1 重要提示
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告财务资料未经审计。
    　　本报告期间为2009年7月1日至2009年9月30日。
    　　§2 基金产品概况
    　　基金简称 华富竞争力优选混合
    　　交易代码 410001
    　　基金运作方式 契约型开放式
    　　基金合同生效日 2005年03月02日
    　　报告期末基金份额总额 2,250,754,424.63份
    　　投资目标 本基金通过适度主动资产配置和积极主动精选证券，对基金投资风险遵循"事前防范、事中控制、事后评估"的控制程序，运用华富PMC选股系统，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
    　　投资策略 在资产配置方面，采用自上而下的方法，确定各类资产的权重；在行业及股票选择方面，利用自身开发的"华富PMC选股系统"进行行业及股票综合筛选；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构。
    　　业绩比较基准 60%×中信标普300指数＋35%×中信全债指数＋5% ×同业存款利率
    　　风险收益特征 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。基金管理人通过适度主动的资产配置与积极主动的精选证券，实现风险限度内的合理回报。
    　　基金管理人 华富基金管理有限公司
    　　基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    　　§3主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1主要财务指标
    　　单位：人民币元
    　　主要财务指标 报吿期（2009年07月01日 -2009年09月30日 ）
    　　1.本期已实现收益 76,500,734.00
    　　2.本期利润  -98,900,211.00
    　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.0430
    　　4.期末基金资产净值 1,573,494,771.93
    　　5.期末基金份额净值 0.6991
    　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    　　过去三个月 -6.20% 1.77% -2.62% 1.44% -3.58% 0.33%
    　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　注：根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票30%～90%、债券5%～65%、现金不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为2005年3月2日至9月2日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。
    　　§4 管理人报告
    　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　鞠柏辉 本基金基金经理、华富策略精选基金基金经理、公司投资部副总监 2007年10月25日 - 8 浙江大学工商管理硕士，曾任天相投资顾问公司高级分析师、华夏基金管理有限公司高级研究员。2006年7月加入华富基金管理有限公司，历任研究主管、华富竞争力基金基金经理助理。
    　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    　　本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
    　　本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　按照华富竞争力和华富策略精选的基金合同，华富竞争力和华富策略精选都属于混合型基金， 2009年第三季度，华富竞争力和华富策略精选的净值增长率分别为-6.20%与-3.14%。两基金的差异不大。
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本报告期内无异常交易行为发生。
    　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　4.4.1业绩表现
    　　本基金于2005年3月2日正式成立。截至2009年9月30日，本基金份额净值为0.6991元，累计基金份额净值为2.0211元。报告期，本基金份额净值增长率为-6.20%，低于同期业绩比较基准收益率3.58个百分点。
    　　4.4.2行情回顾及运作分析
    　　三季度，受新增信贷增幅环比回落等因素影响，市场预期流动性降低，市场整体呈现大幅振荡格局，医药、食品等防御性行业涨幅居前，而金融、地产等强周期性行业表现欠佳。期内，本基金大部分时间采取较均衡的行业配置策略，期末，考虑为四季度行情做准备，我们增加了地产、金融、钢铁、通讯等行业的持有比例。
    　　4.4.3市场展望和投资策略
    　　四季度，宏观经济仍将处于回升的过程中，各项经济数据将较前三季度继续好转，相关上市公司盈利情况也会逐渐恢复；此外，受人民币升值预期影响，外部资金将加速流入，流动性的充裕将继续提升市场的估值水平。基于以上判断，本基金将积极调整持仓结构，优化投资组合，继续挖掘并投资具有核心竞争力并且价值被低估的公司。
    　　§5投资组合报告
    　　5.1报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 1,393,571,201.15 88.02
    　　其中：股票  1,393,571,201.15 88.02
    　　2 固定收益投资  95,783,996.00 6.05
    　　其中：债券   95,783,996.00 6.05
    　　资产支持证券   - -
    　　3 金融衍生品投资 - -
    　　4 买入返售金融资产  - -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产   - -
    　　5 银行存款和结算备付金合计  90,146,134.30 5.69
    　　6 其他资产   3,703,752.87 0.23
    　　7 合计     1,583,205,084.32    100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
    　　A 农、林、牧、渔业 - -
    　　B 采掘业 90,436,962.20 5.75
    　　C 制造业 437,954,954.82 27.83
    　　C0 食品、饮料 33,139,340.50 2.11
    　　C1 纺织、服装、皮毛 10,235,426.79 0.65
    　　C2 木材、家具 - -
    　　C3 造纸、印刷 25,863,289.70 1.64
    　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,700,000.00 0.68
    　　C5 电子 40,893,248.87 2.60
    　　C6 金属、非金属 208,153,315.78 13.23
    　　C7 机械、设备、仪表 66,093,468.88 4.20
    　　C8 医药、生物制品 33,226,864.30 2.11
    　　C99 其他制造业 9,650,000.00 0.61
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,768,888.60 1.45
    　　E 建筑业 73,226,791.04 4.65
    　　F 交通运输、仓储业 112,753,339.93 7.17
    　　G 信息技术业 113,076,049.35 7.19
    　　H 批发和零售贸易 11,482,203.00 0.73
    　　I 金融、保险业 381,448,165.43 24.24
    　　J 房地产业 149,422,908.90 9.50
    　　K 社会服务业 - -
    　　L 传播与文化产业 1,000,937.88 0.06
    　　M 综合类 - -
    　　合计 1,393,571,201.15 88.57
    　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 600050 中国联通 16,388,359 104,066,079.65 6.61
    　　2 601668 中国建筑 15,781,636 73,226,791.04 4.65
    　　3 600019 宝钢股份 10,999,821 71,058,843.66 4.52
    　　4 000002 万  科Ａ 6,409,076 66,782,571.92 4.24
    　　5 600030 中信证券 2,297,072 57,449,770.72 3.65
    　　6 601628 中国人寿 1,800,000 49,824,000.00 3.17
    　　7 000001 深发展Ａ 2,218,173 44,385,641.73 2.82
    　　8 601328 交通银行 5,200,000 43,316,000.00 2.75
    　　9 600036 招商银行 2,915,000 43,083,700.00 2.74
    　　10 600016 民生银行 5,999,932 40,439,541.68 2.57
    　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 国家债券 - -
    　　2 央行票据 - -
    　　3 金融债券 - -
    　　其中：政策性金融债 - -
    　　4 企业债券 95,551,608.90 6.07
    　　5 企业短期融资券 - -
    　　6 可转债 - -
    　　7 其他 232,387.10 0.01
    　　8 合计 95,783,996.00 6.09
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 115002 国安债1 439,561 36,835,211.80 2.34
    　　2 126012 08上港债 207,550 20,101,217.50 1.28
    　　3 126019 09长虹债 213,460 15,326,428.00 0.97
    　　4 126013 08青啤债 95,940 7,820,069.40 0.50
    　　5 126008 08上汽债 66,920 5,675,485.20 0.36
    　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　注：本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    　　5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    　　5.8.3 其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 2,666,310.25
    　　2 应收证券清算款 -
    　　3 应收股利 709,530.00
    　　4 应收利息 242,913.05
    　　5 应收申购款 84,999.57
    　　6 其他应收款 -
    　　7 待摊费用 -
    　　8 其他 -
    　　9 合计 3,703,752.87
    　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
    　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明
    　　1 601668 中国建筑 3,626,874.56 0.23 网下新股中签未流通
    　　5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    　　由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    　　§6 开放式基金份额变动
    　　单位：份
    　　报告期期初基金份额总额 2,406,704,758.01
    　　报告期期间基金总申购份额 13,086,202.34
    　　报告期期间基金总赎回份额 169,036,535.72
    　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0
    　　报告期期末基金份额总额 2,250,754,424.63
    　　§7 备查文件目录
    　　7.1 备查文件目录
    　　1、华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同
    　　2、华富竞争力优选混合型证券投资基金托管协议
    　　3、华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书
    　　4、报告期内华富竞争力优选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
    　　7.2 存放地点
    　　基金管理人、基金托管人处
    　　7.3 查阅方式
    　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。