华富成长：2009年第三季度报告[一]

公告日期 2009-10-29 来源 巨潮网

基金代码：410003                                                 基金简称：华富成长趋势股票　　

                                                华富成长趋势股票型证券投资基金2009年第三季度报告
    
    　　2009年09月30日
    　　基金管理人：华富基金管理有限公司
    　　基金托管人：招商银行股份有限公司
    　　报告送出日期：2009年10月29日
    　　§1 重要提示
    　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    　　本报告财务资料未经审计。
    　　本报告期间为2009年7月1日至2009年9月30日。
    　　§2 基金产品概况
    　　基金简称 华富成长趋势股票
    　　交易代码 410003
    　　基金运作方式 契约型开放式
    　　基金合同生效日 2007年03月19日
    　　报告期末基金份额总额 2,601,574,989.89份
    　　投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值。
    　　投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面，本基金"自下而上"地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合"自上而下"精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。
    　　业绩比较基准 80%×中信标普300指数＋20%×中信全债指数。
    　　风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
    　　基金管理人 华富基金管理有限公司
    　　基金托管人 招商银行股份有限公司
    　　§3主要财务指标和基金净值表现
    　　3.1主要财务指标
    　　单位：人民币元
    　　主要财务指标 报吿期（2009年07月01日 -2009年09月30日 ）
    　　1.本期已实现收益 84,279,531.16
    　　2.本期利润  -110,571,883.92
    　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.0417
    　　4.期末基金资产净值 1,641,893,125.06
    　　5.期末基金份额净值 0.6311
    　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    　　3.2 基金净值表现
    　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
    　　过去三个月 -6.67% 1.91% -3.66% 1.92% -3.01% -0.01%
    　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    　　注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票60%～95%，债券资产的配置比例为0-35%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%，本基金建仓期为2007年3月19日至9月19日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。
    　　§4 管理人报告
    　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    　　姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    　　任职日期 离任日期
    　　陈德义 本基金基金经理 2009年09月08日 - 5 清华大学工商管理硕士。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。
    　　吴圣涛 本基金基金经理、华富收益增强债券基金基金经理 2008年03月06日 2009年09月15日 8 武汉大学商学院硕士，历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理，国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。
    　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    　　本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
    　　4.3 公平交易专项说明
    　　4.3.1 公平交易制度的执行情况
    　　本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
    　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    　　本基金为股票型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
    　　4.3.3 异常交易行为的专项说明
    　　本报告期内无异常交易行为发生。
    　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    　　4.4.1 投资业绩回顾
    　　本基金于2007年3月19日正式成立。截至2009年9月30日，本基金份额净值为0.6311元，累计基金份额净值为0.9211元。在本报告期内，本基金单位净值增长率为-6.67%，同期业绩比较基准收益率-3.66%。
    　　4.4.2 2009年三季度证券市场和基金运作回顾
    　　报告期内，用电量、消费零售总额、PMI等中国主要经济指标均继续向好，国内民间投资有启动的迹象。美国等发达国家正缓慢走出金融危机，标准普尔500指数表现强劲。国内货币政策适时进行了微调，由超常规宽松向适度宽松转变。受信贷政策变化等因素的影响，8月份A股开始一轮最大跌幅超过20%的调整。行业表现上，投资品行业先涨后跌，消费类后来居上。
    　　基于对经济基本面继续改善的判断，报告期内本基金在操作中逐渐增加股票仓位，增持了金融、地产、能源、电子、商业等行业，结构总体上保持均衡。
    　　4.4.3 2009年四季度市场展望
    　　展望2009年四季度，不确定因素包括：出口复苏进程受到贸易保护主义的阻碍；国内总需求仍比较依赖房地产投资拉动等。但我们认为，市场经过调整后，部分股票的价格已经有吸引力。四季度乃至2010年，政策演变、产业整合、企业盈利变化带来的结构性投资机会比较多。我们将谨慎布局，精选长期成长潜力大的个股做重点投资。
    　　§5投资组合报告
    　　5.1报告期末基金资产组合情况
    　　序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    　　1 权益投资 1,481,255,555.57 89.80
    　　其中：股票  1,481,255,555.57 89.80
    　　2 固定收益投资  49,835,000.00 3.02
    　　其中：债券   49,835,000.00 3.02
    　　资产支持证券   - -
    　　3 金融衍生品投资 - -
    　　4 买入返售金融资产  - -
    　　其中：买断式回购的买入返售金融资产   - -
    　　5 银行存款和结算备付金合计  90,563,427.82 5.49
    　　6 其他资产   27,817,439.34 1.69
    　　7 合计     1,649,471,422.73    100.00
    　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    　　代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
    　　A 农、林、牧、渔业 - -
    　　B 采掘业 187,909,593.51 11.44
    　　C 制造业 527,786,929.21 32.15
    　　C0 食品、饮料 67,512,709.97 4.11
    　　C1 纺织、服装、皮毛 47,417,306.13 2.89
    　　C2 木材、家具 - -
    　　C3 造纸、印刷 - -
    　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,866,144.86 1.94
    　　C5 电子 57,889,494.47 3.53
    　　C6 金属、非金属 94,057,880.18 5.73
    　　C7 机械、设备、仪表 174,463,495.26 10.63
    　　C8 医药、生物制品 54,579,898.34 3.32
    　　C99 其他制造业 - -
    　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    　　E 建筑业 21,307,972.72 1.30
    　　F 交通运输、仓储业 28,770,500.00 1.75
    　　G 信息技术业 66,717,518.38 4.06
    　　H 批发和零售贸易 86,210,940.10 5.25
    　　I 金融、保险业 337,010,758.48 20.53
    　　J 房地产业 168,317,978.50 10.25
    　　K 社会服务业 15,466,864.67 0.94
    　　L 传播与文化产业 - -
    　　M 综合类 41,756,500.00 2.54
    　　合计 1,481,255,555.57 90.22
    　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 601628 中国人寿 3,000,000 83,040,000.00 5.06
    　　2 601166 兴业银行 1,910,000 64,538,900.00 3.93
    　　3 601088 中国神华 1,799,954 54,646,603.44 3.33
    　　4 000024 招商地产 2,083,844 52,096,100.00 3.17
    　　5 600031 三一重工 1,500,000 49,770,000.00 3.03
    　　6 601328 交通银行 5,552,725 46,254,199.25 2.82
    　　7 601318 中国平安 800,000 40,560,000.00 2.47
    　　8 600415 小商品城 939,990 37,223,604.00 2.27
    　　9 600600 青岛啤酒 1,200,000 35,304,000.00 2.15
    　　10 600028 中国石化 3,090,000 34,917,000.00 2.13
    　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    　　序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 国家债券 - -
    　　2 央行票据 49,835,000.00 3.04
    　　3 金融债券 - -
    　　其中：政策性金融债 - -
    　　4 企业债券 - -
    　　5 企业短期融资券 - -
    　　6 可转债 - -
    　　7 其他 - -
    　　8 合计 49,835,000.00 3.04
    　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
    　　1 0901039 09央票39 500,000 49,835,000.00 3.04
    　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    　　注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    　　注：本基金本报告期末未持有权证。
    　　5.8 投资组合报告附注
    　　5.8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
    　　5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    　　5.8.3 其他资产构成
    　　序号 名称 金额（元）
    　　1 存出保证金 2,260,000.00
    　　2 应收证券清算款 24,464,769.04
    　　3 应收股利 888,151.69
    　　4 应收利息 78,996.89
    　　5 应收申购款 125,521.72
    　　6 其他应收款 -
    　　7 待摊费用 -
    　　8 其他 -
    　　9 合计 27,817,439.34
    　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    　　5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    　　由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    　　§6 开放式基金份额变动
    　　单位：份
    　　报告期期初基金份额总额 2,762,441,207.50
    　　报告期期间基金总申购份额 17,354,891.44
    　　报告期期间基金总赎回份额 178,221,109.05
    　　报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
    　　报告期期末基金份额总额 2,601,574,989.89
    　　§7 备查文件目录
    　　7.1 备查文件目录
    　　1、华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同
    　　2、华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议
    　　3、华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书
    　　4、报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
    　　7.2 存放地点
    　　基金管理人、基金托管人处
    　　7.3 查阅方式
    　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。