长城稳健增利(200009)基本信息

基金名称	长城稳健增利债券型证券投资基金	基金类型	契约型开放式
设立日期	2008-08-27	存续期限	无期限
投资风格		投资类型	债券型
投资目标	运用固定比例投资组合保险策略对权益类组合资产的风险进行有效管理,在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。
投资方向	高信用等级的债券,大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。
投资理念
投资策略	1、动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略(CONSTANT PROPORTION PORTFOLIO INSURANCE, CPPI) 本基金在组合投资管理中,将基金资产分为收益资产和风险资产,收益资产主要投资于固定收益类金融工具,风险资产主要投资于权益类金融工具,以收益资产的预期收益作为风险资产的安全垫。建立和运用严格的动态资产数量模型,在确定风险资产暴露预算(EQUITY RISK BUDGET)的基础上对收益资产和风险资产的投资比例进行即时调整。即用收益资产的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损。 2、收益资产投资策略本基金将综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的基础上,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整收益资产的平均久期,并根据收益最优化的原则,通过量化模型确定组合中收益类别资产1的合理配置。本基金投资组合中收益资产的超额收益主要来源于久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择、以及把握市场低效或失效情况下的交易机会。 3、风险资产投资策略本基金风险资产投资于权益类金融工具,即占比不超过20%的基金资产可适度参与中国A股二级市场股票和权证投资,以及一级市场新股申购或增发新股等,并可持有因在一级市场申购或增发新股所形成的股票或权证,持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。
投资基准	固定收益类资产所占比例为80%-100%,权益类资产所占比例为0-20%,且本基金持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
选股基准
业绩比较基准	中央国债登记结算公司发布的中国债券总指数
风险收益特征	本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金。本基金为中等风险、中等收益基金产品。